커뮤니티
질문드립니다
2014-02-25 12:31:23
1299
글번호 222829
옵션 차월물
Option.GetATMCallRecent(nLevel, nNext)
Option.GetATMPutRecent(nLevel, nNext)
함수의 두번째 매개변수 nNext)가 차근월물을 설정하는 매개변수입니다.
nNext를 0으로 설정하시면 근월물, 1이 차월물입니다. 0은 생략가능합니다.
차월물까지만 제공이 됩니다.
그러면, 콜옵션 차월물 현재가는 아래와 같은가요??
Option.GetCurrent(0, nLevel, nNext) ;
질문2 ;
제공해주신 예제들중에 옵션가격이 특정가격 이상이며, 특정가격에 가장 가까운 가격을 찾는 방법이 있는데, 잘 사용하고 있습니다. 그 예제를 차월물 옵션에 적용하는 수식을 부탁드립니다. 포지션 매수에서는 만기일이 가까워질때는 옵션 프리미엄을 고려하여 차월물 매매가 필요합니다. 수고하십시요.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2014-03-03 18:58:00
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
Option.GetATMCallRecent(0, 0); --> ATM콜 근월물 종목코드
Option.GetATMCallRecent(0, 1); --> ATM콜 차월물 종목코드
현재가를 가져오는 함수의 경우
첫번째 매개변수(nCallPut)가 콜/풋에 대해 근원물/차월물을 지정하는 옵션입니다
Option.GetCurrent(nCallPut, nATMLevel)
Option.GetCurrent(0, 0)--> 근월물 ATM콜 현재가
Option.GetCurrent(1, 0)--> 근월물 ATM풋 현재가
Option.GetCurrent(2, 0)--> 차월물 ATM콜 현재가
Option.GetCurrent(3, 0)--> 근월물 ATM풋 현재가
Option.GetCurrent(0, 1)--> 근월물 ATM+1콜 현재가
Option.GetCurrent(1, 1)--> 근월물 ATM+1풋 현재가
Option.GetCurrent(2, 1)--> 차월물 ATM+1콜 현재가
Option.GetCurrent(3, 1)--> 근월물 ATM+1풋 현재가
2.
아래식 참고하시기 바랍니다.
var CallOrderCode;
var PutOrderCode;
function Main_OnStart()
{
Start = 0;
Main.SetTimer(1, 1000);
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
Main.KillTimer(1);
var UNum = Option.uppersATM;
var LNum = Option.lowersATM;
var CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
var PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
var CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
var PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (Option.GetCurrent(2, i) >= 2.0 )
{
CallPrice[i+LNum] = Option.GetCurrent(2, i);
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i,1);
}
else
{
CallPrice[i+LNum] = 99999999;
CallCode[i+LNum] = 99999999;
}
}
var CC = 99999999;
CallOrderCode = 99999999;
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (CallPrice[i+LNum] < CC)
{
CC = CallPrice[i+LNum];
CallOrderCode = CallCode[i+LNum]
}
}
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
if (Option.GetCurrent(3, i) >= 2.0)
{
PutPrice[i+UNum] = Option.GetCurrent(3, i);
PutCode[i+UNum] = Option.GetATMPutRecent(i,1);
}
else
{
PutPrice[i+UNum] = 99999999;
PutCode[i+UNum] = 99999999;
}
}
var PP = 99999999;
PutOrderCode = 99999999;
for (var i = -UNum; i <= LNum; i++)
{
if (PutPrice[i+UNum] < PP)
{
PP = PutPrice[i+UNum];
PutOrderCode = PutCode[i+UNum];
}
}
Main.MessageList(CallOrderCode,PutOrderCode);
}
즐거운 하루되세요
> 차사 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 질문드립니다
> 옵션 차월물
Option.GetATMCallRecent(nLevel, nNext)
Option.GetATMPutRecent(nLevel, nNext)
함수의 두번째 매개변수 nNext)가 차근월물을 설정하는 매개변수입니다.
nNext를 0으로 설정하시면 근월물, 1이 차월물입니다. 0은 생략가능합니다.
차월물까지만 제공이 됩니다.
그러면, 콜옵션 차월물 현재가는 아래와 같은가요??
Option.GetCurrent(0, nLevel, nNext) ;
질문2 ;
제공해주신 예제들중에 옵션가격이 특정가격 이상이며, 특정가격에 가장 가까운 가격을 찾는 방법이 있는데, 잘 사용하고 있습니다. 그 예제를 차월물 옵션에 적용하는 수식을 부탁드립니다. 포지션 매수에서는 만기일이 가까워질때는 옵션 프리미엄을 고려하여 차월물 매매가 필요합니다. 수고하십시요.
다음글