답변완료
차기버전 ATM 옵션 개선건의
이제 곧 차기버전이 나올 때가 된 것 같아서 많이 기대가 됩니다.
부탁드리고 싶은 사항은 연결옵션 ATM, ATM+1 , 등이 현재 종가 기준으로
계산되고 있는데 밤사이의 변동이 심해서 ATM 연결 옵션을 활용하는
의미가 많이 퇴색되고 있는 것 같습니다. 전략의 성능에도 영향을 미치구요.
제일 좋은 것은 동시호가 때 예상호가를 보고 이론가로 계산하는 것이지만,
이 역시 여러가지 문제들이 존재하니, 차선책으로 CME 야간선물의 종가를 기준으로 ATM 을
계산한다면 구현하시기도 쉽고 사용자들도 상당히 유효한 방법이 될 것으로 생각합니다.
차기버전에서는 이를 꼭 고려해주시기를 부탁드립니다.
또 혹시 가능하시다면 타사와 같이 ATM+-3, ATM+_4
및 거래량연결옵션이나 가격이 1.0, 2.0 ... 에 가까운 연결옵션 등이 구현된다면
강력한 옵션전략 툴이 될 것 같습니다.
늘 감사합니다.
2012-05-25
608
글번호 206467
기타