5분봉에서의 20, 60 이동평균선을 450틱봉에 나타내는 지표식을 구합니다 감사합니다

안녕하세요. 수식 관련 도움에 항상 감사드립니다. 다음 검색식 관련 수식 문의드립니다. 감사합니다. ----------------------------------------------------------------- * 거래대금 500억원 이상 발생한 후 120봉 이내에 전고점 돌파가 3회 이상 발생한 종목 검색 * 연속된 돌파 시 1회로 간주하고, 전고점 대비 10% 이상 하락한 후 전고점을 돌파해야 다음 차수로 간주 (그럼 전고점과 최소 1개봉 이상 차이가 나야하고, 전고점 대비 1%라도 상승하면 다음차수로 간주)

안녕하세요? 아래의 전략에 대해 스크립트 작성 요청드립니다. 국내선물 5분봉으로 일중거래를 하고자 합니다. [1] Macd와 시그널이 모두 0보다 크고 Macd가 시그널을 하향돌파 하되(Macd 오실레이터 0전환) 당일 누적으로 세번째 교차하면 익봉 시가에 매도 Macd와 시그널이 모두 0보다 작고 Macd가 시그널을 상향돌파 하되(Macd 오실레이터 0전환) 당일 누적으로 세번째 교차하면 익봉 시가에 매수 매도 진입 후 Macd와 시그널이 모두 0보다 작고 Macd가 시그널을 상향돌파 하면(Macd 오실레이터 0전환) 익봉 시가에 매도청산 매수 진입 후 Macd와 시그널이 모두 0보다 크고 Macd가 시그널을 하향돌파 하면(Macd 오실레이터 0전환) 익봉 시가에 매수청산 매수든 매도든 진입기준으로 최대 1회입니다. 15시 20분 강제청산입니다. [2] Macd와 시그널이 모두 0보다 크고 Macd가 시그널을 하향돌파 하되(Macd 오실레이터 0전환) 당일 누적으로 세번째 교차하면 익봉 시가에 매도 Macd와 시그널이 모두 0보다 작고 Macd가 시그널을 상향돌파 하되(Macd 오실레이터 0전환) 당일 누적으로 세번째 교차하면 익봉 시가에 매수 매도진입 후 Macd와 시그널이 모두 0보다 작고 Macd가 시그널을 상향돌파 하되(Macd 오실레이터 0전환) 진입 이후에 세번째 교차하면 익봉 시가에 매도청산 매수진입 후Macd와 시그널이 모두 0보다 크고 Macd가 시그널을 하향돌파 하되(Macd 오실레이터 0전환) 진입 이후에 세번째 교차하면 익봉 시가에 매수청산 매수든 매도든 진입기준으로 최대 1회입니다. 15시 20분 강제청산입니다.

첫번째 질문입니다 Data1 : 삼전 1분봉 차트 Data2 : 삼전 일봉 차트 매수해서 보유하고 있는 상황이라고 가정하고, 아래 1번과 2번의 차이는, NextBarStime >= 151000 인지 stime >= 151000 인지 밖에 없는데 복사붙여넣기해서 1번을 해보면 아예 작동이 안되고 2번을 해보면 작동이 잘 됩니다. '이번봉시간', '다음봉시간'이라 별 차이가 없을 것 같은데 왜 그럴까요? 1번 Else if MarketPosition==1 and stime >= 151000 and NextBarSdate == sDate Then SetStopLoss( 1*Data2(ATr(20)) , PointStop ); Else SetStopLoss(0); 2번 Else if MarketPosition==1 and NextBarStime >= 151000 and NextBarSdate == sDate Then SetStopLoss( 1*Data2(ATr(20)) , PointStop ); Else SetStopLoss(0); -------------------------------------------- 두번째 질문입니다. 위의 것과 연계된 질문인데.... 피라미딩을 하게 되면 첫진입 -> 피라미딩1 -> 피라미딩2 이런식으로 진행이 될때, 최초 진입한 경우, 최초진입가 - 1*Data2(ATr(20)) 가 되면 전부 청산하고 이와 별개로 따로 강제청산을 설정해줬습니다 (진입가보다 (2*Data2(ATr(20)) 이상 떨어지면 강제청산) 최초 진입한 물량(피라미딩 하기 전)의 손절선은, 최초 진입가격 - 1*Data2(ATr(20)가 되고, 이후 가격이 상승하면서 피라미딩한 물량들의 강제청산 손절선은, 개별 진입가격 - 2*Data2(ATr(20))으로 하고자 했습니다 Data1 : 삼전 1분봉 차트 Data2 : 삼전 일봉 차트 if MarketPosition==1 and Stime >= 151000 and NextBarSdate == sDate Then { ExitLong("최초손절", atstop, EntryPrice - 1*Data2(ATr(20)) ); } Else if MarketPosition==1 and Stime >= 151000 and NextBarSdate == sDate Then SetStopLoss( 2*Data2(ATr(20)) , PointStop ); Else SetStopLoss(0); 여기서도 Stime이 아니라 NextBarStime으로 하면 작동이 됩니다 (왜 그런지 1번 질문에 여쭤봤습니다) 근데 최초손절에도 NextBarStime을 설정하고 / 강제청산에도 NextBarStime을 설정하면 최초손절만 작동하고 else if에 있는 강제청산은 작동하지 않습니다. 이게 이해가 안되서 질문 남깁니다 ㅠㅠ 둘다 잘 작동하게 하려면 어찌해야할까요....

1분봉 기준으로 주식 차트를 보면, 3시 17분봉, 18분봉, 19분봉, 20분봉 -> 동시호가 -> 31분봉(확정된 종가) 이렇게 나타납니다 Data1 : 해당 종목의 1분봉 차트 Data2 : 해당 종목의 일봉 차트 (전일부터 20일간 고가를 판단하기 위함) if MarketPosition==0 and stime >= 151000 Then { Buy("진입", AtStop, Data2(highest(C,20)), 수량 ); } 이렇게 식을 짰을때, 20분봉까지는 실시간 현재가가 Data2(highest(C,20))를 넘지못하다가, 31분봉째 확정된 종가가 Data2(highest(C,20))를 넘어섰다면 1. 다음날 아침 9시 이후(9시? 9시1분?)에 buy 주문이 들어가는지요? 2. 주문이 안들어간다면, 주문이 들어가게 하려면 어떻게 식을 만들어야할까요? : 분봉차트에서 마지막 확정된 종가(31분봉)가 Data2(highest(C,20))를 넘어섰을때, 다음날 개장할때쯤(9시나 9시1분) buy주문이 되도록 하고 싶습니다.

분봉차트상에서 일간수익률(예를 들어 일봉 종가과 종가기준으로 0.01 0.002... 장중 수익률은 계산하지 말고 장중이라면 전일의 수익률까지만)의 N일 표준편차를 계산해내는 식을 짜주시면 매우 감사하겠습니다.

그물망 차트에서 상한선 상승돌파할때 매수 하한선 하락돌파할때 매도 부탁드리고요 또한 input : period(5),interval(5); var : Hval(0),cnt(0); array : value[10](0); value[1] = ma(C, period); value[2] = ma(C, period+interval*1); value[3] = ma(C, period+interval*2); value[4] = ma(C, period+interval*3); value[5] = ma(C, period+interval*4); value[6] = ma(C, period+interval*5); value[7] = ma(C, period+interval*6); value[8] = ma(C, period+interval*7); value[9] = ma(C, period+interval*8); Hval = 0; for cnt = 1 to 9{ if Hval > value[cnt] then Hval = value[cnt]; } if crossup(C,Hval) then find(1); 검증해보니, interval.이 문제가 있다고 나오는데 식 수정부탁드릴꼐요..

매수 : cci(9.10)에서 cci가 시그날을 상향시 매수 cci가 100을 상향시 매수 매도: cci가 100을 하향시 매도 즉시 손절 손절은 cci가 100 아래에 있고 10% 이하로 하향시 즉시 손절