안녕하세요 콜옵션과 대항 풋옵션 255-255 풋옵션과 대항 콜옵션.. 으로 확장챠트 구성. 잔고가 없을때는 위의 구성으로 오버잔고가 있을시는 잔고의 구분에 따라 오버 옵션의 콜풋으로 주종목을 구성하고 싶습니다 감사합니다. var Start; var S1, S2; var OrderCode1; var OrderCode2; var P1; var AvgCost; var PLsum; var Nth = 0; var ItemCode = new Array(100);//갯수 var ItemObject = new Array(100);//갯수 var ItemHigh = new Array(100);//갯수 var ItemLow = new Array(100);//갯수 var Balnum; var UNum; var LNum; var CallCode; var CallPrice; var CallATM; var PutATM; var PutCode; var PutPrice; var CoCall; var CoPut; var CC; var PP; var vol1; var vol3; var vol4; var vol5; var vol2; var vol6; var vol7; var CaBuyID, CaSellID; var CBcond, CScond; var CaBuyNum, CaSellNum; var PuBuyID, PuSellID; var PBcond, PScond; var PuBuyNum, PuSellNum; var BFill,SFill; var CallStart; var PutStart; var ChartEx11 ;//= null; var ChartEx12 ;//= null; function Main_OnStart() { Start = 0; Main.MessageList("시 작:"); Nth = 0; Balnum = Account1.GetTheNumberOfBalances() Main.MessageList("잔고종목수",Balnum); if (Balnum > 0) { //계좌의 잔고리스트에서 첫번째 잔고 셋팅 Account1.SetBalanceIndex(Nth);//잔고는 순번이 0부터 시작 //셋팅된 잔고의 수량이 0이상이면 if (Account1.Balance.count > 0) { //1번째 종목객체 생성요청 Main.ReqMarketData(Account1.Balance.code, 20,0); //ItemCode의 [Nth]번째 방에 종목코드 저장 ItemCode[Nth] = Account1.Balance.code; Main.MessageList("종목요청",Account1.Balance.code); } if (Account1.Balance.categoryEx == 31 ) CallOrderCode = Account1.Balance.code; if (Account1.Balance.categoryEx == 32 ) PutOrderCode = Account1.Balance.code; } //코스피200선물에 가장 가까운 콜/풋 종목 선정 var var1 = MarketData1.open;//current;//expectedPrice var var2 = parseInt(var1/10)*10; var var3 = var1%10; var ATM = -1; if (var3 >= 8.75) ATM = var2+10; else if (var3 < 8.75 && var3 >= 6.25) ATM = var2+7.5; else if (var3 < 6.25 && var3 >= 3.75) ATM = var2+5.0; else if (var3 < 3.75 && var3 >= 1.25) ATM = var2+2.5; else ATM = var2+0.0; CallATM = Option.GetCodeByExercisePrice(0, ATM); PutATM = Option.GetCodeByExercisePrice(1, ATM); Main.MessageList("선물시가 :",MarketData1.open,"ATM",ATM,"콜ATM :",CallATM ,"풋ATM :",PutATM); //2.0에 가장 가까운 콜/풋 종목 UNum = Option.uppersATM; LNum = Option.lowersATM; CallCode = new Array(UNum+LNum+1); PutCode = new Array(UNum+LNum+1); CallPrice = new Array(UNum+LNum+1); PutPrice = new Array(UNum+LNum+1); if (Balnum == 0 || Account1.Balance.categoryEx != 31) { for (var i = -LNum; i <= UNum; i++) { CallPrice[i+LNum] = Math.abs(Option.GetCurrent(0, i)-2.0); CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i); } CC = 99999999; CallOrderCode = -1; for (var i = -LNum; i <= UNum; i++) { if (CallPrice[i+LNum] < CC) { CC = CallPrice[i+LNum]; CallOrderCode = CallCode[i+LNum]; } if (CallOrderCode == CallCode[i+LNum]) { CallOrderCode1 = CallCode[i+LNum-1]; CallOrderCode2 = CallCode[i+LNum+1]; CallOrderCode3 = CallCode[i+LNum+2]; } } } if (Balnum == 0 || Account1.Balance.categoryEx != 32) { for (var ii = -UNum; ii <= LNum; ii++) { PutPrice[ii+UNum] = Math.abs(Option.GetCurrent(1, ii)-2.0); PutCode[ii+UNum] = Option.GetATMPutRecent(ii); } PP = 99999999; PutOrderCode = -1; for (var ii = -UNum; ii < LNum; ii++) { if (PutPrice[ii+UNum] <= PP) { PP = PutPrice[ii+UNum]; PutOrderCode = PutCode[ii+UNum]; } if (PutOrderCode == PutCode[ii+UNum]) { PutOrderCode1 = PutCode[ii+UNum-1]; PutOrderCode2 = PutCode[ii+UNum+1]; PutOrderCode3 = PutCode[ii+UNum+2]; PutOrderCode4 = PutCode[ii+UNum+3]; } } } //2.0과 가장 가까운 콜의 반대 옵션종목 CoPut = Option.GetCodeByExercisePrice(1,Option.GetExercisePrice(CallOrderCode)); CoCall = Option.GetCodeByExercisePrice(0,Option.GetExercisePrice(PutOrderCode)); Main.MessageList("2.0근접콜",CallOrderCode,"콜반대",CoPut,"2.0근접풋",PutOrderCode,"풋반대",CoCall); //확장 차트객체 요청 //주종목 시가기준 콜 var ChartSet4 = new ReqChartItem(CallOrderCode,3, CHART_PERIOD_MINUTE, 5000, CHART_REQCOUNT_BAR, false, false); var ChartSet5 = new ReqChartItem(PutOrderCode,3, CHART_PERIOD_MINUTE, 5000, CHART_REQCOUNT_BAR, false, false); //시스템 설정 var TradeSet4 = new SystemTradeInfo(TRADE_FIXCAPITAL,1, 10000000,1, // 자산 0.07, 0.07,CALCMETHOD_PERCENT, // 진입/청산 수수료 0.01, 0.01,CALCMETHOD_POINT, // 진입/청산 슬리피지 PYRAMIDING_ENTRY, // 피라미딩 설정여부 50, //1000, // 최대진입수량 10); // 최대진입횟수 var SystemSet4 = new SystemInfo("Opover",YL_TYPE_NORMAL,null,TradeSet4,null); //지표 설정 I1 = new IndicatorInfo("중심", YL_TYPE_NORMAL,new Array(new YLInputVar(null,null))); var IndicatorSet4 = new Array(I1); //참조데이터 추가 //data2 2.0 근접콜 var R31 = new ReqChartItem(CallOrderCode, 3, CHART_PERIOD_MINUTE, 5000, CHART_REQCOUNT_BAR, false, false); //data3 2.0 근접콜 반대종목 var R32 = new ReqChartItem(CoPut, 3, CHART_PERIOD_MINUTE, 5000, CHART_REQCOUNT_BAR, false, false); //data4 3.0 근접풋 var R33 = new ReqChartItem(PutOrderCode, 3, CHART_PERIOD_MINUTE, 5000, CHART_REQCOUNT_BAR, false, false); //data4 3.0 근접풋 반대종목 var R34 = new ReqChartItem(CoCall, 3, CHART_PERIOD_MINUTE, 5000, CHART_REQCOUNT_BAR, false, false); var ReferDataSet4 = new Array(R32); var ReferDataSet5 = new Array(R34); //지정한 설정으로 챠트 생성을 요청 Main.ReqChartEx(ChartSet4, SystemSet4, IndicatorSet4, ReferDataSet4); Main.ReqChartEx(ChartSet5, SystemSet4, IndicatorSet4, ReferDataSet5); } function Main_OnU*pdateAccount(sAccntNum, sItemCode, lU*pdateID) { //계좌에 변동이 생기면 if (sAccntNum == Account1.number && (lU*pdateID == 30001 )) { Account1.SetBalanceIndex(Nth);//잔고는 순번이 0부터 시작 //Nth번째 종목객체 생성요청 Main.ReqMarketData(Account1.Balance.code,20,0); //ItemCode의 [Nth]번째 방에 종목코드 저장 ItemCode[Nth] = Account1.Balance.code; Main.MessageList("종목요청",Account1.Balance.code); } } //요청한 종목객체 수신되면 function Main_OnRcvMarketData(MarketData) { Main.MessageList("종목객체수신",MarketData.code); //수신받은 종목객체의 종목코드와 직전에 요청한 종목과 같은지 확인 후에 if (MarketData.code == ItemCode[Nth]) { Main.MessageList(Nth,"번째","종목객체생성완료 : ",ItemCode[Nth]); ItemObject[Nth] = MarketData;//ItemObject의 [Nth]방에 수신받은 객체를 저장 ItemHigh[Nth] = 0; //ItemHigh의 [Nth]방의 값을 0으로 셋팅 (이후 최고값 계산해 저장할 변수) ItemLow[Nth] = 99999; //ItemHigh의 [Nth]방의 값을 0으로 셋팅 (이후 최저값 계산해 저장할 변수) Nth = Nth+1; //종목객체 수신완료되면 다음 종목 종목객체 요청 if (Balnum > 0) { //계좌의 잔고리스트에서 다음 순번 잔고 셋팅 Account1.SetBalanceIndex(Nth); //셋팅된 잔고의 수량이 0이상이면 if (Account1.Balance.count > 0) { //Nth번째 종목객체 생성요청 Main.ReqMarketData(Account1.Balance.code, 0,0); //ItemCode의 [Nth]번째 방에 종목코드 저장 ItemCode[Nth] = Account1.Balance.code; Main.MessageList("종목요청",Account1.Balance.code); } } } } //요청한 차트객체 생성이 완료되면 function Main_OnRcvChartEx(ChartEx) { if ( ChartEx.GetCode(1) == CallOrderCode) { ChartEx4 = ChartEx; OrderCode1 = Main.GetOrderCode(ChartEx4.GetCode(1));//ATM단위로 사용할때 Main.MessageList("Cx코드 :",ChartEx4.GetCode(1)); } if ( ChartEx.GetCode(1) == PutOrderCode) { ChartEx5 = ChartEx; OrderCode2 = Main.GetOrderCode(ChartEx5.GetCode(1));//ATM단위로 사용할때 Main.MessageList("Px코드 :",ChartEx5.GetCode(1)); } Start = 1; }

더운데 수고하십니다. 스팟 수식 문의 드립니다. 우선 하나의 계좌에서 지수 선물과 콜옵션, 풋옵션을 거래하려 합니다. 다 컨셉은 똑 같지만 총 6개의 전략입니다. 당일 청산 전략이며, 선물은 전략당 계좌 잔고의 20% 금액으로 거래하고 (선물 매수/매도 2개의 전략) 옵션은 전략당 10% 금액으로 거래하려 합니다. (옵션 콜풋 각가 2개의 전략 총 4개의 전략) 계좌 잔고를 실시간으로 체크하면서 만약 10억원이라면, 1. 계좌 잔고 10억 중 2억원은 선물 매수 후 청산 전략에만 사용. (캐시 2억원으로 max로 살 수 있는 계약수) 2. 계좌 잔고 10억 중 2억원은 선물 매도 후 청산 전략에만 사용. 3. 계좌 잔고 10억 중 1억원은 콜옵션 1.5 이상 최근접가 매수 후 청산 전략에만 사용. (캐시 1억원으로 max로 살 수 있는 계약수) 4. 계좌 잔고 10억 중 1억원은 콜옵션 1.5 이하 최근접가 매수 후 청산 전략에만 사용. 5. 계좌 잔고 10억 중 1억원은 풋옵션 1.5 이상 최근접가 매수 후 청산 전략에만 사용. 6. 계좌 잔고 10억 중 1억원은 풋옵션 1.5 이하 최근접가 매수 후 청산 전략에만 사용. 이렇게 6개의 전략을 만들려고 하는데 실질적으로는 1, 3 전략만 짜주시면 나머지는 주석 달아주시면 조금 변경해서 사용할 수 있겠습니다. 전략 1) 선물 매수 후 청산 #아웃라인 거래시간은 오전 9시부터 오후 3시까지 (옵션만기일은 2시 45분까지) 호가가 변하는 이벤트를 이용해서 포지션을 실시간 체크하면서 거래합니다. #진입 해당 계약수 (예탁금의 20%로 살수 있는 최대 선물 계약수, 최소 1계약) 를 Bid(1) 즉, 최우선 매수호가에 주문을 내 놓고, 1계약이라도 체결이 되고 가격이 오르면 즉, Bid(1)이 오르면 청산 준비를 하고, 체결이 안되고 가격이 오르면 기존 주문을 취소 후 이미 오른 Bid(1)에 새로운 주문을 냅니다. 이 경우는 체결이 하나도 안된 경우이기 때문에 가격정정 주문을 이용해도 될 듯 합니다. 즉, 1계약이라도 체결 될 때까지 매수호가에 걸어놓으면서 시장을 따라 갑니다. 만약 1계약이라도 부분 체결되고 Bid(1) 가격이 체결 가격 대비 한 호가라도 올라버린 경우에는 기존 미체결 부분은 취소합니다. #청산 부분 체결이나 전체 체결 모두 체결가 대비 5호가 아래로 Bid(1)가 떨어지거나 체결가 대비 5호가 위로 Bid(1)이 오르면 청산모드 시작. 청산 모드 시작 후. Bid(1) 호가 잔량이 Ask(1)의 호가 잔량의 50%보다 적으면 Bid(1)에 주문 Bid(1) 호가 잔량이 Ask(1)의 호가 잔량의 50%보다 많으면 Ask(1)에 주문 일부나 전체 미체결된 (즉, 청산이 다 되지 않은) 상태로 가격이 하락하면 위의 Bid(1) / Ask(1) 호가 잔량 비율 원칙에 입각해서 모두 청산될 때까지 추적 청산. 전부 청산 되면 다시 진입 준비. #거래시간 종료시 만약 거래시간 종료시 해당 종목 포지션이 있을 경우 전체 청산 및 미체결 주문 취소. 전략 3) 콜옵션 매수 후 청산 #아웃라인 선물 거래와 동일하나 실시간으로 가격이 1.5 이상인 최근접가 옵션(1.5 이상의 가격대중 가장 저렴한 행사가)를 선택해서 거래하고, 청산 조건이 발동 될 때 5호가가 아닌 5%를 이용해서 수식 작성. 즉, 5%가 오르거나 5%가 내렸을 때 청산 조건 발동. 사정상 다양한 종목을 한 계좌에서 거래 하려고 합니다. (위에 언급한 선물 2개 옵션 4개) 옵션은 콜옵션 2개 행사가 풋옵션 2개 행사가입니다. 그리고 선물은 매수 후 청산 시스템과 매도 후 청산 시스템을 동시에 한 계좌에서 돌립니다. 선물과 옵션에 대해서 작성해주시는 수식이 하나의 계좌에서 각각의 종목 포지션을 참고하면서 잘 돌아갈 수 있게 수식 작성해주시면 감사하겠습니다.

한동안 예스스팟을 안보다가 다시 해보려고 편집기를 열었더니 한글이 네모로 나옵니다. 게시판 검색을 통해 폰트 파일을 내려받았지만 소용이 없습니다. 해결 방법 알려주시기 바랍니다. 감사합니다.

질문 좀 할께요. 1. 시초가로 시스템 신호를 스팟에서 받아서 옵션을 주문 내는 것이 가능한가요? 예) if stime == 150000 then { sell("sel-001",atstop,nextbaropen); } setstopendofday(150000); 이 시초가 매도진입신호를 스팟에서 받아서 옵션중에 2.0이하 call과 put옵션을 양매도 주문을 내고,15시에 양매도 신호를 정리할 수 잇는 건가요? 위에것이 안되면, 구현할 수 있는 시초가 양매도 방법이 있으면 알려주시면 감사하겠습니다. var CC,CallOrderCode; var PP,PutOrderCode; function Main_OnStart() { EntryStart = 0; } //차트에서 신호 발생 function Chart1_OnRiseSignal(Signal) { if (Signal.signalKind == 3) //Sell신호 발생 { Main.MessageList("매도신호발생:",Signal.signalKind); var UNum = Option.uppersATM;//ATM기준 위아래 행사 갯수 var LNum = Option.lowersATM; var PutCode = new Array(UNum+LNum+1);//풋 종목 찾기////////////////////////////////////////// var PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);//전 행사가 갯수만큼 배열변수 만듬 for (var j = -UNum; j <= LNum; j++) //전 행사가의 콜을 불러와 가장 낮은 행사가부터 0번방을 시작으로 값을 저장 { if (Option.GetCurrent(1, j) <= 1.5)//2.5이하이면 해당종목의 현재가와 종목코드를 저장하고 { PutPrice[j+UNum] = Option.GetCurrent(1, j); PutCode[j+UNum] = Option.GetATMPutRecent(j); } else { PutPrice[j+UNum] = -1;//2.0보다 크면 모두 -1를 저장 PutCode[j+UNum] = -1; } } PP = -1; PutOrderCode = -1; // PutPrice의 모든 방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장 for (var jj = -UNum; jj <= LNum; jj++)// 동일 방번호의 PutCode를 PutOrderCode에 저장 { if (PutPrice[jj+UNum] > PP) { PP = PutPrice[jj+UNum]; PutOrderCode = PutCode[jj+UNum]; } } if (PP > 0) { EntryStart = 1; Account1.OrderSell(PutOrderCode, 1, Option.GetBidByCode(PutOrderCode, 5), 0);//풋매도(1계약,매수5호가) Main.MessageList("풋매도",PutOrderCode); } var UNum = Option.uppersATM; //ATM기준 위아래 행사 갯수 var LNum = Option.lowersATM; var CallCode = new Array(UNum+LNum+1); //콜 종목 찾기////////////////////////////////////////// var CallPrice = new Array(UNum+LNum+1); for (var i = -LNum; i <= UNum; i++) //전 행사가의 콜을 불러와 가장 낮은 행사가부터 0번방을 시작으로 값을 저장 { if (Option.GetCurrent(0, i) <= 1.5) { CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i); CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i); } else { CallPrice[i+LNum] = -1; //2.0보다 크면 모두 -1를 저장 CallCode[i+LNum] = -1; } } CC = -1; CallOrderCode = -1; for (var ii = -LNum; ii <= UNum; ii++) { if (CallPrice[ii+LNum] > CC) // CallPrice의 모든 방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장 { CC = CallPrice[ii+LNum]; CallOrderCode = CallCode[ii+LNum]; // 동일 방번호의 CallCode를 CallOrderCode에 저장 } } if (CC > 0) { EntryStart = 1; Account1.OrderSell(CallOrderCode, 1, Option.GetBidByCode(CallOrderCode, 5), 0); //콜매도(1계약, 매수5호가) Main.MessageList("콜매도",CallOrderCode); } } if (EntryStart == 1 && Signal.signalKind == 4) //ExitShort신호 발생 { Main.MessageList("매도청산 신호발생:",Signal.signalKind); Account1.OrderBuy(CallOrderCode, 1, Option.GetAskByCode(CallOrderCode, 5), 0); //콜 매도청산(매수주문, 1계약, 매도5호가) Account1.OrderBuy(PutOrderCode, 1, Option.GetAskByCode(PutOrderCode, 5), 0); //풋 매도청산(매수주문, 1계약, 매도5호가) Main.MessageList("전체청산",CallOrderCode); } } function Main_OnStart() { Main.SetTimer(3, 1000); Main.MessageList("스팟시작 - 타이머셋팅(1초)") } function Main_OnTimer(nEventID) { var d = new Date(); var HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds(); if (HHMMSS >= 90000) { //잔고갯수 var num = Account1.GetTheNumberOfBalances(); for (var i = 0; i < num; i++) { Account1.SetBalanceIndex(i); if (Account1.Balance.code.charAt(0) == "2" && Account1.Balance.position == 1 && Account1.Balance.current >= Account1.Balance.avgUnitCost*2.5) { Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,Account1.Balance.count,0,1); } if (Account1.Balance.code.charAt(0) == "3" && Account1.Balance.position == 1 && Account1.Balance.current >= Account1.Balance.avgUnitCost*2.0) { Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,Account1.Balance.count,0,1); } } } }

안녕하세요. 미완성 신호가 발생한 이후 일정 시간이 지난 시점에서 다시 확인하여 미완성 신호가 여전히 유지되고 있는지 확인하고자 합니다. 1) OnRiseIncompleteSignal 이벤트에서 미완성 신호 최초 발생시 타이머를 동작시키고 2) 1분 후에 GetIncompleteSignal()을 통해 현재도 미완성 신호가 진행 중인지 확인 이렇게 생각했으나... GetIncompleteSignal()은 확인하는 시점에 미완성 신호가 살아 있는지 없어졌는지를 알려주지는 않는 것 같네요. 특정 시점에서 미완성 신호가 살아 있는지 확인하는 방법을 부탁드립니다.

항상 친절하신 답변 감사드립니다. 아래 912번 문의와 관련하여 보충 문의 드립니다. 원유의 경우를 예로 들어서 질문 드리고자 합니다. A. 초기 스탑 ((손절)): 2틱 손절 A-1. 원유의 경우, 1틱이 0.01포인트. 가령 최초에 배럴당 가격 100.00달러에 매수진입했다고 가정하면, 1틱은 가격 100포인트의 0.01%. 따라서 2틱 스탑이면 0.02% 스탑임. ((= *0.0002 하락하는 경우임)) 따라서, 아래 식으로 하면 될런지요? if (MarketData1.current <= Account1.Balance.avgUnitCost *0.9998) { Entry1 = false; Account1.OrderSell(MarketData1.code, Account1.Balance.count, MarketData1.current, 1); ///// ((현재가로 시장가 청산주문하고자 합니다)). } A-2. 일단 이 주문이 나간 후, 어떤 이유에서든간에 위 주문이 체결되지 않고 남아 있다가 나중에 엉뚱하게 주문이 체결되어 버리는 일이 생기지 않도록, 이 주문이 나간 후, 이 주문이 필요없어 지면 이 미체결 주문을 취소하는 식도 같이 알려 주시면 대단히 감사하겠습니다. [[밑의 질문 항목들에서도, 그 주문이 미체결 상태에서 필요 없어 지면 그 미체결 주문을 없애 치우는 (취소하는) 식들을 포함해 주시길 부탁 드립니다.]] B. 추적 스탑: 아래와 같이 추적스탑을 하려고 하면, 식을 어떻게 작성해야 할지요? 1. 4틱 오를 때까지는((가격이 100.01 ~ 100.04)) 2틱 스탑 ((예를 들자면 아래와 같은 상황이 되겠습니다. 1틱 오르면, 즉 가격이 100.01이 되면 스탑은 99.99에 설정됨. // 2틱 오르면 가격은 100.02. 이 때 스탑은 100.00. // 3틱 오르면 가격은100.03. 이 때 스탑은 100.01. // 4틱 오르면 100.04. 스탑은 100.02)) 2. 5틱 오른 후 15틱 오를 때까지((예: 100.05 ~ 100.15))는 3틱 스탑 ((예: 100.00에 매수 진입 후 5틱 오르면 100.05. 이 때 스탑은 100.02에 설정. ~ 15틱 오르면 100.15. 스탑은 100.12)) 3. 16틱 오른 후 30틱 오를 때까지: 10틱 스탑 ((예: 16틱 오르면 가격은 100.16. => 이 때 스탑은 100.06. ~ 30틱 오르면 가격은 100.30 => 이 때 스탑은 100.20)) 4. 31틱 이상 ~ 50틱까지 오르면: 5틱 스탑 ((예: 31틱 오르면 가격은 100.31 => 이 때 스탑은 100.26)) 5. 51틱 이상 오르면 2틱 스탑 ((예: 만일 51틱 오르면 가격은 100.51 => 이 때 스탑은 100.49)) 감사합니다! 아래: 912번 식에서, 한 품목만 거래하는 경우 ((부분 복사해 옴)): var Entry1,H1,L1; function Main_OnStart() { Entry1 = false; } function Main_OnUp*dateAccount(sAccntNum, sItemCode, lUp*dateID) { //Account1계좌에 MarketData1종목이 신규로 들어오면 if (sAccntNum == Account1.number && lUp*dateID == 30001 && MarketData1.code == sItemCode) { Entry1 = true; H1 = MarketData1.current; L1 = MarketData1.current; Account1.SetBalanceItem(MarketData1.code, 0); } } function Main_OnUp*dateMarket(sItemCode, lUp*dateID) { //MarketData1종목 진입이후 최고가/최저가 계산 if (Entry1 == true && sItemCode == MarketData1.code && lUp*dateID == 20001) { if (MarketData1.current > H1); H1 = MarketData1.current; if (MarketData1.current < L1); L1 = MarketData1.current; //매수포지션 if (Account1.Balance.position == 2) { //1% 익절 if (MarketData1.current >= Account1.Balance.avgUnitCost *1.04) { Entry1 = false; Account1.OrderSell(MarketData1.code, Account1.Balance.count, MarketData1.Bid(1), 2); } //1% 손절 if (MarketData1.current <= Account1.Balance.avgUnitCost *0.99) { Entry1 = false; Account1.OrderSell(MarketData1.code, Account1.Balance.count, MarketData1.Bid(1), 2); } //3%이상 상승후 최고가격에서 1% 하락하면 청산 if (H1 >= Account1.Balance.avgUnitCost *1.03 && MarketData1.current <= H1*0.99 ) { Entry1 = false; Account1.OrderSell(MarketData1.code, Account1.Balance.count, MarketData1.Bid(1), 2); } } //매도포지션 if (Account1.Balance.position == 2) { //4% 익절 if (MarketData1.current <= Account1.Balance.avgUnitCost *0.96) { Entry1 = false; Account1.OrderBuy(MarketData1.code, Account1.Balance.count, MarketData1.Bid(1), 2); } //1% 손절 if (MarketData1.current >= Account1.Balance.avgUnitCost *1.01) { Entry1 = false; Account1.OrderBuy(MarketData1.code, Account1.Balance.count, MarketData1.Bid(1), 2); } //3%이상 하락후 최저가격에서 1% 상승하면 청산 if (L1 <= Account1.Balance.avgUnitCost *0.97 && MarketData1.current >= L1*1.01 ) { Entry1 = false; Account1.OrderBuy(MarketData1.code, Account1.Balance.count, MarketData1.Bid(1), 2); } } }