커뮤니티
질문 3 : 옵션 종목의 수익률에 따른 자동 청산 주문
2015-02-05 14:19:51
1837
글번호 223308
( 콜옵션평가금액 / 콜잔고 + 풋옵션평가금액 / 풋잔고 ) < -2% 이면 자동 잔고 청산
=> 콜옵션 수익율 + 풋옵션 수익율 < -2%
=> 콜옵션과 풋옵션을 양매수 한 상태일 때 횡보로 인하여 각 수익율 절대값 기준으로 합이 -2% (예를 들어 콜 +5% 풋 -7% 일때 청산) 일 때 청산하고자 함.
if ( lU*pdateID == 20001 && sItemCode == M1.code )
{
if( (A1.GetTotalAvgCost(4, 2)/Option.GetCurrent(0, 2) + A1.GetTotalAvgCost(5, 2)/Option.GetCurrent(0, 2)) < HairCutRate && BuyCond == 5)
{
A1.OrderSell(Callcode, 10, Option.GetBidByCode(Callcode, 3), 0);
A1.OrderSell(Putcode, 5, Option.GetBidByCode(Putcode, 3), 0);
}
}
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2015-02-12 11:43:13
> 최강투자 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 질문 3 : 옵션 종목의 수익률에 따른 자동 청산 주문
> ( 콜옵션평가금액 / 콜잔고 + 풋옵션평가금액 / 풋잔고 ) < -2% 이면 자동 잔고 청산
=> 콜옵션 수익율 + 풋옵션 수익율 < -2%
=> 콜옵션과 풋옵션을 양매수 한 상태일 때 횡보로 인하여 각 수익율 절대값 기준으로 합이 -2% (예를 들어 콜 +5% 풋 -7% 일때 청산) 일 때 청산하고자 함.
if ( lU*pdateID == 20001 && sItemCode == M1.code )
{
if( (A1.GetTotalAvgCost(4, 2)/Option.GetCurrent(0, 2) + A1.GetTotalAvgCost(5, 2)/Option.GetCurrent(0, 2)) < HairCutRate && BuyCond == 5)
{
A1.OrderSell(Callcode, 10, Option.GetBidByCode(Callcode, 3), 0);
A1.OrderSell(Putcode, 5, Option.GetBidByCode(Putcode, 3), 0);
}
}