답변완료
질문드립니다
옵션 차월물
Option.GetATMCallRecent(nLevel, nNext)
Option.GetATMPutRecent(nLevel, nNext)
함수의 두번째 매개변수 nNext)가 차근월물을 설정하는 매개변수입니다.
nNext를 0으로 설정하시면 근월물, 1이 차월물입니다. 0은 생략가능합니다.
차월물까지만 제공이 됩니다.
그러면, 콜옵션 차월물 현재가는 아래와 같은가요??
Option.GetCurrent(0, nLevel, nNext) ;
질문2 ;
제공해주신 예제들중에 옵션가격이 특정가격 이상이며, 특정가격에 가장 가까운 가격을 찾는 방법이 있는데, 잘 사용하고 있습니다. 그 예제를 차월물 옵션에 적용하는 수식을 부탁드립니다. 포지션 매수에서는 만기일이 가까워질때는 옵션 프리미엄을 고려하여 차월물 매매가 필요합니다. 수고하십시요.
2014-02-25
1317
글번호 222829