답변완료
최적화 방법 추가 부탁드려요
최적화 방법 추가를 건의 드립니다.
현재 최적화 방법은 변수값 전수 대입방법과
각 변수별 별도 대입후 변수별 최대값을 선정하는 방법 두가지가 있는데
첫번째 것은 변수가 많아지면 사용이 불가능할정도가되고,
두번째 것은 아쉬운데로 사용하는데 미련이 많이 남네요.
그래서 새로운 최적화 방법으로
범위축소 최적화 방법으로
최적화 대상범위와 최소 최적화 단위, 범위축소 단위(배수)를 선택해주면
처음에는 넓은 범위를 최적화하고,
그중 큰 값을 기준으로 범위를 다시 자동으로 세분화해서 최적화하고,
몇번 반복후, 정해진 최소 최적화 단위로 최적화하는 방법을
사용하면 아쉬운데로 효과는 클것 같습니다.
이번개선에 반영 부탁드려요. ^^
많은 분들이 최적화 부분에 관심이 많을 듯합니다.
이부분 개선에 추가된다면 정말 도움이 많이 될듯합니다.
그럼 답변 기다리겠습니다. ^^
2011-10-03
909
글번호 205421
예스트레이더 (iM증권)
답변완료
시스템트레이딩 관련 질의입니다.
안녕하세요.
리딩투자증권에서 예스트레이더로 시스템트레이딩을 돌리고 있습니다.
우선 전략 간단히 말씀드리면, 일반적인 낙폭과다시 물타기식 분할매수 전략인데요.
1. 매수1: 엔벨로프 하단선 닿으면 매수 (비중 33%)
2. 매수2: 1차 매수가에서 5% 하락시 매수 (비중 33%)
3. 매수3: 2차 매수가에서 5% 하락시 매수 (비중 33%)
4. 청산 : 매수평균가에서 5% 수익시 청산
이런 시스템을 코스피의 3개 종목에 걸어두었습니다.
시스템을 걸어두고 몇일을 지켜본 결과 2가지 의문점이 생겨서 질의합니다.
1. 매일 새벽 어느 시점에 서버와 연결이 끊어집니다. (약 3시~5시 경으로 추측)
- 재접속을 하면, 걸어둔 시스템들이 모두 초기화 되어져있습니다.
- 예를들어, 어제 A종목에 매수1 주문으로 비중 33% 금액만큼 잔고에 있었는데요.
- 재접속 이후 시스템모니터에 포지션상태가 "매수"에서 "포지션 없음"으로 바뀌고,
- 오늘 장이 열리자마자 새로 매수1 주문이 발생하면서, 또 33% 비중 만큼 매수 주문이 발생했습니다.
- 어제 매수1 주문 이후 주가변동이 없었으니, 오늘 장이 열리자 마자
초기화된 시스템이 매수1 주문을 다시 발생시킨거죠..
- 초기화는 이런 문제도 발생시킵니다.
- 어제 매수1 주문으로 체결된 걸 기억 못하니, 어제 보다 오늘 주가가 5% 상승해도 청산신호가 나오지 않는다는..
● 이렇게 매일 초기화되면, 당일청산이 아닌 전략은 어떻게 적용해야 하나요?
2. 아까 저 전략을 3개의 종목에 걸어두었다고 말씀드렸는데,
- A종목에서 매수1 주문이 발생하여 보유금액의 33% 비중만큼 매수를 합니다.
- B종목에서도 매수1 조건에 해당되어 보유금액의 33% 비중만큼 매수되구요.
- 그럼 A종목은 주가가 지속하락할때, 매수2, 매수3 으로 물타기가 불가능해집니다.
- B종목을 매수해 버려서, A종목 매수3 신호가 발생해도 예수금 부족으로 주문이 안나가기 때문이죠.
- 분할매수를 생명으로 하는 전략인 만큼 이는 큰 문제일 수 밖에 없는데요..
- 운 안 좋으면 3종목 모두 매수1, 매수1, 매수1 주문이 발생되어, 추가 하락에 대비할 수가 없기 때문이죠..
● 여러 종목에 시스템을 걸때,
한 종목 주문이 체결되면, 다른 종목에 걸어둔 시스템에서 진입신호가 발생하지 않게 하는 방법이 있나요?
잔고에 한 주라도 있으면 매수 1주문이 발생하지 않게 한다던지 하는 방법으로..
제 전략에 너무 고집하는 듯해서 정말 죄송하지만,,,
오래동안 고민하고 공부해서 만든 전략인 만큼 어떤 방법으로든 실행해 보고 싶은 마음입니다.
부탁드릴게요.
2011-09-30
944
글번호 205416
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