아래와 같은 조건의 확장차트에 시스템전략을 적용하였습니다
차트주기 : 300틱 600틱 등 다양
참조데이터 : 선물30분봉 2000개
그런데 확장차트 외에 예스트레이더 차트에 동일한 전략(차트주기, 참조데이터 적용 동일)을
적용해놓고 실시간 신호를 관찰해보면
확장차트에서 발생하는 신호와 예스트레이더 차트에서 발생하는 신호가
10회중 2~3회 정도 신호 발생 시점 차이가 납니다
1~2분 정도 시차가 아닌 30분 이상 신호 차이가 발생합니다
이런 현상의 원인이 뭔지 문의드립니다
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2018-02-21 17:17:34
안녕하세요
예스스탁입니다.
올려주신 내용으로는 정확한 원인은 판단되지 않습니다.
다만 틱봉을 사용하시므로 시세의 누락과 관련이 있는것 같습니다.
차트가 분봉인 경우에는 시세의 누락이 있어도
봉의 시고저종가에 해당되는 시세만 누락이 안되면
봉이 달라지지 않으므로 문제가 없는데
틱봉과 같이 들어오는 시세의 갯수로 봉을 그리는 경우에는
시세의 누락이 발생하면 이후 전체봉의 시고저종에 영향을 주어
신호가 차이가 발생할수 있습니다.
해당 부분은 확장차트와만 관계된 부분은 아니고
모든 차트에 동일하게 발생할수 있는 부분인데
하드웨어 적인 처리한계를 넘을때 발생하는 부분으로
기술적으로 완전히 해결을 하기가 어려운 부분입니다.
가급적 프로그램이 자동매매되는 수식에만 집중되도록
프로그램에서 불필요한 화면이나 지표들은 제거해 주시고
스팟수식내에서도 객체수등을 최소로 사용하게 해주셔야 할것 같습니다.
도움을 드리지 못해 죄송합니다.
즐거운 하루되세요
> 훈sys 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 확장차트에 시스템전략 적용시 문제
> 아래와 같은 조건의 확장차트에 시스템전략을 적용하였습니다
차트주기 : 300틱 600틱 등 다양
참조데이터 : 선물30분봉 2000개
그런데 확장차트 외에 예스트레이더 차트에 동일한 전략(차트주기, 참조데이터 적용 동일)을
적용해놓고 실시간 신호를 관찰해보면
확장차트에서 발생하는 신호와 예스트레이더 차트에서 발생하는 신호가
10회중 2~3회 정도 신호 발생 시점 차이가 납니다
1~2분 정도 시차가 아닌 30분 이상 신호 차이가 발생합니다
이런 현상의 원인이 뭔지 문의드립니다