스팟에서 9시 이전에 예측값을 잡아서 동시호가에 주문을 내려고 합니다. 9시 이전에 옵션 예측값을 읽을 수가 있나요 ? 9시 이전 동시호가 구간동안에 1pt 근처의 옵션을 주문하려고 합니다. 이것이 가능한가요 ? 또 동시호가에 주문을 내는데 유의사항이 있는지요 ? 답변부탁드립니다.

예스스팟의 좋은 점이 여러가지가 있지만, 다이나믹하게 주문 처리를 할 수 있는 것이 큰 매력 중 하나인 것 같습니다. 그러한 주문 처리를 위해 설정된 차트(시스템)의 개별 이론 손익을 계산하는 것이 많이 필요한데, 현재 제공된 객체에서는 그러한 정보를 사용할 수 없습니다. 예를 들어 차트(전략)이 4개가 설정되어 있고, 전체 수익이 얼마 이상되면 몽땅 청산하고, 그 이후의 신호는 주문을 나가게 하지 않는다던지,,, 뭐 이런 로직을 구현하려면 시스템 이론 손익 계산이 필수적인데 그러한 정보가 없는 것이 상당히 아쉽습니다. 구현할 수 있는 방법이 있으면 알려주시고, 없다면 객체에 그러한 오브젝트를 추가해 주시면 고맙겠습니다.

1. 첫 주문으로 인한 첫번째 레코드에서 주문가격이 체결가격으로 표시됨 2. 조회버튼을 누르면 주문가격이 정상적으로 표시됨 3. 이후의 주문으로 인하여 발생하는 레코드에서는 위와 같은 오류가 없음. (첫번째 레코드에서 처음 한 번만 발생함....) * 수일 전에도 같은 현상을 보였음.. 매번 발생하는 것 같음

예스트레이더4.0 업그레이드 및 수정 내용입니다. 1. 차트 툴팁 화면이 화면 하단으로 벗어날 경우 끌어올림 처리하여 내용이 나타나도록 수정하였습니다. 2. CandleVolume, EquiVolume 차트에서 스크롤 버튼으로 차트를 이동시킬 때 바간격 정상적으로 표시하지 못하고 끝시점이 고정되지 않는 문제를 수정하였습니다. 3. 시스템 포트폴리오 분석보고서의 최대손실폭 계산오류를 수정하였습니다. 감사합니다.

4.0의 차별화 중 하나는 틱 차트가 제공되는 것으로 알고 있습니다. 그리고 데이터보기 창을 열면, 기본적으로 분봉의 시간, 고가, 저가, 시가.......등의 데이터를 보여줍니다. 그런데 틱봉은 그 봉의 시간도 중요하지만, 몇 번째 봉인가도 중요하다고 생각합니다. 예를 들어, 100틱봉의 5번째 봉은 그때의 시간보다도 100*5=500 틱의 매매가 이루어졌다는 사실이 더 중요한 의미를 가진다고 생각합니다. 즉 그 틱봉이 몇번째인가가 시스템 작성 시 매우 중요하다고 생각합니다. 그래서 데이터보기 창에 Dayindex 값을 추가해 주시면 현재 총 몇 틱이 거래가 되었는지를 쉽게 알 수 있을 것 같습니다. Dayindex 값을 추가 가능하다면 감사하겠습니다.

선물 매수, 매도 신호 발생시 ATM옵션으로 합성선물을 거래하는 예제와 관련된 문제인데요. 1. 일단 장 시작후 KOSPI200 지수가 들어오기 전에 선물 신호가 발생하여 합성선물 주문이 나가면 전일 종가 기준 ATM으로 주문이 나가나요. 다른 분을이 질문한 것을 보니 장중에 현재 시점의 KOSPI200 지수를 기준으로 ATM이 결정된다고 하셨던데 그러면 장시작 후 한 1분~2분 후에 KOSPI200 지수가 들어오는데 그전에는 어떻게 되나요. 만일 전일 종가 기준이라든지 아니면 ATM이 결정안되 주문자체가 안나가는 지 궁금하네요. 2. 수식을 부탁드려도 될까요. 선물 매수, 매도 신호가 나오면 옵션의 같은 행사가별로 (1) ABS(콜가격-풋가격)/(콜가격+풋가격)의 비율을 구하고 그 비율이 가장 적은 행사가 를 구한후, 단, 행사가가 콜 또는 풋의 내가일 경우 거래가 늦게 시작되어 가격이 없을 경우 위 비율이 왜곡될 수 있으니 각 행사가별로 콜과 풋 모두 거래량이 0보다 큰 행사가만 산정해야 합니다. (이게 항시 계산하는 것이 아니라 선물 신호가 발생될때만 계산되어 주문이 나가므로 시스템에 크게 무리가 되는 것도 아닐 것 같네요. 스팟에서 행사가가 위아래 50개 정도 지원되는 것 같은데 그정도는 괜찮지 않나요. 게시판에 있는 옵션가격 3미만 옵션 주문 로직에서도 아래위 50개를 전부 참조하더군요.) (2) 만일 그 행사가 250이라면 이미 구한 abs(콜250-풋250)/(콜250-풋250)에 더불어 다음의 4개의 값을 구해 가장 적은 비율에 해당하는 콜과 풋을 atm으로 하고 이것을 주문이 나가도록 하는 것입니다. 그 4개는 250을 기준으로 abs(콜252-풋250)/(콜252+풋250) abs(콜250-풋252)/(콜250+풋252) abs(콜247-풋250)/(콜247+풋250) abs(콜250-풋247)/(콜250+풋247) 을 구해서 여기에 이미 구한 abs(콜250-풋250)/(콜250+풋250) 총 5개를 비교하여 가장 적은 값을 가진 것이 abs(콜250-풋252)/(콜 250+ 풋252)라면 콜 250과 풋 252를 ATM 콜옵션과 풋옵션으로 삼고 선물 신호 발생시 주문을 내는 겁니다. 요약하면 (1) 일단 행사가별로 ABS(콜-풋)/(콜+풋)을 구해 그 값이 가장적은 행사가를 구하고 즉 abs(콜 255-풋255)/(콜255+풋255) abs(콜 252-풋252)/(콜252+풋252) abs(콜 250-풋250)/(콜250+풋250) abs(콜 247-풋247)/(콜247+풋247) 과 같이 행사가(위 아래 50개가 지원된다고 알고 있습니다만) 별로 이 비율을 구해서 가장적은 값을 가지는 행사가가 250이라면 단, 위에서 말씀드린데로 이 비율을 행사가 별로 구할때 각 행사가별 콜과 풋이 모두 거래량이 0보다 큰 행사가만 구해야 겠죠. (2) 250을 기준으로 위에서 설명한 5개의 값을 구하고 그중 가장 적은 값을 가지는 콜과 풋을 ATM으로 삼는 겁니다. 이러면 KOSPI지수가 늦게 들어와도 문제가 없고 또 지수가 늦게 들어와 대신 선물을 쓸때의 문제점인 베이시스 때문에 ATM이 왜곡되는 문제도 없이 단순히 옵션 가격만 가지고 ATM을 구하는 건데요. 그리고 행사가격 2.5포인트 사이에 지수가 위치할 경우 이렇게 하는 것이 더 정확하게 ATM을 구하는 것이라...1외가 씩 주문내려면 위에서 산정한 ATM 콜 풋에서 하나씩 행사가들 옮기면 되는 것이라 이것도 입력변수로 넣으면 아주 좋을 듯한데요. 이런 기준으로 선물 신호발생시 옵션으로 주문이 나가게 스팟 식을 짜주실 수 없을 까요. 괜찮으시면 종가청산까지 넣어서 해주시면 좋겠습니다. ^^; 부탁드려요. 이러면 지금까지 ATM과 관련해서 많은 이견을 좁힐 수 있을 것 같아서 많은 분들에게 유용할 것 같습니다. 3. 그리고 마지막으로 이렇게 주문이 나갈경우 진입시 주문이 나간 종목을 추적해서 청산이 되나요. 그렇지 않다면 기존 종목이 청산되지 않고 새로운 종목이 청산이란 명목으로 신규로 진입이 되는 현상이 나올 것 같아서요. 만일 추적이 된다면 그러면 시스템이 중간에 네트웍이 끊기거나 해서 새로 로그인 했을 경우 추적되어 청산되는 지도 궁금하네요. 이상입니다. 항상 감사합니다.

답변을 기다려야하는 것인지 있는데 제가 못찾은 것인지 답변이 불가한 내용인것인지 답변 중이신것인지 이제나 저제나 기다려봅니다 ------------------------------------------------------------------------------- [326번 질문] 4.0에서 잔고관련함수가 추가되었군요. 감사합니다. 지원하는 증권사가 많아지면 외산 사용 할 것도 없이 더 바랄 것이 없어보입니다.^^ 질문 하나 합니다. 예를 들어 일손실을 계좌의 3%로 제한하려고 한다면 가능한지요. <조건> 1.계좌1 -1억원 2.보유잔고 -선물 3계약 매수, p250 5 매수, c250 5 매도 3.금일현재 포지션 손실 3% 인 상태 위 조건일때 일괄청산하고 싶습니다. 로직을 작성하려니 함수들(GetPosition~~~~)이 생소한지 잘 안되는것도 있고 가능여부부터 확인하고 로직작성을 하는 것이 시간절약도 될 것 같아 질문드립니다. 수고하세요.

지난 금요일에 올린 질문인데요. 아직 답변이 없어서 다시 한번 요청드립니다.