exit 수식 추가 건입니다. 차트1 exitlong("a"); 차트2 exitlong("b"); 1) a 또는 b 를 만족하면 청산 2) a and b 를 만족해야만 청산 3) 차트참조 없이 setstoploss(2, percentstop); setstoptrailing(5,0,percentstop,1); 위 3가지 경우로 나누어 청산수식 추가 부탁드립니다. ********************************************************************* var UNum; var LNum; var CallCode; var CallPrice; var PutCode; var PutPrice; var CC; var PP; var CallOrderCode; var PutOrderCode; var CallExit,PutExit; function Main_OnStart() { CallExit = false; PutExit = false; Main.SetTimer(1, 5000); } //차트에서 신호가 발생하면 function Chart1_OnRiseSignal(Signal) { //해당 신호가 매수신호이면 if (Signal.signalKind == 1) { CallOrderCode = Option1.GetATMCallRecent(1); //*** 콜옵션 외가격+1 을 찾는다 PutOrderCode = Option1.GetATMPutRecent(1);//*** 풋옵션 외가격-1 을 찾는다 //콜옵션종목 매수 if (CallExit == false) { //지정가 Account1.OrderBuy(CallOrderCode, 1, Option1.GetAskByCode(CallOrderCode, 2), 0); //시장가 //Account1.OrderBuy(CallOrderCode, 1, 0, 1); } } }

혹시 예스스팟에서 둘째주 목요일마다 양매도하고 만기때마다 청산(그 다음 월 둘째 주 목요일)하는 전략을 백테스트 해볼 수 있나요?

8시30분~8시40분에 장전시간외 거래에 스팟으로 주문 넣을 수 있는지요? 혹시 가능하다면 계좌에 있는 전종목을 매도주문 넣는 코드 샘플좀 짜주실 수 있으실까요? 너무나 감사드립니다.

예스스팟에 대해 자신이 직접 수식등을 작성 사용하기엔 어려울 경우 유료로 대신 작성 해주는 제휴업체나 또 다른 방법은 없을까요?

안녕하세요. YL및 YS 게시판을 통해서 도움을 많이 주셔서 항상 감사합니다. 현재 YS로 거래 중인데 좀 더 정교하게 거래해 보고자 다시 도움을 청합니다. 저는 일봉 거래를 하는데 2회 분할 매수(각각 일봉 종가에 진입) 후 분할매도(장중 분할 매도 후 남은 물량은 종가 매도) 하는 형태로 진행이 되고 하루에 2~5종목 정도 매수하고 15~20일 정도 후 매도합니다. 보통 검색식으로 추출(일 50~100종목)된 종목 중 신호(정규/예비)가 발생한 종목을 관심종목1에 등록한 후 YS를 통해 확장차트를 띄운 후 매수/매도하고 처리가 안된 종목은 수동으로 거래를 합니다. 그런데 정규 신호로는 종가 거래를 할 수 없다 보니, 매수/매도 시에 익일 시가에 진입하게 되다 보니, 결국 시스템 진입가격과 가격 괴리가 발생하고, 수동으로 처리하는 부분이 많다보니 시뮬레이션 결과보다 수익이 떨어지는 결과를 초래합니다. 그래서 예비 신호를 이용하여 장 종가 부근에서 매수/매도를 진행하는 형태로 YS를 새로 만들고 싶습니다. YS 수식을 하나로 합칠 수 있으면 더할 나위 없이 좋겠지만 프로그래밍 능력의 한계 때문에 2개의 YS 시스템을 사용해서 1번 - 매수/분할매도(2번을 통해 예비신호로 매수되어 잔고에 있으니 실제로는 1번 식으로는 매수 미발생) 2번 - 매수/잔여물량매도 이런 형태로 운용 가능하지 않을까 생각하고 있고, 2번 수식을 작성하다가 도움을 구해봅니다. 가이드 수식을 주시면 큰 도움이 될 것 같습니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요. 감사합니다. --------------------------------------------------------------------------- // 2번 수정/추가사항 // 1) 에비신호로는 일 5종목까지만 매수하고, 매수된 종목이 있으면 관심그룹2에 종목 추가한 후 확장차트 생성 // 2) 예비신호로 매도 시 잔여 보유 물량 일괄 청산(yesspot1번에서 분할매도하기 때문에 남은 물량만 당일 종가 부근에서 매도하면 됩니다) // 문의사항- 관심그룹 이름을 동적(이름+당일날짜)로 설정가능한지? //yesspot2번(예비신호) var d = new Date(); var HHMMSS = d.getHours()*10000+d.getMinutes()*100+d.getSeconds(); var cond; function Main_OnStart() { if (HHMMSS >= 90000) { Main.MessageList("start") Main.SetTimer(1,1000); } } function Main_OnTimer(nEventID) { if (HHMMSS >= 150000) { Main.KillTimer(1); Main.ReqPowerSearch("검색1"); } } function Main_OnRcvItemList(aItemList, nCount) { if (nCount > 0) { Main.SendInterests("관심그룹1", aItemList,false); } } function Main_OnTimer(nEventID) { if (nEventID == 1 && cond == false && HHMMSS >= 150000) { cond = true; var Incom = Chart1.GetIncompleteSignal(); if (Incom[0].signalKind == 1 && Account1.Balance.count == 0) { Account1.OrderBuy(Main.GetOrderCode(Incom[0].code), 1, 0,1); Main.MessageList("매수주문"); } if (Incom[0].signalKind == 2 && HHMMSS >= 151500) { Account1.OrderSell(Main.GetOrderCode(Incom[0].code), 1, 0,1); Main.MessageList("매도주문"); } } } // yesspot(1번) - 현재 사용 중 var ItemList; var Count; var ReqCount; var d; var H; function Main_OnStart() { Main.MessageLog("스팟시작"); d = new Date(); h=d.getDate(); //지정한 관심그룹의 종목수(관심그룹지정 필요) Count = Main.GetItemCountOfInterest("관심종목1"); Main.MessageList("지정관심그룹 종목수 : ", Count); ItemList = []; //관심그룹 종목코드를 ItemList로 옮김 for(var i = 0 ; i < Count ; i++) { //관심그룹지정 필요 ItemList.push(Main.GetItemCodeInInterest("관심종목1", i)); } ReqCount = 0; if (Count > 0) { Main.SetTimer(1, 500); } } function Main_OnTimer(nEventID) { if (nEventID == 1) { var TradeSet = new SystemTradeInfo(TRADE_FIXCAPITAL, 1, // 거래수량 100000000, // 자산 1, // 단위수량 0, 0, CALCMETHOD_PERCENT, // 진입/청산 수수료 0, 0, CALCMETHOD_POINT, // 진입/청산 슬리피지 PYRAMIDING_ENTRY, // 피라미딩 설정여부(다른진입신호만 허용) 100000, // 최대진입수량 20); // 최대진입횟수 var ChartSet = new ReqChartItem(ItemList[ReqCount],1,CHART_PERIOD_DAILY,1000,CHART_REQCOUNT_BAR,true,false); /////SystemInfo(name,kind,inputVar,tradeInfo,stopInfo) var SystemSet = new SystemInfo("YL_시스템(일봉)", YL_TYPE_NORMAL, null, TradeSet); Main.ReqChartEx(ChartSet,SystemSet); Main.MessageList("확장차트생성요청:",ItemList[ReqCount]); ReqCount = ReqCount+1; if (ReqCount == Count) { Main.KillTimer(1); Main.MessageList("종목객체생성완료"); } } } //신호발생 function Main_OnRiseSignal(ChartEx, Signal) { //신호발생 종목에 대해 잔고셋팅 Account1.SetBalance(Main.GetOrderCode(Signal.code),0); //매수신호이고 잔고가 없을때만 매수 if (Signal.signalKind == 1) ////// && Account1.Balance.count == 0) { Account1.OrderBuy(Main.GetOrderCode(Signal.code), Signal.count, Signal.price, 0); Main.MessageList("매수주문9"); } if (Signal.signalKind == 2) { //전체미체결주문 갯수 var num = Account1.GetTheNumberOfUnfills(); //전체 미체결수 만큼 루프를 돌면서 for (var i = 0; i < num; i++) { //미체결을 하나씩 셋팅하고 Account1.GetTotalAmount(nCategory, nTradeKind) Account1.SetUnfill(i); //미체결종목이 신호종목과 같고 미체결수량이 있으면 if (Account1.Unfill.code == Main.GetOrderCode(Signal.code) && Account1.Unfill.count > 0) { Account1.OrderCancel(Account1.Unfill.orderNum); } } //잔고수량만큼만 매도 if (Account1.Balance.count > 0) { Account1.OrderSell(Main.GetOrderCode(Signal.code), Signal.count, Signal.price, 0); Main.MessageList("매도주문"); } } }

안녕하세요, 다른 컴으로 YTS를 옮기는 과정에서 발생한 일인데, YesSpot 스크립트에 대한 스크립트 검증 과정에서 제목과 같은 메시지가 뜹니다. 문제가 뭘까요?

확장차트에서 GetOpen으로 데이터를 읽어 올 때, 어쩌다 가끔 "ReferenceError:GetOpen: 정상적인 값을 반환할 수 없습니다." 에러가 발생합니다. 어떻게 해결하면 될까요?