수고하십니다. 옵션으로 시스템을 시뮬레이션 하고 싶은데 연결 옵션챠트는 제공 안되는지요? 제공 된다면 적용하는 방법 부탁드리고요 안된다면 왜 안되는지. 타 증권사도 제공안되는지궁금합니다. 제공이 안되면 옵션은 시스템으로 시뮬레이션 은 어떤 방법으로 하는지 궁금합니다. 그럼 수고하세요.

안녕하세요. 종목 검색된 사항들을 별도의 파일에 저장을 하다가.. 오늘 날짜와시간을 넣고 싶어서요. var d = new Date(); var a1 = d.getFullYear(); var a2 = d.getMonth(); var a3 = d.getDate(); var a4 = d.getHours(); var a5 = d.getMinutes(); Main.PrintOnFile("load.txt", a1,a2,a3,a4,a5); 저장된 파일을보면... 2013 10 4 13 25 이렇게 나옵니다... 11월인데.. 왜 10월로 나오는걸까요???

스캘퍼로서 예스스팟의 매력을 흠뻑 느끼고 있습니다. 오늘 오후장(11월 1일)처럼 너무 흔드는 장에서는 먹을 수 있을때 먹어두는 것이 스캘퍼의 덕목(? ㅎㅎㅎ)이라고 봅니다. 그래서, 다음과 같이 저의 진입기준에 청산 수식을 만들어 봤습니다. 진입은 잘 이루어 지는데 청산에서 영 버벅거리는군요. HELP ME, PLEASE.. 근데 왜 업데이트 가 U5p5d5a5t5e는 금지어라고 하며서 글 올리기를 못하게 하는거죠? 그럼 "업데이트"를 사용한 수식에 관한 질문은 어쩌죠? 우찌 해야할지?

안녕하세요! 전략명을 불러와서 디버깅창에 표시하려면 어느 객체를 이용하여야 하나요? 만약 불러올수 없다면 만들어 주셨으면 합니다 여러 전략들을 동시에 돌릴때는 꼭 필요하리라 생각합니다 감사합니다 꾸벅!

아래식은 1~2 가격옵션중 1에 근접한 옵션 진입식인데요. 좀 수정해서 가격기준을 1~2중 단순히 1.5 에 가장 가까운 옵션매수진입으로 수정 부탁드립니다 그리고 이게 체결될때 시장가로 체결되는지요? 감사합니다 //************************************************* var Start; var UNum; var LNum; var CallCode; var CallPrice; var PutCode; var PutPrice; var CC; var PP; var CallOrderCode; var PutOrderCode; function Main_OnStart() { Start = 0; } function Chart1_OnRiseSignal(Signal) { UNum = Option.uppersATM; LNum = Option.lowersATM; CallCode = new Array(UNum+LNum+1); PutCode = new Array(UNum+LNum+1); CallPrice = new Array(UNum+LNum+1); PutPrice = new Array(UNum+LNum+1); for (var i = -LNum; i <= UNum; i++) { if (Option.GetCurrent(0, i) <= 2.0 && Option.GetCurrent(0, i) >= 1.0) { CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i); CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i); } else { CallPrice[i+LNum] = 9999999; CallCode[i+LNum] = 9999999; } } for (var ii = -UNum; ii <= LNum; ii++) { if (Option.GetCurrent(1, ii) <= 2.0 && Option.GetCurrent(1, ii) >= 1.0) { PutPrice[ii+UNum] = Option.GetCurrent(1, ii); PutCode[ii+UNum] = Option.GetATMPutRecent(ii); } else { PutPrice[ii+UNum] = 9999999; PutCode[ii+UNum] = 9999999; } } //buy신호 발생시 if (Signal.signalKind == 1) { Start = 1; CC = 9999999; CallOrderCode = 9999999; for (var iii = -LNum; iii <= UNum; iii++) { if (CallPrice[iii+LNum] < CC) { CC = CallPrice[iii+LNum]; CallOrderCode = CallCode[iii+LNum] } } if (CC < 9999999) { Account1.OrderBuy(CallOrderCode, 1, 0, 1); Main.MessageLog("B신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+CallOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("B신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } // Exitlong신호 발생시 if (Start == 1 && Signal.signalKind == 2) { Start = 0; if (CC > 0) { Account1.OrderSell(CallOrderCode, 1, 0, 1); Main.MessageLog("B신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+CallOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("B신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } //sell신호 발생시 if (Signal.signalKind == 3) { Start = -1; PP = 9999999; PutOrderCode = 9999999; for (var iiii = -UNum; iiii <= LNum; iiii++) { if (PutPrice[iiii+UNum] < PP) { PP = PutPrice[iiii+UNum]; PutOrderCode = PutCode[iiii+UNum]; } } if (PP < 9999999) { Account1.OrderBuy(PutOrderCode, 1, 0, 1); Main.MessageLog("B신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+PutOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("B신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } //exitshort신호 발생시 if ( Start == -1 && Signal.signalKind == 4) { Start = 0; if (PP > 0) { Account1.OrderSell(PutOrderCode, 1, 0, 1); Main.MessageLog("B신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드:"+PutOrderCode+" /START:"+Start); } else { Main.MessageLog("B신호종류:"+Signal.signalKind+" /종목코드: 지정한 가격대 종목이 없음"+" /START:"+Start); } } }

안녕하세요? 투자주체 일별매매추이(4103)를 특정기간 동안 검색한 후 엑셀로 자료를 저장하고자 합니다. 어떻게 할 수 있나요?

항상수고 많으십니다. 먼저 예상체결함수 업데이트 해주셔서 감사드립니다. 다음은 8시 57분 옵션예상체결가를 바탕으로 당일의 등가격을 찾아서 동시호가에 시장가 매도하는 식인데요 문제는 예상체결가가 형성이 되지 않는 경우 오류가 발생합니다. (예상체결가가 형성되지 않을 시 예상체결함수가 0을 리턴하는 듯합니다) 수식을 어떻게 손봐야 할지 부탁드립니다. 감사합니다 var Level ; var ABS = new Array(20); var ExpCall = new Array(20); var ExpPut = new Array(20); function Main_OnStart() { Main.MessageLog("------------------------------------------------------------------------------------------------------") Main.SetTimer(1, 5000); } function Main_OnTimer(nEventID) { var d = new Date(); var HHMMDD = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds(); if (nEventID == 1 && HHMMDD >= 085700 && C2.GetOpenContracts() < 0 ) { Main.KillTimer(1); for ( var a = -3 ; a <= 3 ; a++ ){ ExpCall[a] = Option.GetExpectedPrice( 0 , a ) ; ExpPut[a] = Option.GetExpectedPrice( 1 , a ) ; } for ( var a = -3 ; a <= 3 ; a++ ){ ABS[a] = Math.abs( ExpCall[a] - ExpPut[-a] ); Main.MessageList( "(",a,")" , ABS[a] ); } var minABS = Math.min(ABS[-3],ABS[-2],ABS[-1],ABS[0],ABS[1],ABS[2],ABS[3]); Main.MessageList( minABS, "최소가" ); var Cnt = 0 ; for ( var i = -3 ; i <= 3 ; i++ ){ if (ABS[i] == minABS && Cnt == 0 ) A1.OrderSell(Option.GetATMCallRecent(i),1,0,1); Cnt = Cnt + 1 ; } } }

/*스크립트시작-----------------------------------------------------*/ var Vol; var UNum; var LNum; var CallCode; var CallPrice; var PutCode; var PutPrice; var CC; var PP; var CallOrderCode; var PutOrderCode; //선물지수 차트의 진입/청산 기준을 이용하여 //프리미엄 3.0 이하의 콜옵션과 풋옵션중에 3.0 에 가장 근접하는 콜/풋 종목을 찾고 //선물지수 차트의 기준에 따라 매매할려고 하는데, //3.0 이하에서 가장 3.0 에 근접하는 종목이 찾아져서 매매에 적용되는지? //또한 적용된 옵션의 진입/청산가격은 선물지수차트의 기준대로 실행되는지를 //검증하려고 다음과 같이 수식을 만들었습니다. //테스트를 해 본 결과 //3.0 이하의 종목중 3.0 에 가장 근접하는 작업은 잘 이루어 지는 듯 한데 //그 진입종목과 진입가격 또는 청산종목과 청산가격이 제대로 출력이 안 되는 듯 합니다. function Main_OnStart() { Main.MessageLog("시작"); } if ( 콜옵션 신규진입조건~~~) { //옵션 3.0 이하 종목 중 3.0 에 가장 가까운 콜/풋 종목을 찾음 UNum = Option.uppersATM; LNum = Option.lowersATM; CallCode = new Array(UNum+LNum+1); CallPrice = new Array(UNum+LNum+1); PutCode = new Array(UNum+LNum+1); PutPrice = new Array(UNum+LNum+1); // 콜종목 찾기 for (var i = -LNum; i <= UNum; i++) { //값이 3.0 이하이면 if (Option.GetCurrent(0, i) <= 3.0) { CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i); CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i); } else //값이 3.0 보다 크면 { CallPrice[i+LNum] = -1; CallCode[i+LNum] = -1; } } var CC = -1; var CallOrderCode = -1; for (var iii = -LNum; iii <= UNum; iii++) { if (CallPrice[iii+LNum] > CC) { CC = CallPrice[iii+LNum]; CallOrderCode = CallCode[iii+LNum]; } } //콜매수(이때 디버깅창에서 진입옵션종목 과 그 진입가격을 확인하고자 //다음과 같이 "CallOrderCode" 와 Option.GetCurrentByCode(CallOderCode)를 //메세지리스트에 삽입하여 출력하는데 defined 나 NaN 이라는 에러메세지만 //뜹니다.) if (CC > -1) { Main.MessageList("CALL옵션 매수신호 발생"); Account1.OrderBuy(CallOrderCode, Vol, Option.GetCurrentByCode(CallOrderCode), 0); Main.MessageList("CALL옵션 신규매수 진입",CallOrderCode,Option.GetCurrentByCode(CallOrderCode),Vol); } } if (콜옵션 매수청산 조건~~~) //콜매수 청산 (이때 디버깅창에서 청산되는 옵션종목(진입했던)) 과 그 청산가격을 확인하고자 //다음과 같이 "CallOrderCode" 와 Option.GetCurrentByCode(CallOderCode)를 //메세지리스트에 삽입하여 출력하는데 defined 나 NaN 이라는 에러메세지만 //뜹니다.) { Main.MessageList("CALL옵션 매수청산신호 발생"); Account1.OrderSell(CallOrderCode, Vol, Option.GetCurrentByCode(CallOrderCode), 0); Main.MessageList("CALL옵션 매수청산 실행",CallOrderCode,Option.GetCurrentByCode(CallOrderCode),Vol); } }

다음과 같이 선물챠트를 이용해서 옵션을 거래를 하고자 하는데요.. 예스스팟 수식 전환을 부탁드립니다. 답변 감사드립니다. ================================================================= 1. 진입 선물챠트A 그리고 선물챠트B 그리고 선물챠트C에서 매수신호가 발생하면 등가+2 당월물 콜옵션을 시장가로 600만원어치 매수한다. 2. 청산 (1) 선물챠트A 또는 선물챠트B에서 매도신호가 발생하면 현재 잔고상 보유 콜옵션을 전량 청산한다. (2) 진입시점(세개 챠트 동시 매수신호 발생 시) 선물가격 대비 0.5pt이상 상승을 한 후, 진입한 선물가격으로 다시 하락하면 잔고상 보유 콜옵션 전량 청산한다.(본절처리) (3) 진입시점(세개 챠트 동시 매수신호 발생 시) 선물가격 대비 0.9pt상승하면 진입시점에 매수한 콜옵션 수량의 30%를 청산한다. (4) 진입시점(세개 챠트 동시 매수신호 발생 시) 선물가격 대비 1.5pt상승하면 진입시점에 매수한 콜옵션 수량의 30%를 청산한다. (5) 선물챠트D에서 매수 익절신호가 발생하면 진입시점에 매수한 콜옵션 수량의 40%를 청산한다. 3. 거래시간 제한 당일 오후 12시 30분 이후부터 챠트에서 발생하는 신호는 진입하지 않는다.(당일 오후 12시 30분에 청산한다는 것이 아니라 새로운 진입을 금지하는 것임) 풋옵션 거래는 이와 반대로 하면 될 것 같은데요. 감사합니다.