안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

전일 고가+저가 /2 전일 시가 + 종가 /2 전일 시가선 전일 종가선 전일 고가선 전일 저가선 아래 지표좀 부탁합니다

쿠르드 오일입니다. 분봉 매매입니다. (30분봉) 아래수식에 하루에 매수-매도든 상관없이 1일 1회진입 하는 수식이 추가될수 있도록 부탁드릴께요~~ 이것저것 변수를 부치다보니 저도 수식이 관리가 안되네요.ㅠㅠ 지금 식은 하루에 많을때는 4-6번도 더 진입이 되네요~~ input : p1(3),p2(1),af(0.02), maxAF(0.2); input : 즉시익절1(85),봉완성익절1(58),올랐다본전틱수1(38),본전청산1(-32),즉시손절1(72),봉완성손절1(70); input : 즉시익절2(61),봉완성익절2(54),올랐다본전틱수2(31),본전청산2(-14),즉시손절2(84),봉완성손절2(58); input : N1(3),N2(4); Input :N3(5),N4(30),매수제한(0.1),매도제한(0.13); input : 즉시익절3(90),봉완성익절3(55),올랐다본전틱수3(19),본전청산3(-36),즉시손절3(84),봉완성손절3(74); input : 즉시익절4(94),봉완성익절4(45),올랐다본전틱수4(39),본전청산4(-25),즉시손절4(60),봉완성손절4(50); Input : RSIPeriod(10),SimPeriod(10); Input : RSI상한선1(93),RSI하한선1(21),Sim상한선1(91),Sim하한선1(1); Input : RSI상한선2(93),RSI하한선2(23),Sim상한선2(91),Sim하한선2(1); Input : P100(1000),P200(200),P300(600),P400(300); Input : MFIPeriod(20),P1000(32),P2000(91),P3000(24),P4000(90); Input : ADXP(2); Input : BBUPPeriod(4),dvUP(0.9),BBDOWNPeriod(4),dvDW(0.5); Input : EnvelopePeriod1(3),EnvelopePercent1(0.03),EnvelopePeriod2(5),EnvelopePercent2(0.02); Input : cciperiod(20),I1(6),I2(10),I3(9),I4(18); var : cnt(0),sum1(0),sum2(0),avg1(0),avg2(0),avg3(0),T(0),mav2(0),mav3(0),value(0),RSIV(0),Simri(0),value100(0),CCIO(0); var : sum3(0),Tcond(false),adxv(0); value100 = MFI(MFIPeriod); RSIV = RSI(RSIPeriod); Simri = Simrido(SimPeriod); CCIO = CCI(cciPeriod); var1 = CSar(af,maxAF); Var4 = highest(H,N3); Var5 = lowest(L,N3); var1 = CSar(af,maxAF); Var6 = highest(H,N4); Var7 = lowest(L,N4); Var8 = BollBandUp(BBUPPeriod,dvUP); Var9 = BollBandDown(BBDOWNPeriod,dvDW); Var10 = EnvelopeUp(EnvelopePeriod1,EnvelopePercent1); var11 = EnvelopeDown(EnvelopePeriod2,EnvelopePercent2); ADXV = ADX(ADXP); if DayClose(N2) > 0 Then { sum1 = 0; sum2 = 0; for cnt = 0 to N2-1 { if cnt < N1 Then sum1 = sum1 + DayClose(cnt); if cnt < N2 Then sum2 = sum2 + DayClose(cnt+1); } avg1 = sum1/N1; avg2 = sum2/N2; T = 0; if avg1 >= avg2 Then T = 1; if avg1 < avg2 Then T = -1; if T == 1 Then { #골드가 발생하면 if var1 > C Then { #value1에 봉번호 저장 value1 = index; #value2에 종가 저장 value2 = C; } #데드가 발생하면 If var1 < C Then { #value3에 봉번호 저장 value3 = index; #value4에 종가 저장 value4 = C; } #무포지션이고 #골드이후 10개봉이상 경과했고 #종가가 직전 10봉의 최고가보다 크고 #종가가 골드봉의 종가보다 크면 #매수 if MarketPosition == 0 and index >= value1+P1 and C > highest(H,P1)[1] and C <= Var4-(Var4-Var5)*매수제한 and RSIV < RSI상한선1 and Simri < Sim상한선1 and V > P100 and value100 >= P1000 and ADXV > ADXV[1] and c > Var8 and c > Var10 and CCIO > I1 and C > value2 then buy("매수",OnClose,def,1); #무포지션이고 #데드이후 10개봉이상 경과했고 #종가가 직전 10봉의 최저가보다 작고 #종가가 데드봉의 종가보다 작으면 #매도 if MarketPosition == 0 and index >= value3+P2 and C < Lowest(L,P2)[1] and C >= Var7+(Var6-Var7)*매도제한 and RSIV > RSI하한선1 and Simri > Sim하한선1 and V > P200 and value100 <= P2000 and ADXV > ADXV[1] and c < Var9 and c < Var11 and CCIO < I2 and C < value4 then Sell("매도",OnClose,def,1); if MarketPosition == 1 then { ExitLong("즉시익절1",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*즉시익절1); if C >= EntryPrice+PriceScale*봉완성익절1 Then ExitLong("봉완성익절1"); if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*올랐다본전틱수1 Then ExitLong("본전청산1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*(본전청산1)); ExitLong("즉시손절1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*즉시손절1); if c <= EntryPrice-PriceScale*봉완성손절1 Then ExitLong("봉완성손절1"); } if MarketPosition == -1 then { ExitShort("즉시익절2",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*즉시익절2); if C <= EntryPrice-PriceScale*봉완성익절2 Then ExitShort("봉완성익절2"); if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*올랐다본전틱수2 Then ExitShort("본전청산2",AtStop,EntryPrice-PriceScale*(본전청산2)); ExitShort("즉시손절2",AtStop,EntryPrice+PriceScale*즉시손절2); if c >= EntryPrice+PriceScale*봉완성손절2 Then ExitShort("봉완성손절2"); } } } if T == -1 Then { #골드가 발생하면 if var1 > C Then { #value1에 봉번호 저장 value1 = index; #value2에 종가 저장 value2 = C; } #데드가 발생하면 If var1 < C Then { #value3에 봉번호 저장 value3 = index; #value4에 종가 저장 value4 = C; } #무포지션이고 #골드이후 10개봉이상 경과했고 #종가가 직전 10봉의 최고가보다 크고 #종가가 골드봉의 종가보다 크면 #매수 if MarketPosition == 0 and index >= value1+P1 and C > highest(H,P1)[1] and C <= Var4-(Var4-Var5)*매수제한 and RSIV < RSI상한선2 and Simri < Sim상한선2 and V > P300 and value100 >= P3000 and ADXV > ADXV[1] and c > Var8 and c > Var10 and CCIO > I3 and C > value2 then buy("매수2",OnClose,def,1); #무포지션이고 #데드이후 10개봉이상 경과했고 #종가가 직전 10봉의 최저가보다 작고 #종가가 데드봉의 종가보다 작으면 #매도 if MarketPosition == 0 and index >= value3+P2 and C < Lowest(L,P2)[1] and C >= Var7+(Var6-Var7)*매도제한 and RSIV > RSI하한선2 and Simri > Sim하한선2 and V > P400 and value100 <= P4000 and ADXV > ADXV[1] and c < Var9 and c < Var11 and CCIO < I4 and C < value4 then Sell("매도2",OnClose,def,1); if MarketPosition == 1 then { ExitLong("즉시익절3",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*즉시익절3); if C >= EntryPrice+PriceScale*봉완성익절3 Then ExitLong("봉완성익절3"); if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*올랐다본전틱수3 Then ExitLong("본전청산3",AtStop,EntryPrice+PriceScale*(본전청산3)); ExitLong("즉시손절3",AtStop,EntryPrice-PriceScale*즉시손절3); if c <= EntryPrice-PriceScale*봉완성손절3 Then ExitLong("봉완성손절3"); } if MarketPosition == -1 then { ExitShort("즉시익절4",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*즉시익절4); if C <= EntryPrice-PriceScale*봉완성익절4 Then ExitShort("봉완성익절4"); if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*올랐다본전틱수4 Then ExitShort("본전청산4",AtStop,EntryPrice-PriceScale*(본전청산4)); ExitShort("즉시손절4",AtStop,EntryPrice+PriceScale*즉시손절4); if c >= EntryPrice+PriceScale*봉완성손절4 Then ExitShort("봉완성손절4"); } }

먼저, upticks과 upvol의 차이점은 무엇인가요? 질문2. upticks, downticks, upvol, downvol가지고 거래량 속에 명확한 매수 매도 체결량과 거래량 값을 알 수 있는 것인가요? 아니면 이 수식에는 상승 및 하락한 가격에 거래량 및 체결량만 나타내는 건가요? 예를 들어 선물가가 시가 180 고가 185 저가 179 종가 183 인 것이 있습니다 호가 단위는 1이고요 그러면 upvol은 고가에서 시가를 뺀 만큼에 [185(고가)-180(저가)=5]에 거래량을 나줘서 up거래량을 나타낸 것인가요? 반대의 경우에도 시가(180)-저가(179) 에서 거래량을 나누어서 down거래량을 나타낸 것인가요? 아니면 각 가격대마다 매수,매도의 정확한 체결량,거래량을 알 수 있는 건가요? 질문3. 제가 이 질문을 드리는 이유는 첨부파일에서 보시는 바와 같이 비교333은 upvol을 나타내는 지표이고 체결량비교는 upticks를 나타내는 지표입니다. 이게 조회를 해보면 최근 것은 제대로 보여주고 있는 것 같지만 그 이전의 데이터를 조회해보면 말도 안되는 수치가 조회됩니다. 왜 그런지 이유도 함께 설명해주시면 감사하겠습니다.

안녕하세요 관리자님!! 관리자님의 도움으로 나날이 성장하고 있습니다. 감사합니다. 다릉이 아니오라 아래 지표는 관리자님이 보내주신 수식인데요. 수식1은 시스템식이고 수식2는 지표식입니다. 오늘 부탁드릴거는 주가가 수식1의 plot7,plot8을 상향,하향돌파하고 수식2의 plot5가 50,100(설정가능하게부탁드립니다)을 상향돌파시 화살표가 나오도록 수식1의 수정부탁드립니다. - 수식1 - input : P(520);#10년 520주 input : ntime(240);#240분 var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0); var : cnt(0),Tcond(false),HH(0),LL(0),OO(0),diff(0); Array : WH1[600](0),WH2[600](0),WH3[600](0),WH4[600](0),WH5[600](0); Array : WL1[600](0),WL2[600](0),WL3[600](0),WL4[600](0),WL5[600](0); var : WH1sum(0),WL1sum(0),WH1Sqrt(0),WL1Sqrt(0),Hma1(0),Lma1(0),WH1Stdv(0),WL1Stdv(0); var : WH2sum(0),WL2sum(0),WH2Sqrt(0),WL2Sqrt(0),Hma2(0),Lma2(0),WH2Stdv(0),WL2Stdv(0); var : WH3sum(0),WL3sum(0),WH3Sqrt(0),WL3Sqrt(0),Hma3(0),Lma3(0),WH3Stdv(0),WL3Stdv(0); var : WH4sum(0),WL4sum(0),WH4Sqrt(0),WL4Sqrt(0),Hma4(0),Lma4(0),WH4Stdv(0),WL4Stdv(0); var : WH5sum(0),WL5sum(0),WH5Sqrt(0),WL5Sqrt(0),Hma5(0),Lma5(0),WH5Stdv(0),WL5Stdv(0); if Bdate != Bdate[1] Then { S1 = TimeToMinutes(stime); D1 = sdate; } if D1 > 0 then { if sdate == D1 Then TM = TimeToMinutes(stime)-S1; Else TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1; TF = TM%ntime; if (Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1])) then { OO = O; HH = H; LL = L; if DayOfWeek(bdate) == 1 Then { for cnt = 1 to 599 { WH1[cnt] = WH1[cnt-1][1]; WL1[cnt] = WL1[cnt-1][1]; } } if DayOfWeek(bdate) == 2 Then { for cnt = 1 to 599 { WH2[cnt] = WH2[cnt-1][1]; WL2[cnt] = WL2[cnt-1][1]; } } if DayOfWeek(bdate) == 3 Then { for cnt = 1 to 599 { WH3[cnt] = WH3[cnt-1][1]; WL3[cnt] = WL3[cnt-1][1]; } } if DayOfWeek(bdate) == 4 Then { for cnt = 1 to 599 { WH4[cnt] = WH4[cnt-1][1]; WL4[cnt] = WL4[cnt-1][1]; } } if DayOfWeek(bdate) == 5 Then { for cnt = 1 to 599 { wh5[cnt] = WH5[cnt-1][1]; WL5[cnt] = WL5[cnt-1][1]; } } } if H > HH Then HH = H; if L < LL Then LL = L; if DayOfWeek(bdate) == 1 Then { WH1[0] = HH-OO; WL1[0] = OO-LL; } if DayOfWeek(bdate) == 2 Then { WH2[0] = HH-OO; WL2[0] = OO-LL; } if DayOfWeek(bdate) == 3 Then { WH3[0] = HH-OO; WL3[0] = OO-LL; } if DayOfWeek(bdate) == 4 Then { WH4[0] = HH-OO; WL4[0] = OO-LL; } if DayOfWeek(bdate) == 5 Then { WH5[0] = HH-OO; WL5[0] = OO-LL; } } if WH1[P-1] > 0 and WL1[P-1] > 0 and DayOfWeek(bdate) == 1 then { WH1sum = 0; WL1sum = 0; for cnt = 0 to P-1 { WH1sum = WH1sum + WH1[cnt]; WL1sum = WL1sum + WL1[cnt]; } Hma1 = WH1sum/P; Lma1 = WL1sum/P; WH1Sqrt = 0; WL1Sqrt = 0; For cnt = 0 To P - 1 { WH1Sqrt = WH1Sqrt + (WH1[cnt] - Hma1)^2; WL1Sqrt = WL1Sqrt + (WL1[cnt] - Lma1)^2; } WH1Stdv = SquareRoot(WH1Sqrt / P); WL1Stdv = SquareRoot(WL1Sqrt / P); var1 = OO+(Hma1+WH1Stdv*2); var2 = OO-(Lma1+WL1Stdv*2); var3 = OO+(Hma1+WH1Stdv); var4 = OO-(Lma1+WL1Stdv); Var5 = OO+(Hma1+WH1Stdv*3); Var6 = OO-(Lma1+WL1Stdv*3); Var7 = (OO+Hma1); Var8 = (OO-Lma1); } if WH2[P-1] > 0 and WL2[P-1] > 0 and DayOfWeek(bdate) == 2 then { WH2sum = 0; WL2sum = 0; for cnt = 0 to P-1 { WH2sum = WH2sum + WH2[cnt]; WL2sum = WL2sum + WL2[cnt]; } Hma2 = WH2sum/P; Lma2 = WL2sum/P; WH2Sqrt = 0; WL2Sqrt = 0; For cnt = 0 To P - 1 { WH2Sqrt = WH2Sqrt + (WH2[cnt] - Hma2)^2; WL2Sqrt = WL2Sqrt + (WL2[cnt] - Lma2)^2; } WH2Stdv = SquareRoot(WH2Sqrt / P); WL2Stdv = SquareRoot(WL2Sqrt / P); var1 = OO+(Hma2+WH2Stdv*2); var2 = OO-(Lma2+WL2Stdv*2); var3 = OO+(Hma2+WH2Stdv); var4 = OO-(Lma2+WL2Stdv); Var5 = OO+(Hma2+WH2Stdv*3); Var6 = OO-(Lma2+WL2Stdv*3); Var7 = (OO+Hma2); Var8 = (OO-Lma2); } if WH3[P-1] > 0 and WL3[P-1] > 0 and DayOfWeek(bdate) == 3 then { WH3sum = 0; WL3sum = 0; for cnt = 0 to P-1 { WH3sum = WH3sum + WH3[cnt]; WL3sum = WL3sum + WL3[cnt]; } Hma3 = WH3sum/P; Lma3 = WL3sum/P; WH3Sqrt = 0; WL3Sqrt = 0; For cnt = 0 To P - 1 { WH3Sqrt = WH3Sqrt + (WH3[cnt] - Hma3)^2; WL3Sqrt = WL3Sqrt + (WL3[cnt] - Lma3)^2; } WH3Stdv = SquareRoot(WH3Sqrt / P); WL3Stdv = SquareRoot(WL3Sqrt / P); var1 = OO+(Hma3+WH3Stdv*2); var2 = OO-(Lma3+WL3Stdv*2); var3 = OO+(Hma3+WH3Stdv); var4 = OO-(Lma3+WL3Stdv); Var5 = OO+(Hma3+WH3Stdv*3); Var6 = OO-(Lma3+WL3Stdv*3); Var7 = (OO+Hma3); Var8 = (OO-Lma3); } if WH4[P-1] > 0 and WL4[P-1] > 0 and DayOfWeek(bdate) == 4 then { WH4sum = 0; WL4sum = 0; for cnt = 0 to P-1 { WH4sum = WH4sum + WH4[cnt]; WL4sum = WL4sum + WL4[cnt]; } Hma4 = WH4sum/P; Lma4 = WL4sum/P; WH4Sqrt = 0; WL4Sqrt = 0; For cnt = 0 To P - 1 { WH4Sqrt = WH4Sqrt + (WH4[cnt] - Hma4)^2; WL4Sqrt = WL4Sqrt + (WL4[cnt] - Lma4)^2; } WH4Stdv = SquareRoot(WH4Sqrt / P); WL4Stdv = SquareRoot(WL4Sqrt / P); var1 = OO+(Hma4+WH4Stdv*2); var2 = OO-(Lma4+WL4Stdv*2); var3 = OO+(Hma4+WH4Stdv); var4 = OO-(Lma4+WL4Stdv); Var5 = OO+(Hma4+WH4Stdv*3); Var6 = OO-(Lma4+WL4Stdv*3); Var7 = (OO+Hma4); Var8 = (OO-Lma4); } if WH5[P-1] > 0 and WL5[P-1] > 0 and DayOfWeek(bdate) == 5 then { WH5sum = 0; WL5sum = 0; for cnt = 0 to P-1 { WH5sum = WH5sum + WH5[cnt]; WL5sum = WL5sum + WL5[cnt]; } Hma5 = WH5sum/P; Lma5 = WL5sum/P; WH5Sqrt = 0; WL5Sqrt = 0; For cnt = 0 To P - 1 { WH5Sqrt = WH5Sqrt + (WH5[cnt] - Hma5)^2; WL5Sqrt = WL5Sqrt + (WL5[cnt] - Lma5)^2; } WH5Stdv = SquareRoot(WH5Sqrt / P); WL5Stdv = SquareRoot(WL5Sqrt / P); var1 = OO+(Hma5+WH5Stdv*2); var2 = OO-(Lma5+WL5Stdv*2); var3 = OO+(Hma5+WH5Stdv); var4 = OO-(Lma5+WL5Stdv); Var5 = OO+(Hma5+WH5Stdv*3); Var6 = OO-(Lma5+WL5Stdv*3); Var7 = (OO+Hma5); Var8 = (OO-Lma5); } diff = DayHigh-daylow; if crossup(c,var7) and diff > diff[1] Then sell("s"); if CrossDown(c,var8) and diff > diff[1] Then buy("b"); - 수식2 - input : P(520);#10년 520주 input : ntime(240);#240분 var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0); var : cnt(0),OO(0),HH(0),LL(0); Array : WH1[600](0),WH2[600](0),WH3[600](0),WH4[600](0),WH5[600](0); Array : WL1[600](0),WL2[600](0),WL3[600](0),WL4[600](0),WL5[600](0); var : sum1(0),Sqrt1(0),ma1(0),Stdv1(0); var : sum2(0),Sqrt2(0),ma2(0),stdv2(0); var : sum3(0),Sqrt3(0),ma3(0),Stdv3(0); var : sum4(0),Sqrt4(0),ma4(0),Stdv4(0); var : sum5(0),Sqrt5(0),ma5(0),Stdv5(0); if Bdate != Bdate[1] Then { S1 = TimeToMinutes(stime); D1 = sdate; } if D1 > 0 then { if sdate == D1 Then TM = TimeToMinutes(stime)-S1; Else TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1; TF = TM%ntime; if (Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF < TF[1])) then { OO = O; HH = H; LL = L; if DayOfWeek(bdate) == 1 Then { for cnt = 1 to 599 { WH1[cnt] = WH1[cnt-1][1]; WL1[cnt] = WL1[cnt-1][1]; } } if DayOfWeek(bdate) == 2 Then { for cnt = 1 to 599 { WH2[cnt] = WH2[cnt-1][1]; WL2[cnt] = WL2[cnt-1][1]; } } if DayOfWeek(bdate) == 3 Then { for cnt = 1 to 599 { WH3[cnt] = WH3[cnt-1][1]; WL3[cnt] = WL3[cnt-1][1]; } } if DayOfWeek(bdate) == 4 Then { for cnt = 1 to 599 { WH4[cnt] = WH4[cnt-1][1]; WL4[cnt] = WL4[cnt-1][1]; } } if DayOfWeek(bdate) == 5 Then { for cnt = 1 to 599 { WH5[cnt] = WH5[cnt-1][1]; WL5[cnt] = WL5[cnt-1][1]; } } } if H > HH Then HH = H; if L < LL Then LL = L; if DayOfWeek(bdate) == 1 Then { WH1[0] = HH; WL1[0] = LL; } if DayOfWeek(bdate) == 2 Then { WH2[0] = HH; WL2[0] = LL; } if DayOfWeek(bdate) == 3 Then { WH3[0] = HH; WL3[0] = LL; } if DayOfWeek(bdate) == 4 Then { WH4[0] = HH; WL4[0] = LL; } if DayOfWeek(bdate) == 5 Then { WH5[0] = HH; WL5[0] = LL; } } if WH1[P-1] > 0 and WL1[P-1] > 0 and DayOfWeek(bdate) == 1 then { sum1 = 0; for cnt = 0 to P-1 { sum1 = sum1 + (WH1[cnt]-WL1[cnt]); } ma1 = sum1/P; Sqrt1 = 0; For cnt = 0 To P - 1 { Sqrt1 = Sqrt1 + ((WH1[cnt]-WL1[cnt]) - ma1)^2; } Stdv1 = SquareRoot(Sqrt1/ P); plot1(ma1); plot2(ma1+Stdv1); plot3(ma1*0.8); plot4((ma1+Stdv1)*0.8); } if WH2[P-1] > 0 and WL2[P-1] > 0 and DayOfWeek(bdate) == 2 then { sum2 = 0; for cnt = 0 to P-1 { sum2 = sum2 + (WH2[cnt]-WL2[cnt]); } ma2= sum2/P; Sqrt2= 0; For cnt = 0 To P - 1 { Sqrt2 = Sqrt2 + ((WH2[cnt]-WL2[cnt]) - ma2)^2; } Stdv2 = SquareRoot(Sqrt2/ P); plot1(ma2); plot2(ma2+Stdv2); plot3(ma2*0.8); plot4((ma2+Stdv2)*0.8); } if WH3[P-1] > 0 and WL3[P-1] > 0 and DayOfWeek(bdate) == 3 then { sum3 = 0; for cnt = 0 to P-1 { sum3 = sum3 + (WH3[cnt]-WL3[cnt]); } ma3= sum3/P; Sqrt3 = 0; For cnt = 0 To P - 1 { Sqrt3 = Sqrt3 + ((WH3[cnt]-WL3[cnt]) - ma3)^2; } Stdv3 = SquareRoot(Sqrt3/ P); plot1(ma3); plot2(ma3+Stdv3); plot3(ma3*0.8); plot4((ma3+Stdv3)*0.8); } if WH4[P-1] > 0 and WL4[P-1] > 0 and DayOfWeek(bdate) == 4 then { sum4 = 0; for cnt = 0 to P-1 { sum4 = sum4 + (WH4[cnt]-WL4[cnt]); } ma4= sum4/P; Sqrt4 = 0; For cnt = 0 To P - 1 { Sqrt4 = Sqrt4 + ((WH4[cnt]-WL4[cnt]) - ma4)^2; } Stdv4 = SquareRoot(Sqrt4/ P); plot1(ma4); plot2(ma4+Stdv4); plot3(ma4*0.8); plot4((ma4+Stdv4)*0.8); } if WH5[P-1] > 0 and WL5[P-1] > 0 and DayOfWeek(bdate) == 5 then { sum5 = 0; for cnt = 0 to P-1 { sum5 = sum5 + (WH5[cnt]-WL5[cnt]); } ma5= sum5/P; Sqrt5 = 0; For cnt = 0 To P - 1 { Sqrt5 = Sqrt5 + ((WH5[cnt]-WL5[cnt]) - ma5)^2; } Stdv5 = SquareRoot(Sqrt5/ P); plot1(ma5); plot2(ma5+Stdv5); plot3(ma5*0.8); plot4((ma5+Stdv5)*0.8); } plot5((DayHigh-daylow)/PriceScale,"당일변동폭");

a,b 두가지 전략이 있습니다. b전략은 a전략이 충족 되어야만 작동합니다. 하지만 시스템을 돌리때는 a전략이 성립할땐 매수하지 않고 b전략만 매수하게 하고싶다면 어떻게 해야할까요?

#,안녕하세요. 1,최대조회건수(만건)를 적용해도 틱차트에는 적용이 안되네요,도움 부탁드립니다. input : Per1(18),Per2(38),per3(61.8),per4(88.2); Var : pivot(0),S1(0),S2(1),S3(1),S4(1),S5(0),S6(0),cnt(0),t1(0),t2(0),t3(0),t4(0),t5(0),t6(0),t7(0),t8(0),T9(0),T10(0); Array : oo[10](0),hh[10](0),ll[10](0),cc[10](0); if DayOfWeek(bdate) < DayOfWeek(bdate[1]) then { oo[0] = o; hh[0] = h; ll[0] = L; for cnt = 1 to 9 { oo[cnt] = oo[cnt-1][1]; hh[cnt] = hh[cnt-1][1]; ll[cnt] = ll[cnt-1][1]; cc[cnt] = cc[cnt-1][1]; } } if h > hh[0] Then hh[0] = h; if l < ll[0] Then ll[0] = l; cc[0] = c; if hh[1] > 0 and ll[1] > 0 then { S1 = (hh[0]+ll[0])/2; S2 = (hh[1]+ll[1])/2; S3 = hh[1]; S4 = ll[1]; S5 = oo[0]; S6 = cc[1]; plot1(10^(LOG10(oo[0])),"주간시가"); plot2(10^(LOG10(cc[1])+(LOG10(S3)-LOG10(S4))*(Per1/100)),"주간B"); plot3(10^(LOG10(cc[1])-(LOG10(S3)-LOG10(S4))*(Per1/100)),"주간S"); plot4(10^(LOG10(cc[1])+(LOG10(S3)-LOG10(S4))*(Per2/100)),"주간h"); plot5(10^(LOG10(cc[1])-(LOG10(S3)-LOG10(S4))*(Per2/100)),"주간h"); plot6(10^(LOG10(cc[1])+(LOG10(S3)-LOG10(S4))*(Per3/100)),"주간R"); plot7(10^(LOG10(cc[1])-(LOG10(S3)-LOG10(S4))*(Per3/100)),"주간R"); plot8(10^(LOG10(cc[1])+(LOG10(S3)-LOG10(S4))*(Per4/100)),"주간F"); plot9(10^(LOG10(cc[1])-(LOG10(S3)-LOG10(S4))*(Per4/100)),"주간F"); plot10(10^(LOG10(CC[1])),"주간종가"); } Text_Delete(t1); Text_Delete(t2); Text_Delete(t3); Text_Delete(t4); Text_Delete(t5); Text_Delete(t6); Text_Delete(t7); Text_Delete(t8); Text_Delete(t9); Text_Delete(t10); t1 = Text_New(sdate,stime,10^(LOG10(cc[1])+(Log10(S3)-log10(S4))*(Per1/100))," 주간B:"+NumToStr(10^(LOG10(cc[1])+(Log10(S3)-log10(S4))*(Per1/100)),2)); t2 = Text_New(sdate,stime,10^(LOG10(cc[1])-(Log10(S3)-log10(S4))*(Per1/100))," 주간S:"+NumToStr(10^(LOG10(cc[1])-(Log10(S3)-log10(S4))*(Per1/100)),2)); t3 = Text_New(sdate,stime,10^(LOG10(cc[1])+(Log10(S3)-log10(S4))*(Per2/100))," 주간h:"+NumToStr(10^(LOG10(cc[1])+(Log10(S3)-log10(S4))*(Per2/100)),2)); t4 = Text_New(sdate,stime,10^(LOG10(cc[1])-(Log10(S3)-log10(S4))*(Per2/100))," 주간h:"+NumToStr(10^(LOG10(cc[1])-(Log10(S3)-log10(S4))*(Per2/100)),2)); t5 = Text_New(sdate,stime,10^(LOG10(cc[1])+(Log10(S3)-log10(S4))*(Per3/100))," 주간R:"+NumToStr(10^(LOG10(cc[1])+(Log10(S3)-log10(S4))*(Per3/100)),2)); t6 = Text_New(sdate,stime,10^(LOG10(cc[1])-(Log10(S3)-log10(S4))*(Per3/100))," 주간R:"+NumToStr(10^(LOG10(cc[1])-(Log10(S3)-log10(S4))*(Per3/100)),2)); t7 = Text_New(sdate,stime,10^(LOG10(cc[1])+(Log10(S3)-log10(S4))*(Per4/100))," 주간F:"+NumToStr(10^(LOG10(cc[1])+(Log10(S3)-log10(S4))*(Per4/100)),2)); t8 = Text_New(sdate,stime,10^(LOG10(cc[1])-(Log10(S3)-log10(S4))*(Per4/100))," 주간F:"+NumToStr(10^(LOG10(cc[1])-(Log10(S3)-log10(S4))*(Per4/100)),2)); t9 = Text_New(sdate,stime,s5," 주간O:"+NumToStr(s5,2)); t10 = Text_New(sdate,stime,s6," 주간c:"+NumToStr(s6,2)); Text_SetStyle(t1,5,2); Text_SetStyle(t2,5,2); Text_SetStyle(t3,5,2); Text_SetStyle(t4,5,2); Text_SetStyle(t5,5,2); Text_SetStyle(t6,5,2); Text_SetStyle(t7,5,2); Text_SetStyle(t8,5,2); Text_SetStyle(t9,5,2); Text_SetStyle(t10,5,2); Text_SetColor(t1,RED); Text_SetColor(t2,BLUE); Text_SetColor(t3,RED); Text_SetColor(t4,BLUE); Text_SetColor(t5,RED); Text_SetColor(t6,BLUE); Text_SetColor(t7,RED); Text_SetColor(t8,BLUE); Text_SetColor(t9,LGREEN); Text_SetColor(t10,BLACK); Text_SetSize(t1,0); Text_SetSize(t2,0); Text_SetSize(t3,0); Text_SetSize(t4,0); Text_SetSize(t5,0); Text_SetSize(t6,0); Text_SetSize(t7,0); Text_SetSize(t8,0); Text_SetSize(t9,0); Text_SetSize(t10,0); 2,아래수식에서 20일선과 60일선의 간격이 수축이나 확장될때 이격간격을(완성봉기준) 실시간 수치로 텍스트 출력 할수있는지요,도움부탁드립니다. Input : Length1(5),Length2(20),Length3(60),Length4(120),Length5(240); Var : TLen1(0),TLen2(0),TLen3(0),TLen4(0),TLen5(0); var : Tma1(0),Tma2(0),Tma3(0),Tma4(0),Tma5(0); TLen1 = Ceiling((Length1 + 1) * .5); TLen2 = Ceiling((Length2 + 1) * .5); TLen3 = Ceiling((Length3 + 1) * .5); TLen4 = Ceiling((Length4 + 1) * .5); TLen5 = Ceiling((Length5 + 1) * .5); Tma1 = ma(ma(C, TLen1), TLen1); Tma2 = ma(ma(C, TLen2), TLen2); Tma3 = ma(ma(C, TLen3), TLen3); Tma4 = ma(ma(C, TLen4), TLen4); Tma5 = ma(ma(C, TLen5), TLen5); Plot1(Tma1, "삼각가중1",iff(tma1>tma1[1],MAGENTA,BLUE)); Plot2(Tma2, "삼각가중2",iff(tma2>tma2[1],MAGENTA,BLUE)); Plot3(Tma3, "삼각가중3",iff(tma3>tma3[1],RED,LGREEN)); Plot4(Tma4, "삼각가중4",iff(tma4>tma4[1],RED,LGREEN)); Plot5(Tma5, "삼각가중5",iff(tma4>tma4[1],RED,LGREEN));

해외 선물 백테스팅 해보려구 하는데요. 래리 윌리엄스 전략을 구현해보려고합니다. 개장시간이 18:00~17:45 인데 시가 -> 18:00(T) 가격 range -> 전날 18:00(T-1) ~ 17:45(T) 동안 최고가 - 최저가 1. 현재가가 시가 + range * 0.5 를 돌파할때 매수 2. 현재가가 시가 - range *0.5 를 돌파할때 매도 3. 종가(17:45 시점)청산 * 같은날에 매수/매도가 중복되서 들어가지 않도록 한번만 진입 * 당일시가 > 전일시가 : 롱만 진입 당일시가 < 전일시가 : 숏만 진입

매수 시스템식 부탁합니다. 5일선과 20일선 골든크로스일때 1차매수 그리고 50틱 떨어질 때마다 재매수 합니다. 누적 횟수는 10회.. 청산은 평단가에서 50틱 수익이면 청산합니다. 손절은 데드크로스일때 입니다. 감사합니다.