시스템 수식과는 거리가 좀 있는 문의 이지만 시스템을 만드는 과정에서 보조지표의 원리를 먼저 이해하기 위해 질문 드립니다. 스톡캐스틱 보조지표가 있고 패스트와 슬로우가 있습니다. 대략, 패스트가 기본이고 이것을 다시 이동평균하여 나온 값이 슬로우라고 알고 있구요. 일단 제가 알고 싶은 것은 첫째, 스톡캐스틱 슬로우의 산출 공식 값 입니다. 예를 들면, 선물 6월물 5월14일 3분봉 09:57~10:00캔들(시257.30 고257.45 저257.15 종257.20)일때 슬로우 %K의 값이 88.81 슬로우 %D의 값이 86.26 이렇게 나왔습니다.(동양증권) 이 k값과 d값이 어떤 공식으로 나온것인지 궁금합니다. 둘째, 각 증권사마다 hts에서 공식이 다를수 있나? 하는 것 입니다. 같은 종목, 같은 분봉에서 같이 슬로 스톡캐스틱 지표를 적용하였는데 그 값이 증권사맏 조금씩 다르기 때문 입니다. 답변 부탁드립니다.

예스스팟에서 round 같은 내장 수학함수를 쓸수 있나요? 있다면 용법은 어떻게 되나요?

7~8개의 종목군을 장 시작전에 미리 선정하여 놓고 장중에 일정이하로 떨어지면 매수하는 전략을 구사하려고 합니다. 종목군은 매일매일 바뀝니다 입력변수는 7~8개의 미리선정된 종목, 그리고 매수금액입니다. 전략은 -1%하락시 매수금액중 50%매수 -2%하락시 매수금액중 나머지 매수 감사합니다

1. 복수의 선물 신호로 옵션을 주문하려고 합니다. 선물 매수시 콜옵션 , 선물 매도시 풋옵션, 청산 신호시 옵션 청산. 이때 당일 시가 가격 기준으로 옵션을 주문내고 싶습니다. 3.0 에 가장 가까운 가격요. 2. 선물 매수 신호가 2개가 모일 때마다 옵션 1개를 낼 수 있나요? 선물 매수인 시스템 신호가 2개이면 콜매수 1 , 매도 2개이면 풋매수 1 이렇게 말이죠. 청산도 마찬가지로요. 3. 당일 옵션의 매매 손익 기록을 파일 등으로 기록해두고 싶습니다. 백테스트가 안되다보니 기록으로 관리할 수 밖에 없을 거 같습니다. 어떤 식으로 할 수 있나요? 옵션 행사가라던가 그런 정보도 함께 기록이 가능한지요. 감사합니다.

자바스크립트를 좀 아니 활용도가 상당하네요. 예스스탁에서 제공하는 객체들에 대해서만 공부좀하면 되겠네요. 예스랭귀지와의 연동이 좀 더 강화된다면, 이를테면, 스팟에서 성능보고서의 종합이나 전략분석의 항목을 참조하는 등의 기능도 추가된다면 최고일듯 싶습니다.

선물신호를 받아서 옵션 매수후 2~3 일간 포지션 홀딩시, 다음날(프로그램 재시작) 스팟전략이 디폴트되어 청산식이 제대로 되지 않습니다. 계좌함수를 통해 해결할 수 있다고 들었는데요, 계좌함수를 이용해 선물에서 청산신호 발생시 포지션을 청산하고 싶습니다. 부탁드립니다. //아래 전략은 기존 수식입니다. var BStart; var SStart; var BuyCallCode; var BuyPutCode; var SellCallCode; var SellPutCode; function Main_OnStart() { Main.MessageLog("시작"); BStart = 0; SStart = 0; } function C1_OnRiseSignal(Signal) { Kind = Signal.signalKind; Main.MessageLog("신호완성/"+Kind); //선물차트에서 매수신호발생하면 콜 매수 if (Signal.signalKind ==1) { BStart = 1; BuyCallCode = Option.GetATMCallRecent(0);//ATM콜 종목코드 var BuyCallPrice = Option.GetBidByCode(BuyCallCode, 2);//ATM콜 매수2호가 A1.OrderBuy(BuyCallCode, vol, BuyCallPrice, 0); Main.MessageLog("등가콜매수 : "+BuyCallCode); } //선물차트에서 매도신호발생하면 풋 매수 if (Signal.signalKind ==3) { SStart =1; BuyPutCode = Option.GetATMPutRecent(0);//ATM풋 종목코드 var BuyPutPrice = Option.GetBidByCode(BuyPutCode, 2);//ATM풋 매수 2호가 A1.OrderBuy(BuyPutCode, vol, BuyPutPrice, 0); Main.MessageLog("등가풋매수 : "+BuyPutCode); } if (BStart == 1 && Signal.signalKind == 2)//선물차트 매수 청산신호발생하면 콜 매수 청산 { var BxCallPrice = Option.GetBidByCode(BuyCallCode, 2); A1.OrderSell(BuyCallCode, vol, BxCallPrice, 0); Main.MessageLog("등가콜청산 : "+BuyCallCode); } if (SStart == 1 && Signal.signalKind == 4)//선물차트 매도 청산신호발생하면 풋 매수 청산 { var BxPutPrice = Option.GetBidByCode(BuyPutCode, 2); A1.OrderSell(BuyPutCode, vol, BxPutPrice, 0); Main.MessageLog("등가풋청산 : "+BuyPutCode); } }

안녕하세요? 자동실행에서 매수포지션에서 매도로진입시 또는 매도포지션에서 매수로진입시 포지션청산이 되지않고 주문이 1회만 이루어집니다. 그래프상에서는 정상적으로 포지션청산과 진입주문이 이루어진것으로 표기가 되는데요.. 원인과 해결방법 문의드립니다. 조건 then buy(); 조건 then sell(); 식에서 발생이 됩니다. 답변 꼭 부탁드립니다. 수고하세요.

안녕하세요 SendQuery(sQuery, sTabTitle) 데이타베이스 객체의 위.. 메쏘드를 써서 인서트 query를 실행해 보려고 하는데요 TypeError: Object [object Object] has no method 'SendQuery' 라는 에러메시지가 뜨네요. 어떻게 하면 좋을까요?

수고 많으십니다. 옵션 매매 수식을 만드는 중인데요. 257.5 콜 옵션을 하나 매도 하고 255 콜 옵션을 하나 매도 했을 때 257.5는 1포인트 올랐을 때 손절하고 255는 0.5포인트 올랐을 때 손절하려고 합니다. 내 계좌의 옵션 종목별 평균단가를 구하려고 하는데요. 어떤 함수를 이용해야 하나요?

챠트에서 선물 신호를 받아서 거래를 하는데.. 챠트에서 나오는 신호 수량대로 체결하게 하는 방법이 있나오.. 스팟에서 정하는 수량 말고 챠트에서 나오는 거래수량 대로 거래할수 있는 방법 좀 알려주세요.. 수식이 따로 있다면 그것도 부탁드립니다.