안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

안녕하세요? 옵션 장시작전 동시호가때 원하는 종목의 콜,풋을 원하는 갯수만큼사서 그중 콜, 또는 풋 어느 하나라도 초기 값의 100% 증가-콜이 100%증가 되던, 풋이 100% 증가 되던(또는 원하는 %만큼 증가시)- 콜, 풋 모두 동시 청산하는 것과, 콜,풋 합쳐서 손실이 합친가격의 10% 감소(또는 원하는 %만큼 감소시)되면 모두 청산, 원하는 조건이(이익 또는 손실) 장중에 않나오면, 장마감시 시장가 매도 또는 오버나잇 할수 있는 프로그램을 만들고 싶읍니다. 너무 질문이 많더래도 꼭 도와 주시면 감사하겠읍니다.

안녕하세요. 수고가 많으십니다. 한 시간에 한 번만 거래하는 수식이 필요한데요, 예를 들어, 1시 5분에 매매가 발생하고 1시 25분에 청산된 경우 이후 매매조건을 충족해도 2시까지 다른 거래가 발생하지 않도록 하는 수식을 요청드립니다. 동일한 문의가 있었다면 링크 부탁드립니다. 감사합니다.

진입 후 청산을 다음과 같이 하려고 합니다. 수식 작성 부탁 드립니다. 1. 계약수 : 2계약 2. 손절 : -40틱 (1차 청산하지 못했을 경우 2계약 손절) 3. 익절 : 1차 청산 : 40틱 (1차 청산한 후 진입가로 되돌아오면 나머지 1계약 청산) 2차 청산 : 100틱 (나머지 1계약 청산) 감사합니다.

아래는 일전에 도움 주신 수식입니다. 1. 아래 신호에 쓰이는 지표 수식을 dataN 에 따라 적용되도록 변환하고 신호는 data1에서 뿌려주고 싶습니다. 2. 아래의 신호를 바탕으로 몇가지 필터를 걸어보려고 하는데요, 필터 중 다음과 같은 수식을 넣으니 신호가 싹 사라집니다. 신호 수식에 아무런 영향을 주지 않는 단순 설정들인데도, (F4 누르면 이상없이 나옴) 신호가 왜 사라지는지 모르겠습니다. ###### 다음 ###### var : a1(0,data1),a2(0,data1),a3(0,data1),a4(0,data1),a5(0,data1); a1 = abs((data2(C))-(data3(C))); a2 = abs((data4(C))-(data5(C))); a3 = abs((data6(C))-(data7(C))); a4 = abs((data8(C))-(data9(C))); a5 = abs((data10(C))-(Data11(C))); ###### 아래 ###### input: period(20),dv(2),n(20); var: efratio(0), smooth(1), fastend(0.666), slowend(0.0645); var: AMA(0),diff(0), signal(0), noise(0); Var: SumSqrt(0), Avgv(0), Counter(0),Stdv(0),idx(0); # 시초가 if bdate != bdate[1] THen idx = 0; Else idx = idx+1; # 쿠프먼 efratio = 1; diff = absvalue(C - C[1]); if currentbar > period then { signal = absvalue(C - C[period]); noise = accumN(diff,period); if noise <> 0 then efratio = signal / noise; smooth = power(efratio*(fastend - slowend) + slowend,2); AMA = AMA[1] + smooth*(C - AMA[1]); } else AMA = C; # 중심선 If period != 0 Then Begin Avgv = ama; SumSqrt = 0; For Counter = 0 To period - 1 Begin SumSqrt = SumSqrt + (c[Counter] - Avgv) * (c[Counter] - Avgv); End; Stdv = SquareRoot(SumSqrt / period); End Else Stdv = 0; value1 = ama+(stdv*dv); # 상단선 value2 = ama-(stdv*dv); # 하단선 if idx < n then { if (idx == 0 and c > ama) or (idx > 0 and crossup(C,ama)) then buy("K"); if (idx == 0 and c < ama) or (idx > 0 and CrossDown(C,ama)) then sell("K."); }

안녕하세요? 아래와 같은 수식으로 하루 한번만 매매하는 거래를 하고있습니다. 잘 되다가 오늘 매매가 안되더군요. 잘못된것이 있다면 수정부탁드리겠습니다. 감사합니다. Input : 손절 (1), 익절 (1), 틱 (1); var : plusF(0), isToBuy(False), isToSell(False), length(0), entryIdx(0); var : isTodayEntered(False); if sTime == 90000 then isTodayEntered = False; length = c - o; isToBuy = length == 틱 * PriceScale; isToSell = length == -1 * 틱 * PriceScale; if MarketPosition == 0 then { if isToBuy and !isTodayEntered then { Buy("수진"); isTodayEntered = True; entryIdx = Index; } else if isToSell and !isTodayEntered then { Sell("도진"); isTodayEntered = True; entryIdx = Index; } } else if MarketPosition == 1 then { if entryIdx == Index[1] and isToSell then { Sell("수청도역진"); } } else if MarketPosition == -1 then { if entryIdx == Index[1] and isToBuy then { Buy("도청수역진"); } } SetStopLoss(손절, PointStop); SetStopProfittarget(익절, PointStop);

5개의 진입식에 대입시켜 보았는데요. 1. 아래의 식이 맞는지요? input : y(3),n(5),x(3); var : cnt(0),sum(0),sum1(0),sum2(0),sum3(0),sum4(0),sum5(0); Var : cnt2(0), cnt3(0), cnt4(0), cnt5(0); Var : didx(0), didx2(0), didx3(0), didx4(0), didx5(0); Var : xdate(0), xdate2(0), xdate3(0), xdate4(0), xdate5(0); Array : count[50](0), counta[50](0), countb[50](0), countc[50](0), countd[50](0); if bdate != bdate[1] then { didx = didx+1; count[0] = 0; counta[0] = 0; countb[0] = 0; countc[0] = 0; countd[0] = 0; for cnt = 1 to 49 { count[cnt] = count[cnt-1][1]; } for cnt2 = 1 to 49 { counta[cnt2] = counta[cnt2-1][1]; } for cnt3 = 1 to 49 { countb[cnt3] = countb[cnt3-1][1]; } for cnt4 = 1 to 49 { countc[cnt4] = countc[cnt4-1][1]; } for cnt5 = 1 to 49 { countd[cnt5] = countd[cnt5-1][1]; } sum = 0; sum1 = 0; sum2 = 0; sum3 = 0; sum4 = 0; for cnt = 1 to y { sum = sum+count[cnt]; } for cnt2 = 1 to y { sum2 = sum2+counta[cnt2]; } for cnt3 = 1 to y { sum3 = sum3+countb[cnt3]; } for cnt4 = 1 to y { sum4 = sum4+countc[cnt4]; } for cnt5 = 1 to y { sum5 = sum5+countd[cnt5]; } MessageLog("%.f",sum); if xdate == 0 and sum >= n Then Xdate = Didx; if xdate2 == 0 and sum2 >= n Then Xdate2 = Didx2; if xdate3 == 0 and sum3 >= n Then Xdate3 = Didx3; if xdate4 == 0 and sum4 >= n Then Xdate4 = Didx4; if xdate5 == 0 and sum5 >= n Then Xdate5 = Didx5; if Didx == Xdate+x Then Xdate = 0; if Didx2 == Xdate2+x Then Xdate2 = 0; if Didx3 == Xdate3+x Then Xdate3 = 0; if Didx4 == Xdate4+x Then Xdate4 = 0; if Didx5 == Xdate5+x Then Xdate5 = 0; } if TotalTrades > TotalTrades[1] and IsEntryName("A",1) == true and IsExitName("StopLoss",1) == true Then count[0] = count[0]+1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and IsEntryName("B",1) == true and IsExitName("StopLoss",1) == true Then counta[0] = counta[0]+1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and IsEntryName("C",1) == true and IsExitName("StopLoss",1) == true Then countb[0] = countb[0]+1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and IsEntryName("D",1) == true and IsExitName("StopLoss",1) == true Then countc[0] = countc[0]+1; if TotalTrades > TotalTrades[1] and IsEntryName("E",1) == true and IsExitName("StopLoss",1) == true Then countd[0] = countd[0]+1; if Xdate == 0 and crossup(c,ma(c,5)) Then #A진입식 buy("A"); if Xdate2 == 0 and crossup(c,ma(c,20)) Then #B진입식 buy("B"); if Xdate3 == 0 and crossup(c,ma(c,20)) Then #C진입식 buy("C"); if Xdate4 == 0 and crossup(c,ma(c,20)) Then #D진입식 buy("D"); if Xdate5 == 0 and crossup(c,ma(c,20)) Then #E진입식 buy("E"); 2. 위 로직과 같이 for문이 많아지면, 시스템이 느려진다고 알고 있습니다. 본 로직에서 다이어트할 수 있는 방법은 없을까요?

구현하려는 것 1.국내 ETF ( kodex200) 10분봉 2.당일매수후 익절/손절 또는 지정된시간(2시 50분)에 청산 3.매수방법: 연속 양봉시 매수진입 이것을 참조로 아래 식을 만들었는데.. 실제로는 당일 지정된 시간에 청산이 되지 않네요... 익절 또는 손절만 구현되네요..ㅠㅠ 알려주세요... input : p1(5),p2(33),p3(75),X(5),Y(8),XX(6),YY(9),XXX(6),YYY(5); input : 익절틱수(128),손절틱수(79),차이틱수(12); input : P6(1),starttime(090000),endtime(143000); var : Tcond(false); #설정 if sdate != sdate[1] then SetStopEndofday(endtime); if (sdate != sdate[1] and stime >= starttime) or (sdate == sdate[1] and stime >= starttime and stime[1] < starttime) then { Tcond = true; SetStopEndofday(0);#해제 Condition1 = false; } if TotalTrades > TotalTrades[1] and (IsExitName("StopLoss",1) or IsExitName("StopProfitTarget",1)) Then Condition1 = true; if Condition1 == true and BarsSinceExit(1) >= P6 Then Condition1 = false; if (sdate != sdate[1] and stime >= endtime) or (sdate == sdate[1] and stime >= endtime and stime[1] < endtime) then { Tcond = false; } var1 = ma(c,P1); var2 = ma(c,P2); var3 = ma(c,P3); if var1 > var2 and var2 > var3 then { if MarketPosition == 0 and CountIF(C>O,Y) == Y and C >= C[Y-1]+PriceScale*차이틱수 Then buy("정배매수"); } else if var1 < var2 and var2 < var3 then { if MarketPosition == 0 and CountIF(C>O,YY) == YY and C >= C[YY-1]+PriceScale*차이틱수 Then buy("역배매수"); } else { if MarketPosition == 0 and CountIF(C>O,YYY) == YYY and C >= C[YYY-1]+PriceScale*차이틱수 Then buy("혼재매수"); } SetStopProfittarget(PriceScale*익절틱수, PointStop); SetStopLoss(PriceScale*손절틱수, PointStop);

이동 평균선 5일선을 스톡캐스틱 모먼트 인덱스와 겹쳐서 사용하고 있습니다. 이동평균선 5일선이 스톡캐스틱 모먼트 y좌표 +80일때 매수청산 -80일 매도청산식을 만들고 싶 습니다. 예를 들어 오일종목에서 식입니다. input : n(5),price(80.05); var1 = ma(C,n); if CrossDown(var1,Price) Then sell(); if CrossUp(var1,Price) Then buy(); 이식에서 진입이 되고 위 5일선이 +80 -80선에서 청산하고 싶습니다. 추운날씨 감기조심하세요~~^^

스토캐스틱 (25,6,6), MACD(12,26,9), RSMACD (12,26,9) 세가지 지표들 중에서 세개중 두개 이상이 골든크로스가 나타나서 양선인 상태이고 세개들 중에서 골든크로스 발생이 1봉 이내에 발생한 종목 검색식 부탁합니다 세개 지표들중에서 두개 이상이 골든크로스가 발생되어 양선인 상태이고, 골든크로스 발생이 현재봉 기준 1봉 이내에 세개 지표들 중에서 하나라도 발생된 경우 검색하는 검색식 부탁합니다