안녕하세요. 늘 감사드립니다. 제가 지정해 주는 가격으로 진입 주문이 제출되게 하는 소스에서, 가장 먼저 미리 손절 부분부터 코딩으로 처리하고 난 후에, 원하는 가격으로 진입하여 추적 청산 하는 소스를 만들어 주시면 대단히 감사하겠습니다. 구체적으로는, 가령, S&P500 지수 선물을 매수하려는 경우 (물론 소스에서는, 매수 매도 모두를 가능하게 하는 소스이면 더 좋겠고, 아니면 걍 매수의 경우만 만들어 주시면 매도는 그 대로 제가 복사하듯이 뒤집어 만들어서 쓸 수만 있어도 대단히 감사하겠습니다. ), 제가 차트를 보고 매수 시점이라고 판단되는 가격, 가령 예컨대 5759.50에 매수 진입하고자 한다면, 이런 숫자만 제가 변수 수정으로 매번 원하는 진입 가격을 수동 입력할 수 있도록 하고, 이 숫자만 변수 수정으로 제가 입력하면, 매수 진입의 경우, 손절 주문을 먼저, 가령 제가 변수로 매번 달리 넣어 줄 수 있을 손절 폭, 가령 4틱 아래에서 매도되도록 소스를 만들고, 이 손절 주문을 매수 진입 주문보다 앞에 두어서, 가령 지금 어떤 일로 갑자기 가격이 급락하면, 매수 주문이 발동되기도 전에 손절 주문, 즉 내가 매수 주문 가격으로 입력한 가령 5759.50보다 4틱 아래, 즉 1포인트 아래인 5758.50 가격을 하향 이탈하는 순간, 5758.50 가격에서 매도 주문이 발동되게 하고, 이렇게 형성된 숏 포지션에다가 추적 스탑 (2틱 이익 발생 후, 이익 감소가 3틱이 되면 매수로 청산되도록) 작성. (즉 5758.50에 매도로 숏포지션 진입 후 계속 하락하면, 그 숏포지션에 대해 추적스탑이 작동하도록) 이런 손절 주문 소스를 미리 앞 세운 후 제가 지정한 가격(가령, 5759.50) 가격에 매수 주문이 나가도록 소스 작성. 이 때 매수 진입이 된다면, 8틱 이익 발생 후부터 (이 8이라는 숫자도 변수로 해서 추후 수정 내지 최적화할 수 있도록 함) 추적 청산이 작동하도록, 5틱 이익 감소하면 매도로 청산하고 나와 지도록 함 (역시 이 5란 숫자도 변수로 처리). 위 소스를 요약하면, 1. 제가 변수로 수동 입력 지정할 매수 진입 가격보다 4틱(변수) 아래의 숫자로 먼저 매도 주문이 가능하도록 코딩. 2. 혹시라도 예상(가격 상승)과 반대로, 가격이 급락하여 그 매도 주문이 체결되면, 바로 추적 스탑이 작동할 수 있도록 코딩 (2틱 이익 발생 후, 이익 감소 3틱이 되면 매수로 청산되도록) (여기서, 2, 3 숫자도 변수로 해서, 쉽게 변경, 최적화 가능하도록 함) 3. 제가 변수로 지정한 매수 진입 가격으로 진입이 되도록 매수 주문 코딩. 4. 이 매수 주문이 체결되면 작동하도록, 추적 스탑 소스 코딩 (8틱 이익 발생 후 5틱 이익 감소하면 매도로 청산하고 나오도록 함) (역시 이 8, 5 숫자도 변수로 해서, 쉽게 변경 및 최적화 가능하도록 함). 이상의 소스를 작성하여 주시면 대단히 감사하겠습니다.

안녕하세요! 차트에서 기본종목외 타 종목을 차트에 세팅하는 방법과 세팅된 타 종목을 기준으로 타종목차트값의 5일이평이 20일이평을 돌파하면 매수하는 로직 알려주세요. 감사합니다.

Var: Qty(0),QQ(0),MaxLoss(0),AccountBalancee(100000) ; Input: Riskpercent(0.02); QQ = 손절라인; // 계좌 잔고에 비례한 최대 손실 허용 금액 계산 MaxLoss = ceiling(AccountBalancee * RiskPercent); // 계좌 잔고 * 퍼센트, 반올림 //GetUnclearedDeposits(계좌번호)= 지정한 계좌의 예수금 // 계약 수량 계산: 최대 손실 허용 금액을 진입 가격과 손절 라인 차이로 나눈 값 If marketposition==0 Then { Qty = MaxLoss / ((Close[BarSsinceEntry] - QQ) * BigPointValue); } // 계약 수량 계산 1. 진입시 계좌잔고를 기준으로 손절폭 만큼의 계약수 산출수식입니다. 2. 진입시 계속 변경되계 수식을 작성했는데 맞는지 확인 부탁드립니다. 3. 모의투자용으로 계좌잔고를 지정했습니다. 실전에서는 "GetUnclearedDeposits(계좌번호)" 이 수식을 사용하면 되는건가요? 고맙습니다.

항상 빠른 답변에 감사를 드립니다. 수정을 하여주신 것을 복사하여 시뮬레이션을 돌려보니 신호가 하나도 발생하지 않습니다. 제가 지표 조합을 잘못해서 신호가 하나도 나오지 않나 싶어 89178로 답변주신 원본을 89209에서 수정해 주신대로 고쳐서 시뮬레이션을 돌려도 신호가 하나도 생성되지 않습니다. 한번더 검토해 주시길 부탁드립니다. input : length(13), mult(5.5), map(60); input : lengthB(16), multB(6.76); input : useClose(1);//1:종가기준, 2:고/저가 기준 input : Bolllimit(0.2); input : src(close); input : smooth(1); input : length1(25); input : SetStop(169), gamso(83), minMoney(194), 변수(0), 목표수익값(255), 수익포인트(108) ; input : StartTime(215000),EndTime(054210); //215000//054210//EndTime(081500) var : Tcond(False); var : A(0), longStop(0), longStopPrev(0), shortStop(0), shortStopPrev(0), AB(0), longStopB(0), longStopPrevB(0), shortStopB(0), shortStopPrevB(0), BollUp(0), Ma20(0), BWI(0), BollDown(0), Ma60(0), srcS(0), value(0) ; var : dir(1), dirB(1); var : offset(0.85),sigma1(7),pchange(0),avpchange(0); var : buySignal(False), buyExit(False), sellSignal(False), sellExit(False); offset = 0.85; sigma1 = 7; pchange = (src-src[smooth]) / src * 100; var : i(0),mm(0),s(0),norm(0),sum(0),weight(0); var : r(0),rsiL(False),rsiS(False); var : length11(0),src1(0),momm(0); var : m1(0),m2(0),sm1(0),sm2(0),chandeMO(0),cL(False),cS(False); mm = offset * (length1 - 1); s = length1 / sigma1; norm = 0.0; sum = 0.0; for i = 0 to length1 - 1 { weight = exp(-1 * pow(i - mm, 2) / (2 * pow(s, 2))); norm = norm + weight; sum = sum + pchange[length1 - i - 1] * weight; } avpchange = sum / norm; //RSI r = rsi(14); rsiL = r > r[1]; rsiS = r < r[1]; //Chande Momentum length11 = 9; src1 = close; momm = src1-src1[1]; m1 = iff(momm >= 0.0 , momm , 0.0); m2 = iff(momm >= 0.0 , 0 , -momm); sm1 = AccumN(m1, length11); sm2 = AccumN(m2, length11); chandeMO = 100 * (sm1-sm2) / (sm1+sm2); cL = chandeMO > chandeMO[1]; cS = chandeMO < chandeMO[1]; //GAMA credit to author: &#169; LeafAlgo https://www.tradingview.com/v/th7NZUPM/ input : lengthG(14); input : adaptive(1);#true면 1, 아니면 0 지정 input : volatilityPeriod(20); input : vv(1); var : gma(0),sumOfWeights(0),sigma(0),valueG(0),gmaColor(0),tx(0); // Calculate Gaussian Moving Average gma = 0.0; sumOfWeights = 0.0; sigma = iff(adaptive == 1 , std(close, volatilityPeriod) ,vv); for i = 0 to lengthG - 1 { weight = exp(-pow(((i - (lengthG - 1)) / (2 * sigma)), 2) / 2); valueG = highest(avpchange, i + 1) + lowest(avpchange, i + 1); gma = gma + (valueG * weight); sumOfWeights = sumOfWeights + weight; } gma = (gma / sumOfWeights)/2; gma = ema(gma, 7); gmaColor = iff(avpchange >= gma , rgb(0, 161, 5) , rgb(215, 0, 0)); var : currentSignal(0),barColor(Nan); currentSignal = iff(avpchange >= gma , 1 , -1); if currentSignal == 1 Then barColor = rgb(0, 186, 6); BollUp = BollBandUp(20, 2); BollDown = BollBandDown(20, 2); Ma20 = Average(C, 20); BWI = (BollUp - BollDown)/Ma20*100; Ma60 = Average(C, map); srcS = close; a = mult * atr(length); ab = multB * atr(lengthB); if MarketPosition == 1 and highest(h,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+수익포인트 Then ExitLong("L_EvenBreak",AtStop,EntryPrice); if MarketPosition == -1 and lowest(l,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-수익포인트 Then ExitShort("S_EvenBreak",AtStop,EntryPrice); longStop = IFf(useClose == 1, highest(close, length) ,highest(H,length)) - a; longStopPrev = iff(IsNan(longStop[1]) == true, longStop,longStop[1]); longStop = iff(close[1] > longStopPrev ,max(longStop, longStopPrev) , longStop); shortStop = IFf(useClose == 1, lowest(close, length) , Lowest(L,length)) + a; shortStopPrev = iff(IsNan(shortStop[1]) == true, shortStop,shortStop[1]); shortStop = iff(close[1] < shortStopPrev , min(shortStop, shortStopPrev) , shortStop); dir = iff(close > shortStopPrev , 1 , IFF(close < longStopPrev , -1 , dir)); longStopB = IFf(useClose == 1, highest(close, lengthB) ,highest(H,lengthB)) - aB; longStopPrevB = iff(IsNan(longStopB[1]) == true, longStopB,longStopB[1]); longStopB = iff(close[1] > longStopPrevB ,max(longStopB, longStopPrevB) , longStopB); shortStopB = IFf(useClose == 1, lowest(close, lengthB) , Lowest(L,lengthB)) + aB; shortStopPrevB = iff(IsNan(shortStopB[1]) == true, shortStopB,shortStopB[1]); shortStopB = iff(close[1] < shortStopPrevB , min(shortStopB, shortStopPrevB) , shortStopB); dirB = iff(close > shortStopPrevB , 1 , IFF(close < longStopPrevB , -1 , dirB)); buySignal = avpchange > gma and BWI >= Bolllimit and C > O and (C > Ma60 or dir == 1) and (CrossUp(avpchange,gma) or dir[1] == -1 or crossUp(C, Ma60)); buyExit = CrossDown(avpchange,gma); sellSignal = avpchange < gma and BWI >= Bolllimit and C < O and (C < Ma60 or dirB == -1) and (CrossDown(avpchange,gma) or dirB[1] == 1 or crossUp(C, Ma60)); sellExit = CrossUp(avpchange,gma); IF Endtime > starttime Then SetStopEndofday(Endtime); Else { if sDate != sDate[1] Then SetStopEndofday(Endtime); } if Bdate != Bdate[1] Then { IF Endtime <= starttime Then { SetStopEndofday(0); } } if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime) or (sdate == sdate[1] and stime >= EndTime and stime[1] < EndTime) Then Tcond = False; if (sdate != sdate[1] and stime >= StartTime) or (sdate == sdate[1] and stime >= StartTime and stime[1] < StartTime) Then Tcond = true; if Tcond == true Then { if buySignal == true Then Buy("Buy"); if buyExit == true Then ExitLong("BExit"); if sellSignal == true Then Sell("Sell"); if sellExit == true Then ExitShort("SExit"); } //SetStopInactivity(최소가격,기간,PointStop); SetStopProfittarget(목표수익값,PointStop); SetStopLoss(SetStop,PointStop); SetStopTrailing(gamso,minMoney,PointStop,변수);

감사합니다

먼저 89178번에 대하여 빠른 답변에 감사를 드립니다. 89178번에서 알려준 원본을 시스템에 탑재 하였더니 첨부파일과 같이 논리값(참/거짓)이 와야된다는 메세지가 발생하여 다음과 같이 기사용중인 로직에 같이 포함하여 작성 하여 보았지만 동일한 메세지가 뜨고 제가 어디에 표현을 해야될 지 몰라 재차 요청하오니 다시 한번더 부탁을 드립니다. input : length(13), mult(5.5), map(141); input : lengthB(16), multB(6.76), mapB(121); input : useClose(1);//1:종가기준, 2:고/저가 기준 input : Bolllimit(0.2); input : src(close); input : smooth(1); input : length1(25); input : SetStop(169), gamso(83), minMoney(194), 변수(0), 목표수익값(255), 수익포인트(108) ; input : StartTime(145000),EndTime(034210); var : Tcond(False); var : A(0), longStop(0), longStopPrev(0), shortStop(0), shortStopPrev(0), AB(0), longStopB(0), longStopPrevB(0), shortStopB(0), shortStopPrevB(0), BollUp(0), Ma20(0), BWI(0), BollDown(0), Ma60(0), srcS(0), value(0) ; var : dir(1), dirB(1); var : offset(0.85),sigma1(7),pchange(0),avpchange(0); var : buySignal(False), buyExit(False), sellSignal(False), sellExit(False); offset = 0.85; sigma1 = 7; pchange = (src-src[smooth]) / src * 100; var : i(0),mm(0),s(0),norm(0),sum(0),weight(0); var : r(0),rsiL(False),rsiS(False); var : length11(0),src1(0),momm(0); var : m1(0),m2(0),sm1(0),sm2(0),chandeMO(0),cL(False),cS(False); mm = offset * (length1 - 1); s = length1 / sigma1; norm = 0.0; sum = 0.0; for i = 0 to length1 - 1 { weight = exp(-1 * pow(i - mm, 2) / (2 * pow(s, 2))); norm = norm + weight; sum = sum + pchange[length1 - i - 1] * weight; } avpchange = sum / norm; //RSI r = rsi(14); rsiL = r > r[1]; rsiS = r < r[1]; //Chande Momentum length11 = 9; src1 = close; momm = src1-src1[1]; m1 = iff(momm >= 0.0 , momm , 0.0); m2 = iff(momm >= 0.0 , 0 , -momm); sm1 = AccumN(m1, length11); sm2 = AccumN(m2, length11); chandeMO = 100 * (sm1-sm2) / (sm1+sm2); cL = chandeMO > chandeMO[1]; cS = chandeMO < chandeMO[1]; //GAMA credit to author: &#169; LeafAlgo https://www.tradingview.com/v/th7NZUPM/ input : lengthG(14); input : adaptive(true); input : volatilityPeriod(20); input : vv(1); var : gma(0),sumOfWeights(0),sigma(0),valueG(0),gmaColor(0),tx(0); // Calculate Gaussian Moving Average gma = 0.0; sumOfWeights = 0.0; sigma = iff(adaptive , std(close, volatilityPeriod) ,vv); for i = 0 to lengthG - 1 { weight = exp(-pow(((i - (lengthG - 1)) / (2 * sigma)), 2) / 2); valueG = highest(avpchange, i + 1) + lowest(avpchange, i + 1); gma = gma + (valueG * weight); sumOfWeights = sumOfWeights + weight; } gma = (gma / sumOfWeights)/2; gma = ema(gma, 7); gmaColor = iff(avpchange >= gma , rgb(0, 161, 5) , rgb(215, 0, 0)); var : currentSignal(0),barColor(Nan); currentSignal = iff(avpchange >= gma , 1 , -1); if currentSignal == 1 Then barColor = rgb(0, 186, 6); BollUp = BollBandUp(20, 2); BollDown = BollBandDown(20, 2); Ma20 = Average(C, 20); BWI = (BollUp - BollDown)/Ma20*100; Ma60 = Average(C, map); srcS = close; a = mult * atr(length); ab = multB * atr(lengthB); if MarketPosition == 1 and highest(h,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+수익포인트 Then ExitLong("L_EvenBreak",AtStop,EntryPrice); if MarketPosition == -1 and lowest(l,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-수익포인트 Then ExitShort("S_EvenBreak",AtStop,EntryPrice); longStop = IFf(useClose == 1, highest(close, length) ,highest(H,length)) - a; longStopPrev = iff(IsNan(longStop[1]) == true, longStop,longStop[1]); longStop = iff(close[1] > longStopPrev ,max(longStop, longStopPrev) , longStop); shortStop = IFf(useClose == 1, lowest(close, length) , Lowest(L,length)) + a; shortStopPrev = iff(IsNan(shortStop[1]) == true, shortStop,shortStop[1]); shortStop = iff(close[1] < shortStopPrev , min(shortStop, shortStopPrev) , shortStop); dir = iff(close > shortStopPrev , 1 , IFF(close < longStopPrev , -1 , dir)); longStopB = IFf(useClose == 1, highest(close, lengthB) ,highest(H,lengthB)) - aB; longStopPrevB = iff(IsNan(longStopB[1]) == true, longStopB,longStopB[1]); longStopB = iff(close[1] > longStopPrevB ,max(longStopB, longStopPrevB) , longStopB); shortStopB = IFf(useClose == 1, lowest(close, lengthB) , Lowest(L,lengthB)) + aB; shortStopPrevB = iff(IsNan(shortStopB[1]) == true, shortStopB,shortStopB[1]); shortStopB = iff(close[1] < shortStopPrevB , min(shortStopB, shortStopPrevB) , shortStopB); dirB = iff(close > shortStopPrevB , 1 , IFF(close < longStopPrevB , -1 , dirB)); buySignal = avpchange > gma and BWI >= Bolllimit and C > O and C > Ma60 and dir == 1 and (CrossUp(avpchange,gma) and dir[1] == -1 or crossUp(C, Ma60)); buyExit = CrossDown(avpchange,gma); sellSignal = avpchange < gma and BWI >= Bolllimit and C < O and C < Ma60 and dirB == -1 and (CrossDown(avpchange,gma) and dirB[1] == 1 or crossUp(C, Ma60)); sellExit = CrossUp(avpchange,gma); IF Endtime > starttime Then SetStopEndofday(Endtime); Else { if sDate != sDate[1] Then SetStopEndofday(Endtime); } if Bdate != Bdate[1] Then { IF Endtime <= starttime Then { SetStopEndofday(0); } } if (sdate != sdate[1] and stime >= EndTime) or (sdate == sdate[1] and stime >= EndTime and stime[1] < EndTime) Then Tcond = False; if (sdate != sdate[1] and stime >= StartTime) or (sdate == sdate[1] and stime >= StartTime and stime[1] < StartTime) Then Tcond = true; if Tcond == true Then { if buySignal == true Then Buy("Buy"); if buyExit == true Then ExitLong("BExit"); if sellSignal == true Then Sell("Sell"); if sellExit == true Then ExitShort("SExit"); } //SetStopInactivity(최소가격,기간,PointStop); SetStopProfittarget(목표수익값,PointStop); SetStopLoss(SetStop,PointStop); SetStopTrailing(gamso,minMoney,PointStop,변수);