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2016-06-20 14:13:09
186
글번호 99275
해외선물 시스템 수식 부탁드립니다.
1. 진입주문
오전 7시 ~ 오후 3시 사이에
시가보다 3틱 위에서 완성봉이면 시가에 매수, 시가보다 3틱 밑에서 완성봉이면 시가에 매도.
2. 청산주문
가. (완성봉 여부와 관계없이) 시가 + 30틱에서 매수주문 청산/시가 - 30틱에서 매도주문 청산
나. 매수진입 후 시가 밑에서 완성봉이 되면 시가 -1틱에서 매수주문 청산/매도진입 후 시가 위에서 완성봉이 되면 시가 +1틱에서 매도주문 청산
3. 스톱주문
(오후 4시 이후에만) 완성봉 기준으로 시가 - 30틱이면 매수주문 스톱/시가 + 30틱이면 매도주문 스톱. 즉, 스톱주문은 오후 4시이후에만 발동.
4. 장종료시 청산
오전 5시에 잔고 모두 청산
추가로 한가지 질문이 있는데 시스템을 돌려서 진입이 이루어진 후 컴퓨터가 다운된 경우 컴퓨터를 다시켜서 다시 시스템을 돌리면 원래의 청산/스톱 조건은 그대로 적용되어서 청산이 이루어지는 것이지요?
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2016-06-21 09:25:46
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
수식안에서는 실제 주문가격을 지정하는 부분은 없습니다.
신호가 발생하면 시스템 트레이딩 설정창의 매매가격으로 주문이 집행되므로
종가가 시가+3틱 위에서 완성시 그 시가로는 주문을 내지 못합니다.
시가+3틱을 상향돌파하면 매수신호, 시가-3틱을 하향이탈하면 매도신호가 발생하게
작성해 드리며 해외선물의 스탑주문은 시스템에서는 가능하지 않으므로 3번내용도
제외합니다.
2
if stime >= 070000 or stime < 030000 Then{
if crossup(C,dayopen+PriceScale*3) Then
buy("b");
if CrossDown(C,dayopen-PriceScale*3) Then
sell("s");
}
if MarketPosition == 1 Then{
ExitLong("bx1",atlimit,dayopen+PriceScale*30);
ExitLong("bx2",AtStop,dayopen-PriceScale*1);
}
if MarketPosition == -1 Then{
ExitShort("sx1",atlimit,dayopen-PriceScale*30);
ExitShort("sx2",AtStop,dayopen+PriceScale*1);
}
if stime == 050000 or (stime > 050000 and stime[1] < 050000) Then{
ExitLong();
ExitShort();
}
3
시스템은 차트에 적용되어 차트의 데이터로 신호를 만듭니다.
접속하면 차트의 데이터가 호출되고 시스템이 다시 적용되어
과거봉부터 다시 시뮬레이션 되고 현재봉부터 주문이 집행됩니다.
컴퓨터가 다운되고 다시 재접속한 사이에 청산조건이 만족해여
신호가 발생하지 않았다면 신호를 연장해 가실수 있습니다.
즐거운 하루되세요
> aaaaa 님이 쓴 글입니다.
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> 해외선물 시스템 수식 부탁드립니다.
1. 진입주문
오전 7시 ~ 오후 3시 사이에
시가보다 3틱 위에서 완성봉이면 시가에 매수, 시가보다 3틱 밑에서 완성봉이면 시가에 매도.
2. 청산주문
가. (완성봉 여부와 관계없이) 시가 + 30틱에서 매수주문 청산/시가 - 30틱에서 매도주문 청산
나. 매수진입 후 시가 밑에서 완성봉이 되면 시가 -1틱에서 매수주문 청산/매도진입 후 시가 위에서 완성봉이 되면 시가 +1틱에서 매도주문 청산
3. 스톱주문
(오후 4시 이후에만) 완성봉 기준으로 시가 - 30틱이면 매수주문 스톱/시가 + 30틱이면 매도주문 스톱. 즉, 스톱주문은 오후 4시이후에만 발동.
4. 장종료시 청산
오전 5시에 잔고 모두 청산
추가로 한가지 질문이 있는데 시스템을 돌려서 진입이 이루어진 후 컴퓨터가 다운된 경우 컴퓨터를 다시켜서 다시 시스템을 돌리면 원래의 청산/스톱 조건은 그대로 적용되어서 청산이 이루어지는 것이지요?
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