1. exitlong에 대한 궁금증입니다 저말 자체에 일단 현재 포지션이 매수포지션이라는게 담겨 있는거라고 생각해서 marketposition==1 이나 <>0을 빼먹어도 잘 돌아갈때가 있었는데 가끔은 위의 marketposition==1 이나 <>0 을빼먹으면 이상한대서 청산 손절이 이뤄지더라고요 다시질문드리면 exitlong은 매수포지션이있을때만 작동할텐데 굳이 marketposition을 명시해야하는 이유가 있을까요? --------------------------- 2. 두번째는 exitshort("매도청산",atlimit, entryprice-var1); exitlong("매수청산",atstop, entryprice+var1); 여기에서 매도청산주문은 잘 걸리는데 매수청산은 계획한것보다 너무 짧게 끝납니다. 보통 1-2봉 이내에서 로직과상관없이 청산되는데요 atstop을 atlimit로 바꿔도 보고, var1을 1.5pt등 다른 수치로 바꿨는데도 같습니다... 보통 이런 오류는 어떤 것때문에 발생하는 걸까요 ㅠㅜ 대충 의심되는 상황이라도 부탁드립니다... -------------------------- 3. 세번째는 분할진입에 대한 시스템 수식형태를 알고 싶습니다 예를들면 시가에서 1.5pt뜨면 1번매수 0.5pt까지 떨어지면 1개 추가매수 이런 수식작성을 부탁드립니다

음봉꼬리에서 매수하는 전략을 만들려고 합니다 변수a : 봉갯수 변수a-1 : 카운트한 봉갯수의 고저차 평균값보다 현재가가 얼마나 더 큰지 변수b : 가격회복의 크기 xx.x% 변수c : 가격회복의 크기 xx.x% 변수 a-1는 기초값을 1.5로 잡고 있구요. 카운트한 봉들의 평균 크기보다 1.5배 크다는 얘기겠죠 직전 봉 갯수 a 개를 고가-저가의 크기를 카운팅하고 (a의 초기값은 24) 변수 a-1을 만족했을때 "현재봉"의 "고가-저가의 크기"/ a봉의 평균 봉크기 > 1.5 라면 1.현재봉의 꼬리를 만들며 가격이 변수 b에 도달했을때나 2.현재봉은 꼬리없이 음봉으로 마무리하고 다음 양봉의 가격이 변수 b를 도달했을때 매수하는 포지션이요 (b초기값은 61.8%) 꼬리의 크기를 구하는 방법은 진입봉의 "시가-저가/종가-저가" 하면 나올까요? 두번째는 변수c로 "진입봉 다음봉의 가격이 진입봉에서 지정된 변수c(회복값 23.6%)에 다시 도달하였을때" 매수청산과 매도진입을 동시에 하게 해주세요. 손익절은 if MarketPosition == 1 Then { ExitLong("BL",AtStop,C[BarsSinceEntry+1]-PriceScale*손절틱수); ExitLong("BP",AtLimit,C[BarsSinceEntry+1]+PriceScale*익절틱수); } if MarketPosition == -1 Then { ExitShort("SL",AtStop,C[BarsSinceEntry+1]+PriceScale*손절틱수); ExitShort("SP",AtLimit,C[BarsSinceEntry+1]-PriceScale*익절틱수); } 이걸로 했을때 종가기준이 아닌 조건만족시 즉시 체결된 상황으로 테스트가 될까요? 월요일부터 고생하십니다 좋은 한주 되십시오 감사합니다.

안녕하세요. 일봉으로 거래 시, 시가 분할 매수 후 매도하는 간단한 수식을 짰는데 생각대로 잘 안되는 것 같아서 조언을 부탁드립니다. 항상 감사드립니다. 즐거운 주말 보내세요. if marketposition ==0 then { &#160;if nextbarsdate !=sdate then &#160;{ &#160; buy("b1", atstop, nextbaropen); &#160; buy("b2", atstop, nextbaropen*0.97);&#160; &#160;} } //당일 이후에 분할 매수 들어갈 경우 if marketposition == 1 and maxentries ==1 then { &#160; buy("b3", atstop, latestentryprice*0.97);&#160; } exitlong("bx", atlimit, entryprice * 1.05); //진입가가 아닌 기준가격(시가)로 매도하고 싶은데 nextbaropen은 안되네요. exitlong("bx2", atstop, entryprice * 0.95); //추가문의 : 일봉으로 거래할 때도 시분초 등으로 넣어서 특정 시간 이후에 진입/청산을 할 수 있게 만들 수 있나요???

같은 로직으로 두개의 증권사에서 같은 분봉으로 시뮬레이션 챠트를 돌려보니 총손익이 너무나 차이가 나는데 이유가 무엇인지요?

진입 후 손익이 입력한 값에 도달하고나서 현재가가 다시 손익분기점에 도달하면 청산하는 함수가 있으면 부탁드립니다. 다른 곳에서 SetBreakEven 라는 함수가 있어 편리하게 사용한 적이 있어서 문의드립니다.

항상 친절한 안내와 지도에 감사를 드립니다. 키움에서는 실제투자하는 것과 같이 거래관계가 나타나도록 모의투자를 하는데 이베스트의 챠트에서 제휴컨텐츠를 통해 들어가서 시험적용하는 것이 모의투자의 전부인지요? 시험적용의 방식이 아닌 다른 키움증권사와 같은 방법을 증권사가 있다면 알려주시면 고맙겠습니다.

수식어 부탁드립니다. 해외선물 매매시간 0700 익일0600 익절100 손절100 , 진입청산 1회 캔들1개 변동성이 +500틱 일때 매도후 -250틱 청산 캔들1개 변동성이 -500틱 일때 매수후 +250틱 청산

진입한 시간에 따라 청산수식을 따로 적용하고 싶습니다. 090000 에서 093000 사이에 진입했을 때 SetStopLoss(1,PointStop); SetStopTrailing(2,0,PointStop,1); 093000 에서 100000 사이에 진입했을 때 SetStopLoss(1.5,PointStop); SetStopTrailing(2.5,0,PointStop,1); 나머지 SetStopLoss(2,PointStop); SetStopTrailing(3,0,PointStop,1); 수식 완성 부탁드립니다. 주말 잘 보내세요.

아래의 내용에 대해 검토 수정해주시면 감사하겠읍니다. #==================================================== input : 표시가격1(L/1.030), 표시가격2(L/1.040) ; input : 전월L선이탈검토봉수(10),이전봉수(1),돌파검토봉수(10); var : HH(0),H1(0),LL(0),L1(0),HHLL(0); var : HC(0),HC1(0),LLO(0),LO1(0),HCLO(0); #지표설정기준 if sDate > sDate[1]+30 Then { HH = H; #당월(5월) 최고가 H1 = HH[1]; #전월(4월) 최고가 LL = L; #당월(5월) 최저가 L1 = LL[1]; #전월(4월) 최저가 HHLL = (H1+L1)/2; #전월(4월) 최고가와 최저가의 중심선 HC = max(C,O); #당월(5월) 시가와 종가중의 최고가 HC1 = HC[1]; #전월(4월) 시가와 종가중의 최고가 LLO = min(C,O); #당월(5월) 시가와 종가중의 최저가 LO1 = LLO[1]; #전월(4월) 시가와 종가중의 최저가 HCLO = (HC1+LO1)/2; #전월(4월) 시가와 종가상의 최고가와 최저가의 중심선 } if HH > 0 and H > HH Then HH = H; if LL > 0 and L < LL Then LL = L; if HC > 0 and max(C,O) > HC Then HC = max(C,O); if LLO > 0 and min(C,O) < LLO Then LLO = min(C,O); #신호발생관련 Condition1 = CrossDown(C, L1) or ( C < L1 and O >= L1 ) ; #전월L선을 하향이탈 Condition2 = ( C > L1 and O < L1 ) ; #전월L선을 상방돌파시 Condition3 = CrossUp(C, HHLL) or ( C > HHLL and O < HHLL ) ; #전월HL중심선을 상방돌파시 Condition4 = CrossUp(C, H1) or ( C > H1 and O < H1 ) ; #전월HL중심선을 상방돌파시 #10봉전기준 전월L선을 최근8봉이내에 하향이탈한 것이 1회이상 또는 저가가 전월L선이라에 3회이상 있으면서 전월L선을 골드할때의 매수신호 if H1 > 0 and ( CountIf(Condition1 == true,전월L선이탈검토봉수)[1] >= 1 or CountIf(L<L1,전월L선이탈검토봉수)[1] >= 3 ) and Condition2 == true Then Plot1(표시가격1,"전월L선Dead후Gold매수" ); #노란색, 원형 #10봉전기준 전월L선을 최근8봉이내에 하향이탈한 것이 1회이상 또는 저가가 전월L선이라에 3회이상 있으면서 전월L선을 골드할때의 매수신호 +++ 전월L선이 전전월L선보다 하향된 경우 if H1 > 0 and ( CountIf(Condition1 == true,전월L선이탈검토봉수)[이전봉수] >= 1 or CountIf(L<L1,전월L선이탈검토봉수)[이전봉수] >= 3 ) and Condition2 == true and L1 < L1[1] Then Plot2(표시가격2,"전월L선Dead후Gold하향" ); #노란색, 원형(진하게) 요청사항>>>>>>>>>>>>>> 1. 지표설정의 내용이 맞게 설정된 것인가요? 2. 신호검색수식과 관련하여 수정요청드립니다. 특히 Plot2와 관련하여 전전월 최저가선보다 전월최저가선이 낮아져야한다 < L1 < L1[1] >라는 조건설정이 제대로 되지 않는 것 같네요. 또한 월이 변경되는 월초에 신호의 발생이 제대로 되지가 않네요. 현재 5월기준으로 전월(4월)의 최저가선을 하향이탈했다가 재돌파할때의 매수신호가 검색되게 하는 것(Plot1)과 추가조건으로 전월(4월)의 최저가선이 전전월(3월)의 최저가선보다 낮아야한다는 것(Plot2)에 대한 수식을 설정한 것이니 검토 수정 요망합니다. 추가적으로 전전전월인 2월의 최저간선과 전월 4월의 최저가선을 비교할려면 어케 해야되는지도 알려주세요

늘 고맙습니다. # 아래조건을 조건식 처음에 쓰는 이유가 뭔가요? 영업일이 어제 영업일이 아니다. 직역하면 이런 거 같은데요. bdate != bdate[1] # 그 밖에 진입조건식 작성때 필수적(일반적)으로 들어가야 할 것은 또 뭐가 있나요? 상황에 따라 다르겠지만요. # 아울러 청산식에서는 청산되면 초기화하는 법을 배웠는데요. 진입식에서도 진입되면 초기화 시켜야 되는 것이 있나요?