안녕하세요 예스스탁입니다. 1. DayClose(일봉이평기간+1) > 0 이전에 설명드린 부분과 같이 분봉차트에는 일봉데이터가 차트 첫봉날짜 +99일치가 추가로 제공되는데 값을 부를 때 값이 없으면 0이 리턴됩니다. 지정한 기간의 일봉데이터가 있다는 의미입니다. 2 죄송합니다, 해당부분 오타입니다. -가 맞습니다. 즐거운 하루되세요 > 종풍화성 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템식 중 궁금한 사항이 있습니다. > 안녕하세요.. 질문1) 아래 전체시스템식 중 다음 일부분에서 궁금한 사항이 있습니다. ---------------------------------------------------------------- # 전일기준 일봉 120일이평 ma1 = cum1/일봉이평기간; # 전전일기준 일봉 120일이평 ma2 = cum2/일봉이평기간; #이평하락이면 #기간은 기존Period값+이평보정계수 #%는 기존 매수1차값에 + 이평보정계수 if ma1 < ma2 and DayClose(일봉이평기간+1) > 0 Then{ Period = Period + 이평보정계수; 매수1차 = 매수1차 + 이평보정계수; } ---------------------------------------------------------------- 위 식중 일부인 if ma1 < ma2 and DayClose(일봉이평기간+1) > 0 Then{ Period = Period + 이평보정계수; 매수1차 = 매수1차 + 이평보정계수; } 에서 ma1 < ma2는 전일 120이평값이 전전일 120이평값보다 작으면 즉, 120이평선이 우하향하면 이평보정계수를 써서 기본 매수1차값보다 이평보정계수만큼 낮게 매수하기 위한 식으로 이것만으로도 충분한데 DayClose(일봉이평기간+1) > 0 식을 더 추가한 이유를 모르겠습니다. DayClose(일봉이평기간+1) > 0 의 의미와 이식을 and 해서 추가한 이유를 부탁드립니다. 질문2) 예전에 보내주신 식에서는 등락율이 다음과 같이 표현해서 보내주셨는데, #data2의 data2N일전 대비 등락율 D2rate = data2((C*CloseD(data2N))/CloseD(data2N)*100); 이식대로 적용해 보니 신호가 잡히지를 않아, 다음과 같이 수정했는데요, (*를 -로 수정) #data2의 data2N일전 대비 등락율 D2rate = data2((C-CloseD(data2N))/CloseD(data2N)*100); 신호가 제대로 나타납니다. 제가 제대로 수정했는지 모르겠네요. 전체 시스템식은 다음과 같습니다. -------------------------------------------------------------- input : 전략식시작일자(20150105), 전략식시작시간(090000), 전략총매수금액(3000); input : data2N(1),Data2전일대비등락률(-3); input : 전략식종료일자(20151231); input : 갭하락(5), 시장보정계수(0),일봉이평기간(120),이평보정계수(0), 지수보정계수(0); input : P(5), 매수위치1차(5), 매수위치2차(5), 매수위치3차(10); input : 매수위치보정(1); input : 매도위치1차(5), 매도위치2차(10); input : 매수비중1차(30), 매수비중2차(35), 매수비중3차(35); input : 매도비중1차(50), 매도비중2차(50); input : 전략식진입횟수(100), 타점보유일수(5); var : sum(0,data1),mav(0,data1),cnt(0,data1),eup(0,data1),edn(0,data1); var : Didx(0,data1),LatestEntryDidx(0,data1),Ecnt(0,data1); var : TimeCond(false,data1),Xcond1(false,data1),Xcond2(false,data1),Loss(0,data1),LatestEntrylow(0,data1); var : Period(0,data1),매수1차(0,data1); var : cum1(0,data1),cum2(0,data1),ma1(0,data1),ma2(0,data1),ma3(0,data1); var : D2rate(0,data2); # 일자수 계산 if date != date[1] Then Didx = Didx+1; # 일봉 120이평 계산(전일기준,전전일기준) cum1 = 0; cum2 = 0; for cnt = 1 to 일봉이평기간{ cum1 = cum1+DayClose(cnt); cum2 = cum2+DayClose(cnt+1); } # 전일기준 일봉 120일이평 ma1 = cum1/일봉이평기간; # 전전일기준 일봉 120일이평 ma2 = cum2/일봉이평기간; #기본값은 기간은 P, %는 매수위치1차 Period = P; 매수1차 = 매수위치1차; #갭하락이면 #기간은 기존Period값+시장보정계수 #%는 기존 매수1차값에 + 시장보정계수 if dayopen < DayClose(1)*(1-갭하락/100) Then{ Period = Period + 시장보정계수; 매수1차 = 매수1차 + 시장보정계수; } #이평하락이면 #기간은 기존Period값+이평보정계수 #%는 기존 매수1차값에 + 이평보정계수 if ma1 < ma2 and DayClose(일봉이평기간+1) > 0 Then{ Period = Period + 이평보정계수; 매수1차 = 매수1차 + 이평보정계수; } #data2의 data2N일전 대비 등락율 D2rate = data2((C-CloseD(data2N))/CloseD(data2N)*100); #지수폭락이면 #기간은 기존Period값+지수보정계수 #%는 기존 매수1차값에 + 지수보정계수 if D2rate <= Data2전일대비등락률 Then{ Period = Period + 지수보정계수; 매수1차 = 매수1차 + 지수보정계수; } #당일포함 일봉 Period개의 종가를 누적 sum = 0; for cnt = 0 to Period-1{ sum = sum+DayClose(cnt); } #누적값을 Period로 나누어 평균값 산출 mav = sum/Period; #상단계산 Eup = mav+mav*(매수1차/100); #하단계산 Edn = mav-mav*(매수1차/100); #지정일 지정시간이 되면 TimeCond는 True(그전에는 false) if sdate == 전략식시작일자 and (stime == 전략식시작시간 or (stime > 전략식시작시간 and stime[1] < 전략식시작시간 )) then TimeCond = true; if sdate > 전략식종료일자 Then TimeCond = false; #TimeCond가 True가 된 후 if TimeCond == true then{ if CurrentContracts > CurrentContracts[1] and LatestEntryName(0) == "1차매수" Then Ecnt = Ecnt+1; #무포지션 상태에서 매수위치1차에 도달하면 매수 if MarketPosition == 0 and Ecnt < 전략식진입횟수 and stime < 144200 Then buy("1차매수",atlimit,Edn*(1+매수위치보정/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중1차/100))); #첫매수이후 if MarketPosition == 1 Then{ #추가진입이 발생하면 1차매도가 다시 발생할수 있도록 false로 초기화 if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then Xcond1 = false; #최근 진입시점의 일자수 저장 if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{ LatestEntryDidx = Didx; LatestEntrylow = L; } #1차매수 발생 후 매수위치2차에 도달하면 매수 if MaxEntries == 1 and stime < 144200 Then buy("2차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치2차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중2차/100))); #1차매수 발생 후 매수위치3차에 도달하면 매수 if MaxEntries == 2 and stime < 144200 Then buy("3차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치3차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중3차/100))); #1차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond1은 true if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and (LatestExitName(0) == "1차매도") then Xcond1 = true; #2차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond2는 true if CurrentContracts < CurrentContracts[1] and (LatestExitName(0) == "2차매도") then Xcond2 = true; #Xcond1이 false일때 #진입이후 최저가에서 매도위치1차 만큼 상승하면 일부 청산 if Xcond1 == false and stime < 144200 Then exitlong("1차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치1차/100),"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1); #Xcond2가 false일 #진입이후 최저가에서 매도위치2차 만큼 상승하면 전량청산 if Xcond2 == false and stime < 144200 Then exitlong("2차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치2차/100)); #최근 진입후 3일이상 경과(현재 일자수가 최근진입시점의 일자수보다 3이상증가) if Didx >= LatestEntryDidx+타점보유일수 and Xcond1 == false and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{ #최근 진입이후 3일되었을때의 최근진입일 포함3일 최저가 계산 if date != date[1] and Didx == LatestEntryDidx[BarsSinceEntry]+3 Then{ Loss = daylow(1); for cnt = 1 to (타점보유일수-1) { if daylow(cnt) < Loss Then Loss = daylow(cnt); } } #Loss값 이하로 가격하락하면 전량 청산 exitlong("손절",AtStop,Loss); } #최종 매수일 포함 5일경과되면 다음날 시가에 매도 if Didx == LatestEntryDidx+(타점보유일수-1) and stime == 150000 Then{ exitlong("익절2",AtMarket); } # 1차매도가 발생한 상황 # 가장 최근 진입일의 당일최저가보다 낮은 시세 발생하면 전량청산 # if L < LatestEntrylow and Xcond1 == false Then # LatestEntrylow = L; # if Xcond1 == true and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{ # exitlong("익절1",AtStop,LatestEntrylow); # } } else{ #매수포지션이 아니면 false로 초기화 Xcond1 = false; Xcond2 = false; } }