오랜만입니다. 종전에 수식요청드린 건인데 아래 중간의 a1=sonar(150)*100;이하부분이 누락된 거라 새로이 수식을 작성하여, 30분봉에서 검색-->예스스팟에서 자동매매를 걸어놓으려고 합니다. 귀찮더라도 한번 수식요청을 드려봅니다. a=bbandsup(17,2); b=bbandsup(40,2); m=envelopeup(20,6); (c>ma(h,5) and crossup(a,m))or (c>ma(h,5) and b>m and crossup(a,b)) or(a>b and b > m and crossup(c,a)) or(crossup(c,a) and crossup(c,b) and crossup(c,m)); a1=sonar(150)*100; a2=(c-avg(C,200)) / stdev(C,200); a3=a2>0 or crossup(a2,0); a4=crossup(a1,0); a5=a3 && a4 && c>tavg(c,180); a5 and c>dayopen()*1.005

그림과 같이 30분단위 선이 그려집니다. 첫번째 수정 첫봉 종가 기준으로 노란선이 연결되는데 초록색 선처럼 첫봉 시가로 선이 생기면 좋겠습니다. 두번째는 노랑색 초록색 둘다 같이 생기도록 부탁드립니다. var : cnt1(0), cnt2(0); var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0); if Bdate != Bdate[1] Then { S1 = TimeToMinutes(stime); D1 = sdate; } if D1 > 0 then { if sdate == D1 Then TM = TimeToMinutes(stime)-S1; Else TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1; TF = TM%60; if TF >= 0 and TF < 30 Then { cnt2 = 0; cnt1 = cnt1+1; } if TF >= 30 Then { cnt1 = 0; cnt2 = cnt2+1; } if cnt1 == 1 or cnt2 == 1 Then Var3 = C; plot2(Var3); }

원 글(91906) 시스템 (수정) 추가 문의 드립니다. 아래 수식에서 선물의 추세를 추가로 반영하고자 합니다. 즉 전날의 추세가 상승추세면서 매도신호가 뜨면 이 신호는 따라가지 않고 추후에 매수신호가 나오면 다시 따라가는 식으로 변경하고자 합니다. 즉 하락추세나 중립추세의 경우는 모든 신호를 따라가고, 상승추세에 매도신호만 건너뛰는 식으로 변경하고자 합니다. 추세를 상승, 하락, 중립 등으로 구분하여 외부변수 처리해주실 수 있는지요. 케이스를 설명해보겠습니다. 개장전에 외부변수로 추세를 입력한 후, 전일의 추세가 상승추세라면, 1. 당일 첫 신호가 매도가 뜨면 진입하지 않고, 추후 매수신호가 뜰 때 첫 진입을 하고, 이후 다시 매도신호가 뜨면, 매수분 청산하고 매도는 진입하지 않습니다. 일중최대진입회수가 3회라면 이상으로 첫 신호(매도)와 둘째 매수신호, 셋째 매도 신호로 3회가 충족되어 일중 거래를 끝냅니다. 2. 당일 첫 신호가 매수라면 즉시 진입하고, 추후 매도신호가 나오면 매수 청산만 하고 매도 진입은 하지 않으며, 이후 매수신호가 다시 나오면 포지션이 없는 상태에서 매수진입하면서 총 3회의 일중최대진입회수라면 이후에 매도신호가 나오더라도 청산하고 거래를 끝내며, 이후 매도신호가 나오지 않으면 마감 시간에 청산합니다. 답변에 미리 감사드립니다. ================================================== 안녕하세요 예스스탁입니다. 정산가는 별도로 제공되지 않아 외부변수 처리해드립니다. input : 기준(1),일중최대진입횟수(2),당일손실틱수(100); input : C1정산가(17000),C2정산가(5100); var : ST(0,Data1),ET(0,Data1); var : C1(0,Data1),C2(0,Data2); var : R1(0,Data1),R2(0,Data2),나에차(0,Data1); var : Tcond(False),count(0,Data1); var : TT(0,Data1),N1(0,Data1),dayPL(0,Data1),Xcond(False),당일손실(0,Data1); TT = TotalTrades; if ET > 0 and Data1(sDate != sDate[1]) Then SetStopEndofday(ET); if data1(Bdate != Bdate[1]) Then { SetStopEndofday(0); if sTime >= 80000 Then { ST = 233000; ET = 060000; } Else { ST = 223000; ET = 050000; } Xcond = False; N1 = TT[1]; C1 = Data1(c[1]); } daypl = NetProfit-N1; 당일손실 = data1(PriceScale)*당일손실틱수; if TotalTrades > TotalTrades[1] then { if daypl <= -당일손실 Then Xcond = true; if (IsExitName("dbl",1) == true or IsExitName("dsl",1) == true) then Xcond = true; } if Data2(Bdate != Bdate[1]) Then C2 = Data2(c[1]); R1 = Data1((C-C1정산가)/C1정산가*100); R2 = Data2((C-C2정산가)/C2정산가*100); 나에차 = R1-R2; if data1(ET > 0 and ((sdate != sdate[1] and stime >= ET) or (sdate == sdate[1] and stime >= ET and stime[1] < ET))) Then { Tcond = False; } if data1(ST > 0 and ((sdate != sdate[1] and stime >= ST) or (sdate == sdate[1] and stime >= ST and stime[1] < ST))) Then { Tcond = true; count = 0; if MarketPosition == 0 and 나에차 >= 기준 then { count = count+1; Buy(); } if MarketPosition == 0 and 나에차 <= 기준 Then { count = count+1; Sell(); } } Else { if Tcond == true and Xcond == False Then { if MarketPosition == 1 and 나에차 < 0 and 나에차[1] < 0 and count < 일중최대진입횟수 Then { count = count+1; Sell("bs"); } if MarketPosition == -1 and 나에차 > 0 and 나에차[1] > 0 and count < 일중최대진입횟수 Then { count = count+1; Buy("sb"); } if MarketPosition == 1 and 나에차 < 0 and 나에차[1] < 0 and count == 일중최대진입횟수 Then { ExitLong("bx"); } if MarketPosition == -1 and 나에차 > 0 and 나에차[1] > 0 and count == 일중최대진입횟수 Then { ExitShort("sx"); } } } if MarketPosition == 1 then { ExitLong("dbl",AtStop,EntryPrice-((당일손실+daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then{ ExitShort("dsl",AtStop,EntryPrice+((당일손실+daypl)/CurrentContracts)); } 즐거운 하루되세요 > 나스닥에센피 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 원 글(91906) 시스템 (수정) 다시 문의 드립니다. > 원 글(91906) 시스템 (수정) 다시 문의 드립니다. 아래 수식에서 나에차 계산시, 나에차 = 나스닥100선물% - S&P500선물% 에서 각 선물 등락률이 전일종가 대비로 계산되는 것으로 알고 있는데요. 각각의 선물 등락률을 전일 종가가 아니라 전일 정산가 대비로 계산해 적용하고 싶은데, 각각의 정산가를 외부 변수로 빼서 매일 입력하더라도 변경하고 싶은데 이 시스템을 변경 가능할까요? 아래 시스템 식에서 input : 기준(1),일중최대진입횟수(2),당일손실틱수(100); var : ST(0,Data1),ET(0,Data1); var : C1(0,Data1),C2(0,Data2); var : R1(0,Data1),R2(0,Data2),나에차(0,Data1); (중략) R1 = Data1((C-C1)/C1*100); R2 = Data2((C-C2)/C2*100); 나에차 = R1-R2; (이하 생략) 즉, 위 시스템의 C1, C2를 "input"변수로 추가하여 매일 수기로 입력하는 방식을 통하더라도 등락률을 정산가 대비로 변경할 수 있을지요? 답변에 미리 감사드립니다. 즐거운 휴일 되시기 바랍니다. > 예스스탁 님이 쓴 글(2025.03.17)입니다. > 제목 : Re : 시스템 문의 드립니다 > 안녕하세요 예스스탁입니다. 나스닥100선물을 기본차트로 S&P500선물을 참조데이터로 추가하고 식 적용하시면 됩니다. 차트주기는 수식에서 설정할 수 없습니다. 3분봉으로 직접 설정하셔야 합니다. 실계좌의 손익은 랭귀지에서 알수 없습니다. 아래 식에서는 당일 신호상 당일손익기준으로 지정한 틱수 누적손실이면 청산됩니다. input : 기준(1),일중최대진입횟수(2),당일손실틱수(100); var : ST(0,Data1),ET(0,Data1); var : C1(0,Data1),C2(0,Data2); var : R1(0,Data1),R2(0,Data2),나에차(0,Data1); var : Tcond(False),count(0,Data1); var : TT(0,Data1),N1(0,Data1),dayPL(0,Data1),Xcond(False),당일손실(0,Data1); TT = TotalTrades; if ET > 0 and Data1(sDate != sDate[1]) Then SetStopEndofday(ET); if data1(Bdate != Bdate[1]) Then { SetStopEndofday(0); if sTime >= 80000 Then { ST = 233000; ET = 060000; } Else { ST = 223000; ET = 050000; } Xcond = False; N1 = TT[1]; C1 = Data1(c[1]); } daypl = NetProfit-N1; 당일손실 = data1(PriceScale)*당일손실틱수; if TotalTrades > TotalTrades[1] then { if daypl <= -당일손실 Then Xcond = true; if (IsExitName("dbl",1) == true or IsExitName("dsl",1) == true) then Xcond = true; } if Data2(Bdate != Bdate[1]) Then C2 = Data2(c[1]); R1 = Data1((C-C1)/C1*100); R2 = Data2((C-C2)/C2*100); 나에차 = R1-R2; if data1(ET > 0 and ((sdate != sdate[1] and stime >= ET) or (sdate == sdate[1] and stime >= ET and stime[1] < ET))) Then { Tcond = False; } if data1(ST > 0 and ((sdate != sdate[1] and stime >= ST) or (sdate == sdate[1] and stime >= ST and stime[1] < ST))) Then { Tcond = true; count = 0; if MarketPosition == 0 and 나에차 >= 기준 then { count = count+1; Buy(); } if MarketPosition == 0 and 나에차 <= 기준 Then { count = count+1; Sell(); } } Else { if Tcond == true and Xcond == False Then { if MarketPosition == 1 and 나에차 < 0 and 나에차[1] < 0 and count < 일중최대진입횟수 Then { count = count+1; Sell("bs"); } if MarketPosition == -1 and 나에차 > 0 and 나에차[1] > 0 and count < 일중최대진입횟수 Then { count = count+1; Buy("sb"); } if MarketPosition == 1 and 나에차 < 0 and 나에차[1] < 0 and count == 일중최대진입횟수 Then { ExitLong("bx"); } if MarketPosition == -1 and 나에차 > 0 and 나에차[1] > 0 and count == 일중최대진입횟수 Then { ExitShort("sx"); } } } if MarketPosition == 1 then { ExitLong("dbl",AtStop,EntryPrice-((당일손실+daypl)/CurrentContracts)); } if MarketPosition == -1 then{ ExitShort("dsl",AtStop,EntryPrice+((당일손실+daypl)/CurrentContracts)); } 즐거운 하루되세요 > 나스닥에센피 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 문의 드립니다 > 미국 지수 선물로 아래와 같이 자동매매 프로그램을 만들고자 합니다. 시스템 수식을 부탁드립니다. 자동매매 프로그램 수식 설명: ①차트 표시 주기는 3분 단위로 하며, 첫 진입은 장 개시 첫 3분 경과 후인 22:33분(미국 서머타임 기준 한국 시간)에 나스닥100선물과 S&P500선물 등락률 차(=나스닥100선물% - S&P500선물%, "나에차"라고 한다)가 '+기준'이상이면 당해 3분봉 종가로 매수로, '-기준'이하이면 당해 3분봉 종가로 매도로.(여기서 '외부변수'="나에차", '첫 진입 시간', '손절금액') ②반대 진입은 "나에차"가 기존과 반대 방향으로 '±기준'이상으로 두번 지속되면 한다. ③일중 반대 신호가 두번 나오면 청산만 하고 반대 진입을 더 이상 하지 않는다. 결국 일일 최대 진입 회수는 2회로 한다. ④일중 반대 신호가 두번 나오지 않으면 현물 지수가 마감되는 시간(서머타임 기준 한국 시간 새벽 05시)에 청산하고 거래를 끝낸다. 자동매매 프로그램 로직으로 다시 설명하면, 1. 기본 변수 설정 - `기준`: 매매 신호를 결정하는 기준값. - `나에차`: 나스닥 100선물과 S&P 500선물의 등락률 차. - `진입횟수`: 일중 최대 진입 횟수 (최대 2회). - `진입시간`: 첫 진입 시간 (22:33, 서머타임 기준). - `청산시간`: 마감 시간 (05:00, 서머타임 기준). - '손절금액': 일중 계좌 손실 금액 2. 차트 표시 주기 설정 - 차트 주기를 3분으로 설정합니다. 3. 첫 진입 조건 if 현재시간 >= 진입시간 then 나에차 = 나스닥100선물% - S&P500선물% if 나에차 >= 기준 then 매수(현재 3분봉 종가) 진입횟수 += 1 else if 나에차 <= -기준 then 매도(현재 3분봉 종가) 진입횟수 += 1 ``` 4. 반대 진입 조건 - 반대 방향 신호가 두 번 지속되는지 체크합니다. if 나에차의 변화가 기존 방향과 반대이고 |나에차| >= 기준 then 반대신호카운트 += 1 if 반대신호카운트 >= 2 then if 현재 포지션이 매수이면 매도(현재 3분봉 종가) else if 현재 포지션이 매도이면 매수(현재 3분봉 종가) 반대신호카운트 = 0 진입횟수 += 1 ``` 5. 청산 조건 - 일중 반대 신호가 두 번 나왔는지 체크 후, 두 번 나오면 청산만 합니다. if 반대신호카운트 >= 2 then 청산(현재 포지션) 진입횟수 = 0 ``` 6. 마감 시간 청산 - 마감 시간에 청산합니다. if 현재시간 >= 청산시간 then 청산(현재 포지션) ``` 답변에 미리 감사드립니다. 행복한 주말 보내세요.

안녕하세요 수식변환 부탁드립니다. //@version=6 indicator("카르마RSI", overlay=true, max_bars_back = 500) // 채널 설정 int length = input.int(150, "채널 길이", group = "CHANNEL") float channel_width = input.float(1.5, "채널 폭", step = 0.1, group = "CHANNEL") bool mid_disp = input.bool(true, "50선", inline = "s", group = "CHANNEL") bool fill_band = input.bool(true, "백그라운드", inline = "s", group = "CHANNEL") color col_up = input.color(#a7abb9, "라인 색상:ㅤㅤ상단", group = "CHANNEL", inline = "Col") color col_mid = input.color(color.gray, "중앙", group = "CHANNEL", inline = "Col") color col_low = input.color(#a7abb9, "하단", group = "CHANNEL", inline = "Col") // RSI 설정 int lengtht = input.int(14, "길이", inline = "rsi", group = "RSI") color osc_col_base = input.color(color.rgb(161, 0, 182), "", inline = "rsi", group = "RSI") int rsiOpacity = input.int(70, "RSI 선 투명도 (0~100)", minval=0, maxval=100, group="RSI") int upper_threshold = input.int(70, "Scale", group = "RSI", inline = "rsi1") bool show_threshold_labels = input.bool(true, "기준선 라벨 표시", group = "RSI") bool sig_disp = input.bool(true, "Signal Line", inline = "sig") int length_sig = input.int(14, "", inline = "sig") color sig_line = input.color(color.rgb(255, 0, 0), "", inline = "sig") // 채널 구조 f_log_regression(src, length) => float sumX = 0.0, sumY = 0.0, sumXSqr = 0.0, sumXY = 0.0 for i = 0 to length - 1 val = math.log(src[i]) per = i + 1.0 sumX += per sumY += val sumXSqr += per * per sumXY += val * per slope = (length * sumXY - sumX * sumY) / (length * sumXSqr - sumX * sumX) intercept = (sumY - slope * sumX) / length [slope, intercept] [slope, intercept] = f_log_regression(close, length) reg_start = math.exp(intercept + slope * length) reg_end = math.exp(intercept) deviation = ta.stdev(close, length) upper_start = reg_start + deviation * channel_width upper_end = reg_end + deviation * channel_width lower_start = reg_start - deviation * channel_width lower_end = reg_end - deviation * channel_width var line mid_line = na var line upper_line = na var line lower_line = na if na(mid_line) and mid_disp mid_line := line.new(bar_index[length], reg_start, bar_index, reg_end, color=col_mid, style=line.style_dashed) else line.set_xy1(mid_line, bar_index[length], reg_start) line.set_xy2(mid_line, bar_index, reg_end) if na(upper_line) upper_line := line.new(bar_index[length], upper_start, bar_index, upper_end, width=2, color=col_up) else line.set_xy1(upper_line, bar_index[length], upper_start) line.set_xy2(upper_line, bar_index, upper_end) if na(lower_line) lower_line := line.new(bar_index[length], lower_start, bar_index, lower_end, width=2, color=col_low) else line.set_xy1(lower_line, bar_index[length], lower_start) line.set_xy2(lower_line, bar_index, lower_end) // RSI 계산 lower_threshold = 100 - upper_threshold slope_ = (reg_start - reg_end) / length step = (upper_end - lower_end) / (upper_threshold - lower_threshold) rsi = ta.rsi(close, lengtht) sma_osc = ta.sma(rsi, length_sig) osc_col = color.new(osc_col_base, 100 - rsiOpacity) // 시각화 polyline_disp(float src, bool display, bool shadow = true, color_, width = 1) => if barstate.islast and display points = array.new<chart.point>() for i = 0 to length - 1 val = src[i] - lower_threshold lower = lower_end + slope_ * i cp = chart.point.from_index(bar_index[i], lower + step * val) array.push(points, cp) p1 = polyline.new(points, line_color=color_, closed=false, force_overlay=true, line_width=width) polyline.delete(p1[1]) if shadow label.delete(label.new(bar_index, lower_end + step * (src - lower_threshold), "&#2325;&#2352;&#2381;&#2350; RSI: " + str.tostring(src, "#.##"), style=label.style_label_left, color=color(na), textcolor=chart.fg_color)[1]) if show_threshold_labels label.delete(label.new(bar_index, lower_end, str.tostring(lower_threshold, " ##.#"), style=label.style_label_left, color=color(na), textcolor=chart.fg_color)[1]) label.delete(label.new(bar_index, upper_end, str.tostring(upper_threshold, " ##.#"), style=label.style_label_left, color=color(na), textcolor=chart.fg_color)[1]) // 배경 if fill_band linefill.new(upper_line, lower_line, color.new(osc_col, 95)) // Plot polyline_disp(rsi, true, true, osc_col, 4) polyline_disp(sma_osc, sig_disp, false, sig_line, 2)

수고하십니다 몇 가지 여쭤보겠습니다 질문1) aa[cnt]<h*1.15 and aa[cnt]>l*0.85 조건에 해당되는 aa[ ] 배열값을 ab[ ] 배열에 순서대로 넣으려고 하는데요 값이 제대로 안들어가는거 같네요 예를들어 aa[3], aa[5] 가 조건에 해당되면 ab[0] 에 aa[3] 값이, ab[1] 에 aa[5] 값이 들어가게 하려고 합니다 혹시 첫번째 for 문에서 aa[cnt] 에 사용됐던 cnt 변수가 이후에 중복 사용되면서 발생하는 문제일까요? cnt 대신 다른 변수를 사용했는데도 배열에 값이 안들어가긴 합니다 For cnt = 49 DownTo 1 { aa[cnt] = aa[cnt-1]; } aa[0] = value1; For cnt=0 to 15 { ab[cnt]=0; } For cnt=0 to 5 { if aa[cnt]<h*1.15 and aa[cnt]>l*0.85 Then { For cns= 0 to 15 { ab[cns]=aa[cnt];} } } 질문2) 질문2번 3번 수식은 가장 아래에 첨부했습니다 (작성한 식이 x가 0~3일때 각 경우의 갯수를 구하고 그 중에서 최대값을 구하는 식이 맞죠?) 수식에서 aa[x] 값 (value4) 을 배열 ac[] 에 넣으려고 합니다 아래와 같이 작성하면 될까요?? value4 에 aa[x] 값을 저장한다음에 배열에 넣기 때문에 For cnt = 49 DownTo 1 { ac[cnt] = ac[cnt-1]; } ac[0]=value4; 를 가장 아래에 다시 작성하는게 맞을까요? 그리고 aa[cnt]=aa[cnt-1]; 할때 cnt 를 썼기 때문에 밑에서 x 를 사용한것 처럼 cnt와는 다른 변수를 사용해야되는게 맞나요?? 밑에서도 aa[] 에 cnt 를 쓰면 충돌을 하게 되나요? 질문3) 혹시 아래와 같이 작성해도 같은 의미가 되나요? For cnt = 49 DownTo 1 { For x = 0 to 3 { For y = 1 to (id[0]-id[1]) { if h[y]>aa[x] and l[y]<aa[x] then value2 = value2+1; } if Value3 == 0 or (Value3 > 0 and Value2 > Value3) Then { Value3 = Value2; Value4 = aa[x]; } } ac[cnt] = ac[cnt-1]; } ac[0]=value4; 감사합니다 아래는 수식입니다 For cnt = 49 DownTo 1 { aa[cnt] = aa[cnt-1]; ac[cnt] = ac[cnt-1]; } aa[0] = value1; ac[0]=value4; Value2 = 0; Value3 = 0; Value4 = 0; For x = 0 to 3 { For y = 1 to (id[0]-id[1]) { if h[y]>aa[x] and l[y]<aa[x] then value2 = value2+1; } if Value3 == 0 or (Value3 > 0 and Value2 > Value3) Then { Value3 = Value2; Value4 = aa[x]; } }

input : 기간(200),a(70),b(11); var : hull(0); hull = WMa(WMa(c,기간/2)*2 - WMa(c, 기간), floor(sqrt(기간))); if CrossUp(C,EnvelopeDown(a,b)) Then var1 = O; if sDate != sDate[1] Then var2 = 0; if CrossDown(hull,var1) Then var2 = var2+1; if var2 >= 1 and c > var1 and C <= var1*1.15 Then Find(1); 위 수식은 일전에 만들어준 수식인데, 위 수식에서 b=ValueWhen(1,(crossup(c,envelopedown(a,b))),L); 위 지표라인으로 해당 부분을 변경(대체) 해주시면 감사드리겠습니다(___)