[1606]번글 추가질문에 답변 좀 부탁드립니다.

아래 수식은 전일 15시 10분에 매도하여 다음날 15시 5분에 청산하는 수식입니다. 그런데 실전에서는 당일 15시 10분에 주문(매도)이 되나 다음날 15시 05분에 청산이 안되는데 뭐가 잘못되었는지 수정 부탁합니다. var CallOrderCode,PutOrderCode; var Entry, Exit; function Main_OnStart() { Entry = false; Exit = false; Main.SetTimer(1, 5000); } function Main_OnTimer(nEventID) { if (nEventID <= 1) { var d = new Date(); var HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds(); //15시 10분 if (Entry == false && HHMMSS >= 151000 ) { Entry = true; //차트가 무포지션 if (Chart1.GetOpenContracts() == 0) { Main.SetUserValue("CallOrderCode", ""); Main.SetUserValue("PutOrderCode", ""); } //차트가 매수유지봉 if (Chart1.GetOpenContracts() > 0) { Main.MessageList("--------------------------------------------"); Main.MessageList("매수신호유지"); var UNum = Option.uppersATM; var LNum = Option.lowersATM; ================================ 중략 ======================================== //종목을 찾았으면 if (CC < 99999999 && PP < 99999999) { Account1.OrderSell(CallOrderCode, 1, 0, 1); Account1.OrderSell(PutOrderCode, 1, 0, 1); Main.SetUserValue("CallOrderCode", CallOrderCode); Main.SetUserValue("PutOrderCode", PutOrderCode); } } } //15시 5분 if (Exit == false && HHMMSS >= 150500 ) { Exit = true; //내부파일의 값을 가져와 변수에 저장 var PreDayCall = Main.GetUserValue("CallOrderCode"); var PreDayPut = Main.GetUserValue("PutOrderCode"); //PreDayCall에 값이 있으면 if (PreDayCall != "") { //잔고셋팅후 매도포지션이면 청산하고 //내부파일의 값을 빈공간으로 만듬 Account1.SetBalanceItem(PreDayCall,0) if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 1) { Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count, 0, 1); Main.SetUserValue("CallOrderCode", ""); } } //PreDayPutl에 값이 있으면 if (PreDayPut != "") { //잔고셋팅후 매도포지션이면 청산하고 //내부파일의 값을 빈공간으로 만듬 Account1.SetBalanceItem(PreDayPut,0) if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 1) { Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count, 0, 1); Main.SetUserValue("PutOrderCode", ""); } } //모두 수행후 값을 빈공간으로 만듬 Main.SetUserValue("CallOrderCode", ""); Main.SetUserValue("PutOrderCode", ""); } //콜매도, 풋매도 금액의 합으로 +500000원 익절, -500000원 손절 if (HHMMSS < 150500) { // 옵션매도포지션 전체 손익계산 var num = Account1.GetTheNumberOfBalances(); var PLsum = 0; for(var i = 0; i < num; i++) { //잔고셋팅 Account1.SetBalanceIndex(i); //매도포지션이고 옵션종목이고 if (Account1.Balance.position == 1 && (Account1.Balance.code.substring(0,1) == "2" || Account1.Balance.code.substring(0,1) == "3")) { //각 옵션매도종목의 (평균단가-현재가)*수량*50만원을 누적 PLsum = PLsum + ((Account1.Balance.avgUnitCost - Account1.Balance.current)*Account1.Balance.count)*500000; } } //손익이 +50만원이상이거나 -50만원 이하이면 if (PLsum >= 500000 || Plsum <= -500000) { for(var i = 0; i < num; i++) { //잔고셋팅 Account1.SetBalanceIndex(i); //매도포지션이고 옵션종목이고 if (Account1.Balance.position == 1 && (Account1.Balance.code.substring(0,1) == "2" || Account1.Balance.code.substring(0,1) == "3")) { Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count, 0,1); } } } } } }

안녕하세요. 예스스팟 차트연결 관련 문의 드립니다. 전략실행차트는 차트아이디를 설정해서 예스스팟의 차트객체와 연결이 가능한데요. 시뮬레이션차트는 이 기능이 없나요? 어떻게 연결할 수 있을까요?

아래의 국내선물 시스템수식을 사용하고 있는데 일단 매수, 매도는 체결이 잘 됩니다. 그런데 문제가 있습니다. 1) Account2.Balance.count < 3 를 사용해서 잔고가 3개 이상이면 매수나 매도를 안되어야 되는데 위의 첨부그림파일처럼 매도가 7개 이상 계속 체결이 되어 버립니다. 2) 그리고 더 큰 문제는 청산이 전혀 안되고 있는 것입니다. 가령 매수잔고가 있다면 4개 차트 중에 하나만 매도신호가 떠도 바로 청산을 해야 하는데 전혀 안되고 그 밑의 익절청산과 손절청산 수식도 역시나 작동이 안됩니다. 3) 그리고 사운드도 안됩니다. 모두 alert.wav 소리로 대체되어 나옵니다. 도움을 좀 부탁드립니다. ===================== var SK1; var SK2; var SK3; function Main_OnStart() { SK1 = 0; SK2 = 0; SK3 = 0; SK4 = 0; } function Chart1_OnRiseSignal(Signal) { SK1 = Signal.signalKind; //현재차트1에서 매도신호 발생하고 차트2,3,4에서 매도신호 발생중이면 매도 && 매수 잔고 수량은 3개 미만 if (SK1 == 3 && ( SK2 == 3 || SK3 == 3 || SK4 == 3) && Account2.Balance.count < 3 ) { //1계약 신호가격으로 매도주문 Account2.OrderSell(Main.GetOrderCode(Signal.code), 1, Signal.price, 0); Main.PlaySound("C:￦예스트레이더￦data￦Sound￦SingalSell.wav"); } //잔고가 매도포지션이고 수량이 있을&#46468;만 if (Account2.Balance.position == 1 && Account2.Balance.count > 0) { //네 차트 중 하나라도 매도청산신호 발생하면 매도포지션 청산 if ( SK1 == 4 || SK2 == 4 || SK3 == 4 || SK4 == 4 ) { Account2.OrderBuy(Main.GetOrderCode(Signal.code), Account2.Balance.count, 0, 1); //시장가 청산 // Account2.OrderBuy(Main.GetOrderCode(Signal.code), 1, Signal.price, 0); Main.PlaySound("C:￦예스트레이더￦data￦Sound￦SingalClearSell.wav"); } //현재가가 잔고평단가 대비 -0.25 이하이면 익절청산 if (MarketData1.current <= Account2.Balance.avgUnitCost - 0.25) //if (MarketData1.current <= Account2.Balance.avgUnitCost - MarketData1.GetTickSize()*5 ) //5틱이상 하락하면 { Account2.OrderBuy(Account2.Balance.code, Account2.Balance.count, 0, 1); // Account2.OrderBuy(Account2.Balance.code, Account2.Balance.count, MarketData1.Ask(1), 0); Main.PlaySound("C:￦예스트레이더￦data￦Sound￦SingalClearSell.wav"); } //현재가가 잔고평단가 대비 +0.3 이상이면 손절청산 if (MarketData1.current >= Account2.Balance.avgUnitCost + 0.3) { Account2.OrderBuy(Account2.Balance.code,Account2.Balance.count, 0, 1); Main.PlaySound("C:￦예스트레이더￦data￦Sound￦SingalClearSell.wav"); } } //현재차트1에서 매수신호 발생하고 차트2,3,4에서 매수신호 발생이면 매도 if (SK1 == 1 && ( SK2 == 1 || SK3 == 1 || SK4 == 1 ) && Account2.Balance.count < 3 ) { //1계약 신호가격으로 매수주문 Account2.OrderBuy(Main.GetOrderCode(Signal.code), 1, Signal.price, 0); Main.PlaySound("C:￦예스트레이더￦data￦Sound￦SingalBuy.wav"); } //잔고가 매수포지션이고 매수잔고 수량이 있을&#46468; if (Account2.Balance.position == 2 && Account2.Balance.count > 0) { //네 차트 중 하나라도 매수청산신호 발생하면 매수포지션 청산 if ( SK1 == 2 || SK2 == 2 || SK3 == 2 || SK4 == 2 ) { Account2.OrderSell(Main.GetOrderCode(Signal.code), 1, Signal.price, 0); Main.PlaySound("C:￦예스트레이더￦data￦Sound￦SignalClearBuy.wav"); } //현재가가 잔고평단가 대비 +0.25 이상이면 익절청산 if (MarketData1.current >= Account2.Balance.avgUnitCost + 0.25) { Account2.OrderSell(Account2.Balance.code,Account2.Balance.count, 0, 1); Main.PlaySound("C:￦예스트레이더￦data￦Sound￦SignalClearBuy.wav"); } //현재가가 잔고평단가 대비 -0.3 이하이면 손절청산 if (MarketData1.current <= Account2.Balance.avgUnitCost - 0.3) { Account2.OrderSell(Account2.Balance.code,Account2.Balance.count, 0, 1); Main.PlaySound("C:￦예스트레이더￦data￦Sound￦SignalClearBuy.wav"); } } }

안녕하세요. 다음과 같은 전략을 실행시키기 위해 예스스팟 파일을 작성해 보았습니다. 이상은 없는지 한 번 검토해 주시면 감사드리겠습니다. [전략 내용] 1. 해외 선물 데이트레이딩 전략으로 뉴욕 시각 기준으로 18시부터 진입을 하고 다음날 16시 40분에 모든 포지션을 청산함 2. 일 목표 수익액은 50만원이고, 일 최대 손실액도 50만원 임. 위 수익액 또는 손실액에 도달하면 모든 매매를 종료함 3. Chart1에서 신호가 발생하면 최초로 진입을 하되, 일단 최초 진입을 한 이후부터는 Chart2의 신호에 따라서 계속 스위칭을 하게 됨 1) Chart1에서 매수 신호가 발생하면, MarketData1 종목을 1개 매수하고, 동시에 MarketData2 종목도 1개 매수함 1-1) 이후 Chart1에서 발생하는 신호는 무시되며, Chart2의 스위칭 신호에 따라서 스위칭을 반복하게 됨 1-2) 이후 Chart2에서 매수 신호가 발생하면, 이미 매수 진입을 했으므로 추가 진입은 없음 1-3) 이후 Chart3에서 매도 신호가 발생하면, 진입된 매수 포지션을 모두 청산하고, MarketData1 종목을 1개 매도하고, 동시에 MarketData2 종목도 1개 매도함 1-4) 일 목표 수익/손실액을 달성할 때까지, 1-2) 및 1-3) 과정을 반복함 2) Chart1에서 매도 신호가 발생하면, MarketData1 종목을 1개 매수하고, 동시에 MarketData2 종목도 1개 매수함 2-1) 이후 Chart1에서 발생하는 신호는 무시되며, Chart2의 스위칭 신호에 따라서 스위칭을 반복하게 됨 2-2) 이후 Chart2에서 매도 신호가 발생하면, 이미 매도 진입을 했으므로 추가 진입은 없음 2-3) 이후 Chart3에서 매수 신호가 발생하면, 진입된 매도 포지션을 모두 청산하고, MarketData1 종목을 1개 매수하고, 동시에 MarketData2 종목도 1개 매수함 2-4) 일 목표 수익/손실액을 달성할 때까지, 2-2) 및 2-3) 과정을 반복함 [HTS 환경] - 현대선물 [예스스팟 코드] var N=0; var IsChart1on=0; var X; var i1; function Main_OnStart() { Main.MessageList("스팟 시작"); //i1에 예수금/예탁총액 저장 i1 = Account1.GetBalanceETCinfo(4); X = 0; Main.SetTimer(1, 1000); //5초 타이머 셋팅 Main.MessageList("예수금", Account1.GetBalanceETCinfo(4)); } function Chart1_OnRiseSignal(Signal) { if (IsChart1on == 0 && Signal.signalKind == 1) // 매수 신호 발생시 { Main.MessageList("최초 진입신호!!! Chart1 매수 신호 발생"); Account1.Orderbuy(Main.GetOrderCode(MarketData1.code), 1, 0, 1); Account1.Orderbuy(Main.GetOrderCode(MarketData2.code), 1, 0, 1); IsChart1on = 1; // IsChart1on의 값을 1로 변경하여 더 이상 Chart1에서 발생하는 신호에는 진입하지 않도록 함 N = 1; } if (IsChart1on == 0 && Signal.signalKind == 3)// 매도 신호 발생시 { Main.MessageList("최초 진입신호!!! Chart1 매도 신호 발생"); Account1.Ordersell(Main.GetOrderCode(MarketData1.code), 1, 0, 1); Account1.Ordersell(Main.GetOrderCode(MarketData2.code), 1, 0, 1); IsChart1on = 1; // IsChart1on의 값을 1로 변경하여 더 이상 Chart1에서 발생하는 신호에는 진입하지 않도록 함 N = -1; } } // 일단 Chart1에서 진입 신호가 발생한 이후에는 Chart2에서 발생하는 스위칭 신호에 따라서만 스위칭 함 function Chart2_OnRiseSignal(Signal) { if (N == 1 && Signal.signalKind == 2) // 매수청산 신호 발생시 { Main.MessageList("Chart2 매수청산 신호 발생"); Account1.Ordersell(Main.GetOrderCode(MarketData1.code), 1, 0, 1); Account1.Ordersell(Main.GetOrderCode(MarketData2.code), 1, 0, 1); N = 0; } if (N == 0 && Signal.signalKind == 1) // 매수 신호 발생시 // Chart1에 의해서 매수신호가 발생해서 이미 진입된 상태에서 Chart2에서 또 매수 신호가 나오더라도 추가 진입을 // 시키지 않기 위해 N이 1이면 추가 진입하지 않음 { Main.MessageList("Chart2 매수 신호 발생"); Account1.Orderbuy(Main.GetOrderCode(MarketData1.code), 1, 0, 1); Account1.Orderbuy(Main.GetOrderCode(MarketData2.code), 1, 0, 1); N = 1; } if (N == -1 && Signal.signalKind == 4) // 매도청산 신호 발생시 { Main.MessageList("Chart2 매도청산 신호 발생"); Account1.Orderbuy(Main.GetOrderCode(MarketData1.code), 1, 0, 1); Account1.Orderbuy(Main.GetOrderCode(MarketData2.code), 1, 0, 1); N = 0; } if (N == 0 && Signal.signalKind == 3) // 매도 신호 발생 // Chart1에 의해서 매도신호가 발생해서 이미 진입된 상태에서 Chart2에서 또 매도 신호가 나오더라도 추가 진입을 // 시키지 않기 위해 N이 -1이면 추가 진입하지 않음 { Main.MessageList("Chart2 매도 신호 발생"); Account1.Ordersell(Main.GetOrderCode(MarketData1.code), 1, 0, 1); Account1.Ordersell(Main.GetOrderCode(MarketData2.code), 1, 0, 1); N = -1; } } // 일(daily) 수익 목표 및 손실 한도액(각 50만원)에 도달할 경우 당일 매매는 중지함 // 뉴욕 현지 시각 기준으로 16시 40분에 모든 포지션 청산함 function Main_OnTimer(nEventID) { //현재 예수금이 스팟 시작시값보다 50만원 이상 감소하면 진입 금지 if (nEventID == 1 && Account1.GetBalanceETCinfo(4) <= i1-500000) { //미체결주문 전체 취소 var num1 = Account1.GetTheNumberOfUnfills(); for(i = 0; i < num1; i++) { Account1.SetUnfillIndex(i) Account1.OrderCancel(Account1.Unfill.orderNum); } //잔고 전체 종목 청산 var num2 = Account1.GetTheNumberOfBalances(); for(i = 0; i < num2; i++) { Account1.SetBalanceIndex(i); if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 2) Account1.OrderSell(Account1.Balance.code,Account1.Balance.count,0,1); if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 1) Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,Account1.Balance.count,0,1); } X = 1; Main.MessageList("당일 손실 한도액 초과! 진입 금지!"); } //현재 예수금이 스팟 시작시값보다 50만원 이상 증가하면 진입 금지 if (nEventID == 1 && Account1.GetBalanceETCinfo(4) >= i1+500000) { //미체결주문 전체 취소 var num1 = Account1.GetTheNumberOfUnfills(); for(i = 0; i < num1; i++) { Account1.SetUnfillIndex(i) Account1.OrderCancel(Account1.Unfill.orderNum); } //잔고 전체 종목 청산 var num2 = Account1.GetTheNumberOfBalances(); for(i = 0; i < num2; i++) { Account1.SetBalanceIndex(i); if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 2) Account1.OrderSell(Account1.Balance.code,Account1.Balance.count,0,1); if (Account1.Balance.count > 0 && Account1.Balance.position == 1) Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,Account1.Balance.count,0,1); } X = 1; Main.MessageList("당일 수익 달성! 진입 금지!"); } //뉴욕 현지 시각 기준 16시 40분 모두 청산 var d = new Date(); var HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds(); if (nEventID == 1 && HHMMSS <= 170000 && HHMMSS >= 164000) //16시 40분에 계좌 잔고 모두 시장가로 청산주문 { Main.KillTimer(1); num = Account1.GetTheNumberOfBalances(); for(var i = 0; i < num; i++) { Account1.SetBalanceIndex(i); if (Account1.Balance.position == 1) Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,Account1.Balance.count,0,1); if (Account1.Balance.position == 2) Account1.OrderSell(Account1.Balance.code,Account1.Balance.count,0,1); } Main.MessageList("장마감 청산"); IsChart1on = 0; //IsChart1on의 값을 0으로 변경하고 18시 뉴욕 장 시작 이후 chart1의 진입 신호를 기다림 } }

항상 수고 많으십니다 예스트레이더 화면 1209의 누적손익을 구하는 식을 알고 싶습니다 감사합니다

어떻게 공부하면될까요 예스차트로 수식을 만들고 싶습니다. 어떻게 접근하면 빠르게 습득할수있을까요? 책이나 동영상 자료있나요? 있으면 어떻게 받아볼수있을까요