선물시스템의 매수신호에 콜옵션 매수(풋옵션 매수청산) 매도신호에 풋옵션 매수(콜옵션 매수청산)를 하되 선물 예비 신호에서 신호가 확정되기 10초전에 근월물의 콜(풋)옵션중에서 10만원에 가장 가까운 종목을 자동 거래할 수 있는지 알고 싶습니다. 만일 이러한 거래가 가능하다면 binary wave를 예로 들어 시스템식을 부탁드립니다. 감사합니다.

아래 스팟식은 잘 사용중에 있습니다. 약간 응용하여 추가로 문의를 드립니다. 예제) 1. 선물신호에 옵션 매도 주문(2.0에 가장 근접한 종목) 2. 수익신호에는 진입한 옵션 매도 청산 3.손절 신호에만 손절 청산을 하는 게 아니라 반대옵션 매도(반드시 손절 신호에만) 4. 양 매도(포지션)구축이 되면 (손실금-백만 원) 도달시 자동 손절 청산 5. 양매도 구축시 당일 3시 청산 요약해 보면 수익일땐 네이키드 청산. 손절(손실일 땐)엔 양 매도 포지션 =============================================================== //2. 옵션매도 var Start; var UNum; var LNum; var CallCode; var CallPrice; var PutCode; var PutPrice; var CC; var PP; var CallOrderCode; var PutOrderCode; function Main_OnStart() { Start = 0; } function Chart1_OnRiseSignal(Signal) { UNum = Option.uppersATM; LNum = Option.lowersATM; CallCode = new Array(UNum+LNum+1); PutCode = new Array(UNum+LNum+1); CallPrice = new Array(UNum+LNum+1); PutPrice = new Array(UNum+LNum+1); for (var i = -LNum; i <= UNum; i++) { if (Option.GetCurrent(0, i) <= 2.0 && Option.GetCurrent(0, i) >= 1.0) { CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i); CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i); } else { CallPrice[i+LNum] = -1; CallCode[i+LNum] = -1; } } for (var ii = -UNum; ii <= LNum; ii++) { if (Option.GetCurrent(1, ii) <= 2.0 && Option.GetCurrent(1, ii) >= 1.0) { PutPrice[ii+UNum] = Option.GetCurrent(1, ii); PutCode[ii+UNum] = Option.GetATMPutRecent(ii); } else { PutPrice[ii+UNum] = -1; PutCode[ii+UNum] = -1; } } //buy신호 발생시 if (Signal.signalKind == 1) { Start = 1; PP = -1; PutOrderCode = -1; for (var iiii = -UNum; iiii <= LNum; iiii++) { if (PutPrice[iiii+UNum] > PP) { PP = PutPrice[iiii+UNum]; PutOrderCode = PutCode[iiii+UNum]; } } if (PP > 0) { Account1.OrderSell(PutOrderCode, 1, 0, 1); Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+PutOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } //exitlong신호 발생시 if ( Start == 1 && Signal.signalKind == 2) { Start = 0; if (PP > 0) { Account1.OrderBuy(PutOrderCode, 1, 0, 1); Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+PutOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } //sell신호 발생시 if (Signal.signalKind == 3) { Start = -1; CC = -1; CallOrderCode = -1; for (var iii = -LNum; iii <= UNum; iii++) { if (CallPrice[iii+LNum] > CC) { CC = CallPrice[iii+LNum]; CallOrderCode = CallCode[iii+LNum] } } if (CC > 0) { Account1.OrderSell(CallOrderCode, 1, 0, 1); Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+CallOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } // Exitshort신호 발생시 if (Start == -1 && Signal.signalKind == 4) { Start = 0; if (CC > 0) { Account1.OrderBuy(CallOrderCode, 1, 0, 1); Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+CallOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("S신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } }

진입은 수동으로하고 포지션이 발생되면 자동으로 아래조건으로 청산할 수 있도록 구현하고 싶습니다. 예스스팟과 자바스크립트 전혀모르니 상세히 설명부탁합니다. (예스랭귀지 경우 로직입니다.) #0.5손절 2익절 SetStopLoss(0.5,PointStop); SetStopProfittarget(2,PointStop); #진입가대비 0.5단위 트레일링스탑 if MarketPosition == 1 Then{ var1 = int((highest(H,BarsSinceEntry)-EntryPrice)/0.5); ExitLong("bx",AtStop,(EntryPrice-0.5)+(0.5*var1)); } if MarketPosition == -1 Then{ var2 = int((EntryPrice-lowest(L,BarsSinceEntry))/0.5); ExitShort("sx",AtStop,(EntryPrice+0.5)-(0.5*var2)); #2시50분 청산 SetStopEndofday(145000);

왜 시뮬레이션으로 검증을 하면 수익이 작게 나오는 걸까요. 실제 수익은 2포 안되는데 시뮬레이션 상으로는 1포도 안되는데 이유가 먼가요 ?

매뉴얼의 예시를 보고 나름 만들어 봤는데 잘 안됩니다. 수식 부탁드립니다. 예제처럼 차트객체 C1 계좌객체 A1 진입수량변수 vol 조건은 선물에서 나온 시스템의 신호를 선물매수신호시 콜옵션 atm-1 가격에 1호가 높게 vol 계약수로 매수진입.(한틱 높여서진입) 매수청산 신호시 콜옵션 한틱 낮게 전량 매도. 선물매도시 풋옵션 atm+1 가격에 1호가 높게 vol 계약수로 매수진입 매도청산 신호시 풋옵션 한틱 낮게 전량매도. 표현이 잘 되었나 모르겠네요.. 선물매수매도 신호시 옵션은 가격이 한틱 불리하게 주문내서 무조건 체결되게끔 할려는 의도입니다. 부탁드립니다.~~ 그리고 궁금한점이 있는데요. 선물신호에서 스탑로스와 셋스탑엔드오브데이일 경우는 예스스팟에서는 exitlon exitshort으로 시그널을 받나요? 안된다면 수식으로 exitlong, exitshort으로 짜줘야 되나요? 또하나는 선물리버스 신호의 경우... 매수중에 매도로 전환할 때 exitlong신호로 청산하고 sell로 신호를 받아서 콜은 청산하고 풋매수로 들어가게 되나요? 아니면 sell 신호만 받아서 콜은 유지가 되고 풋은 다시 진입이 되나요?

통계분석을 위한 자료저장도 가능할까요? 어떤 종목의 매수총잔량 매도총잔량과 그 당시의 가격을 분 혹은 틱단위로 저장(엑셀이나 텍스트)하고싶은데요.. 시스템식을 어떻게 구성해야하나여

가끔 데이터 검색창이 사라져서 뜨지를 않습니다 껐다 켜야 해요..... 헬 프 요....

수고많어십니다. 현재 스폿을 이용하여 합성선물매매 로직작성중입니다 신호발생 => 옵션매수진입 => 체결신호확인(NotifyFill 사용) => 옵션매도진입 주문후 일정시간 경과후 => 가격정정주문 위와같은 구조에서 발생할 수 있는 로직 질문드립니다 첫째, 주문체결신호는 주문수량이 전부 체결된 경우에만 주문체결신호가 발생하는지요? 둘째, 주문수량이 많아, 주문 미체결이 남아 있는 상태에서 시간경과 가격정정주문이 발생하는 경우 어떻게 되는지요? 이경우 체결신호는 어떻게? 셋째, 일정시간이 경과후 남아있는 미체결 검색 후 종목 및 잔량을 전량 취소하는 수식 부탁드립니다.