안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

안녕하세요..... 수고 많으십니다. 아래수식을 (5)는 검정색 (10)은 빨강색 (20)은 파랑색으로 표현 했으면 하고요. (5) 와 (10) 과 (20) 사이에 색 채우기를 하고 싶습니다. 가능 하시면 부탁드립니다. 감사합니다.... input : P1(5); var : sumV(0), maV(0), count(0); sumV = 0; for count = 0 to P1-1 { sumV = sumV+DayClose(count); } maV = sumV / P1; plot1(mav,"분봉에서일봉이평");

진입할때 조건추가식부탁드립니다 당일10시부터 11시사이에 진입신호발생시에 첫번째신호는 진입하지 안고 두번째 진입신호부터 진입하고 11시이후진입신호는 무조건진입하도록 부탁드립니다 수식하나 추가부탁합니다 09시 시가기준으로 +10 틱이면 매수 -10틱이면 매도 익절 10 틱 손절10 틱 매매시간 09시부터 11시 까지 매매횟수 3 회한정 부탁드립니다

도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 매번 감사합니다. 1. 기타 선물에서 수식으로 포지션 손실 이익은 어떤 식으로 계산할 수 있나요? 예를 들어 설명 부탁드립니다.

안녕하세요. 아래 수식의 주석 설명 부탁드립니다. var : cnt(0),idx(0),LL(0),HH(0),H1(0),L1(0); var : Vcond(false),Vcond1(false); var1 = lowest(L,100); var2 = ma(V,60); if L == var1 Then{ Condition1 = true; Vcond = false; LL = var1; HH = H; idx = 0; H1 = -1; } else if Condition1 == true then{ idx = idx+1; if H > HH Then{ HH = H; if V == var2 Then Vcond = true; Else Vcond = false; } H1 = -1; Vcond1 = false; for cnt = 0 to idx-1 { if L[cnt] < HH[cnt]-(HH[cnt]-LL[cnt])*0.3 Then{ H1 = HH[cnt]; Vcond1 = Vcond[cnt]; cnt = idx+2; } } if idx >= 10 and idx <= 90 and H1 > 0 and Vcond1 == true and H1 >= LL*1.3 and H1 < LL*2.5 and HH > H1 and HH < H1*1.5 and C > H1 and C <= H1*1.3 Then find(1); } 수고하세요.

안녕하십니까 ? 1. Q&A- 56455 관련으로 재차 문의 합니다. 2 . 현재 ###################################### (1) 진입+청산조건 (2) 진입 >> 청산식 (3) print 명령 ####################################### 으로 DATA 를 받아 분석하고 있습니다. 3. 문제는 (1) 진입청산조건을 다양하게 변경할경우 매번 반복적으로 (1)-(3) 과정을 진행해야만 하는 상황인데 4. 이를 아래와 같이 FOR 문을 사용하여 SESSION 하나로 처리하고자 합니다. 그런데 이렇게 하면 OUTPUT 로 PRINT 된 DATA 가 상기 2 방식보다 확장되어 나옵니다. ( 약 2배정도 많은 DATA 가 PRINT 됨. ) ####################################### FOR j = 1 to 10 step 1 begin { (1) j1 >> 진입청산 조건1 j2 >> 진입청산 조건2 (2) 진입 >> 청산식 (3) print 명령 } end ; ############################################ 5. FOR문을 사용하여 (2)와 같은 PRINT를 얻을수 있는 해결방법을 부탁드립니다. 감사합니다. 한프로 , 010-2057-6930, 2018-01-30

안녕하세요 48594번1-1 20일선 상승시빨강색 하락시파랑색 잘부탁드립니다

검정선 입니다 Input: M3(3.5), P5(5); VAR: HL(0), MAHL(0), HILO(0), HR(0), LR(0), DIF1(0), DIF2(0), ATRM(0), LOSS(0), TR(0); HL= H - L; MAHL= 1.5*MA(HL, P5); HILO= IFF(HL<MAHL, HL, MAHL); HR= IFF(L<=H[1], H-C[1], (H-C[1]) - (L-H[1])/2); LR= IFF(H>=L[1], C[1]-L, (C[1]-L) - (L[1]-H)/2); DIF1= MAX(HILO, HR); DIF2= MAX(DIF1, LR); ATRM= WWMA(DIF2, P5); LOSS= M3*ATRM; TR= IFF(C>TR[1] AND C[1]>TR[1],Max(TR[1],C-loss), IFF(C<TR[1] AND C[1]<TR[1],Min(TR[1],C+loss), IFF(C>TR[1],C-loss,C+loss))); Plot1(TR, "HILO TRAIL");

Strategy: Ehlers DFT inputs: Price( MedianPrice ), Window( 50 ), { maximum Window = 50 } OverBought( 70 ), OverSold( 30 ), Frac( 0.5 ) ; variables: HP( 0 ), CleanedData( 0 ), Per( 0 ), CosPer( 0 ), CycPer( 0 ), Alpha1( 0 ), Period( 0 ), n( 0 ), MaxPwr( 0 ), Num( 0 ), Denom( 0 ), ThreeMinus( 0 ), DominantCycle( 0 ), Change( 0 ), AbsChange( 0 ), Count( 0 ), DFT_RSI( 0 ) ; { arrays are sized for a maximum period of 50 bars } arrays: CosinePart[50]( 0 ), SinePart[50]( 0 ), Pwr[50]( 0 ), DB[50]( 0 ), SF[50]( 0 ), NetChgAvg[50]( 0 ), TotchgAvg[50]( 0 ), RSIArray[50]( 0 ) ; { detrend data by high-pass filtering with a 40 period cut-off } if CurrentBar <= 5 then begin HP = Price ; CleanedData = Price ; end else if CurrentBar > 5 then begin Per = 360 / 40 ; CosPer = Cosine( Per ) ; if CosPer <> 0 then Alpha1 = ( 1 - Sine( Per ) ) / CosPer ; HP = 0.5 * ( 1 + Alpha1 ) * ( Price - Price[ 1 ] ) + Alpha1 * HP[1] ; CleanedData = ( HP + 2 * HP[1] + 3 * HP[2] + 3 * HP[3] + 2 * HP[4] + HP[5] ) / 12 ; end ; { calculate DFT } for Period = 8 to 50 begin CosinePart[Period] = 0 ; SinePart[Period] = 0 ; for n = 0 to Window - 1 begin CycPer = ( 360 * n ) / Period ; CosinePart[Period] = CosinePart[Period] + CleanedData[n] * Cosine( CycPer ) ; SinePart[Period] = SinePart[Period] + CleanedData[n] * Sine( CycPer ) ; end ; Pwr[Period] = Square( CosinePart[Period] ) + Square( SinePart[Period] ) ; end ; { find maximum power level for normalization } MaxPwr = Pwr[8] ; for Period = 8 to 50 begin if Pwr[Period] > MaxPwr then MaxPwr = Pwr[Period] ; end ; { normalize power levels and convert to decibels } for Period = 8 to 50 begin if MaxPwr > 0 and Pwr[Period] > 0 then DB[Period] = -10 * log( 0.01 / ( 1 - 0.99 * Pwr[Period] / MaxPwr ) ) / log( 10 ) ; if DB[Period] > 20 then DB[Period] = 20 ; end ; { find dominant cycle using CG algorithm } Num = 0 ; Denom = 0 ; for Period = 8 to 50 begin if DB[Period] < 3 then begin ThreeMinus = 3 - DB[Period] ; Num = Num + Period * ThreeMinus ; Denom = Denom + ThreeMinus ; end ; end ; if Denom <> 0 then DominantCycle = Num / Denom ; Change = Price - Price[1] ; AbsChange = AbsValue( Change ) ; for Count = 1 to Window begin if CurrentBar = 1 then begin SF[Count] = 1 / Count ; NetChgAvg[Count] = ( Price - Price[Count] ) / Count ; TotChgAvg[Count] = Average( AbsChange, Count ) ; end else begin NetChgAvg[Count] = NetChgAvg[Count][1] + SF[Count] * ( Change - NetChgAvg[Count][1] ) ; TotChgAvg[Count] = TotChgAvg[Count][1] + SF[Count] * ( AbsChange - TotChgAvg[Count][1] ) ; if TotChgAvg[Count] <> 0 then RSIArray[Count] = ( 50 * ( NetChgAvg[Count] / TotChgAvg[Count] + 1 ) ) else RSIArray[Count] = 50 ; end ; end ; DFT_RSI = RSIArray[ iff( Frac * DominantCycle < 50, Frac * DominantCycle, 50 ) ] ; { CB > 1 check used to avoid spurious cross confirmation at CB = 1 } if Currentbar > 1 then begin if DFT_RSI crosses over OverSold then Buy ( "RSI-LE" ) next bar at market ; if DFT_RSI crosses under OverBought then Sell Short ( "RSI-SE" ) next bar at market ; end ; TS 코드를 가져온 것인데요. 예스트레이더와 굉장히 흡사한 랭귀지를 구사하고있네요. buy sell식을 빼고 구현하고싶습니다. 변환이 가능한지 궁금합니다.