안녕하세요? 예스스탁입니다. 적용하신 수수료나 슬리피지는 충분히 여유롭게 반영해 주신것 같습니다. 성능보고서의 결과치로 볼 때로 좋은 성과를 보이는 것으로 보입니다. 눈에 띄는 부분은 최대손실이 367포인트가 나오는데, 한번의 손실에서 너무 크지 않나 생각됩니다. 이외에는 특별히 말씀드릴 내용은 없습것 같습니다. 두 전략 중에 선택한다면 여러 기준이 있을 수 있겠지만, 개인적으로는 sharpe ratio가 더 높은 것을 선호합니다. 과최적화 부분은 리포트로는 알 수 없는 부분으로, 로직의 내용이 심플한지, 전진분석이나 근접해 있는 다른 주기(30분봉이라면 29분봉, 28분봉 등)에 적용했을 때도 유사하게 성과가 유지되는지 등을 확인해 보시면 될것 같습니다. 감사합니다. > 프렉탈 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 성과 보고서를 보시고 평가를 부탁드립니다. > 안녕하세요? 지방에서 독학으로 공부하고 전략을 만들고 혼자서만 평가를 하다보니 딱히 도움받을 방법이 마땅치 않아서 지푸라기라도 잡는 심정으로 제 전략들의 성과에 대한 평가를 부탁드리려고 합니다. 1번과 2번 전략 모두 거의 비슷한 로직으로 만들었습니다. 2번 전략에는 1번 전략에 없는 진입 필터를 한개 더 넣었지만, 청산 로직은 같습니다. 제가 걱정되는 것은,TPI(매매성능지수)를 더 높여보려고 해보았지만 일단 현재는 여기까지가 한계인 듯합니다. 그리고 Sharpe Ratio도 좀 부족한 듯 합니다. 그 밖에 수수료와 슬리피지가 적당한지(진입과 청산은 거의 다 AtStop 주문이고, 일부는 AtMarket 주문입니다.), 최대손실폭이 너무 큰것은 아닌지, 무엇보다도 과최적화의 위험은 없는지가 걱정입니다. 3개월 정도 모의를 돌리고 있지만, 전문가님의 관점에서 이 전략들이 운용 가능성이 조금이라도 보이는지가 궁금합니다. 볼품없는 전략이지만, 그래도 둘중에서 하나를 고른다면, 어떤 전략을 골라주실수 있는지 부탁드립니다. 간단하게라도 평가를 한번 해주시면 정말 많은 도움이 되겠습니다. 고맙습니다.

안녕하세요? 평가해주신 내용 잘 보았습니다. 자세한 말씀 해주셔서 고맙습니다. 조금만 더 여쭤보겠습니다. 말씀하신데로 29분과 28분에도 적용을 해보았습니다. 그런데 29분에 적용을 할때에 새로 최적화를 해보는 것이 맞을지, 아니면 30분 최적화에서 선택되었던 변수를 그대로 29분에 적용을 하는 것이 맞을지 한번 더 확인 부탁드립니다. 29분에서 새로 최적화하면 총손익이 17~18 퍼센트 줄어듭니다. 그렇지 않고 30분에서 선택되었던 변수를 그대로 적용해보면 총손익이 30퍼센트 줄어듭니다. 한번 더 조언 부탁드립니다. 고맙습니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시스템 성과 보고서를 보시고 평가를 부탁드립니다. > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 적용하신 수수료나 슬리피지는 충분히 여유롭게 반영해 주신것 같습니다. 성능보고서의 결과치로 볼 때로 좋은 성과를 보이는 것으로 보입니다. 눈에 띄는 부분은 최대손실이 367포인트가 나오는데, 한번의 손실에서 너무 크지 않나 생각됩니다. 이외에는 특별히 말씀드릴 내용은 없습것 같습니다. 두 전략 중에 선택한다면 여러 기준이 있을 수 있겠지만, 개인적으로는 sharpe ratio가 더 높은 것을 선호합니다. 과최적화 부분은 리포트로는 알 수 없는 부분으로, 로직의 내용이 심플한지, 전진분석이나 근접해 있는 다른 주기(30분봉이라면 29분봉, 28분봉 등)에 적용했을 때도 유사하게 성과가 유지되는지 등을 확인해 보시면 될것 같습니다. 감사합니다. > 프렉탈 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 성과 보고서를 보시고 평가를 부탁드립니다. > 안녕하세요? 지방에서 독학으로 공부하고 전략을 만들고 혼자서만 평가를 하다보니 딱히 도움받을 방법이 마땅치 않아서 지푸라기라도 잡는 심정으로 제 전략들의 성과에 대한 평가를 부탁드리려고 합니다. 1번과 2번 전략 모두 거의 비슷한 로직으로 만들었습니다. 2번 전략에는 1번 전략에 없는 진입 필터를 한개 더 넣었지만, 청산 로직은 같습니다. 제가 걱정되는 것은,TPI(매매성능지수)를 더 높여보려고 해보았지만 일단 현재는 여기까지가 한계인 듯합니다. 그리고 Sharpe Ratio도 좀 부족한 듯 합니다. 그 밖에 수수료와 슬리피지가 적당한지(진입과 청산은 거의 다 AtStop 주문이고, 일부는 AtMarket 주문입니다.), 최대손실폭이 너무 큰것은 아닌지, 무엇보다도 과최적화의 위험은 없는지가 걱정입니다. 3개월 정도 모의를 돌리고 있지만, 전문가님의 관점에서 이 전략들이 운용 가능성이 조금이라도 보이는지가 궁금합니다. 볼품없는 전략이지만, 그래도 둘중에서 하나를 고른다면, 어떤 전략을 골라주실수 있는지 부탁드립니다. 간단하게라도 평가를 한번 해주시면 정말 많은 도움이 되겠습니다. 고맙습니다.

안녕하세요? 예스스탁입니다. 근접한 주기에 적용해 보는 이유는 시장의 움직임이 약간 변한다고 가정했을 때 이 전략이 유사한 성과를 보여줄지 확인해 보기 위한 방법으로 과최적화를 검증하기 위한 하나의 방법입니다. 따라서 변수의 변경 없이 그대로 적용해 보셔야 해당 전략의 강건성을 테스트해 볼 수 있습니다. 다만, 주기가 크게 변하는 경우(예를 들어 30분 -> 10분)는 사용한 지표의 변수가 변경된 주기에는 적합하지 않을 수 있기 때문에 이런 경우는 변수 최적화를 다시 시도할 수 있겠습니다. 감사합니다. > 프렉탈 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 시스템 성과 보고서를 보시고 평가를 부탁드립니다. > 안녕하세요? 평가해주신 내용 잘 보았습니다. 자세한 말씀 해주셔서 고맙습니다. 조금만 더 여쭤보겠습니다. 말씀하신데로 29분과 28분에도 적용을 해보았습니다. 그런데 29분에 적용을 할때에 새로 최적화를 해보는 것이 맞을지, 아니면 30분 최적화에서 선택되었던 변수를 그대로 29분에 적용을 하는 것이 맞을지 한번 더 확인 부탁드립니다. 29분에서 새로 최적화하면 총손익이 17~18 퍼센트 줄어듭니다. 그렇지 않고 30분에서 선택되었던 변수를 그대로 적용해보면 총손익이 30퍼센트 줄어듭니다. 한번 더 조언 부탁드립니다. 고맙습니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 시스템 성과 보고서를 보시고 평가를 부탁드립니다. > 안녕하세요? 예스스탁입니다. 적용하신 수수료나 슬리피지는 충분히 여유롭게 반영해 주신것 같습니다. 성능보고서의 결과치로 볼 때로 좋은 성과를 보이는 것으로 보입니다. 눈에 띄는 부분은 최대손실이 367포인트가 나오는데, 한번의 손실에서 너무 크지 않나 생각됩니다. 이외에는 특별히 말씀드릴 내용은 없습것 같습니다. 두 전략 중에 선택한다면 여러 기준이 있을 수 있겠지만, 개인적으로는 sharpe ratio가 더 높은 것을 선호합니다. 과최적화 부분은 리포트로는 알 수 없는 부분으로, 로직의 내용이 심플한지, 전진분석이나 근접해 있는 다른 주기(30분봉이라면 29분봉, 28분봉 등)에 적용했을 때도 유사하게 성과가 유지되는지 등을 확인해 보시면 될것 같습니다. 감사합니다. > 프렉탈 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템 성과 보고서를 보시고 평가를 부탁드립니다. > 안녕하세요? 지방에서 독학으로 공부하고 전략을 만들고 혼자서만 평가를 하다보니 딱히 도움받을 방법이 마땅치 않아서 지푸라기라도 잡는 심정으로 제 전략들의 성과에 대한 평가를 부탁드리려고 합니다. 1번과 2번 전략 모두 거의 비슷한 로직으로 만들었습니다. 2번 전략에는 1번 전략에 없는 진입 필터를 한개 더 넣었지만, 청산 로직은 같습니다. 제가 걱정되는 것은,TPI(매매성능지수)를 더 높여보려고 해보았지만 일단 현재는 여기까지가 한계인 듯합니다. 그리고 Sharpe Ratio도 좀 부족한 듯 합니다. 그 밖에 수수료와 슬리피지가 적당한지(진입과 청산은 거의 다 AtStop 주문이고, 일부는 AtMarket 주문입니다.), 최대손실폭이 너무 큰것은 아닌지, 무엇보다도 과최적화의 위험은 없는지가 걱정입니다. 3개월 정도 모의를 돌리고 있지만, 전문가님의 관점에서 이 전략들이 운용 가능성이 조금이라도 보이는지가 궁금합니다. 볼품없는 전략이지만, 그래도 둘중에서 하나를 고른다면, 어떤 전략을 골라주실수 있는지 부탁드립니다. 간단하게라도 평가를 한번 해주시면 정말 많은 도움이 되겠습니다. 고맙습니다.