커뮤니티

주문에 관해 질문 드립니다.

프로필 이미지
로봇짱
2015-12-02 00:14:10
113
글번호 92965
답변완료
랭귀지에서 1계약 수준의 증거금만으로 러버셜을 원활히 진행하는 방법에 대한 질문입니다. 기존에 매도 포지션을 가지고 있을때 매수 신호가 발생하여 buy 함수를 실행하게 되면 청산 주문과 본진입 주문이 동시에 나가게 되어 2배의 증거금이 필요한 것으로 알고 있습니다. 1. 이때 시스템 트레이딩 설정창의 부가기능에 진입주문지연기능을 5초라고 했다고 칩시다. 그런데 그 5초 내에 또 다른 신호가 발생하면 어떻게 되나요? 차트는 저 멀리 진행되는데 주문이 누적된 대로 5초가 지난 후에 또 다른 신호를 처리하게 되나요? 2. 항상 시장가로 함을 전제로 합시다. 이런걸 방지하기 위해 그냥 buy(); 말고 exitshort(); buy(); 으로 수식을 작성했을때 0.001초차라도 청산 주문과 본진입 주문 사이의 간격이 존재하므로 거래소에서 문제없이 체결이 되나요? 3. 위와 같이 했을때도 2배 수준의 증거금이 필요한가요? 혹시 이론상으로는 1계약 증거금으로도 되는데 실제로는 데이터 전송 지연 같은 문제 때문에 안되나요? <여기서부터 전략 차트 관련 질문입니다> 4. 전략 차트에서 봉 5000개를 조회할 수 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 시스템을 최초 실행시킬 때 기존에 조회된 봉들이 상관이 있나요? 시스템은 무조건 실행한 시점부터 들어오는 데이터만을 사용하는게 아닌가요? 5. 만약 시스템을 "최근 100봉 중에서 얼마 이상을 넘는 봉이 10개째 나올 때 매수하라"라고 작성했다면, 4번이 중요할텐데요. 전략 차트가 과거 조회된 봉들을 처음부터 따지는 방식인지, 조회된 봉수가 몇개이든 실행 시점부터 들어오는 데이터부터 따지는 방식인지 궁금합니다. 번호를 통합하여 답변 주셔도 됩니다. 항상 친절한 답변 감사합니다.
시스템
답변 1
프로필 이미지

예스스탁 예스스탁 답변

2015-12-02 09:41:18

안녕하세요 예스스탁입니다. 1 주문지연은 진입신호만 해당됩니다. 진입신호 발생후 5초 지연기간 동안 청산신호가 발생하면 청산신호는 신호발생 후 즉시 주문되므로 청산주문이 먼저 주문되게 됩니다. 지연시간동안 또다른 진입이 발생하면 해당 진입도 지연되므로 주문선후에는 영향이 없습니다. 2.3 if 조건 then buy(); if 조건 then{ exitshort(); buy(); } 위 2개는 같은 내용이고 시차가 없습니다. Buy나 Sell이 함수가 자체적으로 반대포지션시 청산을 같이하는데 윗줄에 청산함수를 사용하는 것과 없는것은 차이가 없습니다. 위 내용으로는 증거금부족을 해결이 되지 않습니다. 설정의 기능으로 제공되는 진입주문지연기능외에 증거금부족을 해결할 방법이 수식안에는 없습니다. 4.5 예스트레이더와 NH트레이더는 전략실행차트의 최대 갯수가 10000개입니다. 해외선물거래만 가능한 (예스글로벌,현대예스트레이더등)은 5000개 입니다. 수식은 항상 차트에 적용되면 차트첫봉부터 계산해서 마지막봉으로 오게 됩니다. 적용이후의 봉만 사용하지 않습니다. 즐거운 하루되세요 > 로봇짱 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 주문에 관해 질문 드립니다. > 랭귀지에서 1계약 수준의 증거금만으로 러버셜을 원활히 진행하는 방법에 대한 질문입니다. 기존에 매도 포지션을 가지고 있을때 매수 신호가 발생하여 buy 함수를 실행하게 되면 청산 주문과 본진입 주문이 동시에 나가게 되어 2배의 증거금이 필요한 것으로 알고 있습니다. 1. 이때 시스템 트레이딩 설정창의 부가기능에 진입주문지연기능을 5초라고 했다고 칩시다. 그런데 그 5초 내에 또 다른 신호가 발생하면 어떻게 되나요? 차트는 저 멀리 진행되는데 주문이 누적된 대로 5초가 지난 후에 또 다른 신호를 처리하게 되나요? 2. 항상 시장가로 함을 전제로 합시다. 이런걸 방지하기 위해 그냥 buy(); 말고 exitshort(); buy(); 으로 수식을 작성했을때 0.001초차라도 청산 주문과 본진입 주문 사이의 간격이 존재하므로 거래소에서 문제없이 체결이 되나요? 3. 위와 같이 했을때도 2배 수준의 증거금이 필요한가요? 혹시 이론상으로는 1계약 증거금으로도 되는데 실제로는 데이터 전송 지연 같은 문제 때문에 안되나요? <여기서부터 전략 차트 관련 질문입니다> 4. 전략 차트에서 봉 5000개를 조회할 수 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 시스템을 최초 실행시킬 때 기존에 조회된 봉들이 상관이 있나요? 시스템은 무조건 실행한 시점부터 들어오는 데이터만을 사용하는게 아닌가요? 5. 만약 시스템을 "최근 100봉 중에서 얼마 이상을 넘는 봉이 10개째 나올 때 매수하라"라고 작성했다면, 4번이 중요할텐데요. 전략 차트가 과거 조회된 봉들을 처음부터 따지는 방식인지, 조회된 봉수가 몇개이든 실행 시점부터 들어오는 데이터부터 따지는 방식인지 궁금합니다. 번호를 통합하여 답변 주셔도 됩니다. 항상 친절한 답변 감사합니다.