안녕하세요 아래식을 수정완료해주시면 정말정말 감사하겠습나다 Inputs: MarketType(1), // 1 = ES, 2 = NQ Length(10), ATRlen(14), ATRmultForStop(2.0), ATRmultForTrail(1.2), // 트레일링 스톱 배수 ADXlen(14), ADXth(25), RSIlen(14), RiskPct(0.01), AccountSize(100000), PvalMinTicks(3), PvalATRScale(0.5), MaxContracts(10), MaxTradesPerDay(3), DayProfitTicks(600), DayLossTicks(160); Vars: Mom(0), ATRv(0), ADXv(0), RSIv(0), PvalTicks(0), PvalPrice(0), StopTicks(0), StopDistance(0), RiskPerContract(0), ContractsToTrade(0), N1(0), DayPl(0), Xcond(False), TradesToday(0), HTF_MA(0), TickSize(0), TickValue(0), DayProfitAmt(0), DayLossAmt(0), TrailStopPrice(0); /*--------------------------------------------------------------- 상품별 기본 파라미터 설정 (숫자형 MarketType 사용) ---------------------------------------------------------------*/ If MarketType = 1 Then // ES (E-mini S&P 500) Begin TickSize = 0.25; TickValue = 12.5; ADXth = 25; ATRmultForStop = 2.0; End Else If MarketType = 2 Then // NQ (E-mini NASDAQ) Begin TickSize = 0.25; TickValue = 5.0; ADXth = 28; ATRmultForStop = 2.2; End; /*--------------------------------------------------------------- 기본 지표 계산 (호환성: Average(TrueRange, n) 사용) ---------------------------------------------------------------*/ Mom = Close - Close[Length]; If CurrentBar > ATRlen Then ATRv = Average(TrueRange, ATRlen) Else ATRv = TrueRange; // 초기 바 처리용(극초기에는 TrueRange로 대체) ADXv = ADX(ADXlen); RSIv = RSI(Close, RSIlen); PvalTicks = MaxList(PvalMinTicks, IntPortion((ATRv * PvalATRScale) / TickSize + 0.5)); PvalPrice = PvalTicks * TickSize; StopDistance = ATRv * ATRmultForStop; StopTicks = MaxList(1, IntPortion(StopDistance / TickSize + 0.5)); RiskPerContract = StopTicks * TickValue; If RiskPerContract > 0 Then ContractsToTrade = IntPortion((AccountSize * RiskPct) / RiskPerContract) Else ContractsToTrade = 1; If ContractsToTrade < 1 Then ContractsToTrade = 1; If ContractsToTrade > MaxContracts Then ContractsToTrade = MaxContracts; /*--------------------------------------------------------------- 일별 손익 관리 ---------------------------------------------------------------*/ If BDate <> BDate[1] Then Begin Xcond = False; N1 = NetProfit; TradesToday = 0; End; DayPl = NetProfit - N1; If TotalTrades > TotalTrades[1] Then TradesToday = TradesToday + 1; DayProfitAmt = DayProfitTicks * TickValue; DayLossAmt = DayLossTicks * TickValue; If DayPl >= DayProfitAmt Or DayPl <= -DayLossAmt Then Xcond = True; /*--------------------------------------------------------------- 상위 타임프레임(HTF) 필터 (Data2 = 4H) 차트에 Data2(240분)를 추가해야 HTF_MA가 계산됩니다. ---------------------------------------------------------------*/ If NumDataStreams > 1 Then HTF_MA = AverageFC(Close of Data2, 50) Else HTF_MA = 0; /*--------------------------------------------------------------- 진입 조건 ---------------------------------------------------------------*/ If Xcond = False And TradesToday < MaxTradesPerDay Then Begin // Long Entry If Mom > 0 And Mom >= Mom[1] And ADXv > ADXth And RSIv > 50 Then Begin If (NumDataStreams < 2) Or (Close > HTF_MA) Then Buy ("Mom_LE") ContractsToTrade contracts next bar at High - PvalPrice limit; End; // Short Entry If Mom < 0 And Mom <= Mom[1] And ADXv > ADXth And RSIv < 50 Then Begin If (NumDataStreams < 2) Or (Close < HTF_MA) Then SellShort ("Mom_SE") ContractsToTrade contracts next bar at Low + PvalPrice limit; End; End; /*--------------------------------------------------------------- 포지션 청산: ATR 스톱 + 트레일링 스톱 + 일별 손익 기반 ---------------------------------------------------------------*/ If MarketPosition = 1 Then Begin // 기본 ATR 스톱 ExitLong("ATR_Stop") AtStop EntryPrice - StopTicks * TickSize; // 트레일링 스톱: 최근 5봉 최고가 - ATR * ATRmultForTrail TrailStopPrice = Highest(High, 5) - ATRv * ATRmultForTrail; If TrailStopPrice > EntryPrice - StopTicks * TickSize Then ExitLong("TrailStop") AtStop TrailStopPrice; // 일별 익절/손절 분배 (기존 방식 유지) If CurrentContracts > 0 Then Begin ExitLong("DayProfit") AtLimit EntryPrice + ((DayProfitAmt - DayPl) / CurrentContracts) / TickValue * TickSize; ExitLong("DayLoss") AtStop EntryPrice - ((DayLossAmt + DayPl) / CurrentContracts) / TickValue * TickSize; End; End; If MarketPosition = -1 Then Begin ExitShort("ATR_StopS") AtStop EntryPrice + StopTicks * TickSize; TrailStopPrice = Lowest(Low, 5) + ATRv * ATRmultForTrail; If TrailStopPrice < EntryPrice + StopTicks * TickSize Then ExitShort("TrailStopS") AtStop TrailStopPrice; If CurrentContracts > 0 Then Begin ExitShort("DayProfitS") AtLimit EntryPrice - ((DayProfitAmt - DayPl) / CurrentContracts) / TickValue * TickSize; ExitShort("DayLossS") AtStop EntryPrice + ((DayLossAmt + DayPl) / CurrentContracts) / TickValue * TickSize; End; End;

Q&A의 페이지 리스트가 현재 맨아래에 1~5까지 5페이지 단위인데요 뒤로 뒤로 넘기기가 너무 불편합니다 이 많은 수식들을 참고하는데 적어도 20줄은 보여주세요그리고 맨 마지막 리스트로 가려면 어떻게 해야 하는지요? 계속 수백번을 눌러서 가야 하는지요?

plot1(var1,"1",iff(aa > var1,iff(var2>var1,굵게1,검정),iff(var2<var1,굵게2,회색))); 위의 지표에서 굵게 1,2를 굵게 부탁드립니다.

사진과 같이 파라볼릭 수식을 만들려고 합니다. rsi 상단 70을 상승돌파할때 파라볼릭이 상승구간일때 파라볼릭 상승에서 하락전환하는 캔들에 매수하는 수식을 부탁드립니다. 감사합니다.

국내선물 매매에서2계약을 분할 매수할 때 첫 진입은 5/20 이평선 골드크로스시 매수하고 두번째 진입은 진입한 봉의 다음봉이 5틱이상 양봉일 때 매수. 만일 진입봉의 그 다음봉이 5틱이상 양봉이 아닐 경우 두번째 진입은 하지않고 그 다음봉 즉, 진입봉의 다음다음봉이 10틱이상 양봉일 때만 진입(이것도 조건 안맞으면 첫 진입만 하게 됩니다).매도는 그 반대로 진입입니다.미리 노고에 감사드립니다.