안녕하세요, 예스스탁 입니다.복잡한 수식 공부 없이 여러분의 아이디어를 말하면 시스템 트레이딩 언어 예스랭귀지로 작성해주는 서비스예스나 AI(YesNa AI)가 출시되었습니다.지금 예스나 AI를 직접 경험해 보실 수 있도록 20크레딧(질문권 20회)를 무료로 증정해 드리고 있습니다.바로 여러분의 아이디어를 코드로 변환해보세요.--------------------------------------------------🚀 YesNa AI 핵심 기능- 지표식/전략식/종목검색식 생성: 자연어로 요청하면 예스랭귀지 문법에 맞는 코드를 작성합니다.- 종목검색식 변환 지원: K증권의 종목 검색식을 예스랭귀지로 변환 지원합니다.- 컴파일 검증: 작성된 코드가 실행 가능한지 컴파일러를 통해 문법 검증을 거쳐 결과물을 제공합니다.상세한 서비스 개요 및 활용 방법은 [서비스 소개 페이지]에서 확인하실 수 있습니다.▶ 서비스 소개 페이지: 바로가기서비스 사용 유의사항 및 결제 환불정책은 [이용약관]을 참고 부탁드립니다.▶ 서비스 이용약관: 바로가기💬 이용 문의사용 중 문의사항은 [프로그램 사용법 Q&A] 게시판에서 [예스나 AI] 카테고리를 설정 후 문의해 주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.--------------------------------------------------앞으로도 AI를 활용한 다양한 트레이딩 기능들을 지속적으로 선보일 예정입니다.많은 관심과 기대 부탁드립니다.

아래의 시스템코드는 국선에서 10분봉의 종가가 피봇 1차 저항선을 뚫고 올라가면 매수 신호를 발생시키고, 10분봉의 종가가 피봇 1차 지지선을 뚫고 내려가면 매도 신호를 발생시키고, 자동 손절은 0.6P 이고, 10분봉이 13분 이평선에서 매수일 경우 4틱아래까지 내려갈 때, 매도는 4틱 위까지 올라갈 때 청산하는 로직으로 되어있습니다. 그런데, 시스템 성과보고서(첨부 그림 파일)에서는 수익일 경우에는 진입가격과 청산가격으로 계산한 값의 1/2 정도 나오고, 손실인 경우는 진입가격과 청산가격으로 계산한 값의 2배가 나옵니다. 질문> 시스템 코드를 잘못 작성한 것인지, 아니면 성과보고서의 버그인 건가요? //------------------------------------------------------------------ var : piv(0), piv1R(0), piv1S(0); // pivot 1차 저항선, 1차 지지선 var : ma13(0); // 13 min MA var : onetick(0.05); var : cnt(0); // 임시변수 var : CutCnt(0); var : entry(0); // CutCnt = 0; // for Cnt = 0 to 10 { // if (EntryDate(Cnt) == sdate) and (PositionProfit(Cnt) < 0) Then // Original : if (EntryDate(Cnt+1) == sdate) and (PositionProfit(Cnt+1) < 0) Then // { // // CutCnt = CutCnt + 1;//당일 손실 횟수 카운트 // } // } if bdate <> bdate[1] Then entry = 0; if (MarketPosition <> 0) and (MarketPosition <> MarketPosition[1]) Then entry = entry + 1; piv = ( dayHigh(1) + dayLow(1) + dayClose(1) )/ 3; // pivot Line piv1R = 2 * piv - dayLow(1); // pivot 1st resistance Line piv1S = 2 * piv - dayHigh(1); // pivot 1st Suspending Line ma13 = ma(C, 13); // 13min moving average // LossCut : 0.6P SetStopLoss(12 * onetick, Pointstop); messageLog("Line 34> entry : %.f bdate : %.f bdate[1] : %.f MarketPosition : %.f MarketPosition[1] : %.f", entry, bdate, bdate[1], MarketPosition, MarketPosition[1]); // entry Limits one time if (entry < 1) then { // if buying if (sTime == 90000) and ( O >= piv1R ) and ( C > piv1R ) then buy(); // "Buy1", AtStop, C); if (sTime <> 90000) and ( O <= piv1R ) and ( C > piv1R ) then buy(); // "Buy2", AtStop, C); // if sell if (sTime == 90000) and ( O <= piv1S ) and ( C < piv1S ) then sell(); // "sell1", AtStop, C); if (sTime <> 90000) and ( O >= piv1S ) and ( C < piv1S ) then sell(); // "sell2", AtStop, C); // exit if ( MarketPosition == 1 ) and ( L < (ma13 -4 * onetick)) then { exitLong( "exit_Buy", AtStop, L ); } if ( MarketPosition == -1 ) and ( H > (ma13 + 4 * onetick)) then { exitShort( "exit_Sell", AtStop, H); } messageLog("Line 58> entry : %.f bdate : %.f bdate[1] : %.f MarketPosition : %.f MarketPosition[1] : %.f", entry, bdate, bdate[1], MarketPosition, MarketPosition[1]); messageLog("sTime : %.f pivIR : %.2f piv1S : %.2f MA13 : %.2f ", sTime, piv1R, piv1S, ma13); // 매수 청산 if (MarketPosition <> 0) then SetStopEndofday(1530); }

안녕하세요. 오전중에 현대선물 통해 항셍 시가 관련 통화한 사람입니다. 데이터를 아래와 같이 뽑아 보았습니다. 차트에 나와 있는 선은 다음과 같이 시가를 표시하는 선을 작성한 것입니다. ================================================================== var : text1(0), str1(" "), d_open(0); Input : num(11); d_open=dayopen(); plot1(d_open); str1=NumToStr(d_open, 0); if TimeToMinutes(stime)%num==1 then{ Text1=Text_New(sdate, sTime, d_open, str1);} ================================================================== 캡쳐한 사진은 왼쪽이 현대선물 차트, 오른쪽이 한국투자증권 차트입니다. 오른쪽 한투 차트는 타사 hts들과 시가가 동일하게 나옵니다. 하지만 현대선물은 거의 틀린 모습을 보입니다. 12월물로 해도, 연결로 해도 역시 오차가 있으며, 크게는 10여틱 오차가 나고 있습니다. 특히, 1분봉 11월 2일 캡쳐를 보시면 시가봉의 시가가 현격히 다름을 보실 수 있습니다. 이것은 데이터 또는 데이터를 받아오는 시점에 문제가 있기 때문에 나타나는 현상으로 생각됩니다.

도움 주심에 감사 드립니다. 아래는 어제 질문 드린 예제수식과 예제답변수식 입니다. 질문 수식을 예제답변수식과 같이 수정 부탁 드리고자 합니다. 미리 감사 드립니다. 예제수식) INPUT:P21(21); VAR: ID(0),BEAR(0),RA(0),ST(0); BEAR=ACCUMN(ABS(L-L[1]),P21)/P21; RA=ACCUMN(C-L,P21)/P21; ST=C-(BEAR+RA)*3; PLOT1(ST); 질문수식) INPUT:P21(21); VAR: BEAR(0),RA(0),ST(0); BEAR=ACCUMN(ABS(H-H[1]),P21)/P21; RA=ACCUMN(H-C,P21)/P21; ST=C-(BEAR+RA)*3; PLOT1(ST); 예제답변수식) INPUT:P21(21); VAR: cnt(0),ID(0),BEAR(0),RA(0),ST(0); var : sum11(0),sum12(0),BEAR1(0),RA1(0),ST1(0); var : sum21(0),sum22(0),BEAR2(0),RA2(0),ST2(0),TF2(0); var : sum31(0),sum32(0),BEAR3(0),RA3(0),ST3(0),TF3(0); Array: L2[100](0),C2[100](0),L3[100](0),C3[100](0); BEAR=ACCUMN(ABS(L-L[1]),P21)/P21; RA=ACCUMN(C-L,P21)/P21; ST=C-(BEAR+RA)*3; PLOT1(ST); if daylow(P21) > 0 then{ sum11 = 0; sum12 = 0; for cnt = 0 to P21-1{ sum11 = sum11 + abs(daylow(cnt)-daylow(cnt+1)); sum12 = sum12 + abs(DayClose(cnt)-daylow(cnt)); } BEAR1 = sum11/P21; RA1 = sum12/P21; ST1=C-(BEAR1+RA1)*3; PLOT2(ST1); } TF2 = TimeToMinutes(stime)%10; if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF2 < TF2[1]) Then{ L2[0] = L; for cnt = 1 to 99{ C2[cnt] = C2[cnt-1][1]; L2[cnt] = L2[cnt-1][1]; } } if L < L2[0] Then L2[0] = L; C2[0] = C; if L2[P21] > 0 Then{ sum21 = 0; sum22 = 0; for cnt = 0 to P21-1{ sum21 = sum21 + abs(L2[cnt]-L2[cnt+1]); sum22 = sum22 + abs(C2[cnt]-L2[cnt]); } BEAR2 = sum21/P21; RA2 = sum22/P21; ST2 = C-(BEAR2+RA2)*3; plot3(ST2); } TF3 = TimeToMinutes(stime)%60; if Bdate != Bdate[1] or (Bdate == Bdate[1] and TF3 < TF3[1]) Then{ L3[0] = L; for cnt = 1 to 99{ C3[cnt] = C3[cnt-1][1]; L3[cnt] = L3[cnt-1][1]; } } if L < L3[0] Then L3[0] = L; C3[0] = C; if L3[P21] > 0 Then{ sum31 = 0; sum32 = 0; for cnt = 0 to P21-1{ sum31 = sum31 + abs(L3[cnt]-L3[cnt+1]); sum32 = sum32 + abs(C3[cnt]-L3[cnt]); } BEAR3 = sum31/P21; RA3 = sum32/P21; ST3 = C-(BEAR3+RA3)*3; plot4(ST3); }