안녕하세요. 운영자님 이번에 부탁드릴 조건은 매수진입/청산조건 : RSI(7) > RSI(14) > RSI(21) 인경우 매수 진입하고 조건 불만족될때 청산 매도진입/청산조건 : RSI(7) < RSI(14) < RSI(21) 인경우 매도 진입하고 조건 불만족될때 청산 무더운 여름 건강에 유의하세요

조건검색 해볼려 했는데 안되네요 cci 과매도이탈 기간 20 , 기준값 -100 willams r 과매도진입 기간 14 기준값 -82 이 두 지표가 일봉기준으로 같은 날짜에 겹치거나 둘중에 하나만 만족되면 조건검색에서 종목을 찾으려고 하는데 적용이 안되네요 1892 화면에서 어떻게 설정해야 만족이 되는지 모르겠어요

최근 XX봉 중에 RSI가 30 이하로 3번이상 빠졌다가 30이상으로 상향돌파시에 매수하는 시스템 진입식 좀 부탁드립니다. 주말이라 다른 분들도 요청이 많아서...죄송합니다. ^^;;

신=H-L; 호=MAX(C,O)-L; 조건=신/호>2 && H/C(1)>(1+15/100); valuewhen(1,조건,H); 돌파 검색식 부탁 드립니다

수고많으십니다. 제가 질문을 잘 못한거 같아 다시 문의드립니다. 연속 2양봉후 3번째 양봉에서 매수(즉, 진입봉 포함 연속 3양봉시 매수)진입후 이어서 연속 3음봉일 때 청산하는 식도 구하고 싶습니다. 즉, 3양봉이라서 매수신호가 나왔는데 바로 3음봉으로 꺽이면 청산하는 식입니다. 결국 양봉, 양봉, 양봉(매수신호 발생)후 이어서 음봉, 음봉, 음봉이 연달아 나오면 청산입니다.

사용지표: 볼린져밴드(20 2)와 덧붙임 지표 지표식조건 : 붙임지표의 상단선이 볼린져밴드(20) 상단선 위에 있으면 차트바탕에 노란색으로 표시되는 지표식 부탁합니다 덧붙임 : 붙임 지표식 input : period(10),multiplier(3); var : src(0), AtrV(0),upperBand(0),lowerBand(0), prevLowerBand(0), prevUpperBand(0); var : prevSuperTrend(0), direction(0),alpha(0),source(0),SuperTrend(C); if CurrentBar > 1 Then { src = (H+L)/2; alpha = 1 / period ; source = max(high - low, abs(high - close[1]), abs(low - close[1])); ATrV = alpha * source + (1 - alpha) * ATrV[1]; //지수가중이평방식 //ATrV = ma(source,AtrPeriod); //단순이평방식 upperBand = src + multiplier * AtrV; lowerBand = src - multiplier * AtrV; prevLowerBand = lowerBand[1]; prevUpperBand = upperBand[1]; if lowerBand > prevLowerBand or close[1] < prevLowerBand Then lowerBand = lowerBand; Else lowerBand = prevLowerBand; if upperBand < prevUpperBand or close[1] > prevUpperBand Then upperBand = upperBand; Else upperBand = prevUpperBand; if C > UpperBand Then direction = 1; if C < LowerBand Then direction = -1; if direction == 1 Then SuperTrend = lowerband; Else SuperTrend = upperband; Plot1(SuperTrend,"SuperTrend",IFF(direction==1,Red,Blue)); }

Inputs: UseRealMBO(False), { True: 실 Bid/Ask 체결량 함수 사용, False: 업틱/다운틱 근사 } MBOLen(30), { MBO 누적 길이(분) } MBOSmooth(10), ATR_Len(14), ST_ATRMult(2.0), { SuperTrend ATR 배수 } EMA_Len(20), { 추세평균(EMA) } RSI_Len(14), CCI_Len(20), LearnRate(0.02), { 학습률 η } L2Decay(0.001), { L2 정규화 λ } ScoreThreshold(0.15), { 관망 데드존 |score|<=thr } MaxLots(3), { 최대 계약수 (미니 기준) } BaseLots(1), { 최소 계약수 } RiskATR_SL(2.0), { 고정 손절: ATR x N } RiskATR_Trail(3.0), { 트레일링: ATR x N } DayLossLimit_KRW(300000), { 1일 손실한도 } DayProfitTarget_KRW(200000), { 1일 이익목표 } PointValue(100000), { 미니선물 1pt=100,000원 } TickSize(0.05), CostPerRt_KRW(10000), { 왕복 비용(수수료+슬리피지) 가정값/계약 } UseVWAPFilter(True), UseTimeFilter(True); { 09:15~09:45, 13:30~14:30만 진입 } Vars: { --- Intraday VWAP --- } CumPV(0), CumV(0), VWAP(0), { --- MBO (업틱-다운틱 근사 or 실체결량) --- } UpV(0), DownV(0), AskV(0), BidV(0), MBO_1m(0), MBO_30(0), MBO_30_S(0), { --- SuperTrend --- } atr(0), basicU(0), basicL(0), finalU(0), finalL(0), STdir(0), { --- 기타 인디케이터 --- } ema(0), rsi(0), cci(0), { --- AI 가중치 (features 1..6) --- } w1(0), w2(0), w3(0), w4(0), w5(0), w6(0), x1(0), x2(0), x3(0), x4(0), x5(0), x6(0), score(0), action(0), { action ∈ {-1,0,1} } ret_pt(0), reward_pt(0), { --- P&L/리스크 관리 --- } DayPnL_KRW(0), LastClose(0), Lots(0), StopPx(0), TrailPx(0), canEnter(False), inTime(False), { --- 유틸 --- } i(0); /* ========= 0) 일중 리셋 ========= */ If Date <> Date[1] then begin CumPV = 0; CumV = 0; DayPnL_KRW = 0; TrailPx = 0; StopPx = 0; end; /* ========= 1) VWAP 업데이트 ========= */ atr = AvgTrueRange(ATR_Len); If CumV = 0 then begin CumPV = Close * Volume; CumV = Volume; end else begin CumPV = CumPV + Close * Volume; CumV = CumV + Volume; end; If CumV > 0 then VWAP = CumPV / CumV else VWAP = Close; /* ========= 2) SuperTrend 계산 (기본형) ========= */ basicU = (High + Low) * 0.5 + ST_ATRMult * atr; basicL = (High + Low) * 0.5 - ST_ATRMult * atr; If CurrentBar = 1 then begin finalU = basicU; finalL = basicL; STdir = 1; end else begin finalU = minlist(basicU, IFF(Close[1] > finalU[1], basicU, finalU[1])); finalL = maxlist(basicL, IFF(Close[1] < finalL[1], basicL, finalL[1])); If Close > finalU[1] then STdir = 1 else if Close < finalL[1] then STdir = -1 else STdir = STdir[1]; If STdir > 0 then finalL = maxlist(finalL, finalL[1]); If STdir < 0 then finalU = minlist(finalU, finalU[1]); end; /* ========= 3) EMA/RSI/CCI ========= */ ema = XAverage(Close, EMA_Len); rsi = RSI(RSI_Len); cci = CCI(CCI_Len); /* ========= 4) MBO (1분 단위 근사) ========= UseRealMBO = True일 때 AskV/BidV를 실 함수명으로 교체 */ If UseRealMBO then begin { 예: AskV = AskTradeVol; BidV = BidTradeVol; <-- 플랫폼 함수명으로 교체 } AskV = 0; BidV = 0; MBO_1m = AskV - BidV; end else begin If Close >= Close[1] then UpV = Volume else UpV = 0; If Close < Close[1] then DownV = Volume else DownV = 0; MBO_1m = UpV - DownV; end; MBO_30 = Summation(MBO_1m, MBOLen); MBO_30_S = Average(MBO_30, MBOSmooth); /* ========= 5) 피처 벡터 x ========= 안정화를 위해 ATR/Close 등으로 정규화하고, -3~+3으로 클리핑 */ { x1: 모멘텀(수익률/ATR) } x1 = (Close - Close[1]) / MaxList(atr, 0.00001); { x2: RSI 정규화 } x2 = (rsi - 50) / 50; { x3: CCI 정규화 } x3 = cci / 100; { x4: VWAP 위치 (상회=+, 하회=-) } x4 = (Close - VWAP) / MaxList(atr, 0.00001); { x5: 변동성 레짐 (ATR/Close) } x5 = (atr / MaxList(Close, 0.00001)); { x6: 수급(MBO 30분, 스무딩) 정규화 } x6 = MBO_30_S / MaxList(Average(Volume, MBOLen), 1); { 클리핑 } x1 = MaxList(-3, MinList(3, x1)); x2 = MaxList(-3, MinList(3, x2)); x3 = MaxList(-3, MinList(3, x3)); x4 = MaxList(-3, MinList(3, x4)); x5 = MaxList(-3, MinList(3, x5)); x6 = MaxList(-3, MinList(3, x6)); /* ========= 6) 정책 점수 score = w·x ========= */ score = w1*x1 + w2*x2 + w3*x3 + w4*x4 + w5*x5 + w6*x6; /* ========= 7) 시간대 필터 ========= */ inTime = True; If UseTimeFilter then begin inTime = (Time >= 0950 ; end; /* ========= 8) 액션 선택 (롱/숏/관망) ========= */ action = 0; If inTime then begin If score > ScoreThreshold then action = 1; If score < -ScoreThreshold then action = -1; end; /* ========= 9) 포지션 사이징 (간단 켈리풍; 변동성 억제) ========= */ Lots = BaseLots; If atr > 0 then begin { 위험회피: 변동성 높을수록 수량 축소 } Lots = BaseLots + IFF(atr/Close < 0.007, 1, 0); { 대략 0.7% 미만이면 +1 } Lots = MinList(Lots, MaxLots); end; /* ========= 10) 1일 손익 한도 체크 ========= */ { 직전 바 대비 손익 업데이트 (보유 포지션 기반) } If MarketPosition = 1 then DayPnL_KRW = DayPnL_KRW + (Close - Close[1]) * PointValue * CurrentContracts else if MarketPosition = -1 then DayPnL_KRW = DayPnL_KRW + (Close[1] - Close) * PointValue * CurrentContracts; canEnter = (DayPnL_KRW > -DayLossLimit_KRW) and (DayPnL_KRW < DayProfitTarget_KRW); /* ========= 11) 진입/청산 로직 ========= */ { 신호와 반대 포지션 보유 시 우선 청산 } If MarketPosition = 1 and action <= 0 then Sell ("ExitLongSig") all contracts next bar at market; If MarketPosition = -1 and action >= 0 then BuyToCover ("ExitShortSig") all contracts next bar at market; { 신규 진입 (한 방향만) } If canEnter then begin If MarketPosition <> 1 and action = 1 then begin If (not UseVWAPFilter) or (Close > VWAP) then Buy ("AI-Long") Lots contracts next bar at market; end; If MarketPosition <> -1 and action = -1 then begin If (not UseVWAPFilter) or (Close < VWAP) then SellShort ("AI-Short") Lots contracts next bar at market; end; end; /* ========= 12) 리스크 관리: ATR 손절 + 트레일링 ========= */ If MarketPosition = 1 then begin StopPx = EntryPrice - RiskATR_SL * atr; TrailPx = MaxList(TrailPx, Close - RiskATR_Trail * atr); If Low <= StopPx then Sell ("SL-L") all contracts next bar at market else if Low <= TrailPx then Sell ("TR-L") all contracts next bar at market; end; If MarketPosition = -1 then begin StopPx = EntryPrice + RiskATR_SL * atr; TrailPx = MinList(TrailPx, Close + RiskATR_Trail * atr); If High >= StopPx then BuyToCover ("SL-S") all contracts next bar at market else if High >= TrailPx then BuyToCover ("TR-S") all contracts next bar at market; end; /* ========= 13) 보상 계산(온라인 학습) ========= - 포지션 방향 × (당일 한 바 수익) [포인트 단위] - 비용 차감(왕복비용을 바 단위로 균등 가정 - 근사) */ ret_pt = (Close - Close[1]); { 해당 바의 포인트 변화 } If MarketPosition = 1 then reward_pt = ret_pt else if MarketPosition = -1 then reward_pt = -ret_pt else reward_pt = 0; { 비용 근사: 포지션 있을 때만 소폭 차감 } If MarketPosition <> 0 then reward_pt = reward_pt - (CostPerRt_KRW/PointValue) * 0.05; /* ========= 14) 가중치 업데이트: w <- (1-λ)w + η * reward * x ========= */ w1 = (1 - L2Decay) * w1 + LearnRate * reward_pt * x1; w2 = (1 - L2Decay) * w2 + LearnRate * reward_pt * x2; w3 = (1 - L2Decay) * w3 + LearnRate * reward_pt * x3; w4 = (1 - L2Decay) * w4 + LearnRate * reward_pt * x4; w5 = (1 - L2Decay) * w5 + LearnRate * reward_pt * x5; w6 = (1 - L2Decay) * w6 + LearnRate * reward_pt * x6; 예스시스템 언어로 어떻게 고쳐야 할까요?

수고하십니다 키움수식을 예스로 부탁드립니다 수식1 x=sum(c*v); z=valuewhen(1,date != date(1) , x(1)); x1=sum(v); z1=valuewhen(1,date != date(1) , x(1)); (x-z)/(x1-z1) 수식2 x=sum(((h+l+c)/3)*v); z=valuewhen(1,date != date(1) , x(1)); x1=sum(v); z1=valuewhen(1,date != date(1) , x(1)); (x-z)/(x1-z1)