답변완료
여러 종목의 주식을 시스템트레이딩하고 싶을때
만약 여러 종목의 주식을 한 계좌에서 시스템 트레이딩할때 각 시스템마다 상호간섭이
있는지 알고 습니다. 예를 들어 주식 A,B 두 종목을 하나의 계좌에서 각각 A,B 시스템
으로 독립적으로 매매를 한다고 가정할 때 종목 A를 매수하고 A 시스템의
marketposition 값은 당연히 1이 됩니다. 그런데 B 종목을 매수하지 않은 상황에서 B
시스템에서의 marektposition은 1이되나요 0이되나요. 시스템 A,B가 계좌를 공유하는
상황에서 A가 매수된 상태라면 B 시스템의 marketposition 도 매수상태가 되어야 하는
겁니까? 아니면 영항을 받지 않고 오직 종목B에만 국한되서 작동합니까?
2010-03-04
2026
글번호 203499
예스트레이더 (iM증권)
답변완료
최적화작업시 수익률말고 총손익으로 정렬하는 기능은 없는 건가요? ㅡㅡ
제가 투자하는게 현물쪽이라 시뮬레이션 할때 주식수가 여러주가 계산되는데요. (고정자산 기준진입)
아랫 메일로 한번 말씀드렸다시피 이런 경우는 투자요구금액이 잘못계산이 되서 수익률이 이상하게 계산이됩니다. (아래 메일 참조)
이런것 말고 그냥 총손익으로 정렬하는 기능은 없는건가요 ?
투자요구금액 문제때문에 1주로 최적화 했다 고정자산 기준전입으로 바꿔서 결과를 확인하는 과정을 계속 반복하니
은근히 짜증이나네요. 아니면 투자요구금액 = 진입가격 x '진입수량' + MDD로 고쳐주시던가요.
---------- [ Original Message ] ----------
Subject: Re: RE: 예스트레이더의 시뮬레이션에서의 수익률에 대해서 문의드립니다.
Date: Mon, 28 Dec 2009 10:01:55 +0900
From: "설경호" <everstories@paran.com>
To: "박상우" <chartist@naver.com>
흠.. 그렇게 계산되는군요.
근데 주식이 한주를 매수하는게 아닌데 한주가격에 MDD를 더하는게 무슨의미가 있을지요.
진입가격 x 진입수량 + MDD로 고치는게 좋을것 같은데요.
참고하세요.
---------- [ Original Message ] ----------
Subject: RE: 예스트레이더의 시뮬레이션에서의 수익률에 대해서 문의드립니다.
Date: Thu, 24 Dec 2009 19:11:33 +0900
From: 박상우<chartist@naver.com>
To: 설경호<everstories@paran.com>
안녕하세요? 예스스탁 박상우입니다.
투자요구금액은 차트 맨 앞쪾의 최초 진입가격에 최대손실폭을 더해서 구합니다.
즐거운 저녁 보내세요..
---------- [ Original Message ] ----------
Subject: 예스트레이더의 시뮬레이션에서의 수익률에 대해서 문의드립니다.
Date: Thu, 24 Dec 2009 15:43:12 +0900
From: "설경호" <everstories@paran.com>
To: "박상우" <chartist@naver.com>
Cc: "Yesstock" <webmaster@yesstock.com>
안녕하세요. 설경호입니다.
그동안은 모의실험격으로 KODEX200을 한주씩만 매매 하면서 몇달동안 관찰했는데요.
새해부터는 물량을 좀 실어볼까해서 시뮬레이션을 돌려봤는데 수익율부분이 좀 이상하네요.
제가 돌리고 있는 시스템의 하나를
첨부처럼 '고정산기준진입' 100만원으로 시뮬레이션을 돌리면 KODEX200의 현재가격에 맞춰
몇십주씩 사고 파는데요.
한 7년동안 총손익 180만원이 났는데요. 그러면 7년간 수익률은 180%정도 되는것 같은데,
첨부의 성능보고서에는 수익률이 1069%로 나오네요.
1806065/168879(투자요구금액) = 10.69에서 나온계산인것 같기는 한데,
투자요구금액이 납득이 안가네요.
설명좀 부탁드립니다.
2010-03-03
1632
글번호 203497
예스트레이더 (iM증권)