안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

/* 아래를적용하니 애러없이 마지막봉에 표시되는데 처음부터 선으로 표시할수 없나요? 부탁드립니다*/ Input: 콜풋구분(1), //콜풋 입력(1:콜,2:풋) 행사가격(247.5), //행사가 입력 만기일(20120209), //만기일 CD금리(3.56); //CD 금리, http://stock.koscom.co.kr 조회가능 Var:cpFlag(0),S(0),X(0),T(0),r(0),vol(0),bs(0),p(0),j(0), ImVol(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0); If LastBarOnChart == 1 Then { S = C; //기초자산이 기본차트가 되어야 한다. p = Data2("C"); //옵션가격, 옵션종목을 보조차트로 띄워놓아야 한다. Var1 = 0; Var2 = 0; For j = 0 To 59 { Var1 = Var1 + Log(DayClose(j)/DayClose(j+1))^2; Var2 = Var2 + Log(DayClose(j)/DayClose(j+1)); } vol = Sqrt((60 * Var1 - Var2^2)/3540)*Sqrt(244); //역사적변동성 If p > 0 and vol > 0 then { cpFlag = 콜풋구분; X = 행사가격; T = (DateToJulian(만기일) - DateToJulian(Date) + 1)/365; r = CD금리 / 100; ImVol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, p); BS = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Gamma = _Gamma(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Theta = _Theta(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Vega = _Vega(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Rho = _Rho(cpFlag, S, X, T, r, Vol); Plot1(Vol*100,"역사적변동성"); Plot2(BS,"이론가"); Plot3(ImVol*100,"내재변동성"); Plot4(Delta,"델타"); Plot5(Gamma,"감마"); Plot6(Theta,"쎄타"); Plot7(Vega,"베가"); Plot8(Rho,"로"); } }

input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T)); var2 = var1 - Sig*sqrt(T); var3 = (1 / Sqrt(2 * pie())) * (1 / Exp^((var1^2) / 2)); if cpflag == 1 then { _Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T)) - (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(var1) - r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(var2); } else if cpflag == 2 then { _Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T)) + (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(-var1) + r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(-var2); } _Theta = _Theta / 365;

알고자하는 검색식은 1번째 30분봉에서 전일 거래량대비 100% 이상 일때 검색 ( 전일이라고하면 어제기준이겟죠 30분 1봉전 이건 전봉기준이되는데 이조건말고 일봉상의 전일기준 이게 가능한지 알고싶구용 2번쨰 당일가격폭이 30분봉에서 20개캔들중에 최대~~ 일때~~ 이게 검색식 가능한지 여쭈어 보고싶어요

1. 연속된 6개의 봉 중에서 양봉이 4개이상 일때 매수 2. 그리고 현재봉 종가가 앞선봉 종가보다 2틱이상 상승일때 매수... 를 수식으로 어떻게 하면 되나요?

1. 시뮬레이션 차트에서 변수 최적화를 할때 숫자형 변수는 몇부터 몇까지 시뮬레이션을 할수있자나요 근데 어떤조건을 넣었다 뺐다 이것을 변수최적화로 돌릴려면 어떻게 해야하나요? 예를들어 Condition2 == True 이 조건을 넣은거랑 안넣은거랑 이런식으로 최적화해볼려고 합니다. 사용법좀 알려주세요. 2. 트레레일링 스탑 관련 문의입니다. 매수진입가에서 위로 18틱을 찍지 않으면 트레일링스탑 미적용 매수진입가에서 위로 18틱을 찍으면 15틱 아래로 내려오면 청산 매수진입가에서 위로 30틱을 찍으면 24틱 아래로 내려오면 청산 매수진입가에서 위로 45틱을 찍으면 5틱 아래로 내려오면 청산 위 조건을 SetStopTrailing 함수를 이용해 실시간으로 적용하려고 합니다. 수식 좀 알려주세요 3. 아래와 같이 트레일링 스탑수식을 작성하면 봉이 완성되야 나가는게 맞나요? 봉이 완성된다음에 주문이 들어가면 많이 늦는거 같아서 그렇습니다. 봉이 완성후에 나가는건지 조건만 만족하면 바로나가는지 궁긍합니다. if MarketPosition == 1 Then{ HH = highest(H,BarsSinceEntry); if HH >= EntryPrice+PriceScale*5 Then ExitLong("bx1",AtStop,HH-PriceScale*1); }

안녕하세요? 해외선물 정규장 시작 시 전일 야간장 종가와의 갭을 없애서 표시해주는 지표를 만들고 싶습니다. Data(1)의 오전 10:15 시가와 그전일 야간장종가를 같게 해주고 싶은데 어떻게 해야하는지요? 그리고 그렇게 생성된 Data(2)를 기반으로 CCI지표를 구현하고 싶습니다.

안녕하세요 지난번 수식과 유사한데, 시간경과로 다음 수식 부탁드립니다. 연결선물 1분봉 데이트레이딩에서 수식이 다음과 같을 때 if dayindex>=0 and stime<144000 and marketposition==0 then { if 매수진입조건 then Buy("B"); } if and marketposition==1 then { if 매수청산조건 then ExitLong("XB"); } Setstoploss(2,pointstop); Setstopendofday(150000); -------------------------------- 피라미딩을 위해 '모든 진입신호'로 설정하고 다음 조건을 추가하고자 합니다. 진입은 모두 선물 1계약씩 입니다. ## 경과시간 변수처리 요망 ## 1) 1차진입 : 위의 조건에 의해서 2) 2차진입 : 1차진입으로부터 15분경과후, 위의 조건상관없이 1차진입보다 진입가격이 높을 때 --> 15분 경과시 진입가격이 낮으면 30분,45분,60분 등 매수청산 또는 손절이 발생하기 전까지 계속 진행 3) 3차진입 : 2차진입으로부터 15분경과후, 위의 조건상관없이 2차진입보다 진입가격이 높을 때 --> 15분 경과시 진입가격이 낮으면 30분,45분,60분 등 매수청산 또는 손절이 발생하기 전까지 계속 진행 4) 위의 방식으로 최대 5차까지만 진입 (물론 청산조건에 해당되지 않았을 경우) 5) 청산은 조건만족시 일괄 청산 6) stoploss는 최종진입가 기준으로 2pstop 7) 청산후 무포지션 상태에서는 위의 순서대로 다시 진입 ------------------------------------------ 그리고 다음 사항이 궁금합니다. if marketposition==1 then { ExitLong("BL",AtStop,LatestEntryPrice(0)-2); if 매수진입조건 and C > LatestEntryPrice(0) and MaxEntries < 5 Then Buy("BB",OnClose,def,1); if 매수청산조건 then ExitLong("XB"); } 매도수식도 같은 방식이라고 가정할 때, 최대진입횟수는 매수,매도 각각 최대 10회가 되는건가요? 아니면 매수,매도 합쳐서 최대 5회가 되는건가요? 마지막으로 YT신호에 의한 스팟주문시 (스팟에서 Vol 1계약으로 지정 상태) YT신호발생 때마다 스팟에서 1계약씩 주문이 들어가게 될텐데 피라미딩 전체 수량을 위와 같이 청산하려면 orderbuy, ordersell 에서 기본수량인 vol만 생략하면 되는지요? 부연하면 XB_ID = Account1.OrderBuy(MarketData1.code, Vol, MarketData1.Bid(1), 0); 여기서 Vol 생략하면 되는지요? 감사합니다 !!

덕분에 도전하고 있습니다. 매번 감사합니다. 1. 기타 - n개봉 표준편차를 늘린 방향같은 것을 코딩으로 짤 수 있을까요? 가령 가격이 올라서 표준편차를 넓히는 방향(이 경우라면 매수방향)을 코딩으로 짤 수 있을까요? 2. 기타 그리고 dayindex값의 비교가 참 설명을 들어도 어렵습니다. c[dayindex] - l[dayindex] 만약 5번째 봉과 첫째봉을 비교하려면 이런 식으로 if문과 변수 설정을 다 한 다음에 변수끼리 비교를 해줘야 하는 건가요? if dayindex() == 0 then var1 = C var2 = O var3 = L var4 = H - L if dayindex() == 4 then var5 = C var1 > var5 3. 시스템 buysetup 조건 -종가가 볼린저밴드 표준편차2(외부변수) 상단선 상향돌파 -buysetup조건 만족시 buybase에 해당봉 고가 저장 매수 -진입봉에서 n개(외부변수)봉 지난 봉이 buybase보다 크면 진입(atstop) -or buybase보다 해당봉 종가가 n틱 이상 크면 앞선 조건 만족하지 않더라도 즉시 진입(atstop) 매수청산 -기준 1 볼린저밴드 안에서 만들어진 고가가 n개봉전 고가보다 더 높거나 -기준 2 표준편차 1(외부변수)의 볼린저밴드 상단선을 하향돌파하면 매도는 반대 4. 시스템 5분봉차트 당일 종가에 매수진입, 매도진입 수량 1씩 동시 개장후 10분뒤 가격이 볼린저밴드 상단 위이면 매도진입 청산 볼린저밴드 하단 아래이면 매수진입 청산 볼린저밴드폭이 sig널선 하향돌파하면 나머지(매수진입 남아 있으면 매수진입 청산, 매도진입 남아 있으면 매도진입청산) 5. 기타 당일봉 표준편차 폭을 만들어 보려고 이렇게 짜봤는데요. 결과를 봤더니 당일을 한 것이나 이전 것까지 포함한 것이나 별 차이가 없는 것 같습니다. 당일봉의 표준편차폭만 지표로 나타낼 수 있을까요? 아니면 당일 변수만 해도 원래 저렇게 나오는 것인가요? input : P(10); if bdate != bdate[1] then var4 = 0; var1 = STD(C,P); var2 = C+ var1*2; var3 = C- Var1*2; var4 = var2-var3; plot1(var4);

기간이 150이상에 대하여 그리고 한번에 1번째부터 5번째 이상의 bar를 추출 적용할수 있는 nthlowestbar nthhighestbar의 식을 부탁드립니다. 기간과 bar추출갯수를 임의로 선택할수 있게 부탁드려요