안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

54932번수정부탁드립니다 OSCP 과매도,과매수(0.2선)잘 부탁드립니다

안녕하세요. 항상 수고가 많으십니다. 질문드립니다 ----------------------------------------- 내재변동성에 대한 검색을 해보았더니, 글번호 : 3894 작성자 : 수식지왕 수식지왕님이 올리신 글이 보이더군요. 그래서 그대로 아래 지표식을 복사하여 적용시켜 보았더니 많은 에러가 나옵니다. 아래 지표식들을 어떻게 적용해야 하는지 가르쳐 주시면 감사하겠습니다. 그림 1 그림1 저희 카페 회원의 요청으로 만들어 보았습니다. 인터넷에서 검색만 해보면 블랙숄즈 옵션 이론에 대해 VBA소스가 많이 돌아 다닙니다. 다만, 문제는 버전이 조금씩 달라서 어떤 것이 정답인지 헷갈린다는 겁니다. VBA 소스를 예스 언어로 컨버전해서 테스트 해보고 약간씩 수정을 해서 예트 월물 조회화면에서 보여주는 값에 근접하는 수식을 채택했습니다. 입력값이 상이해서 그런지 일치하는 값을 구하기 어렵고 비슷하다는 정도입니다. 테스트 기간이 길지 않아 일부 오류가 발견될 수도 있습니다. _NormSDist.yfu (표준정규분포사용자함수) input:z(numeric); var : a1(0.31938153), a2(-0.356563782), a3(1.781477937), a4(-1.821255978), a5(1.330274429), R(0.2316419), Exp(2.71828182846), k(0), N(0); k = 1 / (1 + (R * Abs(z))); N = 1 / (Sqrt(2 * Pie())) * Exp^(-(z^2) / 2); _NormSDist = 1 - N * (a1 * k + a2 * (k ^ 2) + a3 * (k ^ 3) + a4 * (k ^ 4) + a5 * (k ^ 5)); If z < 0 Then _NormSDist = 1 - _NormSDist; _BlackSholes.yfu (BS 모델이론가 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (r + (Sig^2) / 2) * T) / (Sig*sqrt(T)); var2 = var1 - Sig*sqrt(T); if cpflag == 1 then { _BlackSholes = S * _NormSDist(var1) - X * (Exp^((-r)*T)) * _NormSDist(var2); } else if cpflag == 2 then { _BlackSholes = X * (Exp^((-r)*T)) * _NormSDist(var2) - S * _NormSDist(var1); } _ImVol.yfu (내재변동성 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Price(numeric); var:vLow(0), vHigh(0), vi(0),cLow(0), cHigh(0), Epsilon(0.001), j(0), n(5000); vLow = 0.01; vHigh = 2; cLow = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vLow); cHigh = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vHigh); vi = vLow + (Price - cLow) * (vHigh - vLow) / (cHigh - cLow); for j = 0 to n { If _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vi) < Price Then vLow = vi; Else vHigh = vi; cLow = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vLow); cHigh = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vHigh); vi = vLow + (Price - cLow) * (vHigh - vLow) / (cHigh - cLow); if Abs(Price - _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, vi)) <= Epsilon then { var1 = vi; j = n; } } _ImVol = vi; _Delta.yfu (델타 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T)); if cpflag == 1 then { _Delta = Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(var1); } else if cpflag == 2 then { _Delta = Exp^((q-r)*T) * (_NormSDist(var1)-1); } _Gamma.yfu (감마 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T)); var3 = (1 / Sqrt(2 * pie())) * (1 / Exp^((var1^2) / 2)); _Gamma = Exp^((q-r)*T) * var3 / (S*Sig*Sqrt(T)); _Vega.yfu (베가 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*Sqrt(T)); var3 = (1 / Sqrt(2*pie())) * (1 / Exp^((var1^2) / 2)); _Vega = S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sqrt(T) /100; _Theta.yfu (쎄타 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T)); var2 = var1 - Sig*sqrt(T); var3 = (1 / Sqrt(2 * pie())) * (1 / Exp^((var1^2) / 2)); if cpflag == 1 then { _Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T)) - (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(var1) - r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(var2); } else if cpflag == 2 then { _Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T)) + (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(-var1) + r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(-var2); } _Theta = _Theta / 365; _Rho.yfu (로 사용자함수) input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric); var:Exp(2.71828182846); var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T)); var2 = var1 - Sig*sqrt(T); if cpflag == 1 then { _Rho = X * T * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(var2); } else if cpflag == 2 then { _Rho = -X * T * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(-var2); } 옵션민감도.yin (지표식) /*cpFlag : Call,Put 구분, 1,2로 표현 S : 기초자산가격의 가격, 예)주가지수(KOSPI200) X : 행사가격 T : 잔존만기(연율) r : 무위험 이자율, 예) CD금리 q : 배당률 Sig : 변동성 */ input: cpflag(1), //콜풋 입력 InS(0), //현재 지수를 입력 안하면 data 참조를 통해 실시간 가격을 이용. 테스트시 이용 x(145.0), //행사가 입력 ex(20050908), //만기일 r(0.0351), //CD 금리, 요기서 볼 수 있음 ==> http://stock.koscom.co.kr/ q(0), //배당률 InSig(0), //내재변동성을 입력 안하면 자체 계산된 변동성을 사용. 단, 오차 감안해야 함 InPrice(0); //역시 테스트를 목적으로 함 var:S(0),T(0),sig(0),price(0),ImVol(0),bs(0),delta(0),gamma(0),vega(0),theta(0),rho(0); S = iff(inS!=0,inS,data1("c")); //kospi200종합을 같이 띄워 놓아야 합니다. T = (DateToJulian(ex) - DateToJulian(date) + 1)/365; price = iff(inPrice!=0,inPrice,c); imvol = _ImVol(cpFlag, S, X, T, r, q, price); sig = iff(insig!=0,insig,ImVol); bs = _BlackSholes(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); delta = _Delta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); gamma = _gamma(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); theta = _theta(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); vega = _vega(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); rho = _rho(cpFlag, S, X, T, r, q, sig); plot1(imvol*100,"내재변동성"); plot2(bs,"이론가"); plot3(delta,"델타"); plot4(gamma,"감마"); plot5(theta,"쎄타"); plot6(vega,"베가"); plot7(rho,"로");

테마선 볼린져밴드는 어떻게 합니까?

TS코드 예스변환부탁드립니다. Input: Length(7),price((o+c)/2),mult(0.0005), DrawHLines(true); { drawing related variable inputs } Input: longDiverColor(green), longRSIColor(darkgreen), longRevDiverColor(cyan); Input: shortDiverColor(red), shortRSIColor(darkred), shortRevDiverColor(yellow); var: k_15(15), k_50(50), RSIWAvg(0), lastRSIAtPivotLo(0),lastPriceAtPivotLo(0),lastLoAtPivotLo(0), lastRSIAtPivotHi(0),lastPriceAtPivotHi(0),lastHiAtPivotHi(0); { figure out long/short threshold } var: idx(0), RSIAvg(0), longThreshold(0),shrtThreshold(0), _RSI(0); var: alertTextID(-1); if barnumber = 1 then begin alertTextID = Text_New(date,time,0,"RSI"); end; _RSI = RSI(Price,Length); RSIAvg = Average(_RSI,k_50); longThreshold = 60 - (100-RSIAvg)/1.68; shrtThreshold = 40 + (RSIAvg)/1.68; RSIWAvg = WAverage(RSI(Price,Length),3); { long signal } if RSIWAvg[1] < RSIWAvg and RSIWAvg[1] < RSIWAvg[2] and RSIWAvg[2] < RSIWAvg[3] and RSIWAvg[3] < RSIWAvg[4] then begin { last bar was a RSI pivot low } if RSIWAvg[1] < (longThreshold + k_15) and { RSI was "low enough" } { RSI low enough for a pivot low, look for divergence } Price < lastPriceAtPivotLo and { price was higher in last RSI pivot low, but } lastRSIAtPivotLo < _RSI then { RSI was lower => divergence } begin { plot a "significant" long signal } Plot1(L-L*mult,"long",longDiverColor); if Text_GetTime(alertTextID) <> time then begin text_setLocation(alertTextID, date, time, 0); alert("RSI diver long"); end; end else if RSIWAvg[1] < longThreshold then begin { no divergence, but RSI very low, and so it's worth noting } { plot a normal long signal } Plot1(L-L*mult,"long",longRSIColor); if Text_GetTime(alertTextID) <> time then begin text_setLocation(alertTextID, date, time, 0); alert("RSI long"); end; end else if RSIWAvg[1] > (shrtThreshold - k_15) { RSI was "high enough" } { a pivot low while RSI reading is high, look for rev divergence } and Price > lastPriceAtPivotLo { price was higher in last RSI pivot low, but } and lastRSIAtPivotLo < _RSI then { RSI was lower => rev divergence } begin Plot1(L-L*mult,"long",longRevDiverColor); if Text_GetTime(alertTextID) <> time then begin text_setLocation(alertTextID, date, time, 0); alert("RSI rev diver long"); end; end; lastPriceAtPivotLo = Price; lastLoAtPivotLo = L; lastRSIAtPivotLo = _RSI; end; if DrawHLines and lastLoAtPivotLo <> 0 then begin plot3(lastLoAtPivotLo,"lastL@pivotL"); if lastLoAtPivotLo <> lastLoAtPivotLo[1] and Text_GetTime(alertTextID) <> time then begin text_setLocation(alertTextID, date, time, 0); alert("RSI support"); end; end; if DrawHLines and lastHiAtPivotHi <> 0 then begin plot4(lastHiAtPivotHi,"lastH@pivotH"); if lastHiAtPivotHi <> lastHiAtPivotHi[1] and Text_GetTime(alertTextID) <> time then begin text_setLocation(alertTextID, date, time, 0); alert("RSI resistance"); end; end; { short signal } if RSIWAvg[1] > RSIWAvg and RSIWAvg[1] > RSIWAvg[2] and RSIWAvg[2] > RSIWAvg[3] and RSIWAvg[3] > RSIWAvg[4] then begin { last bar was a RSI pivot high } if RSIWAvg[1] > (shrtThreshold - k_15) and { RSI was "high enough" } { RSI high enough for a pivot high, look for divergence } Price > lastPriceAtPivotHi and { price was higher in last RSI pivot high, but } lastRSIAtPivotHi > _RSI then { RSI was higher => divergence } begin { plot a "significant" short signal } Plot2(H+H*mult,"short",shortDiverColor); if Text_GetTime(alertTextID) <> time then begin text_setLocation(alertTextID, date, time, 0); alert("RSI diver short"); end; end else begin if RSIWAvg[1] > shrtThreshold then begin { no divergence, but RSI very high, and so it's worth noting } { plot a normal short signal } Plot2(H+H*mult,"short",shortRSIColor); if Text_GetTime(alertTextID) <> time then begin text_setLocation(alertTextID, date, time, 0); alert("RSI short"); end; end; end; if RSIWAvg[1] < (longThreshold + k_15) and { RSI was "low enough" } { a pivot high while RSI reading is low, look for rev divergence } Price < lastPriceAtPivotHi and { price was lower in last RSI pivot high, but } lastRSIAtPivotHi > _RSI then { RSI was higher => rev divergence } begin Plot2(H+H*mult,"short",shortRevDiverColor); if Text_GetTime(alertTextID) <> time then begin text_setLocation(alertTextID, date, time, 0); alert("RSI rev diver short"); end; end; lastPriceAtPivotHi = Price; lastHiAtPivotHi = H; lastRSIAtPivotHi = _RSI; end; { the original code follows: } { Input:Length(7); Vars: Condition99(FALSE), Value8(15), Value3(50); Value1 = WAverage(RSI(Close,Length),3); Value2 = 0; For Value7 = 0 to Value3 Begin Value2 = Value2 + RSI(Close,Length)[Value7]; End; Value4 = Value2/(Value3-1); Value5 = 100 - (100-Value4)/1.68; Value6 = Value5 - 40; If Value1[1] < Value1 and Value1[1] < Value1[2] and Value1[2] < Value1[3] and Value1[3] < Value1[4] then Begin If Value1[1] < (Value6 + Value8) and Value9 > (Open + Close)/2 and Value10 < RSI(Close,Length) then Begin Plot1(L-C*0.001,"Pivot-sB"); Condition99 = FALSE; Value9 = (Open + Close)/2; Value10 = RSI(Close,Length); End Else Begin If Value1[1] < Value6 then Begin Plot2(L-C*0.001,"Pivot-B"); Condition99 = TRUE; Value9 = (Open + Close)/2; Value10 = RSI(Close,Length); End; End; End; }

10분봉 차트에 3시 형성되는 봉에 화살표를 표시하는등의 방법으로 특정시간대를 표시할수있는 수식부탁드립니다 구체적으로는 2시반과 3시를 표시할수있는수식이 필요합니다 감사합니다

변환 부탁 드립니다. 미리 감사 드립니다. 수식1) LT=LOWEST(L,P1); HT=HIGHEST(H,P1); BOX1=LOWEST(L,P1-2)>LOWEST(L,P1-1); TOP2=VALUEWHEN(1,BARSSINCE(L<LT(1))==(P1-2) AND BOX1,HT); 수식2) UP=CROSSUP(C,LOWEST(C,7,1)+ATR(7,1)*3); BUYY=VALUEWHEN(1,UP(1),OPEN); 수식3) TC=C-C(1); SUM(IF(TC>EAVG(TC,7) &&TC>0,C+V, IF(TC<EAVG(TC,7) &&TC<0,-ABS(C+V),0)))

아래 수식을 수정하고 싶습니다. 부탁드려도 될까요?? 매수조건 - 스토캐스틱 정배열 상태 and 거래량 60이평의 5배 거래량 발생 매도조건 - 스토캐스틱 역배열 상태 and 거래량 60이평의 5배 거래량 발생 - 평단가대비 20%이상 수익이며 거랭량 60이평의 20배 거래량 발생 부탁 드립니다. ~~^^ - 아 래 - input : 날짜(20170101),금액(1000000),sto1(10),sto2(6),sto3(6); var1 = StochasticsK(sto1,sto2); var2 = StochasticsD(sto1,sto2,sto3); if crossup(var1,var2) and 거래량조건 Then Buy("매수",OnClose,def,Floor(금액/C)); if MarketPosition == 1 then{ if CrossDown(var1,var2) and 거래량조건 Then ExitLong("매도"); if C >= AvgEntryPrice*1.2 and 거래량조건 Then ExitLong("고점매도"); }