답변완료
한 계좌 두개의 전략 실행시~
안녕하세요
자동매매에 관하여 문의합니다
현재 해외선물 1계좌가 있습니다
한 종목에 2개의 전략을 실행시
예) 항생 종목 2개의 전략 동시 자동매매 실행시
AAA 전략이 현재 매수 2계약 보유 하고 있습니다. 그런데....
BBB 전략이 매도 신호가 발생하면,
1) 현재 보유중인 매수 2계약이 청산이되고, 매도 진입이 되는건가요??
2) 아님 1계좌이지만 각각의 전략대로 진입, 청산이 이루어 지는건가요??
그리고,,,
AAA 전략이 매수 2계약을 보유중인 상태에서
BBB 전략도 매수 진입 신호 발생으로 2계약이 진입되면
총 매수 4계약을 보유하게 되는것이고,
AAA 전약과 BBB 전략 중 매도 신호가 발생하면 매수 포지션은 모두 청산이 되고,
매도 진입이 되는것이라고 알고 있는게 맞는건가요???
수고하세요~~
2018-09-11
567
글번호 213847
예스글로벌 (NH선물)
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수익곡선 오류
시뮬레이션 차트의 수익곡선 오류
"S"는 3계약 매도 진입이며
"S"매도 진입에 대한 청산은 sp1,sp2,sp3 로 각각 한계약씩 10틱,20틱,40틱 분할 청산되며
"sl"은 매도진입에 대한 손절로 7틱입니다.
그리고 "S*"도 3계약 매도 진입이며 "S*"에 대한 청산은 s*p1에 10틱 2계약청산, s*p3에 40틱 1계약 청산하고
그리고 모든진입에 대해 장 종료때 모두 청산합니다.
수수료는 편도 0.01pt로 설정해놨습니다. 슬리피지는 없는것으로 설정해놨습니다.
수익곡선이 좀 이상한거 같아서(포지션이 없는 곳에서도 기울기가 생기는 문제.... )
수익곡선 설정에서 모든수익으로 바꿔서 분석 해본결과 첨부파일에서 봤을때
왼쪽에서 두번째의 "sl"까지는 잘 맞아요. 그런데 그 이후 "S*"포지션부터 문제가 생겨요.
사진의 오른쪽에 띄어놓은 시스템성능보고서와 맞춰봐도 뭔가 문제가 있어보입니다.
시스템 성능보고서는 잘 맞게 계산되더군요...
장 종료전 모두 청산하는 시점 전까지는 이상하게 계산되다가 모두 청산하는 시점에는 결론적으론 맞게 그려지네요.
수정 부탁드립니다.
추신.. "S"포지션은 onclose주문으로 진입하고, "S*"는 atlimit 으로 특정가격으로 주문을 집어넣어놓는 형태입니다.
아~ 그리고 이와 관련된거 같은건데...
2018-09-06
590
글번호 213835
Next증권 YesTrader (Next증권)
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지표수식 해석 질문입니다.
TEMA식의 원리를 알고 싶네요.
다른 언어를 사용하는 HTS는 대부분 TEMA라면 EMA식을 3중으로 사용하는 식으로 이루어져있는데,
예스트레이더는 확인해보니 좀 다르다는 걸 알았습니다.
같은 이유로 DEMA식도 형태는 다르지만 원리는 비슷한거 같은데요.
봐도 이해를 잘 못하겠습니다. 이 EMA를 3곱하고 빼고 하는 방식의 의미를 가르쳐주세요.
var1= EMA(C,LENGTH1);
var2= EMA(EMA(C,LENGTH1),LENGTH1);
var3= EMA(EMA(EMA(C,LENGTH1),LENGTH1),LENGTH1);
TEMA = (3 * var1) - (3 * var2) + var3;
DEMA = (2* var1) - var2;
2018-09-06
842
글번호 213833
예스트레이더 (iM증권)
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복수 포지션 전략의 오버나잇 포지션 청산에 관하여
안녕하세요 늘 많은 도움 받고 있습니다.
당일 진입 청산이 아니라 하루 이상 포지션을 보유하는 경우에
시스템 설정의 "주문시작신호"가 '모든 신호'일 경우에 다음 날 Exitshort 혹은 Sell 신호에
기존 진입주문에서 발생한 거래수량 만큼 청산(청산 및 포지션전환)이 되는 지 궁금합니다.
프로그램 자체에 기존 전략거래수량의 로그가 남아 해당 수량만큼 청산을 하게 되는 건지,
시스템설정의 '고정자산진입'의 금액 & 현재 가격만큼 청산을 하게 되는 건지,
시스템의 원리가 잘 이해 가지 않습니다.
다른 질문을 보면, 당일 진입하고 청산하지 않을 경우 다음 날 수동으로 직접 해야된다는 답변이 많던데, 포지션은 반드시 그렇게 해야되는 걸까요.
(전제 : 스윙전략이라 동시호가에 진입&청산하게 될 경우 진입 청산에 실패하는 경우가 발생하므로, sTime 으로 동시호가시간에는 아예 진입&청산을 하지 않게 설정해두었습니다.)
예를 들어, 고정자산 천만원설정 기준으로 / 현재가 천원에 만개의 수량을 Long 포지션으로 보유하고 며칠이 지나서
현재가 2천원이 되어 정산 할 때 고정자산이 천만원 기준이니 5천개만 청산되는 건 아닌 것 같은데.. 그러면 프로그램상 해당 전략의 '진입청산명','진입주문시간&주문수량' 등을 로그로 기록해두었다가 청산하는 방식인지
어떻게 프로그램이 돌아가는 지 궁금합니다.
또한 바로 아래 9256번의 질문처럼, 복수 전략을 한 계좌로 운용할 경우에도
전략마다 각각의 진입 신호를 프로그램이 로컬예트로그,증권사주문로그 등으로 기억하여, 아침에 재로그인을 해도 각 전략별 기존 진입수량 만큼 청산을 하는지, 원리가 간단하게 어떻게 되는 지 알고 싶습니다.
미리 감사드립니다^^
2018-09-05
795
글번호 213830
예스트레이더 (iM증권)