안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

예스트레이더 프로그램 상에 시장의 체결강도를 순위별로 검색해 볼수 있는 메뉴가 없더군요. 혹시 수식으로 가능하면 좀 부탁드리겠습니다.

26주 이평선과 52주 이평선이 정배열일 경 캔들 아래에 화살표를 위로 향하게 가능할까요?? 반대로 역배열이 되면 나타나지 않도록 부탁드립니다. ㅎㅎ 날씨 넘 덥네요. 건강 유의하십시오.

전략실행차트가 많아지면 문제가 생길 것 같은데 보통 전략실행차트를 몇개까지 동시에 사용이 가능한가요? 전략실행차트를 10개 이상 사용하여 주문을 실행할 경우에 문제가 발생할 가능성이 있나요?

아래의 함수에 조건을 추가하고싶습니다. 1계약거래에서 3연패발생시에는 4번째거래는 2계약매매하고 싶습니다. 4연패발생시에는 5번째 거래서부터는 1계약 거래입니다. var : entry1(0); var : ho1(0),OL1(0),HL1(0); var : maho1(0),maOL1(0),maHL1(0); var : cnt1(0),sumho1(0),sumOL1(0),sumHL1(0); var : EntryCnt1(0); var : V1(0),V2(0),V3(0),V4(0),V5(0); var : V6(0),V7(0),V8(0),V9(0),V10(0); if bdate != bdate[1] Then entry1 = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then entry1 = entry1+1; ho1 = Dayhigh-Dayopen; OL1 = DayOpen-DayLow; HL1 = DayHigh-DayLow; sumho1 = 0; sumOL1 = 0; sumHL1 = 0; for cnt1 = 1 to 10{ sumho1 = sumho1 + (dayhigh(cnt1)-dayopen(cnt1)); sumOL1 = sumOL1 + (DayOpen(cnt1)-DayLow(cnt1)); sumHL1 = sumHL1 + (DayHigh(cnt1)-DayLow(cnt1)); } maho1 = sumho1/10; maOL1 = sumOL1/10; maHL1 = sumHL1/10; V1 = dayopen(0)+maho1; V2 = DayOpen(0)-maOL1; V3 = DayOpen(0)+maHL1; V4 = DayOpen(0)-maHL1; V5 = NthMaxList(1,V1,V2,V3,V4); V6 = NthMaxList(2,V1,V2,V3,V4); V9 = NthMaxList(3,V1,V2,V3,V4); V10 = NthMaxList(4,V1,V2,V3,V4); V7 = (V5+V10)/2; V8 = (V6+V9)/2; if MarketPosition == 0 and entry1 == 0 Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7-0.02); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8-0.02); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{ ExitShort("sp1",atlimit,V9-0.03); ExitShort("sl1",AtStop,V6); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{ ExitShort("sp2",atlimit,V9-0.03); ExitShort("sl2",AtStop,V6); } var : TF(0); var : Xtime(0), Etime(false),cnt(0),mav1(0),mav2(0); var : HV(0),LV(0),HV1(0),LV1(0),HV2(0),LV2(0); Array : HH[50](0),LL[50](0),CC[50](0); mav1 = ma(c,5); mav2 = ma(C,20); TF = TimeToMinutes(stime)%30; if Bdate != Bdate[1] Then{ Etime = true; if stime >= 090000 Then Xtime = 050000; Else Xtime = 060000; } if Bdate != Bdate[1] or (TF < TF[1] and stime > stime[1]) or date != date[1] Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 49{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; CC[0] = C; if HH[25+2] > 0 Then{ HV = HH[0]; LV = LL[0]; HV1 = HH[1]; LV1 = LL[1]; HV2 = HH[2]; LV2 = LL[2]; for cnt = 0 to 25{ if HH[cnt] > HV Then HV = HH[cnt]; if LL[cnt] < LV Then LV = LL[cnt]; if HH[cnt+1] > HV Then HV = HH[cnt+1]; if LL[cnt+1] < LV Then LV = LL[cnt+1]; if HH[cnt+2] > HV Then HV = HH[cnt+2]; if LL[cnt+2] < LV Then LV = LL[cnt+2]; } var1 = (HV+LV)/2; var2 = (HV1+LV1)/2; var3 = (HV2+LV2)/2; if Etime == true then{ if MarketPosition == 0 and CC[0] > var1 and CC[1] < var2 and CC[2] < var3 and C >= daylow+0.5 Then buy("b",AtMarket); if MarketPosition == 1 and c <= highest(H,BarsSinceEntry)-0.5 and CrossDown(mav1,mav2) Then ExitLong("bx",AtMarket); } } if stime == Xtime or (stime > Xtime and stime[1] < Xtime) Then{ Etime = false; ExitLong(); } SetStopLoss(0.8,PercentStop); SetStopProfittarget(3,PercentStop); SetStopInactivity(3,23,PercentStop);

제가 30분봉 시뮬레이션 차트에 대해 여쭤보니 다음과 같이 답변하셨습니다. ------------------------ 안녕하세요? 예스스탁입니다. 문의하신 내용 답변드립니다. 장마감 동시호가의 체결 데이터를 3시봉으로 별도로 만들지 말고, 그 이전 봉에 포함하는 것에 대해서 방법이 있는지 문의하셨는데, 문의하신 내용처럼 보실 수 있는 방법은 없습니다. 일반적인 HTS의 차트에서는 문의하신 내용처럼 나중에 만들어진 봉을 이전 봉의 데이터에 소급하여 처리해도 특별한 문제가 발생되지 않지만, 봉완성에 따라 자동주문이 발생되는 시스템트레이딩 프로그램에서는 확정된 봉이 소급되어 바뀔경우 신호도 소급해서 바뀔 수 있는 문제가 있기 때문에 문의하신 방법대로 처리를 해 드리지 못합니다. 도움되는 답변을 드리지 못해 죄송합니다. 감사합니다. > 스테디어드밴서 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 30분봉차트에서 ... > 안녕하세요... 주식 시뮬레이션차트-30분봉 차트에서 3시~3시30분까지의 봉이 하나 더 있더군요. 종가봉(동시호가 종가봉)이요. 그래서 다른 증권사 30분봉 차트와는 다른 값이 나와요. 왜냐하면 다른 증권사 30분봉차트는 2시30분~3시까지의 봉이 그날의 마지막 30분봉이거든요. 30분봉 차트에서 "동시호가 종가"를 3시~3시30분까지의 봉으로 보는 것은 비합리적이고(이미 주식장은 끝났고 거래도 없으므로), 2시30분~3시까지의 봉이 그날의 마지막 30분봉인 것이 합리적으로 보입니다. 질문) 다른 증권사(예: 이베스트 증권)처럼, "그날의 마지막 30분봉"이 "2시30분~3시(동시호가 종가 반영)까지의 봉"이 되도록 차트를 수정하는 방법은 없나요? 감사합니다. ----------------------------- 질문) 그렇다면 30분봉 검색식에서도 "장마감 동시호가의 체결 데이터"를 "3시30분봉"으로 따로 인식한 데이터를 기준으로 검색하나요? 아니면 일반적인 증권사의 30분봉 차트를 기준으로 검색하나요? 감사합니다.

글번호 43478번 재질문입니다. 아래의 함수에 조건을 추가하고싶습니다. 1계약거래에서 2연패발생시에는 3번째거래는 2계약매매하고 싶습니다. var : entry(0),NP(0),NP1(0),NP2(0); var : ho(0),OL(0),HL(0); var : maho(0),maOL(0),maHL(0); var : cnt(0),sumho(0),sumOL(0),sumHL(0); var : EntryCnt(0),cond1(false); var : V1(0),V2(0),V3(0),V4(0),V5(0),V6(0),V7(0),V8(0),V9(0),V10(0); NP = NetProfit; if bdate != bdate[1] Then{ entry = 0; NP1 = NP[1]; NP2 = NP1[1]; Cond1 = true; if NP1 > NP2 Then cond1 = false; } if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then entry = entry+1; ho = Dayhigh-Dayopen; OL = DayOpen-DayLow; HL = DayHigh-DayLow; sumho = 0; sumOL = 0; sumHL = 0; for cnt = 1 to 10{ sumho = sumho + (dayhigh(cnt)-dayopen(cnt)); sumOL = sumOL + (DayOpen(cnt)-DayLow(cnt)); sumHL = sumHL + (DayHigh(cnt)-DayLow(cnt)); } maho = sumho/10; maOL = sumOL/10; maHL = sumHL/10; V1 = dayopen(0)+maho; V2 = DayOpen(0)-maOL; V3 = DayOpen(0)+maHL; V4 = DayOpen(0)-maHL; V5 = NthMaxList(1,V1,V2,V3,V4); V6 = NthMaxList(2,V1,V2,V3,V4); V9 = NthMaxList(3,V1,V2,V3,V4); V10 = NthMaxList(4,V1,V2,V3,V4); V7 = (V5+V10)/2; V8 = (V6+V9)/2; if MarketPosition == 0 and entry == 0 and cond1 == true Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7-0.02); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8-0.02); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{ ExitShort("sp1",atlimit,V9-0.03); ExitShort("sl1",AtStop,V6); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{ ExitShort("sp2",atlimit,V9-0.03); ExitShort("sl2",AtStop,V6); } var : TF(0); var : Xtime(0), Etime(false),mav1(0),mav2(0); var : HV(0),LV(0),HV1(0),LV1(0),HV2(0),LV2(0); Array : HH[50](0),LL[50](0),CC[50](0); mav1 = ma(c,5); mav2 = ma(C,20); TF = TimeToMinutes(stime)%30; if Bdate != Bdate[1] Then{ Etime = true; if stime >= 090000 Then Xtime = 060000; Else Xtime = 060000; } if Bdate != Bdate[1] or (TF < TF[1] and stime > stime[1]) or date != date[1] Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 49{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; CC[0] = C; if HH[25+2] > 0 Then{ HV = HH[0]; LV = LL[0]; HV1 = HH[1]; LV1 = LL[1]; HV2 = HH[2]; LV2 = LL[2]; for cnt = 0 to 25{ if HH[cnt] > HV Then HV = HH[cnt]; if LL[cnt] < LV Then LV = LL[cnt]; if HH[cnt+1] > HV Then HV = HH[cnt+1]; if LL[cnt+1] < LV Then LV = LL[cnt+1]; if HH[cnt+2] > HV Then HV = HH[cnt+2]; if LL[cnt+2] < LV Then LV = LL[cnt+2]; } var1 = (HV+LV)/2; var2 = (HV1+LV1)/2; var3 = (HV2+LV2)/2; if Etime == true then{ if MarketPosition == 0 and CC[0] > var1 and CC[1] < var2 and CC[2] < var3 and C >= daylow+0.5 Then buy("b",AtMarket); if MarketPosition == 1 and c <= highest(H,BarsSinceEntry)-0.5 and CrossDown(mav1,mav2) Then ExitLong("bx",AtMarket); } } if stime == Xtime or (stime > Xtime and stime[1] < Xtime) Then{ Etime = false; ExitLong(); } SetStopLoss(0.8,PercentStop); SetStopProfittarget(3,PercentStop); SetStopInactivity(3,23,PercentStop);

글번호 43478번 재질문입니다. 아래의 함수에 조건을 추가하고싶습니다. 1계약거래에서 2연패발생시에는 3번째거래는 2계약매매하고 싶습니다. var : entry1(0); var : ho1(0),OL1(0),HL1(0); var : maho1(0),maOL1(0),maHL1(0); var : cnt1(0),sumho1(0),sumOL1(0),sumHL1(0); var : EntryCnt1(0); var : V1(0),V2(0),V3(0),V4(0),V5(0); var : V6(0),V7(0),V8(0),V9(0),V10(0); if bdate != bdate[1] Then entry1 = 0; if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then entry1 = entry1+1; ho1 = Dayhigh-Dayopen; OL1 = DayOpen-DayLow; HL1 = DayHigh-DayLow; sumho1 = 0; sumOL1 = 0; sumHL1 = 0; for cnt1 = 1 to 10{ sumho1 = sumho1 + (dayhigh(cnt1)-dayopen(cnt1)); sumOL1 = sumOL1 + (DayOpen(cnt1)-DayLow(cnt1)); sumHL1 = sumHL1 + (DayHigh(cnt1)-DayLow(cnt1)); } maho1 = sumho1/10; maOL1 = sumOL1/10; maHL1 = sumHL1/10; V1 = dayopen(0)+maho1; V2 = DayOpen(0)-maOL1; V3 = DayOpen(0)+maHL1; V4 = DayOpen(0)-maHL1; V5 = NthMaxList(1,V1,V2,V3,V4); V6 = NthMaxList(2,V1,V2,V3,V4); V9 = NthMaxList(3,V1,V2,V3,V4); V10 = NthMaxList(4,V1,V2,V3,V4); V7 = (V5+V10)/2; V8 = (V6+V9)/2; if MarketPosition == 0 and entry1 == 0 Then{ if V7 > V8 Then sell("s1",AtStop,V7-0.02); if V7 < V8 Then sell("s2",Atlimit,V8-0.02); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s1") == true Then{ ExitShort("sp1",atlimit,V9-0.03); ExitShort("sl1",AtStop,V6); } if MarketPosition == -1 and IsEntryName("s2") == true Then{ ExitShort("sp2",atlimit,V9-0.03); ExitShort("sl2",AtStop,V6); } var : TF(0); var : Xtime(0), Etime(false),cnt(0),mav1(0),mav2(0); var : HV(0),LV(0),HV1(0),LV1(0),HV2(0),LV2(0); Array : HH[50](0),LL[50](0),CC[50](0); mav1 = ma(c,5); mav2 = ma(C,20); TF = TimeToMinutes(stime)%30; if Bdate != Bdate[1] Then{ Etime = true; if stime >= 090000 Then Xtime = 050000; Else Xtime = 060000; } if Bdate != Bdate[1] or (TF < TF[1] and stime > stime[1]) or date != date[1] Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 49{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; CC[cnt] = CC[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; CC[0] = C; if HH[25+2] > 0 Then{ HV = HH[0]; LV = LL[0]; HV1 = HH[1]; LV1 = LL[1]; HV2 = HH[2]; LV2 = LL[2]; for cnt = 0 to 25{ if HH[cnt] > HV Then HV = HH[cnt]; if LL[cnt] < LV Then LV = LL[cnt]; if HH[cnt+1] > HV Then HV = HH[cnt+1]; if LL[cnt+1] < LV Then LV = LL[cnt+1]; if HH[cnt+2] > HV Then HV = HH[cnt+2]; if LL[cnt+2] < LV Then LV = LL[cnt+2]; } var1 = (HV+LV)/2; var2 = (HV1+LV1)/2; var3 = (HV2+LV2)/2; if Etime == true then{ if MarketPosition == 0 and CC[0] > var1 and CC[1] < var2 and CC[2] < var3 and C >= daylow+0.5 Then buy("b",AtMarket); if MarketPosition == 1 and c <= highest(H,BarsSinceEntry)-0.5 and CrossDown(mav1,mav2) Then ExitLong("bx",AtMarket); } } if stime == Xtime or (stime > Xtime and stime[1] < Xtime) Then{ Etime = false; ExitLong(); } SetStopLoss(0.8,PercentStop); SetStopProfittarget(3,PercentStop); SetStopInactivity(3,23,PercentStop);

현대중공업 30분(Aroon)으로 매매하고 있읍니다. 그런데, 마지막봉 (3시~3시30분)에서 자꾸 신호가 뜹니다. 그래서, 다음날 첫 호가에 매매하면 가격 차이가 발생하여 (전날 신호가하고 다음날 실제 매매가격하고 차이가 발생) 수익률이 떨어집니다. 동시호가 에서 그대로 매매체결되게 할수 없나요? 아니면, 3시 4분경에 신호대로 매매하게 하는 방법은? (3시 4분대나 3시 15분 동시호가 종료후나 가격차이가 별로 없는것 같읍니다. 예외적인 가끔 이변이 있기는 하지만 흔치 않읍니다)