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수식 부탁 드리겠습니다
2017-10-21 10:23:12
2537
글번호 224232
등가행사가 기준 위아래 3개씩 행사가의 콜풋 가격을 참고하여
어떤 동일한 행사가의 콜풋 가격이 교차하여 콜이 높아지면 매수
풋이 높아지면 청산하는 수식 부탁드립니다
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2017-11-09 16:52:27
안녕하세요
예스스탁입니다.
예스스팟은 간단한 가이드 정도만 답변해 드립니다.
아래수식 참고하셔서 수정보완해 사용하시기 바랍니다.
스팟의 데이터는 실시간으로 수신되는 데이터입니다.
차트와 같이 일정주기라는 개념이 없습니다.
그러므로 수식안에서 일정 인터벌을 주어야 합니다.
타이머 함수로 5초간격으로 시세를 판단합니다.
스크립트 객체설정
옵션객체 --> 객체명 Option1
계좌객체 --> 객체명 Account1
var CallPrice = [], CallPrice1 = [], CallCode = [], CallCode1 = [];
var PutPrice = [], PutPrice1 = [], PutCode = [], PutCode1 = [];
//스팟 실행
function Main_OnStart()
{
Main.SetTimer(1, 5000); //5초 타이머 실행
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
//타이머 동작시 마다
if (nEventID == 1)
{
//atm+3~ATM-3까지 순차적으로
var ii = 0;
for (var i = 3; i >= -3;i--)
{
ii = ii+1;
var EXP = Option1.GetExercisePrice(0,i);
//직전 저장 옵션값을 다른 변수에 옮김
CallCode1[ii] = CallCode[ii];
PutCode1[ii] = PutCode[ii];
CallPrice1[ii] = CallPrice[ii];
PutPrice1[ii] = PutPrice[ii];
//현재 옵션값 저장
CallCode[ii] = Option1.GetCodeByExercisePrice(0,EXP);
PutCode[ii] = Option1.GetCodeByExercisePrice(0,EXP);
CallPrice[ii] = Option1.GetCurrent(CallCode[ii]);
PutPrice[ii] = Option1.GetCurrent(PutCode[ii]);
Account1.SetBalance(CallCode[ii], 0);
//잔고에 해당 종목이 없고
//콜이 동일 행사가 풋보다 가격이 커지면 콜매수
if (Account1.Balance.count == 0 &&
CallCode[ii] == CallCode1[ii] && PutCode[ii] == PutCode1[ii] &&
CallPrice[ii] > PutPrice[ii] && CallPrice1[ii] <= PutPrice1[ii])
{
Account1.OrderBuy(CallCode[ii], 1,Option1.GetAsk(CallCode[ii], 3),0);//매도 3호가로 매수주문
}
}
var num = Account1.GetTheNumberOfBalances();
for (var i = 0; i < num; i++)
{
//잔고종목의 행사가
var EXP = Option1.GetExercisePrice(Account1.Balance.code);
//해당 행사가의 콜코드
var CallEXP = Option1.GetCodeByExercisePrice(0,EXP);
//해당 행사가의 풋코드
var PutEXP = Option1.GetCodeByExercisePrice(1,EXP);
if (EXP > 0 //계좌종목이 옵션이고
&& Account1.Balance.code == CallEXP //잔고종목이 콜종목이고
&& Option1.GetCurrent(Account1.Balance.code) < Option1.GetCurrent(PutEXP)) //현재가가 동일행사가 풋종목 현재가보다 작으면
{
//매도주문 - 매도3호가로 잔고수량 전체
Account1.OrderSell(Account1.Balance.code, Account1.Balance.count,Option1.GetBid(Account1.Balance.code, 3),0);
}
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 짱구아빠1234 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 부탁 드리겠습니다
> 등가행사가 기준 위아래 3개씩 행사가의 콜풋 가격을 참고하여
어떤 동일한 행사가의 콜풋 가격이 교차하여 콜이 높아지면 매수
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