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수식 수정 보완 부탁드립니다
2015-12-20 00:14:28
1949
글번호 223747
1. 다음 2개의 스팟식이 있습니다 둘 다 스팟식을 실행하면 RangeError : Invalid array length라는 메세지가 뜨면서 안돼는데 스팟식 수정 보완 좀 부탁드립니다.
아래 2개의 스팟식은 차트에서 매수 신호가 나오면 양매수, 매도 신호가 나오면 양매도 하는 스팟식입니다.
2. 차트에서 청산신호(매수청산 혹은 매도청산)가 나오면 계좌에 있는 모든 옵션을 청산하는 스팟식 부탁드립니다
var Start = 0;
var BC;
var BP;
var Bcount1,Bcount2;
var SC;
var SP;
var Scount1,Scount2;
var upv = 1.0;
var dnv = 0.1;
function Main_OnStart()
{
Start = 0;
Main.MessageList("시작",Start);
Main.SetTimer(1, 5000);
}
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
//차트에서 매수신호 발생
if (Signal.signalKind == 1)
{
//1.0~2.0사이 중 가장 큰 가격을 가지는 종목을 찾음
//ATM위 행사가 갯수
var UNum = Option.uppersATM;
//ATM아래 행사가 갯수
var LNum = Option.lowersATM;
//각 행사가의 콜종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 콜종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//콜종목 찾기
//콜옵션은 ATM기준 위행사가 +단계, 아래가 -단계이므로
//for문에서 LNum의 역수부터 시작해서 UNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(0, i) >= dnv && Option.GetCurrent(0, i) <= upv)
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 저장
CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i);
//해당종목의 종목코드를 배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 저장
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
//주의
//배열변수의 방(공간)번호은 -가 없으므로 최하단 행사가를 0번방부터
//저장하도록 작성해야 함
}
else//0.7~1.7 사이가 아니면
{
//배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallPrice[i+LNum] = -1;
//배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
//풋종목 찾기
//풋옵션은 ATM기준 아래 행사가 +단계, 위가 -단계이므로
//for문에서 HNum의 역수부터 시작해서 LNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(1, i) >= dnv && Option.GetCurrent(1, i) <= upv )
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 저장
PutPrice[i+UNum] = Option.GetCurrent(1, i);
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 저장
PutCode[i+UNum] = Option.GetATMPutRecent(i);
}
else //2.0보다 크면
{
//배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutPrice[i+UNum] = -1;
//배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutCode[i+UNum] = -1;
}
}
//배열변수 CallPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장하고
//CallCode의 동일 방번호의 값을 CallOrderCode에 저장
var CC = -1;
var CallOrderCode = -1;
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (CallPrice[i+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[i+LNum];
CallOrderCode = CallCode[i+LNum]
}
}
//배열변수 PutPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 PP에 저장하고
//PutCode의 동일 방번호의 값을 PutOrderCode에 저장
var PP = -1;
var PutOrderCode = -1;
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
if (PutPrice[i+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[i+UNum];
PutOrderCode = PutCode[i+UNum];
}
}
if (CC > 0 && PP > 0)
{
Start = 1;
BC = CallOrderCode;
Bcount1 = Math.floor(10/Option.GetAskByCode(BC,3));
BP = PutOrderCode;
Bcount2 = Math.floor(10/Option.GetAskByCode(BP,3));
Account1.OrderBuy(BC,Signal.count,Option.GetAskByCode(BC,3),0);
Account1.OrderBuy(BP,Signal.count,Option.GetAskByCode(BP,3),0);
}
}
//차트에서 매수청산신호 발생
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 2)
{
Start = 0;
Account1.OrderSell(BC,Signal.count,Option.GetBidByCode(BC,3),0);
Account1.OrderSell(BP,Signal.count,Option.GetBidByCode(BP,3),0);
}
//차트에서 매도신호 발생
if (Signal.signalKind == 3)
{
//ATM위 행사가 갯수
var UNum = Option.uppersATM;
//ATM아래 행사가 갯수
var LNum = Option.lowersATM;
//각 행사가의 콜종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 콜종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//콜종목 찾기
//콜옵션은 ATM기준 위행사가 +단계, 아래가 -단계이므로
//for문에서 LNum의 역수부터 시작해서 UNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(0, i) >= dnv && Option.GetCurrent(0, i) <= upv)
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 저장
CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i);
//해당종목의 종목코드를 배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 저장
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
//주의
//배열변수의 방(공간)번호은 -가 없으므로 최하단 행사가를 0번방부터
//저장하도록 작성해야 함
}
else//0.7~1.7 사이가 아니면
{
//배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallPrice[i+LNum] = -1;
//배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
//풋종목 찾기
//풋옵션은 ATM기준 아래 행사가 +단계, 위가 -단계이므로
//for문에서 HNum의 역수부터 시작해서 LNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(1, i) >= dnv && Option.GetCurrent(1, i) <= upv )
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 저장
PutPrice[i+UNum] = Option.GetCurrent(1, i);
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 저장
PutCode[i+UNum] = Option.GetATMPutRecent(i);
}
else //2.0보다 크면
{
//배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutPrice[i+UNum] = -1;
//배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutCode[i+UNum] = -1;
}
}
//배열변수 CallPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장하고
//CallCode의 동일 방번호의 값을 CallOrderCode에 저장
var CC = -1;
var CallOrderCode = -1;
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (CallPrice[i+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[i+LNum];
CallOrderCode = CallCode[i+LNum]
}
}
//배열변수 PutPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 PP에 저장하고
//PutCode의 동일 방번호의 값을 PutOrderCode에 저장
var PP = -1;
var PutOrderCode = -1;
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
if (PutPrice[i+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[i+UNum];
PutOrderCode = PutCode[i+UNum];
}
}
if (CC > 0 && PP > 0)
{
Start = -1;
SC = CallOrderCode;
Scount1 = Math.floor(10/Option.GetBidByCode(SC,3));
SP = PutOrderCode;
Scount1 = Math.floor(10/Option.GetBidByCode(SP,3));
Account1.OrderSell(SC,Signal.count,Option.GetBidByCode(SC,3),0);
Account1.OrderSell(SP,Signal.count,Option.GetBidByCode(SP,3),0);
}
}
//차트에서 매도청산신호 발생
if (Start == -1 && Signal.signalKind == 4)
{
Start = 0;
Account1.OrderBuy(SC,Signal.count,Option.GetAskByCode(SC,3),0);
Account1.OrderBuy(SP,Signal.count,Option.GetAskByCode(SP,3),0);
}
}
----------------------------------------------------------------------------------------
var Start = 0;
var BC;
var BP;
var Bcount;
var SC;
var SP;
var Scount;
var upv = 2.0;
var dnv = 0.1;
function Main_OnStart()
{
Start = 0;
Main.MessageList("시작",Start);
}
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
//차트에서 매수신호 발생
if (Signal.signalKind == 1)
{
//1.0~2.0사이 중 가장 큰 가격을 가지는 종목을 찾음
//ATM위 행사가 갯수
var UNum = Option.uppersATM;
//ATM아래 행사가 갯수
var LNum = Option.lowersATM;
//각 행사가의 콜종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 콜종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//콜종목 찾기
//콜옵션은 ATM기준 위행사가 +단계, 아래가 -단계이므로
//for문에서 LNum의 역수부터 시작해서 UNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(0, i) >= dnv && Option.GetCurrent(0, i) <= upv)
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 저장
CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i);
//해당종목의 종목코드를 배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 저장
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
//주의
//배열변수의 방(공간)번호은 -가 없으므로 최하단 행사가를 0번방부터
//저장하도록 작성해야 함
}
else//0.7~1.7 사이가 아니면
{
//배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallPrice[i+LNum] = -1;
//배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
//풋종목 찾기
//풋옵션은 ATM기준 아래 행사가 +단계, 위가 -단계이므로
//for문에서 HNum의 역수부터 시작해서 LNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(1, i) >= dnv && Option.GetCurrent(1, i) <= upv )
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 저장
PutPrice[i+UNum] = Option.GetCurrent(1, i);
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 저장
PutCode[i+UNum] = Option.GetATMPutRecent(i);
}
else //2.0보다 크면
{
//배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutPrice[i+UNum] = -1;
//배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutCode[i+UNum] = -1;
}
}
//배열변수 CallPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장하고
//CallCode의 동일 방번호의 값을 CallOrderCode에 저장
var CC = -1;
var CallOrderCode = -1;
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (CallPrice[i+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[i+LNum];
CallOrderCode = CallCode[i+LNum]
}
}
//배열변수 PutPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 PP에 저장하고
//PutCode의 동일 방번호의 값을 PutOrderCode에 저장
var PP = -1;
var PutOrderCode = -1;
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
if (PutPrice[i+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[i+UNum];
PutOrderCode = PutCode[i+UNum];
}
}
if (CC > 0 && PP > 0)
{
Start = 1;
BC = CallOrderCode;
BP = PutOrderCode;
Bcount = Signal.count;
var OP1 = Option1.GetCurrent(BC);
if (Option.GetAskByCode(BC,1) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(BC,3);
if (Option.GetAskByCode(BC,2) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(BC,3);
if (Option.GetAskByCode(BC,3) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(BC,3);
var OP2 = Option1.GetCurrent(BP);
if (Option.GetAskByCode(BP,1) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(BP,3);
if (Option.GetAskByCode(BP,2) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(BP,3);
if (Option.GetAskByCode(BP,3) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(BP,3);
Account1.OrderBuy(BC,Signal.count,OP1,0);
Account1.OrderBuy(BP,Signal.count,OP2,0);
}
}
//차트에서 매수청산신호 발생
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 2)
{
Start = 0;
var OP1 = Option1.GetCurrent(BC);
if (Option.GetBidByCode(BC,1) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(BC,3);
if (Option.GetBidByCode(BC,2) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(BC,3);
if (Option.GetBidByCode(BC,3) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(BC,3);
var OP2 = Option1.GetCurrent(BP);
if (Option.GetBidByCode(BP,1) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(BP,3);
if (Option.GetBidByCode(BP,2) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(BP,3);
if (Option.GetBidByCode(BP,3) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(BP,3);
Account1.OrderSell(BC,Signal.count,OP1,0);
Account1.OrderSell(BP,Signal.count,OP2,0);
}
//차트에서 매도신호 발생
if (Signal.signalKind == 3)
{
//ATM위 행사가 갯수
var UNum = Option.uppersATM;
//ATM아래 행사가 갯수
var LNum = Option.lowersATM;
//각 행사가의 콜종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 콜종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//콜종목 찾기
//콜옵션은 ATM기준 위행사가 +단계, 아래가 -단계이므로
//for문에서 LNum의 역수부터 시작해서 UNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(0, i) >= dnv && Option.GetCurrent(0, i) <= upv)
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 저장
CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i);
//해당종목의 종목코드를 배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 저장
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
//주의
//배열변수의 방(공간)번호은 -가 없으므로 최하단 행사가를 0번방부터
//저장하도록 작성해야 함
}
else//0.7~1.7 사이가 아니면
{
//배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallPrice[i+LNum] = -1;
//배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
//풋종목 찾기
//풋옵션은 ATM기준 아래 행사가 +단계, 위가 -단계이므로
//for문에서 HNum의 역수부터 시작해서 LNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(1, i) >= dnv && Option.GetCurrent(1, i) <= upv )
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 저장
PutPrice[i+UNum] = Option.GetCurrent(1, i);
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 저장
PutCode[i+UNum] = Option.GetATMPutRecent(i);
}
else //2.0보다 크면
{
//배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutPrice[i+UNum] = -1;
//배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutCode[i+UNum] = -1;
}
}
//배열변수 CallPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장하고
//CallCode의 동일 방번호의 값을 CallOrderCode에 저장
var CC = -1;
var CallOrderCode = -1;
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (CallPrice[i+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[i+LNum];
CallOrderCode = CallCode[i+LNum]
}
}
//배열변수 PutPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 PP에 저장하고
//PutCode의 동일 방번호의 값을 PutOrderCode에 저장
var PP = -1;
var PutOrderCode = -1;
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
if (PutPrice[i+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[i+UNum];
PutOrderCode = PutCode[i+UNum];
}
}
if (CC > 0 && PP > 0)
{
Start = -1;
SC = CallOrderCode;
SP = PutOrderCode;
Scount = Signal.count;
var OP1 = Option1.GetCurrent(SC);
if (Option.GetAskByCode(SC,1) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(SC,3);
if (Option.GetAskByCode(SC,2) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(SC,3);
if (Option.GetAskByCode(SC,3) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(SC,3);
var OP2 = Option1.GetCurrent(SP);
if (Option.GetAskByCode(SP,1) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(SP,3);
if (Option.GetAskByCode(SP,2) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(SP,3);
if (Option.GetAskByCode(SP,3) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(SP,3);
Account1.OrderSell(SC,Signal.count,OP1,0);
Account1.OrderSell(SP,Signal.count,OP2,0);
}
}
//차트에서 매도청산신호 발생
if (Start == -1 && Signal.signalKind == 4)
{
Start = 0;
var OP1 = Option1.GetCurrent(SC);
if (Option.GetBidByCode(SC,1) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(SC,3);
if (Option.GetBidByCode(SC,2) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(SC,3);
if (Option.GetBidByCode(SC,3) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(SC,3);
var OP2 = Option1.GetCurrent(SP);
if (Option.GetBidByCode(SP,1) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(SP,3);
if (Option.GetBidByCode(SP,2) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(SP,3);
if (Option.GetBidByCode(SP,3) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(SP,3);
Account1.OrderBuy(SC,Signal.count,OP1,0);
Account1.OrderBuy(SP,Signal.count,OP2,0);
}
}
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2015-12-23 15:27:02
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
1번식과 2번식 실행해 봤지만
말씀하신 오류메세지가 나오지 않습니다.
2번식은 옵션객체명이 Option,Option1로 다른 객체이름으로
사용이 되어 있습니다.
모두 Option으로 수정해서 올려드립니다.
var Start = 0;
var BC;
var BP;
var Bcount;
var SC;
var SP;
var Scount;
var upv = 2.0;
var dnv = 0.1;
function Main_OnStart()
{
Start = 0;
Main.MessageList("시작",Start);
}
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
//차트에서 매수신호 발생
if (Signal.signalKind == 1)
{
//1.0~2.0사이 중 가장 큰 가격을 가지는 종목을 찾음
//ATM위 행사가 갯수
var UNum = Option.uppersATM;
//ATM아래 행사가 갯수
var LNum = Option.lowersATM;
//각 행사가의 콜종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 콜종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//콜종목 찾기
//콜옵션은 ATM기준 위행사가 +단계, 아래가 -단계이므로
//for문에서 LNum의 역수부터 시작해서 UNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(0, i) >= dnv && Option.GetCurrent(0, i) <= upv)
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 저장
CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i);
//해당종목의 종목코드를 배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 저장
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
//주의
//배열변수의 방(공간)번호은 -가 없으므로 최하단 행사가를 0번방부터
//저장하도록 작성해야 함
}
else//0.7~1.7 사이가 아니면
{
//배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallPrice[i+LNum] = -1;
//배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
//풋종목 찾기
//풋옵션은 ATM기준 아래 행사가 +단계, 위가 -단계이므로
//for문에서 HNum의 역수부터 시작해서 LNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(1, i) >= dnv && Option.GetCurrent(1, i) <= upv )
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 저장
PutPrice[i+UNum] = Option.GetCurrent(1, i);
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 저장
PutCode[i+UNum] = Option.GetATMPutRecent(i);
}
else //2.0보다 크면
{
//배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutPrice[i+UNum] = -1;
//배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutCode[i+UNum] = -1;
}
}
//배열변수 CallPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장하고
//CallCode의 동일 방번호의 값을 CallOrderCode에 저장
var CC = -1;
var CallOrderCode = -1;
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (CallPrice[i+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[i+LNum];
CallOrderCode = CallCode[i+LNum]
}
}
//배열변수 PutPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 PP에 저장하고
//PutCode의 동일 방번호의 값을 PutOrderCode에 저장
var PP = -1;
var PutOrderCode = -1;
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
if (PutPrice[i+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[i+UNum];
PutOrderCode = PutCode[i+UNum];
}
}
if (CC > 0 && PP > 0)
{
Start = 1;
BC = CallOrderCode;
BP = PutOrderCode;
Bcount = Signal.count;
var OP1 = Option.GetCurrent(BC);
if (Option.GetAskByCode(BC,1) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(BC,3);
if (Option.GetAskByCode(BC,2) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(BC,3);
if (Option.GetAskByCode(BC,3) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(BC,3);
var OP2 = Option.GetCurrent(BP);
if (Option.GetAskByCode(BP,1) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(BP,3);
if (Option.GetAskByCode(BP,2) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(BP,3);
if (Option.GetAskByCode(BP,3) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(BP,3);
Account1.OrderBuy(BC,Signal.count,OP1,0);
Account1.OrderBuy(BP,Signal.count,OP2,0);
}
}
//차트에서 매수청산신호 발생
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 2)
{
Start = 0;
var OP1 = Option.GetCurrent(BC);
if (Option.GetBidByCode(BC,1) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(BC,3);
if (Option.GetBidByCode(BC,2) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(BC,3);
if (Option.GetBidByCode(BC,3) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(BC,3);
var OP2 = Option.GetCurrent(BP);
if (Option.GetBidByCode(BP,1) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(BP,3);
if (Option.GetBidByCode(BP,2) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(BP,3);
if (Option.GetBidByCode(BP,3) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(BP,3);
Account1.OrderSell(BC,Signal.count,OP1,0);
Account1.OrderSell(BP,Signal.count,OP2,0);
}
//차트에서 매도신호 발생
if (Signal.signalKind == 3)
{
//ATM위 행사가 갯수
var UNum = Option.uppersATM;
//ATM아래 행사가 갯수
var LNum = Option.lowersATM;
//각 행사가의 콜종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 콜종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//콜종목 찾기
//콜옵션은 ATM기준 위행사가 +단계, 아래가 -단계이므로
//for문에서 LNum의 역수부터 시작해서 UNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(0, i) >= dnv && Option.GetCurrent(0, i) <= upv)
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 저장
CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i);
//해당종목의 종목코드를 배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 저장
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
//주의
//배열변수의 방(공간)번호은 -가 없으므로 최하단 행사가를 0번방부터
//저장하도록 작성해야 함
}
else//0.7~1.7 사이가 아니면
{
//배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallPrice[i+LNum] = -1;
//배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
//풋종목 찾기
//풋옵션은 ATM기준 아래 행사가 +단계, 위가 -단계이므로
//for문에서 HNum의 역수부터 시작해서 LNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(1, i) >= dnv && Option.GetCurrent(1, i) <= upv )
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 저장
PutPrice[i+UNum] = Option.GetCurrent(1, i);
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 저장
PutCode[i+UNum] = Option.GetATMPutRecent(i);
}
else //2.0보다 크면
{
//배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutPrice[i+UNum] = -1;
//배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutCode[i+UNum] = -1;
}
}
//배열변수 CallPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장하고
//CallCode의 동일 방번호의 값을 CallOrderCode에 저장
var CC = -1;
var CallOrderCode = -1;
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (CallPrice[i+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[i+LNum];
CallOrderCode = CallCode[i+LNum]
}
}
//배열변수 PutPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 PP에 저장하고
//PutCode의 동일 방번호의 값을 PutOrderCode에 저장
var PP = -1;
var PutOrderCode = -1;
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
if (PutPrice[i+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[i+UNum];
PutOrderCode = PutCode[i+UNum];
}
}
if (CC > 0 && PP > 0)
{
Start = -1;
SC = CallOrderCode;
SP = PutOrderCode;
Scount = Signal.count;
var OP1 = Option.GetCurrent(SC);
if (Option.GetAskByCode(SC,1) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(SC,3);
if (Option.GetAskByCode(SC,2) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(SC,3);
if (Option.GetAskByCode(SC,3) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(SC,3);
var OP2 = Option.GetCurrent(SP);
if (Option.GetAskByCode(SP,1) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(SP,3);
if (Option.GetAskByCode(SP,2) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(SP,3);
if (Option.GetAskByCode(SP,3) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(SP,3);
Account1.OrderSell(SC,Signal.count,OP1,0);
Account1.OrderSell(SP,Signal.count,OP2,0);
}
}
//차트에서 매도청산신호 발생
if (Start == -1 && Signal.signalKind == 4)
{
Start = 0;
var OP1 = Option.GetCurrent(SC);
if (Option.GetBidByCode(SC,1) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(SC,3);
if (Option.GetBidByCode(SC,2) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(SC,3);
if (Option.GetBidByCode(SC,3) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(SC,3);
var OP2 = Option.GetCurrent(SP);
if (Option.GetBidByCode(SP,1) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(SP,3);
if (Option.GetBidByCode(SP,2) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(SP,3);
if (Option.GetBidByCode(SP,3) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(SP,3);
Account1.OrderBuy(SC,Signal.count,OP1,0);
Account1.OrderBuy(SP,Signal.count,OP2,0);
}
}
2.
차트에서 청산신호가 발생하면
계좌의 모든 옵션종목을 청산하는 내용입니다.
스크립트 객체화면 설정
차트객체추가 --> 속성에서 객체명은 Chart1, 차트아이디 연결
옵션객체추가 --> 속성에서 객체명은 Option, 옵션종류설정
계좌객체 추가 --> 속성에서 객체명은 Account1, 선옵계좌번호설정
function Main_OnStart()
{
Main.MessageList("시작",Start);
}
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
//exitlong발생
if (Signal.signalKind == 2)
{
Main.MessageList("매수청산신호발생");
var Bnum = Account1.GetTheNumberOfBalances();
for(var i = 0; i < Bnum; i++)
{
Account1.SetBalance(i);
//콜이나 풋이면
if (Account1.Balance.code.substring(0,1) == "2" || Account1.Balance.code.substring(0,1) == "3")
{
if (Account1.Balance.position == 1)
Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,Account1.Balance.count,Option.GetAsk(Account1.Balance.code,5),0);
if (Account1.Balance.position == 2)
Account1.OrderSell(Account1.Balance.code,Account1.Balance.count,Option.GetBid(Account1.Balance.code,5),0);
}
}
}
//exitshort발생
if (Signal.signalKind == 2)
{
Main.MessageList("매도청산신호발생");
var Bnum = Account1.GetTheNumberOfBalances();
for(var i = 0; i < Bnum; i++)
{
Account1.SetBalance(i);
//콜이나 풋이면
if (Account1.Balance.code.substring(0,1) == "2" || Account1.Balance.code.substring(0,1) == "3")
{
if (Account1.Balance.position == 1)
Account1.OrderBuy(Account1.Balance.code,Account1.Balance.count,Option.GetAsk(Account1.Balance.code,5),0);
if (Account1.Balance.position == 2)
Account1.OrderSell(Account1.Balance.code,Account1.Balance.count,Option.GetBid(Account1.Balance.code,5),0);
}
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 무명 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 수정 보완 부탁드립니다
> 1. 다음 2개의 스팟식이 있습니다 둘 다 스팟식을 실행하면 RangeError : Invalid array length라는 메세지가 뜨면서 안돼는데 스팟식 수정 보완 좀 부탁드립니다.
아래 2개의 스팟식은 차트에서 매수 신호가 나오면 양매수, 매도 신호가 나오면 양매도 하는 스팟식입니다.
2. 차트에서 청산신호(매수청산 혹은 매도청산)가 나오면 계좌에 있는 모든 옵션을 청산하는 스팟식 부탁드립니다
var Start = 0;
var BC;
var BP;
var Bcount1,Bcount2;
var SC;
var SP;
var Scount1,Scount2;
var upv = 1.0;
var dnv = 0.1;
function Main_OnStart()
{
Start = 0;
Main.MessageList("시작",Start);
Main.SetTimer(1, 5000);
}
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
//차트에서 매수신호 발생
if (Signal.signalKind == 1)
{
//1.0~2.0사이 중 가장 큰 가격을 가지는 종목을 찾음
//ATM위 행사가 갯수
var UNum = Option.uppersATM;
//ATM아래 행사가 갯수
var LNum = Option.lowersATM;
//각 행사가의 콜종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 콜종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//콜종목 찾기
//콜옵션은 ATM기준 위행사가 +단계, 아래가 -단계이므로
//for문에서 LNum의 역수부터 시작해서 UNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(0, i) >= dnv && Option.GetCurrent(0, i) <= upv)
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 저장
CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i);
//해당종목의 종목코드를 배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 저장
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
//주의
//배열변수의 방(공간)번호은 -가 없으므로 최하단 행사가를 0번방부터
//저장하도록 작성해야 함
}
else//0.7~1.7 사이가 아니면
{
//배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallPrice[i+LNum] = -1;
//배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
//풋종목 찾기
//풋옵션은 ATM기준 아래 행사가 +단계, 위가 -단계이므로
//for문에서 HNum의 역수부터 시작해서 LNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(1, i) >= dnv && Option.GetCurrent(1, i) <= upv )
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 저장
PutPrice[i+UNum] = Option.GetCurrent(1, i);
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 저장
PutCode[i+UNum] = Option.GetATMPutRecent(i);
}
else //2.0보다 크면
{
//배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutPrice[i+UNum] = -1;
//배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutCode[i+UNum] = -1;
}
}
//배열변수 CallPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장하고
//CallCode의 동일 방번호의 값을 CallOrderCode에 저장
var CC = -1;
var CallOrderCode = -1;
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (CallPrice[i+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[i+LNum];
CallOrderCode = CallCode[i+LNum]
}
}
//배열변수 PutPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 PP에 저장하고
//PutCode의 동일 방번호의 값을 PutOrderCode에 저장
var PP = -1;
var PutOrderCode = -1;
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
if (PutPrice[i+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[i+UNum];
PutOrderCode = PutCode[i+UNum];
}
}
if (CC > 0 && PP > 0)
{
Start = 1;
BC = CallOrderCode;
Bcount1 = Math.floor(10/Option.GetAskByCode(BC,3));
BP = PutOrderCode;
Bcount2 = Math.floor(10/Option.GetAskByCode(BP,3));
Account1.OrderBuy(BC,Signal.count,Option.GetAskByCode(BC,3),0);
Account1.OrderBuy(BP,Signal.count,Option.GetAskByCode(BP,3),0);
}
}
//차트에서 매수청산신호 발생
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 2)
{
Start = 0;
Account1.OrderSell(BC,Signal.count,Option.GetBidByCode(BC,3),0);
Account1.OrderSell(BP,Signal.count,Option.GetBidByCode(BP,3),0);
}
//차트에서 매도신호 발생
if (Signal.signalKind == 3)
{
//ATM위 행사가 갯수
var UNum = Option.uppersATM;
//ATM아래 행사가 갯수
var LNum = Option.lowersATM;
//각 행사가의 콜종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 콜종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//콜종목 찾기
//콜옵션은 ATM기준 위행사가 +단계, 아래가 -단계이므로
//for문에서 LNum의 역수부터 시작해서 UNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(0, i) >= dnv && Option.GetCurrent(0, i) <= upv)
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 저장
CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i);
//해당종목의 종목코드를 배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 저장
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
//주의
//배열변수의 방(공간)번호은 -가 없으므로 최하단 행사가를 0번방부터
//저장하도록 작성해야 함
}
else//0.7~1.7 사이가 아니면
{
//배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallPrice[i+LNum] = -1;
//배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
//풋종목 찾기
//풋옵션은 ATM기준 아래 행사가 +단계, 위가 -단계이므로
//for문에서 HNum의 역수부터 시작해서 LNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(1, i) >= dnv && Option.GetCurrent(1, i) <= upv )
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 저장
PutPrice[i+UNum] = Option.GetCurrent(1, i);
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 저장
PutCode[i+UNum] = Option.GetATMPutRecent(i);
}
else //2.0보다 크면
{
//배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutPrice[i+UNum] = -1;
//배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutCode[i+UNum] = -1;
}
}
//배열변수 CallPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장하고
//CallCode의 동일 방번호의 값을 CallOrderCode에 저장
var CC = -1;
var CallOrderCode = -1;
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (CallPrice[i+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[i+LNum];
CallOrderCode = CallCode[i+LNum]
}
}
//배열변수 PutPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 PP에 저장하고
//PutCode의 동일 방번호의 값을 PutOrderCode에 저장
var PP = -1;
var PutOrderCode = -1;
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
if (PutPrice[i+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[i+UNum];
PutOrderCode = PutCode[i+UNum];
}
}
if (CC > 0 && PP > 0)
{
Start = -1;
SC = CallOrderCode;
Scount1 = Math.floor(10/Option.GetBidByCode(SC,3));
SP = PutOrderCode;
Scount1 = Math.floor(10/Option.GetBidByCode(SP,3));
Account1.OrderSell(SC,Signal.count,Option.GetBidByCode(SC,3),0);
Account1.OrderSell(SP,Signal.count,Option.GetBidByCode(SP,3),0);
}
}
//차트에서 매도청산신호 발생
if (Start == -1 && Signal.signalKind == 4)
{
Start = 0;
Account1.OrderBuy(SC,Signal.count,Option.GetAskByCode(SC,3),0);
Account1.OrderBuy(SP,Signal.count,Option.GetAskByCode(SP,3),0);
}
}
----------------------------------------------------------------------------------------
var Start = 0;
var BC;
var BP;
var Bcount;
var SC;
var SP;
var Scount;
var upv = 2.0;
var dnv = 0.1;
function Main_OnStart()
{
Start = 0;
Main.MessageList("시작",Start);
}
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
//차트에서 매수신호 발생
if (Signal.signalKind == 1)
{
//1.0~2.0사이 중 가장 큰 가격을 가지는 종목을 찾음
//ATM위 행사가 갯수
var UNum = Option.uppersATM;
//ATM아래 행사가 갯수
var LNum = Option.lowersATM;
//각 행사가의 콜종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 콜종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//콜종목 찾기
//콜옵션은 ATM기준 위행사가 +단계, 아래가 -단계이므로
//for문에서 LNum의 역수부터 시작해서 UNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(0, i) >= dnv && Option.GetCurrent(0, i) <= upv)
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 저장
CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i);
//해당종목의 종목코드를 배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 저장
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
//주의
//배열변수의 방(공간)번호은 -가 없으므로 최하단 행사가를 0번방부터
//저장하도록 작성해야 함
}
else//0.7~1.7 사이가 아니면
{
//배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallPrice[i+LNum] = -1;
//배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
//풋종목 찾기
//풋옵션은 ATM기준 아래 행사가 +단계, 위가 -단계이므로
//for문에서 HNum의 역수부터 시작해서 LNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(1, i) >= dnv && Option.GetCurrent(1, i) <= upv )
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 저장
PutPrice[i+UNum] = Option.GetCurrent(1, i);
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 저장
PutCode[i+UNum] = Option.GetATMPutRecent(i);
}
else //2.0보다 크면
{
//배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutPrice[i+UNum] = -1;
//배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutCode[i+UNum] = -1;
}
}
//배열변수 CallPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장하고
//CallCode의 동일 방번호의 값을 CallOrderCode에 저장
var CC = -1;
var CallOrderCode = -1;
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (CallPrice[i+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[i+LNum];
CallOrderCode = CallCode[i+LNum]
}
}
//배열변수 PutPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 PP에 저장하고
//PutCode의 동일 방번호의 값을 PutOrderCode에 저장
var PP = -1;
var PutOrderCode = -1;
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
if (PutPrice[i+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[i+UNum];
PutOrderCode = PutCode[i+UNum];
}
}
if (CC > 0 && PP > 0)
{
Start = 1;
BC = CallOrderCode;
BP = PutOrderCode;
Bcount = Signal.count;
var OP1 = Option1.GetCurrent(BC);
if (Option.GetAskByCode(BC,1) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(BC,3);
if (Option.GetAskByCode(BC,2) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(BC,3);
if (Option.GetAskByCode(BC,3) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(BC,3);
var OP2 = Option1.GetCurrent(BP);
if (Option.GetAskByCode(BP,1) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(BP,3);
if (Option.GetAskByCode(BP,2) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(BP,3);
if (Option.GetAskByCode(BP,3) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(BP,3);
Account1.OrderBuy(BC,Signal.count,OP1,0);
Account1.OrderBuy(BP,Signal.count,OP2,0);
}
}
//차트에서 매수청산신호 발생
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 2)
{
Start = 0;
var OP1 = Option1.GetCurrent(BC);
if (Option.GetBidByCode(BC,1) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(BC,3);
if (Option.GetBidByCode(BC,2) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(BC,3);
if (Option.GetBidByCode(BC,3) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(BC,3);
var OP2 = Option1.GetCurrent(BP);
if (Option.GetBidByCode(BP,1) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(BP,3);
if (Option.GetBidByCode(BP,2) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(BP,3);
if (Option.GetBidByCode(BP,3) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(BP,3);
Account1.OrderSell(BC,Signal.count,OP1,0);
Account1.OrderSell(BP,Signal.count,OP2,0);
}
//차트에서 매도신호 발생
if (Signal.signalKind == 3)
{
//ATM위 행사가 갯수
var UNum = Option.uppersATM;
//ATM아래 행사가 갯수
var LNum = Option.lowersATM;
//각 행사가의 콜종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 콜종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 풋종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
var PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//콜종목 찾기
//콜옵션은 ATM기준 위행사가 +단계, 아래가 -단계이므로
//for문에서 LNum의 역수부터 시작해서 UNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(0, i) >= dnv && Option.GetCurrent(0, i) <= upv)
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 저장
CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(0, i);
//해당종목의 종목코드를 배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 저장
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
//주의
//배열변수의 방(공간)번호은 -가 없으므로 최하단 행사가를 0번방부터
//저장하도록 작성해야 함
}
else//0.7~1.7 사이가 아니면
{
//배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallPrice[i+LNum] = -1;
//배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
//풋종목 찾기
//풋옵션은 ATM기준 아래 행사가 +단계, 위가 -단계이므로
//for문에서 HNum의 역수부터 시작해서 LNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
//값이 0.7~1.7사이이면
if (Option.GetCurrent(1, i) >= dnv && Option.GetCurrent(1, i) <= upv )
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 저장
PutPrice[i+UNum] = Option.GetCurrent(1, i);
//해당종목의 현재가를 배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 저장
PutCode[i+UNum] = Option.GetATMPutRecent(i);
}
else //2.0보다 크면
{
//배열변수 PutPrice의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutPrice[i+UNum] = -1;
//배열변수 PutCode의 방번호 ii+LNum에 -1 저장
PutCode[i+UNum] = -1;
}
}
//배열변수 CallPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장하고
//CallCode의 동일 방번호의 값을 CallOrderCode에 저장
var CC = -1;
var CallOrderCode = -1;
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (CallPrice[i+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[i+LNum];
CallOrderCode = CallCode[i+LNum]
}
}
//배열변수 PutPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 PP에 저장하고
//PutCode의 동일 방번호의 값을 PutOrderCode에 저장
var PP = -1;
var PutOrderCode = -1;
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
if (PutPrice[i+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[i+UNum];
PutOrderCode = PutCode[i+UNum];
}
}
if (CC > 0 && PP > 0)
{
Start = -1;
SC = CallOrderCode;
SP = PutOrderCode;
Scount = Signal.count;
var OP1 = Option1.GetCurrent(SC);
if (Option.GetAskByCode(SC,1) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(SC,3);
if (Option.GetAskByCode(SC,2) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(SC,3);
if (Option.GetAskByCode(SC,3) > 0)
OP1 = Option.GetAskByCode(SC,3);
var OP2 = Option1.GetCurrent(SP);
if (Option.GetAskByCode(SP,1) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(SP,3);
if (Option.GetAskByCode(SP,2) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(SP,3);
if (Option.GetAskByCode(SP,3) > 0)
OP2 = Option.GetAskByCode(SP,3);
Account1.OrderSell(SC,Signal.count,OP1,0);
Account1.OrderSell(SP,Signal.count,OP2,0);
}
}
//차트에서 매도청산신호 발생
if (Start == -1 && Signal.signalKind == 4)
{
Start = 0;
var OP1 = Option1.GetCurrent(SC);
if (Option.GetBidByCode(SC,1) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(SC,3);
if (Option.GetBidByCode(SC,2) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(SC,3);
if (Option.GetBidByCode(SC,3) > 0)
OP1 = Option.GetBidByCode(SC,3);
var OP2 = Option1.GetCurrent(SP);
if (Option.GetBidByCode(SP,1) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(SP,3);
if (Option.GetBidByCode(SP,2) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(SP,3);
if (Option.GetBidByCode(SP,3) > 0)
OP2 = Option.GetBidByCode(SP,3);
Account1.OrderBuy(SC,Signal.count,OP1,0);
Account1.OrderBuy(SP,Signal.count,OP2,0);
}
}
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