안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 매번 감사합니다. 1. 기타 코딩 변환 부탁드립니다. Indicator: Martinelli Chart inputs: StdDevLen( 7 ), ForecastLen( 3 ), Cutoff( 1.04 ) ; variables: PriceChange( 0 ), PriceForecast( 0 ), W( 0 ), Omega( 0 ), Alpha( 0 ), Signal( 0 ), FractionalGain( 0 ), ThisTrade( 0 ) ; PriceChange = Close - Close[1] ; PriceForecast = LinearRegValue( Close, ForecastLen , -1 ) ; W = PriceForecast - Close ; Omega = StandardDev( PriceChange, StdDevLen, 2 ) ; if Omega > 0 then Alpha = ( PriceForecast - Close ) / Omega ; if Alpha[1] > Cutoff then Signal = 1 else if Alpha[1] < Neg( Cutoff ) then Signal = -1 else Signal = 0 ; if Close[1] > 0 then ThisTrade = Signal * PriceChange / Close[1] ; FractionalGain = FractionalGain + ThisTrade ; Plot1( FractionalGain, “FracGain” ) ; Indicator: Martinelli RS inputs: ForecastLen( 3 ), StdDevLen( 7 ), InitialCutoff ( 1.04 ), IncrementCutoff( 0.02 ) ; variables: SDate( 0 ), BuyHoldEntry( 0 ), PriceChange( 0 ), PriceForecast( 0 ), W( 0 ), Omega( 0 ), Alpha( 0 ), Counter( 0 ), Signal( 0 ), ThisTrade( 0 ), MaxFraction( 0 ), MaxCutoff( 0 ), MaxCounter( 0 ), SDateStr( “” ), EDateStr( “” ), BH( 0 ), Diff( 0 ), WLR( “” ) ; arrays: Cutoff[10]( 0 ), Wins[10]( 0 ), Losses[10]( 0 ), FractionalGain[10]( 0 ), BestPoint[10]( -9999999 ) ; if CurrentBar = 1 then begin SDate = Date ; BuyHoldEntry = Close ; end ; PriceChange = Close - Close[1] ; PriceForecast = LinearRegValue( Close, ForecastLen , -1 ) ; W = PriceForecast - Close ; Omega = StandardDev( PriceChange, StdDevLen, 2 ) ; if Omega > 0 then Alpha = ( PriceForecast - Close ) / Omega ; for Counter = 1 to 10 begin if CurrentBar = 1 then Cutoff[Counter] = InitialCutoff + ( Counter - 1 ) * IncrementCutoff ; if Alpha[1] > Cutoff[Counter] then Signal = 1 else if Alpha[1] < Neg( Cutoff[Counter] ) then Signal = -1 else Signal = 0 ; if Close[1] > 0 and Signal <> 0 then begin ThisTrade = ( ( Signal * PriceChange ) / Close[1] ) ; if ThisTrade > 0 then Wins[Counter] = Wins[Counter] + 1 else if ThisTrade < 0 then Losses[Counter] = Losses[Counter] +1 ; FractionalGain[Counter] = ThisTrade + FractionalGain[Counter] ; end ; if FractionalGain[Counter] > BestPoint[Counter] then BestPoint[Counter] = FractionalGain[Counter] ; end ; if LastBarOnChart then begin MaxFraction = FractionalGain[1] ; MaxCutoff = Cutoff[1] ; for Counter = 2 to 10 begin if MaxFraction < BestPoint[Counter] then begin MaxCounter = Counter ; MaxFraction = BestPoint[Counter] ; end ; end ; SDateStr = ELDateToString( SDate ) ; EDateStr = ELDateToString( Date ) ; if BuyHoldEntry <> 0 then begin BH = ( Close - BuyHoldEntry ) / BuyHoldEntry ; Diff = FractionalGain[MaxCounter] - ( Close - BuyHoldEntry ) / BuyHoldEntry ; end ; if Losses[MaxCounter] + Wins[MaxCounter] > 0 then WLR = NumToStr( Wins[MaxCounter] / ( Losses[MaxCounter] + Wins[MaxCounter] ), 2 ) else WLR = “No Losses” ; Plot1( SDateStr, “SDate” ) ; Plot2( EDateStr, “EDate” ) ; Plot3( Cutoff[MaxCounter], “Cutoff” ) ; Plot4( MaxFraction, “BestPoint” ) ; Plot5( BH, “B&H” ) ; Plot6( FractionalGain[MaxCounter], “LDF” ) ; Plot7( Diff, “Diff” ) ; Plot8( Wins[MaxCounter], “#W” ) ; Plot9( WLR, “WLR” ) ; end ; Strategy: Martinelli Strat inputs: StdDevLen( 7 ), ForecastLen( 3 ), Cutoff ( 1.04 ) ; variables: PriceChange( 0 ), PriceForecast( 0 ), W( 0 ), Omega( 0 ), Alpha( 0 ), TL_ID( -1 ), Signal( 0 ), FractionalGain( 0 ), ThisTrade( 0 ) ; PriceChange = Close - Close[1] ; PriceForecast = LinearRegValue( Close, ForecastLen, -1 ) ; W = PriceForecast - Close ; Omega = StandardDev( PriceChange, StdDevLen, 2 ) ; if Omega > 0 then Alpha = ( PriceForecast - Close ) / Omega ; { Entries } if Alpha > Cutoff then begin TL_ID = TL_New ( Date[1], Time[1], Close, Date, Time, Close ) ; Buy this bar Close ; end else if Alpha < Neg( Cutoff ) then begin TL_ID = TL_New ( Date[1], Time[1], Close, Date, Time, Close ) ; Sell short this bar at Close ; end ; { Exits } if Alpha[1] > Cutoff and Alpha < Cutoff and Alpha > Neg( Cutoff ) then Sell this bar at Close else if Alpha[1] < Neg( Cutoff ) and Alpha > Neg( Cutoff ) and Alpha < Cutoff then Buy to cover this bar Close ;

안녕하세요 신호수식 아래의 기준으로 신호수식 부탁드립니다. 해외선물의 당일중심선에서.. 봉완성 후 다음봉에서 매수 매도 신호 와... 1차 20틱 2차 40틱 3차 60틱 에서 청산 표시를 수평선 내지 텍스트로 표시 될수 있도록 부탁드립니다. Input : Period(5); var1 = tema(5);#이평 var2 = (dayhigh+daylow)/2;#당일 중심선

알려주신 코딩을 참고하여 수식을 아래와 같이 작성해서 작동해 보왔읍니다 function Main_OnStart() { Main.SetTimer(1, 2000); } function Main_OnTimer(nEventID) { if (nEventID == 1) { var vv = c1.GetIndicatorData("챠트",2,0); exl1.SetData(1, "c15", vv); exl1.SetData(1, "c16", 47); } } 문제는 엑셀 c15에 출렬될 vv 변수에 참조된 plot2 식은 if 조건식 Then plot2(0,"50"); 인데 엑셀 챠트에 출력되는 값은 18446744073709552000로 나옵니다. 플롯식대로 라면 0이 출력되어야 하는데 왜 그런가요 ? 엑셀 c16에는 위의 수식대로 47 이 제대로 출력됩니다. 아울러, 챠트에 지표식에 적용된 조건을 사용와서 시스템식을 사용할 수는 없나요 ?

안녕하세요. 아래는 제가 사용하고 있는 볼린져밴드 수식입니다. Input: Period(20),dv(2); Var : SumSqrt(0), Emav(0), Counter(0),AVGV(0),Stdv(0),BBmd(0),BBup(0),BBdn(0); If index >= Period Then{ BBmd = (Highest(H, Period) + Lowest(L, Period)) / 2; SumSqrt = 0; For Counter = 0 To Period - 1 Begin SumSqrt = SumSqrt + (C[Counter] - BBmd) * (C[Counter] - BBmd); End; Stdv = SquareRoot(SumSqrt / Period); BBup = BBmd + (Dv * stdv); BBdn = BBmd - (Dv * stdv); plot1(BBmd,"중단"); plot2(BBup,"상단"); plot3(BBdn,"하단"); } 위의 상태에서 아래와 같은 내용을 추가하고 싶은데요, 볼린져밴드 수식이 가능한지요? 1. 종가가 밴드 상단을 상향 돌파하면 최고가를 저장 2. 종가가 밴드 하단을 하향 이탈하면 최저가를 저장 --> 즉, 캔들이 최고가 혹은 최저가를 갱신한 후 캔들이 움직이더라도 볼밴값이 유지되게끔 하고 싶습니다.

Input : Price(60),당일수익틱수(100); Var : N1(0),dayPl(0),당일수익(0),Xcond(false),Tcond(false); var : T1(0),count(0); 당일수익 = PriceScale*당일수익틱수; if (sdate != sdate[1] and stime >= 80000) or (sdate == sdate[1] and stime >= 80000 and stime[1] < 80000) Then{ Tcond = true; Xcond = false; N1 = NetProfit; T1 = TotalTrades; } if MarketPosition == 0 Then count = TotalTrades-T1; Else count = TotalTrades-T1+1; if (sdate != sdate[1] and stime >= 055000) or (sdate == sdate[1] and stime >= 055000 and stime[1] < 055000) Then{ Tcond = false; if MarketPosition == 1 Then exitlong(); if MarketPosition == -1 Then ExitShort(); } daypl = NetProfit-N1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and (IsExitName("dbp",1) == true or IsExitName("dsp",1) == true) then Xcond = true; if Tcond == true and Xcond == false then{ if crossup(c,Price) Then{ buy("b",OnClose,def,1+count*2); } if CrossDown(c,Price) Then{ sell("s",OnClose,def,1+count*2); } } if MarketPosition == 1 then{ ExitLong("dbp",atlimit,EntryPrice+((당일수익-daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then{ ExitShort("dsp",atlimit,EntryPrice-((당일수익-daypl)/CurrentContracts)); } 진입가격을 60 이 아니라. 60에서 60.30 간격을 두고 60.30 상향돌파 매수 60 하향돌파 매도. 이 부분만 변경했으면 합니다. 다른건 다 똑같고요. 그럼 부탁드리겠습니다. 수고하세요.

안녕하세요 엊그제 문의드렸던 진입 후 청산시 주문 누락 내용의 연장입니다. 지난번도 그렇고 오늘도 그렇고... 매매 설정은 모든 주문으로 설정하였습니다. 단지 지난번과 오늘 특이했던 사항은 BUY로 100개의 수량을 매수한 상황에서 EXITLONG 의 청산 신호가 나오지 않은 상태였습니다. 이때 임의로 수량 50개를 직접 청산하였었고, 그 이후에 EXITLONG의 청산 신호가 나왔습니다. 그런데 EXITLONG의 청산 신호가 나왔을때 증권계좌에서 실제 주문이 발생하지 않았던게 동일한 상황이였던것 같습니다. 제가 청산 신호 전에 임의로 수량 일부를 청산하게 되면... 청산 신호 발생 후에 매도 주문이 발생 안할 수 있을까요? 미리 답변 감사드립니다.

일봉의 파라볼릭 값을분봉에서 활용하고싶습니다. 원하는건 5분봉 혹은 15분봉상에서 일봉에서의 파라볼릭 수치를 분봉에서 나타내고싶은데요 사용자함수의 sar 을 어떻게 변환해야할지 감이안잡히는데요 도움 요청드립니다

안녕하세요 아래의 수식에 2차청산 50틱과 3차청산 50틱을 추가해 주시면 감사 하겠습니다 Input : P1(1),P2(2); var1 = ma(C,P1); var2 = ma(C,P2); if crossup(var1,var2) Then buy("b",OnClose,def,2); if CrossDown(var1,var2) Then sell("s",OnClose,def,2); if MarketPosition == 1 Then ExitLong("1",atlimit,EntryPrice+PriceScale*50); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("1",atlimit,EntryPrice-PriceScale*50);