> 행복한가방 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 행복; 수식 작성 바랍니다 > 한국의 금융산업 발전을 위해 불철주야 애쓰시는 귀하의 노고를 높이 평가합니다 시스템식 작성 바랍니다 가. 주기와 매매대상 종목 1. 주기; 1초 2. 매매대상 종목; 3개 - 종목1; 지수선물(예; 2015년 5월 6일 15시 5분 가격- 264.30) - 종목2; 위아래 구분없이, 지수선물로부터 네 번째로 가까운 콜옵션 (예; 첫 번째로 가까운 콜옵션- 265.00, 두 번째로 가까운 콜옵션- 262.50, 세 번째로 가까운 콜옵션- 267.50, 네 번째로 가까운 콜옵션- 260.00) - 종목3; 지수선물로부터 위로 5번째 가까운 콜옵션 (예; 첫 번째로 가까운 콜옵션- 265.00, 두 번째로 가까운 콜옵션- 267.50, 세 번째로 가까운 콜옵션- 270.00, 네 번째로 가까운 콜옵션- 272.50, 다섯 번째로 가까운 콜옵션- 275.00) 과 아래로 5번째 가까운 풋옵션 (예; 첫 번째로 가까운 풋옵션- 262.50, 두 번째로 가까운 풋옵션- 260.00, 세 번째로 가까운 풋옵션- 257.50, 네 번째로 가까운 풋옵션- 255.00, 다섯 번째로 가까운 풋옵션- 252.25) 의 현재가 중 작은 종목. 즉, 콜옵션 275.00의 현재가는 0.04 이고 풋옵션 252.25의 현재가는 0.06 이라고 할 때 콜옵션 275.00 의 현재가가 작으므로 종목3에 해당되는 것은 콜옵션 275.00 입니다 나. 매매 전략 1. 진입을 위한 참조종목 조건 - 진입조건 도달을 평가하는 시간; 15시 10분 - 종목1; 참조종목1( 삼성전자 )이 10일 이내에 5일 이평, 20일 이평이 crossup 한 적이 없는 상태에서 당일 crossup 하면서 당일 거래대금이 전일대비 1.5 배 이면 종목1을 매수하고 ( 이동평균선은 주기가 일봉 ) - 종목2; 참조종목2( 현대차 )이 20일 이내에 10일 이평, 40일 이평이 crossup 한 적이 없는 상태에서 당일 crossup 하면서 당일 거래량이 어제 기준 거래량 20일 이평 대비 2.0 배 이면 종목2 를 매수하고 ( 이동평균선은 주기가 일봉 ) - 종목3; 참조종목3( KODEX200 )이 어제 포함 5일 중에 4일 이상 외국인순매수가 20억 이상인 상태에서 당일 외국인순매수가 30억원 이상이면 종목3을 매수합니다 2. 진입금액 - 총투자금액; 5억원 - 종목1 진입금액 = (총투자금액)/5 * { (5일간 삼성전자 상승률)/(5일간 KODEX200 상승률) } - 종목2 진입금액 = (총투자금액)/5 * { 절대값(10일간 현대차 상승률)/절대값(10일간 KODEX200 상승률) } - 종목3 진입금액 = (총투자금액)/5 3. 매수 주문가격 - 15시 10분 기준 (매도호가 + 2호가) 와 (매도호가 + 2%) 중에 작은 금액에 매수 주문 4. 매수 주문시간 - 15시 11분 5. 청산조건 - 종목1 ; 매수 후 참조종목1( 삼성전자 )의 5일 이평, 20일 이평이 crossdown 하면 종목1의 보유수량 중 50%는 당일 15시 10분에 청산하고 나머지 50%는 다음날 11시에 청산하며 ( 이동평균선은 주기가 일봉 ) - 종목2; 매수 후 참조종목2( 현대차 )의 10일 이평, 40일 이평이 crossdown 하면 종목2의 보유수량 중 30%는 당일 15시 10분에 청산하고 35%는 2일 후 10시에 청산하고 나머지 35%는 4일 후 12시에 청산하고 ( 이동평균선은 주기가 일봉 ) - 종목3; 매수하고나서 4일 후 보유수량 중 40%는 15시 10분에 청산하고 나머지 60%는 6일 후 09시 00분 01초에 청산합니다 - 이것과는 별개로 공통적으로 손익한도청산을 합니다 6. 손익한도청산 조건 - 10% 하락시 즉시 손절매 - 40% 상승시 즉시 이익실현 - 10% 이상 상승 후 매수가격으로 내려오면 즉시 청산 - 20% 이상 상승 후 5% 상승까지 내려오면 즉시 이익실현 - 25% 이상 상승 후 고점 대비 10% 하락하면 즉시 이익실현 - 30% 아성 상승 후 고점 대비 ATR(20)*3 하락하면 즉시 이익실현 7. 청산 주문가격 - 주문하는 시점 기준 (매수호가 - 3호가) 와 (매수호가 - 3%) 중에 큰 금액에 청산 주문 수고하십시요^^