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재 문의드립니다.
2015-12-23 08:56:52
174
글번호 93713
먼저 매우 단순한 원리라고 생각해주시면 됩니다
동전던지기라고 생각할 경우
저는 동전앞면이 나오면 다음판에 앞면에 돈을 걸고
뒷면이 나올경우 뒷면을 따라 돈을 겁니다.
저는 하루에 총 4판의 동전던지기를 하구요.
베팅 방식은 1계약 3계약 2계약 4계약 입니다.
계속 졌을경우 이렇게 올라가구요. 한판이라도 이기면 다시 1로 돌아옵니다.
하지만 총 판수는 4판으로 제한됩니다.
첫번째 판에 앞면을 갔는데 뒷면이 나오면 다음판에 3계약을 가고
수익이 발생하면 다시 그 방향으로 1계약 진행합니다.
만약, 첫판을 지고 두번째 판도 졌다면 세번째 판은 2계약을 가구요
승리(수익)하면 다시 1계약으로 갑니다.
만약, 첫판,두번째판,세번째판을 졌다면 네번째 판은 4계약을 갑니다.
-1-3-2+4 이럴 경우 하루 수익은 -2로 종료됩니다.
지금부터 이제 로직 이야기를 해보겠습니다.
하루에 일어날수있는 경우의수는
-1-3-2-4
+1+1+1+1
-1+3-1+3
-1+3+1+1
-1-3+2+1
-1-3-2+4
+1+1+1-1
+1+1-1-3
등등 총 16가지 입니다.
그외 변수는 하루 총 4판을 안하고 3:00에 청산하는 경우입니다.
베팅은다음날 되면 다시 1부터 시작하구요.
그림 보시면 쉽게 이해가능합니다.
비도오고 추운날씨에 노고가 많으십니다. (__)
- 1. 변동성2.png (0.03 MB)
- 2. 변동성일경우.png (0.02 MB)
- 3. 원웨이.png (0.04 MB)
- 4. 하락시.png (0.03 MB)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2015-12-23 13:24:56
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : 수량1(1),수량2(3),수량3(2),수량4(4);
var : T1(0),count(0),entry(0),Xcond(false),Vol(0);
if date != date[1] Then{
T1 = TotalTrades;
count = 0;
var1 = 0;
}
if MarketPosition == 0 Then
entry = TotalTrades-T1;
Else
entry = TotalTrades-T1+1;
Xcond = ExitDate(1) == sdate and
(IsExitName("BP",1) or IsExitName("BL",1) or IsExitName("SP",1) or IsExitName("SL",1));
if entry == 0 Then
Vol = 수량1;
if entry == 1 Then
Vol = 수량2;
if entry == 2 Then
Vol = 수량3;
if entry == 3 Then
Vol = 수량4;
if entry == 0 and stime < 150000 Then{
if MarketPosition == 0 Then
buy("b",AtStop,dayopen+0.8,Vol);
if MarketPosition == 0 Then
sell("s",AtStop,dayopen-0.8,Vol);
}
if TotalTrades > TotalTrades[1] Then
count = count+(var1[1]+1);
if entry > 0 and stime < 150000 and Xcond == false then{
if MarketPosition == 1 Then{
var1 = Floor((highest(H,BarsSinceEntry+1)-EntryPrice)/0.8);
if count < 3 Then
Sell("sb",AtStop,(EntryPrice+0.8*var1)-0.8,Vol);
}
if MarketPosition == -1 Then{
var1 = Floor((EntryPrice-Lowest(L,BarsSinceEntry+1))/0.8);
if count < 3 Then
Buy("bs",AtStop,(EntryPrice-0.8*var1)+0.8,Vol);
}
if MarketPosition == 1 Then{
ExitLong("BP",AtLimit,EntryPrice+0.8*(4-count));
if count == 3 then
ExitLong("BL",AtStop,EntryPrice-0.8);
}
if MarketPosition == -1 Then{
ExitShort("SP",Atlimit,EntryPrice-0.8*(4-count));
if count == 3 then
ExitShort("SL",AtStop,EntryPrice+0.8);
}
}
SetStopEndofday(150000);
즐거운 하루되세요
> 마이웨2 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 재 문의드립니다.
> 먼저 매우 단순한 원리라고 생각해주시면 됩니다
동전던지기라고 생각할 경우
저는 동전앞면이 나오면 다음판에 앞면에 돈을 걸고
뒷면이 나올경우 뒷면을 따라 돈을 겁니다.
저는 하루에 총 4판의 동전던지기를 하구요.
베팅 방식은 1계약 3계약 2계약 4계약 입니다.
계속 졌을경우 이렇게 올라가구요. 한판이라도 이기면 다시 1로 돌아옵니다.
하지만 총 판수는 4판으로 제한됩니다.
첫번째 판에 앞면을 갔는데 뒷면이 나오면 다음판에 3계약을 가고
수익이 발생하면 다시 그 방향으로 1계약 진행합니다.
만약, 첫판을 지고 두번째 판도 졌다면 세번째 판은 2계약을 가구요
승리(수익)하면 다시 1계약으로 갑니다.
만약, 첫판,두번째판,세번째판을 졌다면 네번째 판은 4계약을 갑니다.
-1-3-2+4 이럴 경우 하루 수익은 -2로 종료됩니다.
지금부터 이제 로직 이야기를 해보겠습니다.
하루에 일어날수있는 경우의수는
-1-3-2-4
+1+1+1+1
-1+3-1+3
-1+3+1+1
-1-3+2+1
-1-3-2+4
+1+1+1-1
+1+1-1-3
등등 총 16가지 입니다.
그외 변수는 하루 총 4판을 안하고 3:00에 청산하는 경우입니다.
베팅은다음날 되면 다시 1부터 시작하구요.
그림 보시면 쉽게 이해가능합니다.
비도오고 추운날씨에 노고가 많으십니다. (__)
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