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문의드립니다.
2016-01-05 01:44:22
127
글번호 94049
안녕하세요 도움주심에 감사드립니다.
이전에 질문을 통해서 만기로 부터 연결옵션가격의 영업일을 따로 구하는 것은 불가능함을 알게 되었습니다
따라서 만기로부터 단순히 달력상 만기로 부터 몇 일 남았는지만 구할 수 있는 함수식을 우선 알고 싶습니다.
또한 외부입력변수를 받아서 변수값만큼 이전 만기에 동일한 달력잔존일수들의 값을 구하는 식을 알고 싶습니다. 예를들면 입력변수가 6과 10이라면 (2개를 외부입력받음) 이전 6개 옵션만기에서 동일하게 10일 잔존달력일수(만기일 - 지정된 날짜 = 달력상 잔존일 10) 의 옵션가격의 각각 값 또는 합계를 구할 수 있는 식을 알고 싶습니다.
어차피 첫번째 질문이 해결되야 두번째 질문이 나올 거 같습니다.
다시한번 감사드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2016-01-05 16:54:08
안녕하세요
예스스탁입니다.
문의하신 내용은 사용자분이
수식안에서 직접 날짜를 지정해서 필요한 만큼 나열하셔야 합니다.
외부변수로 처리해서 해결이 되지 않습니다.
if sdate <= 20160114 and sdate > 20151210 Then
var1 = DateToJulian(20160114)-DateToJulian(sdate);
위와 같은 구분이
현재 차트상의 봉이 지정한 다음 만길과의 달력상
남은 일수를 계산합니다.
아래식에는 2015년까지 지정했습니다.
참고하셔서 필요하신 만큼 나열새 작성하시면 됩니다,
만기 10일전 가격은 VV변수에 저장됩니다.
VV[0]이 가장최근 만기일 10일전 가격
VV[1]이 그 전 만기일 10일전
VV[2]가 그 전전 만기일 10일전순입니다.
var : cnt(0);
Array : VV[100](0);
if sdate <= 20160114 and sdate > 20151210 Then
var1 = DateToJulian(20160114)-DateToJulian(sdate);
if sdate <= 20151210 and sdate > 20151112 Then
var1 = DateToJulian(20151210)-DateToJulian(sdate);
if sdate <= 20151112 and sdate > 20151008 Then
var1 = DateToJulian(20151112)-DateToJulian(sdate);
if sdate <= 20151008 and sdate > 20150910 Then
var1 = DateToJulian(20151008)-DateToJulian(sdate);
if sdate <= 20150910 and sdate > 20150813 Then
var1 = DateToJulian(20150910)-DateToJulian(sdate);
if sdate <= 20150813 and sdate > 20150709 Then
var1 = DateToJulian(20150813)-DateToJulian(sdate);
#
if sdate <= 20150709 and sdate > 20150611 Then
var1 = DateToJulian(20150709)-DateToJulian(sdate);
if sdate <= 20150611 and sdate > 20150514 Then
var1 = DateToJulian(20150611)-DateToJulian(sdate);
if sdate <= 20150514 and sdate > 20150409 Then
var1 = DateToJulian(20150514)-DateToJulian(sdate);
if sdate <= 20150409 and sdate > 20150312 Then
var1 = DateToJulian(20150409)-DateToJulian(sdate);
if sdate <= 20150312 and sdate > 20150212 Then
var1 = DateToJulian(20150312)-DateToJulian(sdate);
if sdate <= 20150212 and sdate > 20150108 Then
var1 = DateToJulian(20150212)-DateToJulian(sdate);
if var1 == 10 or (var1 > 10 and var1[1] < 10) Then{
VV[0] = C;
for cnt = 1 to 10{
VV[cnt] = VV[cnt-1][1];
}
}
plot1(VV[0]);
즐거운 하루되세요
> 봉자 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다.
> 안녕하세요 도움주심에 감사드립니다.
이전에 질문을 통해서 만기로 부터 연결옵션가격의 영업일을 따로 구하는 것은 불가능함을 알게 되었습니다
따라서 만기로부터 단순히 달력상 만기로 부터 몇 일 남았는지만 구할 수 있는 함수식을 우선 알고 싶습니다.
또한 외부입력변수를 받아서 변수값만큼 이전 만기에 동일한 달력잔존일수들의 값을 구하는 식을 알고 싶습니다. 예를들면 입력변수가 6과 10이라면 (2개를 외부입력받음) 이전 6개 옵션만기에서 동일하게 10일 잔존달력일수(만기일 - 지정된 날짜 = 달력상 잔존일 10) 의 옵션가격의 각각 값 또는 합계를 구할 수 있는 식을 알고 싶습니다.
어차피 첫번째 질문이 해결되야 두번째 질문이 나올 거 같습니다.
다시한번 감사드립니다.
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