안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

* 항상 많은 도움에 고맙습니다. * 100일 피보선 그리고저 하는데 이게 아닌가요? input : Per1(25.0),Per2(38.0),Per3(50.0),Per4(63.0),Per5(75); var : HH(0),LL(0); var1; ma(c,100) ; HH = max(var1); LL = min(var1); var1 = 10^(LOG10(HH)-(LOG10(HH)-LOG10(LL))*(Per1/100)); var2 = 10^(LOG10(HH)-(LOG10(HH)-LOG10(LL))*(Per2/100)); var3 = 10^(LOG10(HH)-(LOG10(HH)-LOG10(LL))*(Per3/100)); var4 = 10^(LOG10(HH)-(LOG10(HH)-LOG10(LL))*(Per4/100)); var5 = 10^(LOG10(HH)-(LOG10(HH)-LOG10(LL))*(Per5/100)); * 고맙 습니다.

다음과 같은 ts 이지코드를 예스에 붙여넣으면 에러가 엄청 많이 발생하네요... 도와주세요 Variables: m_typeEvalBase( 0.0 ), m_dbEvalProfitLoss( 0.0 ), m_nBarNumberBid( 0.0 ), m_nBarNumberAsk( 0.0 ), IntrabarPersist m_bValidEnvironment( false ), IntrabarPersist m_dbTickUnit( 0.0 ), m_dbTickPrice( 0.0 ), IntrabarPersist m_bSetExitRateAlwaysLong( false ), IntrabarPersist m_bSetExitRateAlwaysShort( false ), m_bExitPartLongHappend( false ), m_bExitPartShortHappend( false ), IntrabarPersist m_nTotalOpen( 1 ), IntrabarPersist m_nOpenVolume( 1 ), IntrabarPersist m_nTradeVolume( 1 ), IntrabarPersist m_nOpenAmount( 0 ), IntrabarPersist m_nTotalVolumes( 0 ), IntrabarPersist m_nTotalAmount( 0 ), IntrabarPersist m_bOrderSignaled( False ), tmpCount( 0 ), tmpAgo( 0 ), StochasticFast_Range( 14 ), StochasticFast_FastK( 3 ), StochasticFast_FastD( 3 ), outFastK( 0 ), outFastD( 0 ), outSlowK( 0 ), outSlowD( 0 ), stcst_fast( 0 ); Arrays: m_aryOpenVolume[1](0), m_aryExitVolume[1](0), m_aryOpenPrice[1](0), m_aryExitPrice[1](0); { ===================================== Get Volume from Direct Amount ===========================} Method double GetValidVolumeByDirectAmount(int amount) Var: double RetVolume; Begin if amount > Close Then RetVolume = amount / Close Else RetVolume = 0; Return RetVolume; End; { ===============================================================================================} { ===================================== Get Volume from rate of Amount ==========================} Method double GetValidVolumeByRateAmount(int amount, double rate) Var: double RetVolume; Begin if (amount * rate) > Close Then RetVolume = (amount * rate) / Close Else RetVolume = 0; Return RetVolume; End; { ===============================================================================================} { ===================================== Get Direct Volume =======================================} Method double GetValidVolumeByDirectVolume(int vol) Var: double RetVolume; Begin RetVolume = vol; Return RetVolume; End; { ===============================================================================================} { ====================================== Get Volume from rate of Volume =========================} Method double GetValidVolumeByRateVolume(int vol, double rate) Var: double RetVolume; Begin RetVolume = vol * rate * 0.01; Return RetVolume; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ============================================} { --------------------------------------Open--------------------------------------------------} Method void BuyEval_ThisClose(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[E]매수진입(TC)") vol Shares this bar on Close; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Open------------------------------------------------} Method void BuyReal_ThisClose(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[R]매수진입(TC)") vol Shares this bar on Close; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void BuyOrder_ThisClose(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin BuyReal_ThisClose(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin BuyEval_ThisClose(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade =============================================} { --------------------------------------Open---------------------------------------------------} Method void BuyEval_NextOpen(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[E]매수진입(NO)") vol Shares next bar at Open; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Open--------------------------------------------------} Method void BuyReal_NextOpen(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[R]매수진입(NO)") vol Shares next bar at Open; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void BuyOrder_NextOpen(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin BuyReal_NextOpen(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin BuyEval_NextOpen(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ============================================} { --------------------------------------Open--------------------------------------------------} Method void BuyEval_NextMarket(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[E]매수진입(NM)") vol Shares next bar at Market; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Open------------------------------------------------} Method void BuyReal_NextMarket(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[R]매수진입(NM)") vol Shares next bar at Market; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void BuyOrder_NextMarket(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin BuyReal_NextMarket(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin BuyEval_NextMarket(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ==============================================} { --------------------------------------Open----------------------------------------------------} Method void BuyEval_NextStop(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[E]매수진입(NS)") vol Shares next bar at price Stop; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Open---------------------------------------------------} Method void BuyReal_NextStop(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[R]매수진입(NS)") vol Shares next bar at price Stop; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void BuyOrder_NextStop(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin BuyReal_NextStop(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin BuyEval_NextStop(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade =============================================} { --------------------------------------Open---------------------------------------------------} Method void BuyEval_NextLimit(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[E]매수진입(NL)") vol Shares next bar at price Limit; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Open--------------------------------------------------} Method void BuyReal_NextLimit(int open_count, int vol, double price) Begin Buy ("[R]매수진입(NL)") vol Shares next bar at price Limit; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = CurrentBar; m_aryOpenPrice[open_count] = close; m_aryOpenVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Buy Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void BuyOrder_NextLimit(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin BuyReal_NextLimit(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin BuyEval_NextLimit(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ============================================} { --------------------------------------Exit--------------------------------------------------} Method void SellEval_ThisClose(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[E]매수청산(TC)") vol Shares Total this bar on Close; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellReal_ThisClose(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[R]매수청산(TC)") vol Shares Total this bar on Close; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void SellOrder_ThisClose(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin SellReal_ThisClose(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin SellEval_ThisClose(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ==============================================} { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellEval_NextOpen(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[E]매수청산(NO)") vol Shares Total next bar at Open; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellReal_NextOpen(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[R]매수청산(NO)") vol Shares Total next bar at Open; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void SellOrder_NextOpen(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin SellReal_NextOpen(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin SellEval_NextOpen(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ==============================================} { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellEval_NextMarket(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[E]매수청산(NM)") vol Shares Total next bar at Market; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Exit---------------------------------------------------} Method void SellReal_NextMarket(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[R]매수청산(NM)") vol Shares Total next bar at Market; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void SellOrder_NextMarket(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin SellReal_NextMarket(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin SellEval_NextMarket(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ==============================================} { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellEval_NextStop(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[E매수청산(NS)") vol Shares Total next bar at price Stop; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellReal_NextStop(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[R]매수청산(NS)") vol Shares Total next bar at price Stop; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void SellOrder_NextStop(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin SellReal_NextStop(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin SellEval_NextStop(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} { ==================================== Long Trade ==============================================} { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellEval_NextLimit(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[E]매수청산(NL)") vol Shares Total next bar at price Stop; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { --------------------------------------Exit----------------------------------------------------} Method void SellReal_NextLimit(int open_count, int vol, double price) Begin Sell ("[R]매수청산(NL)") vol Shares Total next bar at price Limit; If open_count <= CurrentEntries Then Begin m_nBarNumberBid = 0; m_nBarNumberAsk = 0; m_aryExitPrice[open_count] = close; m_aryExitVolume[open_count] = vol; MessageLog("[", BarDateTime.ToString(), "] Sell Vol : ", vol, ", CurrentContracts : ", CurrentContracts); End; End; { ===============================================================================================} Method void SellOrder_NextLimit(int open_count, int vol, double price, bool reverse) Begin If IsTodayBar(BarDateTime.ELDate) = true and IsOperatingTime() = true Then Begin If reverse = false Then Begin SellReal_NextLimit(open_count, vol, price); End; End Else Begin If reverse = false Then Begin SellEval_NextLimit(open_count, vol, price); End; End; End; { ===============================================================================================} Method double GetEvalTotalProfitLoss(int eval_type) Var: double eval_rate; Begin If MarketPosition = 1 Then Begin switch (eval_type) Begin case 0: eval_rate = (Close * CurrentShares) - (AvgEntryPrice * CurrentShares); break; case 1: eval_rate = (Close - AvgEntryPrice) / AvgEntryPrice * 100.0; break; case 2: eval_rate = (Close - AvgEntryPrice) / m_dbTickUnit; break; case 3: eval_rate = Close - AvgEntryPrice; break; End; End; Return eval_rate; End; { ===============================================================================================} Method double GetEvalEntryProfitLoss(int eval_type, int ago_num) Var: double eval_rate; Begin eval_rate = 0.0; If MarketPosition = 1 AND CurrentEntries > ago_num Then Begin value1 = m_aryOpenPrice[CurrentEntries - 1 - ago_num]; If value1 <> 0 Then Begin switch (eval_type) Begin case 0: eval_rate = Close - value1; break; case 1: eval_rate = (Close - value1) / value1 * 100.0; break; case 2: eval_rate = (Close - value1) / m_dbTickUnit; break; case 3: eval_rate = Close - value1; break; End; End; End; Return eval_rate; End; { ===============================================================================================} Method bool IsOperatingTime() Var: bool ret_val; Begin ret_val = true; Return ret_val; End; { ===============================================================================================} Method bool IsTodayBar(int bar_date) Var: bool ret_val; Begin ret_val = bar_date = CurrentDate; Return ret_val; End; { ===============================================================================================} { ====================================== Open Price Method ======= =========================} Method double GetOpenPrice(int ago_num) Var: double RetPrice; Begin RetPrice = 0.0; If CurrentEntries > ago_num Then Begin RetPrice = m_aryOpenPrice[CurrentEntries - 1 - ago_num]; End; Return RetPrice; End; { ===============================================================================================} { ====================================== Exit Price Method =================================} Method double GetExitPrice(int ago_num) Var: double RetPrice; Begin RetPrice = 0.0; If CurrentEntries > ago_num Then Begin RetPrice = m_aryExitPrice[CurrentEntries - 1 - ago_num]; End; Return RetPrice; End; { ===============================================================================================} Method int GetEqualTopCount(int ago, int bar_range) Var: int RetCount; Begin RetCount = 0; tmpCount = bar_range; tmpAgo = ago; Value1 = HighestFC(High[tmpAgo], tmpCount + 1); For Value2 = 0 To tmpCount - 1 Begin If Close[Value2 + tmpAgo] = Value1 Then RetCount = RetCount + 1; End; Return RetCount; End; { ===============================================================================================} Method int GetEqualBottomCount(int ago, int bar_range) Var: int RetCount; Begin RetCount = 0; tmpCount = bar_range; tmpAgo = ago; Value1 = LowestFC(Low[tmpAgo], tmpCount + 1); For Value2 = 0 To tmpCount - 1 Begin If Close[Value2 + tmpAgo] = Value1 Then RetCount = RetCount + 1; End; Return RetCount; End; { ===============================================================================================} Once Begin ClearPrintLog; m_dbTickUnit = MinMove / PriceScale; m_dbTickPrice = MinMove / PriceScale * BigPointValue; m_bValidEnvironment = (GetAppInfo( aiApplicationType ) = cChart); MessageLog("Tick 단위 : ", m_dbTickUnit); MessageLog("Tick 가격 : ", m_dbTickPrice); MessageLog("Big Point : ", BigPointValue); MessageLog("진입수량 : ", m_nOpenVolume); End; { ===============================================================================================} { ======================================< STRATEGY CODES >=======================================} { ===============================================================================================} If m_bValidEnvironment = True Then Begin m_bOrderSignaled = false; stcst_fast = Stochastic( High, Low, Close, StochasticFast_Range, StochasticFast_FastK, StochasticFast_FastD, 1, outFastK, outFastD, outSlowK, outSlowD ); If MarketPosition = 0 AND m_bOrderSignaled = false Then Begin If outFastK Crosses Above outFastD Then Begin m_nTradeVolume = m_nOpenVolume; BuyOrder_ThisClose(CurrentEntries, m_nTradeVolume, CurrentAsk, false); m_bOrderSignaled = true; End; End; If MarketPosition = 1 AND m_bOrderSignaled = false Then Begin If outFastK Crosses Below outFastD Then Begin m_nTradeVolume = CurrentContracts; SellOrder_ThisClose(CurrentEntries, m_nTradeVolume, CurrentBid, false); m_bOrderSignaled = true; End; End; End;

전략들이 트레이드스테이션 이지랭귀지로 되어 있어서 이 전략들을 예스랭귀지로 바꾸어서 검증 후 사용하려고 하는데요. ts 이지코드를 복사해서 예스에 붙여넣고 검증하면 오류가 많이 뜨는데,, 혹시 ts 코드의 예약어들에 매칭되는 예스 랭귀지 코드 자료집이나 가이드가 있는지 알려주세요~ 예스로 써야 주문이 나가는데 어렵네요

시스템식 두 개 부탁드립니다. *1번식 매수 : 단순이평 76선과 선행스팬2보다 위에 위치하고, 가장 최근에 출현한 음봉과 양봉의 고가를 돌파 시 매수 매수청산 : 가장 최근에 출현한 음봉과 양봉의 저가를 이탈 시 매도 매도 : 단순이평 76선과 선행스팬2보다 아래에 위치하고, 가장 최근에 출현한 음봉과 양봉의 저가를 이탈 시 매도 매도청산 : 가장 최근에 출현한 음봉과 양봉의 고가를 돌파 시 매수 ------------------- *2번식 매수 : 단순이평 190선과 선행스팬2보다 위에 위치하고, 가장 최근에 출현한 음봉 2개와 최근 양봉 한 개의 고가를 돌파 시 매수 매수청산 : 가장 최근에 출현한 양봉 2개와 최근 음봉 한 개의 저가를 이탈 시 매도 매도 : 단순이평 190선과 선행스팬2보다 아래에 위치하고, 가장 최근에 출현한 양봉 2개와 최근 음봉 한 개의 저가를 이탈 시 매도 매도청산 : 가장 최근에 출현한 음봉 2개와 최근 양봉 한 개의 고가를 돌파 시 매수 감사합니다.

지표 세가지를 만들고 싶습니다. 선물차트에서 1)옵션 등가 콜풋의 가격 차를 그래프로 만들고싶습니다. 2)옵션 등가 바로 위 행사가, 3) 등가 아래 행사가의 콜풋 차이를 알 수 있는 지표를 만들고싶은데.. 어떻게 해야할지 모르겠네요. 수식 부탁드립니다.

안녕하세요~~~ 일목에서 기준선이 구름상단 돌파시 매수신호 반대로 기준선이 구름하단 돌파시 매도신호. 수치변경 가능토록 부탁드립니다. 그리고 매매시간도 설정가능토록 (예, 한국시간 18~익일02까지) 부탁드립니다. 감사합니다 수고하세요 ^*^

연결선물지수 1분 봉입니다!!! 참조 data2 : 삼성전자 연결선물 *** 시가 갭 이후 9시30분 이내 포지션 진입 및 청산 [매수 1, 2] 1. 당일 시가가 +2.0pt 이상 갭 상승 출발하고 9시30분 이전에 선물이 고가에서 -2pt하락하였던 적이 있고 - 매수1 : 삼성전자 연결선물이 전일대비 +10,000만원 상승 할때 매수 1계약 진입 - 매수2 : 삼성전자 연결선물이 전일대비 +20,000만원 상승 할때 매수 1계약 진입 [매도 1, 2] 1. 당일 시가가 -2.0pt 이상 갭 하락 출발하고 9시30분 이전에 선물이 저가에서 +2pt상승하였던 적이 있고 - 매도1 : 삼성전자 연결선물이 전일대비 -10,000만원 하락 할때 매도 1계약 진입 - 매도2 : 삼성전자 연결선물이 전일대비 -20,000만원 하락 할때 매도 1계약 진입 [매수 3] *** 장중 고가대비 -2.0pt 하락한 적 있고 - 매수3 : 저가대비 +0.50pt 반등하고 삼성전자 연결선물이 장중저가대비 +10,000원 상승할 때 매수 1계약 진입 [매도 3] *** 장중 저가대비 +2.0pt 상승한 적 있고 - 매도3 : 고가대비 -0.50pt 반락하고 삼성전자 연결선물이 장중고가대비 -10,000원 하락할 때 매도 1계약 진입 위에 진입한 포지션에 대한 평가손익이 +1pt 일 경우 익절하고 -1.5pt일 경우 손절하는 수식부탁합니다. 그리고 미청산한 포지션은 장마감에 모두 청산합니다!!! [강조수식 부탁드립니다] 강조 1 : 연결선물이 당일 고가보다 -2pt 하락하면 수직선을 굵은 빨강색으로 차트에 차팅하는 강조식부탁드립니다!! 강조 2 : 연결선물이 당일 저가보다 +2pt 상승하면 수직선을 굵은 파랑색으로 차트에 차팅하는 강조식부탁드립니다!! - 감사합니다!!!

수식복사해서 검증할려고 붙여넣기하면 물음표가 너무 많이 나오는데요 이거 왜이런건가요?? 이상해서 메모장에다 다시복사한후 붙여넣기해도 안돼요 빈공간에 물음표가 생기는 현상입니다