안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

안녕하세요. 해선 crude oil 종목에서 문의드립니다(yes Global차트 20분사용) 종목 운영시간은 17 - 16시 15분 입니다. 그런데 지난월물(10월)에서는 16시 15분에 봉이 있어는데 신규월물(11월)부터는 16시 까지만 봉이 생성되고 있읍니다.(11월물은 20일부터시작) 그러면 아래 식에서 시작시간및 청산시간을 어떻게 변경해야하나요?. 감사합니다 input : af1(0.01),max1(0.1); input : S1(20),P1(53); var : para1(0),T1(0); var : Bcond1(false); var : Scond1(false); var : pre(0),daycnt(0); para1 = sar(af1,max1); if stime == 170000 or (stime > 170000 and stime[1] < 170000) Then pre = TotalTrades; if MarketPosition == 0 Then daycnt = TotalTrades-Pre; Else daycnt = (TotalTrades-Pre)+1; if stime >= 170000 or stime < 160000 Then{ if crossup(C,para1) Then{ Bcond1 = false; var1 = H; var2 = L; T1 = 1; } if CrossDown(C,para1) Then{ Scond1 = false; var1 = H; var2 = L; T1 = -1; } if T1 == 1 and T1[1] == 1 and Bcond1 == false and H >= var1[1]+PriceScale*1 Then Bcond1 = true; if T1 == -1 and T1[1] == -1 and Scond1 == false and L <= var2[1]-PriceScale*1 Then Scond1 = true; if T1 == 1 and Bcond1 == false Then buy("B1",AtStop,var1+PriceScale*1); if T1 == -1 and Scond1 == false Then sell("S1",AtStop,var2-PriceScale*1); if daycnt == 0 and crossup(c,var1) and c > para1 Then buy("B2"); if daycnt == 0 and CrossDown(c,var2) and c < para1 Then sell("S2"); } =========================================================== 생략 =========================================================== if MarketPosition == 1 then{ if CrossDown(c,para1) Then exitlong("bx1"); } if MarketPosition == -1 then{ if crossup(c,para1) Then ExitShort("sx1"); } if stime == 160000 or (stime > 160000 and stime[1] < 160000) Then{ exitlong("bexit"); ExitShort("sexit"); }

수식 좀 부탁드립니다 macd오실+ macd오실- macd macd시그널 위 네가지 지표에서 macd오실+ - 두지표가격이 상승하다가 두지표의 가격차이가 직전봉과 비교해서 가격차이가 그대로일때 macd와 macd시그널도 같은자리에서 직전봉과 가격차가 같을때 매수신호 발생 매도신호는 반대 입니다 그리고 가격차이를 조정할수있도록 부탁드립니다 꾸벅 ^^

SetStopTrailing에 관한 질문드립니다. 일봉에서 시스템을 만들려고 합니다. 포지션 진입을 atstop으로 한 후 5분간은 SetStopTrailing(a, b, pointstop, 0); 5분 이후 부터는 SetStopTrailing(x, y, pointstop, 0); 이렇게 수식을 만들고자합니다. 간단한 예시와 함께 부탁드립니다. 포지션이 진입한 그 시점부터 SetStopTrailing이 발휘되도록 하고 싶습니다. 감사합니다.

input:n(1); var1=((-dayClose(n)+c)/dayClose(n))*100; var2=((-data2(Closed(n))+data2(c))/data2(Closed(n)))*100; var3=((-data3(Closed(n))+data3(c))/data3(Closed(n)))*100; var4=((-data4(Closed(n))+data4(c))/data4(Closed(n)))*100; var5=((-data5(Closed(n))+data5(c))/data5(Closed(n)))*100; var6=((-data6(Closed(n))+data6(c))/data6(Closed(n)))*100; var7=((-data7(Closed(n))+data7(c))/data7(Closed(n)))*100; var8=((-data8(Closed(n))+data8(c))/data8(Closed(n)))*100; var9=((-data9(Closed(n))+data9(c))/data9(Closed(n)))*100; var10=((-data10(Closed(n))+data10(c))/data10(Closed(n)))*100; plot1(avg(var1,var2,var3,var4,var5),"콜"); plot2(avg(var6,var7,var8,var9,var10),"풋"); plot3(avg(var1,var2,var3,var4,var5)+avg(var6,var7,var8,var9,var10),"격차"); plot4(0); 참조데이터를 이용해 옵션의 등락률을 평균한 수식입니다 plot5(지정한기간부터 현재까지 plot1값의 일간누적); plot6(지정한기간부터 현재까지 plot2값의 일간누적); plot7(지정한기간부터 현재까지 plot3값의 일간누적); 분봉에서 사용하고 싶습니다

아래와 같은 수식에서 진입하면 시초부터 손실이 발생하는 결과가 나와서 진입시간을 9시 30분에서 당일 청산을 2시55분으로 추가 하려고 하는데요. 도움 부탁드립니다. 제가 책보고 하니까 자꾸 아래 수식에 영향을 주는 에러가 나와서 잘 안되네요..^^: 간단한 수식도 초보에겐 어렵네요.. Inputs: 청산틱수(20); if MarketPosition <= 0 Then buy("b",AtStop,highest(H,5)+PriceScale); if MarketPosition >= 0 Then sell("s",AtStop,Lowest(L,5)-PriceScale); if MarketPosition == 1 Then exitlong("bx",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*청산틱수); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("sx",AtStop,lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*청산틱수);

과거데이터 켄들차트 일봉에서 시뮬레이션 테스트를 한다고 가정하고, atstop를 이용하여 시스템을 작성하였을 때, 시뮬레이션 결과를 신뢰할 수 있는지 궁금합니다. 예를들어 시초가가 100원 종가가 200원 저가 50원 고가 250원 이라고 가정한다면, 시뮬레이션에서 테스트 할 때, 100원에서 시작해서 50원까지 떨어졌다 250원까지 상승 후 200원에서 마감하는 직선적인 움직임만으로 인식을 하는지... 혹은 그날 파동의 움직임까지 감안을 해서 시스템 테스트 결과를 보여주는지가 궁금합니다. 즉, 과거 캔들차트에서 atstop으로 시스템을 작성하였을때, 그 시스템이 실제로 과거에서의 움직임에 따라 거래가 되었는지, 아니면 단지 단순한 시가,저가,종가,고가에 따른 직선적인 움직임만을 포착하여 결과를 보여주는지 궁금합니다.

2 개의 이평선 단기 = ma(c,50); 중기 = ma(c,200); 에서 단기이평선의 색을 단기가 장기 위에서 우상향하면 빨간색 우하향하면 노란색 단기가 장기 아래에서 우상향하면 흰색 우하향하면 녹색 으로 그리고 싶습니다.

해외선물(국내선물) 호가창에서 1호가당 100계약 이상의 매도와 매수를 차트로 만들어주세요.