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옵션매수문의
2013-12-23 14:59:41
837
글번호 222747
수고하십니다. 아래의 내용에 맞게 YesSpot 수식 작성부탁드립니다.
또한 2번 같은 경우 본문의 라인이 길어질 수 있어 사용자함수로 만들어서
사용코자 하는데 가능할지요.
1. 예스트레이더의 선물 진입시 헷지를 위하여 옵션 매수
2. 3.0 이하의 콜옵션과 풋옵션중에 3.0 에 가장 근접하는 콜/풋 종목을 찾고
3. 선물매수신호 -> 그 종목이 콜이면 콜매도, 풋이면 풋매수, 선물매수청산신호 -> 옵션청산
4. 선물매도신호 -> 그 종목이 콜이면 콜매수, 풋이면 풋매도, 선물매도청산신호 -> 옵션청산
5. 옵션매수는 매수1호가에 지정가주문, 미체결시 1초후 매도1호가주문,
미체결시 3초후 매도3호가 주문
감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2013-12-27 11:12:13
안녕하세요
예스스탁입니다.
아래식 참고하시기 바랍니다.
var Start;
var UNum; var LNum;
var CallCode; var CallPrice;
var PutCode; var PutPrice;
var CC; var PP;
var CallOrderCode; var PutOrderCode;
var BT; var ST;
var BuySignalCode; var SellSignalCode;
var BuySignalID; var SellSignalID;
var BuySignalNum; var SellSignalNum;
var Replace1; var Replace2;
function Main_OnStart()
{
Start = 0;
}
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
UNum = Option.uppersATM;
LNum = Option.lowersATM;
CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
PutCode = new Array(UNum+LNum+1);
CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
PutPrice = new Array(UNum+LNum+1);
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
if (Option.GetCurrent(0, i) < 3.0 )
{
CallPrice[i+LNum] = Math.abs(Option.GetCurrent(0, i));
CallCode[i+LNum] = Option.GetATMCallRecent(i);
}
else
{
CallPrice[i+LNum] = -1;
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
CC = -1;
CallOrderCode = -1;
for (var iii = -LNum; iii <= UNum; iii++)
{
if (CallPrice[iii+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[iii+LNum];
CallOrderCode = CallCode[iii+LNum]
}
}
for (var ii = -UNum; ii <= LNum; ii++)
{
if (Option.GetCurrent(1, ii) < 3.0)
{
PutPrice[ii+UNum] = Math.abs(Option.GetCurrent(1, ii));
PutCode[ii+UNum] = Option.GetATMPutRecent(ii);
}
else
{
PutPrice[ii+UNum] = -1;
PutCode[ii+UNum] = -1;
}
}
PP = -1;
PutOrderCode = -1;
for (var iiii = -UNum; iiii <= LNum; iiii++)
{
if (PutPrice[iiii+UNum] > PP)
{
PP = PutPrice[iiii+UNum];
PutOrderCode = PutCode[iiii+UNum];
}
}
if (Signal.signalKind == 1)
{
Start = 1;
if (CC >= PP && CC > -1 && PP > -1)
{
BT = 1;
Replace1 = 0;
BuySignalCode = CallOrderCode;
BuySignalID = Account1.OrderSell(BuySignalCode, 1, Option.GetAskByCode(BuySignalCode, 1), 0);
}
else{
BT = -1;
Replace1 = 0;
BuySignalCode = PutOrderCode;
BuySignalID = Account1.OrderBuy(BuySignalCode, 1, Option.GetBidByCode(BuySignalCode, 1), 0);
}
}
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 2)
{
if (BT == 1)
{
Account1.OrderBuy(BuySignalCode, 1, Option.GetAskByCode(BuySignalCode, 1), 0);
}
if (BT == -1)
{
Account1.OrderSell(BuySignalCode, 1, Option.GetBidByCode(BuySignalCode, 1), 0);
}
}
if (Signal.signalKind == 3)
{
Start = 1;
if (CC >= PP && CC > -1 && PP > -1)
{
ST = 1;
Replace2 = 0;
SellSignalCode = CallOrderCode;
SellSignalID = Account1.OrderBuy(SellSignalCode, 1, Option.GetBidByCode(SellSignalCode, 1), 0);
}
else{
ST = -1;
Replace2 = 0;
SellSignalCode = PutOrderCode;
SellSignalID = Account1.OrderSell(SellSignalCode, 1, Option.GetAskByCode(SellSignalCode, 1), 0);
}
}
if (Start == 1 && Signal.signalKind == 4)
{
if (ST == 1)
{
Account1.OrderSell(SellSignalCode, 1, Option.GetBidByCode(SellSignalCode, 1), 0);
}
if (ST == -1)
{
Account1.OrderBuy(SellSignalCode, 1, Option.GetAskByCode(SellSignalCode, 1), 0);
}
}
}
function Main_OnOrderResponse(OrderResponse)
{
if (OrderResponse.orderID == BuySignalID)
{
BuySignalNum = OrderResponse.orderNum;
if (BT == 1 && Replace1 == 0)
{
Main.SetTimer(1, 1000);
Main.SetTimer(2, 3000);
}
}
if (OrderResponse.orderID == SellSignalID)
{
SellSignalNum = OrderResponse.orderNum;
Main.SetTimer(3, 1000);
Main.SetTimer(4, 3000);
}
}
function Main_OnTimer(nEventID)
{
if (nEventID == 1 && Replace1 == 0)
{
Replace1 = 1;
Account1.SetUnfillOrderNumber(BuySignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && BT == 1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetBidByCode(BuySignalCode,1));
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && BT == -1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetAskByCode(BuySignalCode,1));
}
}
if (nEventID == 2 && Replace1 == 1 )
{
Replace1 = 2;
Account1.SetUnfillOrderNumber(BuySignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && BT == 1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetBidByCode(BuySignalCode,3));
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && BT == -1)
{
BuySignalID = Account1.OrderReplacePrice(BuySignalNum, Option.GetAskByCode(BuySignalCode,3));
}
}
if (nEventID == 3 && Replace2 == 0)
{
Replace2 = 1;
Account1.SetUnfillOrderNumber(SellSignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && ST == 1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetAskByCode(SellSignalNum,1));
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && ST == -1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetBidByCode(SellSignalNum,1));
}
}
if (nEventID == 4 && Replace2 == 1 )
{
Replace2 = 2;
Account1.SetUnfillOrderNumber(BuySignalNum);
if (Account1.Unfill.count > 0 && ST == 1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetAskByCode(SellSignalNum,3));
}
if (Account1.Unfill.count > 0 && ST == -1)
{
SellSignalID = Account1.OrderReplacePrice(SellSignalNum, Option.GetBidByCode(SellSignalNum,3));
}
}
}
즐거운 하루되세요
> 착한이 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 옵션매수문의
> 수고하십니다. 아래의 내용에 맞게 YesSpot 수식 작성부탁드립니다.
또한 2번 같은 경우 본문의 라인이 길어질 수 있어 사용자함수로 만들어서
사용코자 하는데 가능할지요.
1. 예스트레이더의 선물 진입시 헷지를 위하여 옵션 매수
2. 3.0 이하의 콜옵션과 풋옵션중에 3.0 에 가장 근접하는 콜/풋 종목을 찾고
3. 선물매수신호 -> 그 종목이 콜이면 콜매도, 풋이면 풋매수, 선물매수청산신호 -> 옵션청산
4. 선물매도신호 -> 그 종목이 콜이면 콜매수, 풋이면 풋매도, 선물매도청산신호 -> 옵션청산
5. 옵션매수는 매수1호가에 지정가주문, 미체결시 1초후 매도1호가주문,
미체결시 3초후 매도3호가 주문
감사합니다.
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