안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

0시 부터 23 시 까지 NN시 00분 30초 부터 NN시 05분 00초 까지 매매가능시간 NN시 15분 30초 부터 NN시 20분 00초 까지 매매가능시간 NN시 30분 30초 부터 NN시 35분 00초 까지 매매가능시간 NN시 45분 30초 부터 NN시 50분 00초 까지 매매가능시간 매시간마다 위와 같은 시간 사이 에서만 매매 하고 싶습니다 감사합니다

도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 매번 감사합니다. 1. 시뮬레이트 차트에 쓸 수 있는 코드로 변환 부탁드립니다. Indicator: VFI-Price Divergence inputs: Coef( .2 ), VCoef( 2.5 ), Period( 130 ), VFISmoothing( 3 ), LinearRegPeriod( 120 ) ; variables: oCutOff( 0 ), { calculated volume cutoff } oVC( 0 ), { trimmed volume values } oMF( 0 ), { difference in ‘typical’ price } oVFI( 0 ), { calculated VFI } MySmoothedVFI( 0 ), { smoothed VFI values } MyVolume( 0 ), { volume after BarInterval test } LRS( 0 ), { linear regression slope - price } LRSI( 0 ), { linear regression slope - VFI } KatsanosDivergence( 0 ), LowestVFI( 9999999 ), VFI1( 0 ); { always positive VFI } MyVolume = iff( BarType < 2, Ticks, Volume ) ; MySmoothedVFI = VFISmooth( Coef, VCoef, Period, VFISmoothing, MyVolume, oCutOff, oVC, oMF, oVFI ) ; if MySmoothedVFI < LowestVFI then LowestVFI = MySmoothedVFI ; VFI1 = MySmoothedVFI + AbsValue( LowestVFI )+ 10 ; if Currentbar > LinearRegPeriod * 2 then begin if Close[ LinearRegPeriod ] > 0 then LRS = LinearRegSlope( close , LinearRegPeriod ) / close[ LinearRegPeriod ] * 100 ; if VFI1[ LinearRegPeriod ] > 0 then LRSI= LinearRegSlope( VFI1, LinearRegPeriod ) / VFI1[ LinearRegPeriod ] * 100 ; KatsanosDivergence = XAverage( LRSI - LRS, 3 ) * 100 ; Plot1( KatsanosDivergence ) ; end ; Strategy: Katsanos VFI Cross 0 inputs: Coef( .2 ), VCoef( 2.5 ), Period( 5 ), SmoothedPeriod( 7 ) ; variables: oCutOff( 0 ), oVC( 0 ), oMF( 0 ), oVFI( 0 ), MyVFI( 0 ), MyVolume( 0 ) ; MyVolume = iff( BarType < 2, Ticks, Volume ) ; MyVFI = VFISmooth( Coef, VCoef, Period, SmoothedPeriod, MyVolume, oCutOff, oVC, oMF, oVFI ); if MyVFI crosses over 0 then buy next bar at market ; if MyVFI crosses under 0 then sellshort next bar at market ; Strategy: Katsanos VFI Divergence inputs: Coef( .2 ), VCoef( 2.5 ), Period( 130 ), VFISmoothing( 3 ), LinearRegPeriod( 120 ), TradeThreshold( 100 ) ; variables: oCutOff( 0 ), { calculated volume cutoff } oVC( 0 ), { trimmed volume values } oMF( 0 ), { difference in ‘typical’ price } oVFI( 0 ), { calculated VFI} MySmoothedVFI( 0 ), { smoothed VFI values } MyVolume( 0 ), { volume after BarInterval test } LRS(0), {linear regression slope - normalized price} LRSI(0), {linear regression slope - normalized VFI} KatsanosDivergence( 0 ), LowestVFI( 9999999 ), VFI1( 0 ) ; { always positive VFI } MyVolume = iff( BarType < 2, Ticks, Volume ) ; MySmoothedVFI = VFISmooth( Coef, VCoef, Period, VFISmoothing , MyVolume, oCutOff, oVC, oMF, oVFI ) ; if MySmoothedVFI < LowestVFI then LowestVFI = MySmoothedVFI ; VFI1 = MySmoothedVFI + AbsValue( LowestVFI ) + 10 ; if Currentbar > LinearRegPeriod * 2 then begin if Close[ LinearRegPeriod ] > 0 then LRS = LinearRegSlope( Close , LinearRegPeriod ) / Close[ LinearRegPeriod ]*100 ; if VFI1[ LinearRegPeriod ] > 0 then LRSI = LinearRegSlope( VFI1, LinearRegPeriod ) / VFI1[ LinearRegPeriod ]*100 ; KatsanosDivergence = XAverage( LRSI - LRS, 3 ) * 100 ; end ; { enter long } if KatsanosDivergence[ 1 ] > TradeThreshold and KatsanosDivergence[ 1 ] > KatsanosDivergence and LRSI > 0 then Buy next bar at Market ; { exit long } if KatsanosDivergence < 0 and LRSI < 0 then Sell next bar at Market ; Strategy: Katsanos VFI Pattern inputs: VFIEnterL( -2 ), MA( 40 ), LRPeriod( 20 ), LRC( 30 ), UB( .1 ), LB( -.05 ), VFIExitAngle( -40 ), VFIExitL( -2 ), Coef( .2 ), VCoef( 2.5 ), Period( 130 ), VFISmoothing( 3 ) ; variables: oCutOff( 0 ), oVC( 0 ), oMF( 0 ), oVFI( 0 ), MySmoothedVFI( 0 ), MyVolume( 0 ) ; MyVolume = iff( BarType < 2, Ticks, Volume ) ; MySmoothedVFI = VFISmooth( Coef, VCoef, Period, VFISmoothing, MyVolume, oCutOff, oVC, oMF, oVFI ) ; if BarNumber > 2 * Period then begin if MarketPosition = 0 and oVFI > VFIEnterL and LinearRegAngleFC( oVFI, LRPeriod ) > 0 and oVFI > XAverage( oVFI, MA ) and LinearRegSlopeFC( C, LRC ) < UB * LinearRegValue( C , LRC, LRC - 1 ) / 100 and LinearRegSlopeFC( C, LRC ) > LB * LinearRegValue( C, LRC, LRC - 1 ) / 100 then Buy ( “BUY” ) next bar at market ; if LinearRegAngle( oVFI, LRPeriod ) < VFIExitAngle or oVFI < VFIExitL then Sell ( “VFI EXIT” ) next bar at market ; end ; Strategy: Katsanos VFI MA Cross Inputs: Coef( .2 ), VCoef( 2.5 ), Period( 1305 ), SmoothedPeriod( 3 ), LongVFILen( 25 ), ShortVFILen( 11 ) ; variables: oCutOff( 0 ), oVC( 0 ), oMF( 0 ), oVFI( 0 ), MyVFI( 0 ), MyVolume( 0 ), LongMA( 0 ), ShortMA( 0 ) ; MyVolume = iff( BarType < 2, Ticks, Volume ) ; MyVFI = VFISmooth( Coef, VCoef, Period, SmoothedPeriod, MyVolume, oCutOff, oVC, oMF, oVFI ) ; LongMA = XAverage( MyVFI, LongVFILen ) ; ShortMA = XAverage( MyVFI, ShortVFILen ) ; if ShortMA crosses over LongMA then buy next bar at market ; if LongMA crosses over ShortMA then sell next bar at market ;

아래수식에 대해 입력시간부터 장시작으로 인식하는 시간조절 input 추가바랍니다. *************** input : 틱(7),차수(2); var : T(0),cnt(0); if Bdate != Bdate[1] Then{ T = 0; cnt = 0; } if T <= 0 and C >= O+PriceScale*틱 Then{ T = 1; cnt = cnt+1; if cnt == 차수 Then buy(); } if T >= 0 and C <= O+PriceScale*틱 Then{ T = -1; cnt = cnt+1; if cnt == 차수 Then sell(); }

B = sum(if(C >= O*(1+A/100) or (C(1)*1.02<=H and C>=O) or (C(2)>O(2)*1.01 and C(1)>O(1)*1.01 and C>=O) , V, if(C <= O*(1-A/100) or (C < O and C(1)*1.03 <= H) or (C(1)*0.99>=C and C < O) or (C(1)*0.97>=L and C < O) or (H(1)*0.97 > C and O>C) , -V, 0))); D = valuewhen(1, date == 날짜 and date(1) != 날짜, B(1)); B - D 예스트레이더에 맞게 변환 좀 부탁드릴게요 ㅜㅜ

안녕하십니까. 종목 검색 프로그램 작성중 마지막 봉인지 확인하는 방법에 대하여 문의 드립니다. if LastBarOnChart == 1 then Find(1); 위와같이 LastBarOnChart 을 사용할 경우 기준봉이 0 일때는 검색이 되나 기준봉을 1 로 할 경우 검색이 안됩니다. 기준봉을 0 이 아닌 다른 값으로 할 경우 어떻게 해야 하는지 확인 부탁 드립니다. 감사합니다.

안녕하세요 항상 감사드립니다. 임의로 고점1 고점2 숫자를 입력하면 추세선 연장으로 나오고 임의로 저점1 저점2 숫자를 입력하면 추세선 연장나오는 수식 만들수 있나요? 부탁드립니다 그림첨부합니다.

안녕하세요. 쉽게 설명드리기 위해 예시로 말씀드리겠습니다. 선물거래시 무포지션 상태에서 2개의 매수주문을 체결하고 +10포인트 수익조건 달성에 의해 1계약을 청산하고난 뒤 매도조건이 달성되어 2개의 매도주문을 체결하면 잔여매도 계약수는 1개가 남게 됩니다. 그래서 궁금한것은 위 예시에서 매도조건이 달성되면 잔여 계약은 자동으로 청산되고 무포지션 상태에서 매도계약 2개를 체결하도록 수식을 만들고 싶습니다. 제가 말한 논리가 구현가능하지 않다면 다른 제안을 부탁드립니다. 감사합니다.

#,일목균형표에서 질문입니다 1) 전환선 2) 기준선 $,1)이 2)를 돌파하여 호전된이후 종가가 1)보다 클때 매수신호와 경보음출력 1)이 2)를 이탈하여 역전된이후 종가가 1)보다 작을때 매도신호와 경보음출력 $$,현재가가 1)을 돌파 또는 이탈후 종가가 1)보다 크거나 작을때 경보음출력. $$$ 매번 고맙습니다.