안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

2개의 이평선이 크로스를 하게 되면 선이 생길 수 있을련지요.. 다음 크로스 까지 발생했으면 합니다. 20이평이 60이평 상승이면 빨간선이 발생하고 반대인 경우는 파란선이 발생합니다. 오늘도 수고하시고요.. 잘 부탁드립니다.

이래 수식에 추가부탁드립니다 최초 진입 백만원 1회 진입후 10%하락시 동일금액으로 추가 진입 추가 진입후 평균가격이 10% 하락시 추가 진입(이백만원) 늘감사합니다 input : BBP(20),Dv(2); var : sum1(0),cnt(0),SumSqrt(0),Stdv(0); var : BBmd(0),BBup(0),BBdn(0); input : EVP(20),Per(8); var : EVmd(0),Evup(0),Evdn(0),sum2(0); #일봉 볼밴계산 If DayClose(BBP-1) > 0 Then { sum1 = 0; for cnt = 0 to BBP-1 { sum1 = sum1 + DayClose(cnt); } BBmd = sum1/BBP; SumSqrt = 0; For cnt = 0 To BBP - 1 { SumSqrt = SumSqrt + (DayClose(cnt) - BBmd)^2; } Stdv = SquareRoot(SumSqrt / BBP); BBup = BBmd + (Dv * Stdv); BBdn = BBmd - (Dv * Stdv); } #일봉 엔벨로프 계산 If DayClose(EVP-1) > 0 Then { sum2 = 0; for cnt = 0 to BBP-1 { sum2 = sum2 + DayClose(cnt); } Evmd = sum2/BBP; Evup = Evmd + EVmd*(Per/100); Evdn = EVmd - EVmd*(Per/100); } if stime >= 150000 and stime[1] < 150000 then { if C > BBmd and C > EVmd Then buy(); } if MarketPosition == 1 Then { ExitLong("bx",atlimit,AvgEntryPrice*1.10); ExitLong("sx",AtStop,AvgEntryPrice*0.70); }

안녕하세요? 글번호 58213번 연장선상에서 재질문드립니다. 외부변수로 각 값을 지정하여 항셍선물에 투자하고자 하는데 수익이 발생되면 그 수익금까지 풀베팅하고자 합니다. 아래의 논리가 적정한지 검수 부탁드립니다. input : 위탁증거금HKD(142908), 초기투자원금HKD(1000000),틱당가치HKD(50),투자비율(1); var : 누적자산(0); 누적자산 = 초기투자원금HKD+(NetProfit+PositionProfit)*틱당가치HKD; var1 = ma(c,5); var2 = ma(c,20); if crossup(var1,var2) Then { Buy("B", OnClose, def, Floor((누적자산*투자비율)/위탁증거금HKD)); } if CrossDown(var1,var2) Then { Sell("S", OnClose, def, Floor((누적자산*투자비율)/위탁증거금HKD)); }

아래수식은 예스스탁에서 작성해주신 수식과 이미지입니다. 목록중 첫번째 종목만 일치하고 나머지종목은 지표와 일치하지 않습니다. 죄송합니다만 다시한번 확인부탁드립니다. 1 input : Period(14),n(1); var : ADXv(0),DP(0),DM(0),DMIv(0),t(0); ADXv = ADX(Period); DP = DIPlus(Period); DM = DIMinus(Period); DMIv = DMI(Period); if crossdown(DMIv[n],ADXv[n]) Then Value10 = 1; Else Value10=0; FIND(Value10); 2 지표 input : Period(14),n(1); var : ADXv(0),DP(0),DM(0),DMIv(0),t(0); ADXv = ADX(Period); DP = DIPlus(Period); DM = DIMinus(Period); DMIv = DMI(Period); plot1(ADXv); plot2(DMIV);

아래는 BUY와 SELL 2가지 수식입니다. 둘 다 진입제한시간만 시뮬레이션이 되지 않습니다. 수식을 검토해주세요. ************************************************** 1) BUY 수식 input : 진입시간(091500),진입제한시간(121500),트레이드종료시간(151500),pyra(0.05),pyN(1); input : 손절(100),익절(100),TR(100),최소가격변화포인트(0.5), 봉갯수(50); var : Tcond(false); if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then Tcond = true; if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입제한시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입제한시간 and stime[1] < 진입제한시간) Then Tcond = false; if (sdate != sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간 and stime[1] < 트레이드종료시간) Then exitlong(); if date != date[1] then { var1 = 0; var2 = 0; } if stime <= 진입시간 then { if C > O then var1 = var1 + 1; else if C < O then var2 = var2 + 1; } if stime == 진입시간 and var1 > var2 and Tcond == true then buy(); if MarketPosition == 1 then { ExitLong("bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*손절); ExitLong("bp1",Atlimit,EntryPrice+PriceScale*익절); ExitLong("btr1",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)-PriceScale*TR); } SetStopInactivity(최소가격변화포인트,봉갯수,PointStop); if MarketPosition == 1 and MaxContracts < pyN Then buy("bb",AtStop,LatestEntryPrice(0)+pyra); 2)sell 수식 input : 진입시간(091500),진입제한시간(121500),트레이드종료시간(151500),pyra(0.05),pyN(1); input : 손절(100),익절(100),TR(100),최소가격변화포인트(0.5), 봉갯수(50); var : Tcond(false); if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then Tcond = true; if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입제한시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입제한시간 and stime[1] < 진입제한시간) Then Tcond = false; if (sdate != sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간 and stime[1] < 트레이드종료시간) Then ExitShort(); if date != date[1] then { var1 = 0; var2 = 0; } if stime <= 진입시간 then { if C > O then var1 = var1 + 1; else if C < O then var2 = var2 + 1; } if stime == 진입시간 and var1 < var2 and Tcond == true then sell(); if MarketPosition == -1 then { ExitShort("sl1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*손절); ExitShort("sp1",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*익절); ExitShort("str1",AtStop,Lowest(l,BarsSinceEntry)+PriceScale*TR); } SetStopInactivity(최소가격변화포인트,봉갯수,PointStop); if MarketPosition == -1 and MaxContracts < pyN Then sell("ss",AtStop,LatestEntryPrice(0)-pyra);

안녕하세요. 최대수익대비 하락에 대해 질문이 있습니다. 수식으로 작성하는게 아니라 시스템매매 설정-강제청산 창에서 설정중인데요, 크루드오일 기준 시스템설정창에서 수익대비 0.9% 수익 이후 0.5% 하락 으로 설정해놨습니다. 1. 그런데 %와 pt 중 pt라고 하는건 틱사이즈라 정확히 몇 틱 수익 이후 몇 틱 감소하면 청산이라고 알고있는데 저기서 %라고 하는건 어떤것을 기준으로 한 %인가요? 제가 setstopprofittarget은 수식상에 30 틱 으로 해놨는데, (SetStopProfittarget(PriceScale*30,PointStop); ) 이 수익에 대한 0.9% 수익인건가요? 2. 그리고 현재 제 스탑로스/프로핏타겟 수식은 SetStopLoss(PriceScale*10,PointStop); SetStopProfittarget(PriceScale*30,PointStop); 아래와 같이 해놨는데, 0.9% 수익 대비 0.5% 하락 시 stoptrailing을 수식에 추가하려면 어떻게 하면 될까요?

간단한 수식작성 부탁드립니다. 감사합니다. **진입조건 1.몸통 길이가 같은 연속 음봉 2개 매도 2.몸통 길이가 같은 연속 양봉 2개 매수 #몸통길이 : 외부변수 **청산조건 1.손/익절 : 외부변수 #진입후 청산 이후 재진입 반복. (익절이든 손절이든 하기전에 신규진입 금지)