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옵션매매 추가문의
2014-01-07 18:01:35
1023
글번호 222764
수고하십니다.
아래 791번에 질문올렸는데요. 답변감사드리며 2가지 질문 더 드립니다.
1. 답변주신 내용에 1,2번 Timer설정시 if (BT == 1 && Replace1 == 0)이라는 조건문이
왜 들어가는지 궁금합니다. 3, 4번 Timer는 그런 조건문을 안 넣으셨는데요.
2. 아래식에서 현재는 선물청산신호시 모든 옵션도 같이 청산되도록 되어 있는데요.
선물에 손절청산신호(예를 들어 신호명이 LS_Long, LS_Short)가 나오면 옵션은 이후
Trailing Stop으로(옵션은 수익이므로) 수익청산 되도록 로직을 수정시키고 싶습니다.
만약 선물에 Trailing Stop으로 익절신호(예를 들어 신호명이 TS_Long, TS_Short)가
나오면 기존처럼 모든 옵션이 동시에 청산되어야 합니다.
간단히 말씀드리자면 선물손절시 옵션은 T/Stop으로, 선물익절이면 옵션동시청산입니다.
또한 옵션 T/Stop을 YT처럼 ATR T/Stop으로 만들수 있나요? 그게 안되면 최대수익대비하락폭
으로 수정부탁드립니다.
감사합니다.
--------------------------------------
안녕하세요
예스스탁입니다.
아래식 참고하시기 바랍니다.
var Start;
var UNum; var LNum;
var CallCode; var CallPrice;
var PutCode; var PutPrice;
var CC; var PP;
var CallOrderCode; var PutOrderCode;
var BT; var ST;
var BuySignalCode; var SellSignalCode;
var BuySignalID; var SellSignalID;
var BuySignalNum; var SellSignalNum;
var Replace1; var Replace2;
function Main_OnStart()
{
Start = 0;
}
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
UNum = Option.uppersATM;
LNum = Option.lowersATM;
CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (Option.GetCurrent(0, i) < 3.0 )
{
CallPrice[i+LNum] = Math.abs(Option.GetCurrent(0, i));
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
}
else
{
CallPrice[i+LNum] = -1;
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
CC = -1;
CallOrderCode = -1;
for (var iii = -LNum; iii <= UNum; iii++)
{
if (CallPrice[iii+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[iii+LNum];
CallOrderCode = CallCode[iii+LNum]
}
}
for (var ii = -UNum; ii <= LNum; ii++)
{
if (Option.GetCurrent(1, ii) < 3.0)
{
PutPrice[ii+UNum] = Math.abs(Option.GetCurrent(1, ii));
PutCode[ii+UNum] = Option.GetATMPutRecent(ii);
}
else
{
PutPrice[ii+UNum] = -1;
PutCode[ii+UNum] = -1;
}
}
PP = -1;
PutOrderCode = -1;
for (var iiii = -UNum; iiii <= LNum; iiii++)
{
if (PutPrice[iiii+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[iiii+UNum];
PutOrderCode = PutCode[iiii+UNum];
}
}
if (Signal.signalKind == 1)
{
Start = 1;
if (CC >= PP && CC > -1 && PP > -1)
{
BT = 1;
Replace1 = 0;
BuySignalCode = CallOrderCode;
BuySignalID = Account1.OrderSell(BuySignalCode, 1, Option.GetAskByCode(BuySignalCode, 1), 0);
}
else{
BT = -1;
Replace1 = 0;
BuySignalCode = PutOrderCode;
BuySignalID = Account1.OrderBuy(BuySignalCode, 1, Option.GetBidByCode(BuySignalCode, 1), 0);
}
}
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 2)
{
if (BT == 1)
{
Account1.OrderBuy(BuySignalCode, 1, Option.GetAskByCode(BuySignalCode, 1), 0);
}
if (BT == -1)
{
Account1.OrderSell(BuySignalCode, 1, Option.GetBidByCode(BuySignalCode, 1), 0);
}
}
if (Signal.signalKind == 3)
{
Start = 1;
if (CC >= PP && CC > -1 && PP > -1)
{
ST = 1;
Replace2 = 0;
SellSignalCode = CallOrderCode;
SellSignalID = Account1.OrderBuy(SellSignalCode, 1, Option.GetBidByCode(SellSignalCode, 1), 0);
}
else{
ST = -1;
Replace2 = 0;
SellSignalCode = PutOrderCode;
SellSignalID = Account1.OrderSell(SellSignalCode, 1, Option.GetAskByCode(SellSignalCode, 1), 0);
}
}
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 4)
{
if (ST == 1)
{
Account1.OrderSell(SellSignalCode, 1, Option.GetBidByCode(SellSignalCode, 1), 0);
}
if (ST == -1)
{
Account1.OrderBuy(SellSignalCode, 1, Option.GetAskByCode(SellSignalCode, 1), 0);
}
}
}
function Main_OnOrderResponse(OrderResponse)
{
if (OrderResponse.orderID == BuySignalID)
{
BuySignalNum = OrderResponse.orderNum;
if (BT == 1 && Replace1 == 0)
{
Main.SetTimer(1, 1000);
Main.SetTimer(2, 3000);
}
}
if (OrderResponse.orderID == SellSignalID)
{
SellSignalNum = OrderResponse.orderNum;
Main.SetTimer(3, 1000);
Main.SetTimer(4, 3000);
}
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
if (nEventID == 1 && Replace1 == 0)
{
Replace1 = 1;
Account1.SetUnfillOrderNumber(BuySignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && BT == 1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetBidByCode(BuySignalCode,1));
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && BT == -1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetAskByCode(BuySignalCode,1));
}
}
if (nEventID == 2 && Replace1 == 1 )
{
Replace1 = 2;
Account1.SetUnfillOrderNumber(BuySignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && BT == 1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetBidByCode(BuySignalCode,3));
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && BT == -1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetAskByCode(BuySignalCode,3));
}
}
if (nEventID == 3 && Replace2 == 0)
{
Replace2 = 1;
Account1.SetUnfillOrderNumber(SellSignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && ST == 1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetAskByCode(SellSignalNum,1));
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && ST == -1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetBidByCode(SellSignalNum,1));
}
}
if (nEventID == 4 && Replace2 == 1 )
{
Replace2 = 2;
Account1.SetUnfillOrderNumber(BuySignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && ST == 1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetAskByCode(SellSignalNum,3));
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && ST == -1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetBidByCode(SellSignalNum,3));
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 착한이 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 옵션매수문의
> 수고하십니다. 아래의 내용에 맞게 YesSpot 수식 작성부탁드립니다.
또한 2번 같은 경우 본문의 라인이 길어질 수 있어 사용자함수로 만들어서
사용코자 하는데 가능할지요.
1. 예스트레이더의 선물 진입시 헷지를 위하여 옵션 매수
2. 3.0 이하의 콜옵션과 풋옵션중에 3.0 에 가장 근접하는 콜/풋 종목을 찾고
3. 선물매수신호 -> 그 종목이 콜이면 콜매도, 풋이면 풋매수, 선물매수청산신호 -> 옵션청산
4. 선물매도신호 -> 그 종목이 콜이면 콜매수, 풋이면 풋매도, 선물매도청산신호 -> 옵션청산
5. 옵션매수는 매수1호가에 지정가주문, 미체결시 1초후 매도1호가주문,
미체결시 3초후 매도3호가 주문
감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2014-01-15 18:16:48
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
해당 내용 문의하신 내용 중 5번 내용 처리인데 일부 누락이 되었습니다.
5. 옵션매수는 매수1호가에 지정가주문, 미체결시 1초후 매도1호가주문,
미체결시 3초후 매도3호가 주문
아래식에 수정했습니다.
ATR은 봉의 과거값이 모두 필요하고 작성이 어려워
옵션매수는 진입이후 최고가 대비-5%
옵션매도는 진입이후 최저가 대비+5%로 작성했습니다.
아래식 참고하시기 바랍니다.
예스스팟 식은 가이드라인이므로 충분히 테스트하시고
수정보완해 사용하셔야 합니다.
2.
var Start;
var UNum; var LNum;
var CallCode; var CallPrice;
var PutCode; var PutPrice;
var CC; var PP;
var CallOrderCode; var PutOrderCode;
var BuySignalCode; var SellSignalCode;
var BuySignalID; var SellSignalID;
var BuySignalNum; var SellSignalNum;
var Replace1; var Replace2;
var EntrySinceHigh;
var EntrySinceLow;
function Main_OnStart()
{
Start = 0;
}
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
UNum = Option.uppersATM;
LNum = Option.lowersATM;
CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (Option.GetCurrent(0, i) < 3.0 )
{
CallPrice[i+LNum] = Math.abs(Option.GetCurrent(0, i));
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
}
else
{
CallPrice[i+LNum] = -1;
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
CC = -1;
CallOrderCode = -1;
for (var iii = -LNum; iii <= UNum; iii++)
{
if (CallPrice[iii+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[iii+LNum];
CallOrderCode = CallCode[iii+LNum]
}
}
for (var ii = -UNum; ii <= LNum; ii++)
{
if (Option.GetCurrent(1, ii) < 3.0)
{
PutPrice[ii+UNum] = Math.abs(Option.GetCurrent(1, ii));
PutCode[ii+UNum] = Option.GetATMPutRecent(ii);
}
else
{
PutPrice[ii+UNum] = -1;
PutCode[ii+UNum] = -1;
}
}
PP = -1;
PutOrderCode = -1;
for (var iiii = -UNum; iiii <= LNum; iiii++)
{
if (PutPrice[iiii+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[iiii+UNum];
PutOrderCode = PutCode[iiii+UNum];
}
}
if (Start == 0 && Signal.signalKind == 1)
{
if (CC >= PP && CC > -1 && PP > -1)
{
Start = 2;//매수신호 발생 콜매도 2
BX = 0;
Replace1 = 0;
BuySignalCode = CallOrderCode;
BuySignalID = Account1.OrderSell(BuySignalCode, 1, Option.GetAskByCode(BuySignalCode, 1), 0);
Main.SetTimer(10,500);
EntrySinceHigh = 0;
EntrySinceLow = 99999999;
}
else{
Start = 1; //매수신호 발생 풋 매수 1
BX = 0;
Replace1 = 0;
BuySignalCode = PutOrderCode;
BuySignalID = Account1.OrderBuy(BuySignalCode, 1, Option.GetBidByCode(BuySignalCode, 1), 0);
Account1.SetBalanceItem(BuySignalCode,0);
Main.SetTimer(10,500);
EntrySinceHigh = 0;
EntrySinceLow = 99999999;
}
}
// 매수신호 후 LS_Long 청산이 나오면 BX는 0 --> 1
if (Start >= 1 && Signal.signalKind == 2 && Signal.name == "LS_Long")
{
BX = 1;
}
// 매수신호 후 TS_Long 청산이 나오면 청산실행
if (Start >= 1 && Signal.signalKind == 2 && Signal.name == "TS_Long")
{
if (Start == 2)
{
Account1.OrderBuy(BuySignalCode, 1, Option.GetAskByCode(BuySignalCode, 1), 0);
Start = 0;
}
if (Start == 1)
{
Account1.OrderSell(BuySignalCode, 1, Option.GetBidByCode(BuySignalCode, 1), 0);
Start = 0;
}
}
if (Start == 0 && Signal.signalKind == 3)
{
if (CC >= PP && CC > -1 && PP > -1)
{
Start = -1; //매도신호발생 콜매수 -1
SX = 0;
Replace2 = 0;
SellSignalCode = CallOrderCode;
SellSignalID = Account1.OrderBuy(SellSignalCode, 1, Option.GetBidByCode(SellSignalCode, 1), 0);
Account1.SetBalanceItem(SellSignalCode,0);
Main.SetTimer(10,500);
EntrySinceHigh = 0;
EntrySinceLow = 99999999;
}
else{
Start = -2; //매도신호발생 풋매도 -2
SX = 0;
Replace2 = 0;
SellSignalCode = PutOrderCode;
SellSignalID = Account1.OrderSell(SellSignalCode, 1, Option.GetAskByCode(SellSignalCode, 1), 0);
Account1.SetBalanceItem(SellSignalCode,0);
Main.SetTimer(10,500);
EntrySinceHigh = 0;
EntrySinceLow = 99999999;
}
}
//매도신호 후 LS_Short청산 발생하면 SX는 0 --> 1
if (Start <= -1 && Signal.signalKind == 4 && Signal.name == "LS_Short")
{
SX = 1;
}
//매도신호 후 TS_Short청산 발생하면 청산실행
if (Start <= -1 && Signal.signalKind == 4 && Signal.name == "TS_Short")
{
if (Start == -1)
{
Account1.OrderSell(SellSignalCode, 1, Option.GetBidByCode(SellSignalCode, 1), 0);
Start = 0;
}
if (Start == -2)
{
Account1.OrderBuy(SellSignalCode, 1, Option.GetAskByCode(SellSignalCode, 1), 0);
Start = 0;
}
}
}
function Main_OnOrderResponse(OrderResponse)
{
if (OrderResponse.orderID == BuySignalID)
{
BuySignalNum = OrderResponse.orderNum;
if (Start == 1 && Replace1 == 0)
{
Main.SetTimer(1, 1000);
Main.SetTimer(2, 3000);
}
}
if (OrderResponse.orderID == SellSignalID)
{
SellSignalNum = OrderResponse.orderNum;
if (Start == -1 && Replace1 == 0)
{
Main.SetTimer(3, 1000);
Main.SetTimer(4, 3000);
}
}
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
if (nEventID == 1 && Replace1 == 0)
{
Replace1 = 1;
Account1.SetUnfillOrderNumber(BuySignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && Start == 2)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetBidByCode(BuySignalCode,1));
Main.KillTimer(1);
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && Start == 1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetAskByCode(BuySignalCode,1));
Main.KillTimer(1);
}
}
if (nEventID == 2 && Replace1 == 1 )
{
Replace1 = 2;
Account1.SetUnfillOrderNumber(BuySignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && Start == 2)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetBidByCode(BuySignalCode,3));
Main.KillTimer(2);
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && Start == 1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetAskByCode(BuySignalCode,3));
Main.KillTimer(2);
}
}
if (nEventID == 3 && Replace2 == 0)
{
Replace2 = 1;
Account1.SetUnfillOrderNumber(SellSignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && Start == -1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetAskByCode(SellSignalNum,1));
Main.KillTimer(3);
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && Start == -2)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetBidByCode(SellSignalNum,1));
Main.KillTimer(3);
}
}
if (nEventID == 4 && Replace2 == 1 )
{
Replace2 = 2;
Account1.SetUnfillOrderNumber(BuySignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && Start == -1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetAskByCode(SellSignalNum,3));
Main.KillTimer(4);
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && Start == -2)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetBidByCode(SellSignalNum,3));
Main.KillTimer(4);
}
}
//진입신호 후 0.5초 간격으로 잔고를 셋팅해 진입이후 최고가와 최저가 계산
if (nEventID == 10)
{
if (Start >= 1) //매수신호 발생 이후
{
Account1.SetBalanceItem(BuySignalCode)
if (Account1.Balance.count > 0 )
{
if (Account1.Balance.current > EntrySinceHigh)
{
EntrySinceHigh = Account1.Balance.current;
}
if (Account1.Balance.current < EntrySinceLow)
{
EntrySinceLow = Account1.Balance.current;
}
//풋매수이면 현재가가 진입이후 최고가 대비 5% 하락시 청산
if (Start == 1 && Account1.Balance.current >= EntrySinceHigh*0.95 && EntrySinceHigh > 0 )
{
Account1.OrderSell(BuySignalCode, 1, Option.GetBidByCode(BuySignalCode, 1), 0);
Start = 0;
Main.KillTimer(10);
}
//콜매도이면 현재가가 진입이후 최저가 대비 5% 상승시 청산
if (Start == 2 && Account1.Balance.current >= EntrySinceLow*1.05 && EntrySinceLow < 99999999)
{
Account1.OrderBuy(BuySignalCode, 1, Option.GetAskByCode(BuySignalCode, 1), 0);
Start = 0;
Main.KillTimer(10);
}
}
}
if (Start == -1) //매도신호 발생 이후
{
Account1.SetBalanceItem(SellSignalCode)
if (Account1.Balance.count > 0)
{
if (Account1.Balance.current > EntrySinceHigh)
{
EntrySinceHigh = Account1.Balance.current;
}
if (Account1.Balance.current < EntrySinceLow)
{
EntrySinceLow = Account1.Balance.current;
}
//콜매수이면 현재가가 진입이후 최고가 대비 5% 하락시 청산
if (Start == -1 && Bx == 1 && Account1.Balance.current <= EntrySinceHigh*0.95 && EntrySinceHigh > 0)
{
Account1.OrderSell(SellSignalCode, 1, Option.GetBidByCode(SellSignalCode, 1), 0);
Start = 0;
Main.KillTimer(10);
}
//풋매도이면 현재가가 진입이후 최저가 대비 5% 상승시 청산
if (Start == -2 && Sx == 1 && Account1.Balance.current >= EntrySinceLow*1.05 && EntrySinceLow < 99999999)
{
Account1.OrderBuy(SellSignalCode, 1, Option.GetAskByCode(SellSignalCode, 1), 0);
Start = 0;
Main.KillTimer(10);
}
}
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 착한이 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 옵션매매 추가문의
> 수고하십니다.
아래 791번에 질문올렸는데요. 답변감사드리며 2가지 질문 더 드립니다.
1. 답변주신 내용에 1,2번 Timer설정시 if (BT == 1 && Replace1 == 0)이라는 조건문이
왜 들어가는지 궁금합니다. 3, 4번 Timer는 그런 조건문을 안 넣으셨는데요.
2. 아래식에서 현재는 선물청산신호시 모든 옵션도 같이 청산되도록 되어 있는데요.
선물에 손절청산신호(예를 들어 신호명이 LS_Long, LS_Short)가 나오면 옵션은 이후
Trailing Stop으로(옵션은 수익이므로) 수익청산 되도록 로직을 수정시키고 싶습니다.
만약 선물에 Trailing Stop으로 익절신호(예를 들어 신호명이 TS_Long, TS_Short)가
나오면 기존처럼 모든 옵션이 동시에 청산되어야 합니다.
간단히 말씀드리자면 선물손절시 옵션은 T/Stop으로, 선물익절이면 옵션동시청산입니다.
또한 옵션 T/Stop을 YT처럼 ATR T/Stop으로 만들수 있나요? 그게 안되면 최대수익대비하락폭
으로 수정부탁드립니다.
감사합니다.
--------------------------------------
안녕하세요
예스스탁입니다.
아래식 참고하시기 바랍니다.
var Start;
var UNum; var LNum;
var CallCode; var CallPrice;
var PutCode; var PutPrice;
var CC; var PP;
var CallOrderCode; var PutOrderCode;
var BT; var ST;
var BuySignalCode; var SellSignalCode;
var BuySignalID; var SellSignalID;
var BuySignalNum; var SellSignalNum;
var Replace1; var Replace2;
function Main_OnStart()
{
Start = 0;
}
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
UNum = Option.uppersATM;
LNum = Option.lowersATM;
CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (Option.GetCurrent(0, i) < 3.0 )
{
CallPrice[i+LNum] = Math.abs(Option.GetCurrent(0, i));
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
}
else
{
CallPrice[i+LNum] = -1;
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
CC = -1;
CallOrderCode = -1;
for (var iii = -LNum; iii <= UNum; iii++)
{
if (CallPrice[iii+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[iii+LNum];
CallOrderCode = CallCode[iii+LNum]
}
}
for (var ii = -UNum; ii <= LNum; ii++)
{
if (Option.GetCurrent(1, ii) < 3.0)
{
PutPrice[ii+UNum] = Math.abs(Option.GetCurrent(1, ii));
PutCode[ii+UNum] = Option.GetATMPutRecent(ii);
}
else
{
PutPrice[ii+UNum] = -1;
PutCode[ii+UNum] = -1;
}
}
PP = -1;
PutOrderCode = -1;
for (var iiii = -UNum; iiii <= LNum; iiii++)
{
if (PutPrice[iiii+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[iiii+UNum];
PutOrderCode = PutCode[iiii+UNum];
}
}
if (Signal.signalKind == 1)
{
Start = 1;
if (CC >= PP && CC > -1 && PP > -1)
{
BT = 1;
Replace1 = 0;
BuySignalCode = CallOrderCode;
BuySignalID = Account1.OrderSell(BuySignalCode, 1, Option.GetAskByCode(BuySignalCode, 1), 0);
}
else{
BT = -1;
Replace1 = 0;
BuySignalCode = PutOrderCode;
BuySignalID = Account1.OrderBuy(BuySignalCode, 1, Option.GetBidByCode(BuySignalCode, 1), 0);
}
}
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 2)
{
if (BT == 1)
{
Account1.OrderBuy(BuySignalCode, 1, Option.GetAskByCode(BuySignalCode, 1), 0);
}
if (BT == -1)
{
Account1.OrderSell(BuySignalCode, 1, Option.GetBidByCode(BuySignalCode, 1), 0);
}
}
if (Signal.signalKind == 3)
{
Start = 1;
if (CC >= PP && CC > -1 && PP > -1)
{
ST = 1;
Replace2 = 0;
SellSignalCode = CallOrderCode;
SellSignalID = Account1.OrderBuy(SellSignalCode, 1, Option.GetBidByCode(SellSignalCode, 1), 0);
}
else{
ST = -1;
Replace2 = 0;
SellSignalCode = PutOrderCode;
SellSignalID = Account1.OrderSell(SellSignalCode, 1, Option.GetAskByCode(SellSignalCode, 1), 0);
}
}
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 4)
{
if (ST == 1)
{
Account1.OrderSell(SellSignalCode, 1, Option.GetBidByCode(SellSignalCode, 1), 0);
}
if (ST == -1)
{
Account1.OrderBuy(SellSignalCode, 1, Option.GetAskByCode(SellSignalCode, 1), 0);
}
}
}
function Main_OnOrderResponse(OrderResponse)
{
if (OrderResponse.orderID == BuySignalID)
{
BuySignalNum = OrderResponse.orderNum;
if (BT == 1 && Replace1 == 0)
{
Main.SetTimer(1, 1000);
Main.SetTimer(2, 3000);
}
}
if (OrderResponse.orderID == SellSignalID)
{
SellSignalNum = OrderResponse.orderNum;
Main.SetTimer(3, 1000);
Main.SetTimer(4, 3000);
}
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
if (nEventID == 1 && Replace1 == 0)
{
Replace1 = 1;
Account1.SetUnfillOrderNumber(BuySignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && BT == 1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetBidByCode(BuySignalCode,1));
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && BT == -1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetAskByCode(BuySignalCode,1));
}
}
if (nEventID == 2 && Replace1 == 1 )
{
Replace1 = 2;
Account1.SetUnfillOrderNumber(BuySignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && BT == 1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetBidByCode(BuySignalCode,3));
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && BT == -1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetAskByCode(BuySignalCode,3));
}
}
if (nEventID == 3 && Replace2 == 0)
{
Replace2 = 1;
Account1.SetUnfillOrderNumber(SellSignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && ST == 1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetAskByCode(SellSignalNum,1));
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && ST == -1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetBidByCode(SellSignalNum,1));
}
}
if (nEventID == 4 && Replace2 == 1 )
{
Replace2 = 2;
Account1.SetUnfillOrderNumber(BuySignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && ST == 1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetAskByCode(SellSignalNum,3));
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && ST == -1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetBidByCode(SellSignalNum,3));
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 착한이 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 옵션매수문의
> 수고하십니다. 아래의 내용에 맞게 YesSpot 수식 작성부탁드립니다.
또한 2번 같은 경우 본문의 라인이 길어질 수 있어 사용자함수로 만들어서
사용코자 하는데 가능할지요.
1. 예스트레이더의 선물 진입시 헷지를 위하여 옵션 매수
2. 3.0 이하의 콜옵션과 풋옵션중에 3.0 에 가장 근접하는 콜/풋 종목을 찾고
3. 선물매수신호 -> 그 종목이 콜이면 콜매도, 풋이면 풋매수, 선물매수청산신호 -> 옵션청산
4. 선물매도신호 -> 그 종목이 콜이면 콜매수, 풋이면 풋매도, 선물매도청산신호 -> 옵션청산
5. 옵션매수는 매수1호가에 지정가주문, 미체결시 1초후 매도1호가주문,
미체결시 3초후 매도3호가 주문
감사합니다.
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