안녕하세요 예스스탁입니다. 해당식 나열해서 작성하지 않으셔도 됩니다. 시간경과에 따라 0.1씩 감소해서 자동처리되게 식 작성했습니다. 1. input :N(1),당일손실(2.0),i증감(0.1),진입수량(1),진입수익(1.5); var : cnt(0),BCount(0),SCount(0); var : NP(0),PreNP(0),DayPL(0),loss(0),v1(0); var : TT(0),KK(0),DD(0); NP = NetProfit; if date != date[1] Then{ preNP = NP[1]; Condition1 = false; Condition11 = false; v1 = 0; } dayPL = NP-PreNP; BCount = 0 ; SCount = 0 ; for cnt = 0 to 10 { if EntryDate(cnt) == sdate and MarketPosition(cnt) == 1 then BCount = BCount + 1; if EntryDate(cnt) == sdate and MarketPosition(cnt) == -1 then SCount = SCount + 1; } if Condition1 == false and TotalTrades > TotalTrades[1] Then{ Condition1 = true; if PositionProfit(1) > 0 Then v1 = PositionProfit(1); } //----------------------------------------------------------------------------------------------------- #당일손실제한 if MarketPosition == 1 Then{ #진입후 포지션 수익이 진입수익이상 발생 if Condition11 == false and PositionProfit >= 진입수익 Then{ Condition11 = true; TT = TimeToMinutes(stime);//시간저장 } #당일진입수익이 1포인트이상 발생하지 않았으면 기존청산 유지 if Condition11 == false Then ExitLong("당일손실제한bx3",AtStop,avgEntryPrice-(당일손실+(dayPL-v1))/CurrentContracts); #당일진입수익이 1.5이상 발생 if Condition11 == true Then{ KK = TimeToMinutes(stime)-TT; #발생봉과 현재봉의 분차이 DD = int(KK/10); #분을 10으로 나누어 몇십분 경과했는지 계산 #당일손실값에 0.1*DD만큼 차감 ExitLong("당일손실제한bx31",AtStop,avgEntryPrice-(max(0,(당일손실-(0.1*DD)))+(dayPL-v1))/CurrentContracts); } } if MarketPosition != 1 Then Condition11 = false; if MarketPosition == -1 Then{ #진입후 포지션 수익이 진입수익이상 발생 if Condition12 == false and PositionProfit >= 진입수익 Then{ Condition12 = true; TT = TimeToMinutes(stime);//시간저장 } #당일진입수익이 1포인트이상 발생하지 않았으면 기존청산 유지 if Condition12 == false Then{ KK = TimeToMinutes(stime)-TT; #발생봉과 현재봉의 분차이 DD = int(KK/10); #분을 10으로 나누어 몇십분 경과했는지 계산 #당일손실값에 0.1*DD만큼 차감 ExitShort("당일손실제한sx3",AtStop,avgEntryPrice+(max(0,(당일손실-(0.1*DD)))+(dayPL-v1))/CurrentContracts); } #당일진입수익이 1.5이상 발생 if Condition11 == true Then{ KK = TimeToMinutes(stime)-TT; #발생봉과 현재봉의 분차이 DD = int(KK/10); #분을 10으로 나누어 몇십분 경과했는지 계산 #당일손실값에 0.1*DD만큼 차감 ExitShort("당일손실제한sx31",AtStop,avgEntryPrice+((당일손실-(0.1*min(DD,당일손실/0.1)))-(dayPL-v1))/CurrentContracts); } } if MarketPosition != -1 Then Condition12 = false; //------------------------------------------------------------------------------------------------------ #기존수식 손실손절 스위칭 if MarketPosition == -1 and crossup(H,EntryPrice+0.5) and BCount+SCount < N and dayPL > 당일손실 Then buy("1BX"); if MarketPosition == 1 and CrossDown(L,EntryPrice-0.5) and BCount+SCount < N and dayPL > 당일손실 Then sell("1SX"); //------------------------------------------------------------------------------------------------------ if MarketPosition == 1 Then Buy("bb",AtStop,LatestEntryPrice(0)+i증감,진입수량); if MarketPosition == -1 Then sell("ss",AtStop,LatestEntryPrice(0)-i증감,진입수량); SetStopEndofday(150000); 2. input :N(1),당일손실(2.0),i증감(0.1),진입수량(1),진입수익(1.5); var : cnt(0),BCount(0),SCount(0); var : NP(0),PreNP(0),DayPL(0),loss(0),v1(0); var : TT(0),KK(0),DD(0); NP = NetProfit; if date != date[1] Then{ preNP = NP[1]; Condition1 = false; Condition11 = false; v1 = 0; } dayPL = NP-PreNP; BCount = 0 ; SCount = 0 ; for cnt = 0 to 10 { if EntryDate(cnt) == sdate and MarketPosition(cnt) == 1 then BCount = BCount + 1; if EntryDate(cnt) == sdate and MarketPosition(cnt) == -1 then SCount = SCount + 1; } if Condition1 == false and TotalTrades > TotalTrades[1] Then{ Condition1 = true; if PositionProfit(1) > 0 Then v1 = PositionProfit(1); } //----------------------------------------------------------------------------------------------------- #당일손실제한 if MarketPosition == 1 Then{ #진입후 포지션 수익이 진입수익이상 발생 if Condition11 == false and PositionProfit >= 진입수익 Then{ Condition11 = true; TT = TimeToMinutes(stime);//시간저장 } #당일진입수익이 1포인트이상 발생하지 않았으면 기존청산 유지 if Condition11 == false or BCount+SCount == 1 Then ExitLong("당일손실제한bx3",AtStop,avgEntryPrice-(당일손실+(dayPL-v1))/CurrentContracts); #당일진입수익이 1.5이상 발생 if Condition11 == true and BCount+SCount >= 2 Then{ KK = TimeToMinutes(stime)-TT; #발생봉과 현재봉의 분차이 DD = int(KK/10); #분을 10으로 나누어 몇십분 경과했는지 계산 #당일손실값에 0.1*DD만큼 차감 ExitLong("당일손실제한bx31",AtStop,avgEntryPrice-(max(0,(당일손실-(0.1*DD)))+(dayPL-v1))/CurrentContracts); } } if MarketPosition != 1 Then Condition11 = false; if MarketPosition == -1 Then{ #진입후 포지션 수익이 진입수익이상 발생 if Condition12 == false and PositionProfit >= 진입수익 Then{ Condition12 = true; TT = TimeToMinutes(stime);//시간저장 } #당일진입수익이 1포인트이상 발생하지 않았으면 기존청산 유지 if Condition12 == false or BCount+SCount == 1 Then{ ExitShort("당일손실제한sx3",AtStop,avgEntryPrice+(max(0,(당일손실-(0.1*DD)))+(dayPL-v1))/CurrentContracts); } #당일진입수익이 1.5이상 발생 if Condition11 == true and BCount+SCount >= 2 Then{ KK = TimeToMinutes(stime)-TT; #발생봉과 현재봉의 분차이 DD = int(KK/10); #분을 10으로 나누어 몇십분 경과했는지 계산 #당일손실값에 0.1*DD만큼 차감 ExitShort("당일손실제한sx31",AtStop,avgEntryPrice+((당일손실-(0.1*min(DD,당일손실/0.1)))-(dayPL-v1))/CurrentContracts); } } if MarketPosition != -1 Then Condition12 = false; //------------------------------------------------------------------------------------------------------ #기존수식 손실손절 스위칭 if MarketPosition == -1 and crossup(H,EntryPrice+0.5) and BCount+SCount < N and dayPL > 당일손실 Then buy("1BX"); if MarketPosition == 1 and CrossDown(L,EntryPrice-0.5) and BCount+SCount < N and dayPL > 당일손실 Then sell("1SX"); //------------------------------------------------------------------------------------------------------ if MarketPosition == 1 Then Buy("bb",AtStop,LatestEntryPrice(0)+i증감,진입수량); if MarketPosition == -1 Then sell("ss",AtStop,LatestEntryPrice(0)-i증감,진입수량); SetStopEndofday(150000); 즐거운 하루되세요 > dandy 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식 요청 드립니다. > 안녕하세요 아래 수식 변경 요청 드립니다. 1. 당일진입횟수 N(1) 제한 -> 당일 진입 수익이 1PT이상 발생 후 부터 10분에 0.1PT씩 당일손실제한이 감소하여 누적 시간이경과, 당일손실제한 0PT가지 감소시 조건만족 강제청산 수식으로 변경 요청 드립니다.(진입 후 손실시 현재 당일손실제한 유지 / 주석 부탁 드립니다.) 2. 당일진입횟수 N(2) 제한 -> 첫진입은 현시스템 유지, 스위칭 이후부터 1. 번시스템과 동일한 누적 시간경과 당일손실제한 0PT가지 감소시 조건만족 강제청산 수식으로 변경 요청 드립니다 2가지 수식 부탁드립니다. 감사합니다. input :N(1),당일손실(2.0),i증감(0.1),진입수량(1); var : cnt(0),BCount(0),SCount(0); var : NP(0),PreNP(0),DayPL(0),loss(0),v1(0); NP = NetProfit; if date != date[1] Then{ preNP = NP[1]; Condition1 = false; v1 = 0; } dayPL = NP-PreNP; BCount = 0 ; SCount = 0 ; for cnt = 0 to 10 { if EntryDate(cnt) == sdate and MarketPosition(cnt) == 1 then BCount = BCount + 1; if EntryDate(cnt) == sdate and MarketPosition(cnt) == -1 then SCount = SCount + 1; } if Condition1 == false and TotalTrades > TotalTrades[1] Then{ Condition1 = true; if PositionProfit(1) > 0 Then v1 = PositionProfit(1); } //----------------------------------------------------------------------------------------------------- #당일손실제한 if MarketPosition == 1 Then{ ExitLong("당일손실제한bx3",AtStop,avgEntryPrice-(당일손실+(dayPL-v1))/CurrentContracts); } if MarketPosition == -1 Then{ ExitShort("당일손실제한sx3",AtStop,avgEntryPrice+(당일손실-(dayPL-v1))/CurrentContracts); } //------------------------------------------------------------------------------------------------------ #기존수식 손실손절 스위칭 if MarketPosition == -1 and crossup(H,EntryPrice+0.5) and BCount+SCount < N and dayPL > 당일손실 Then buy("1BX"); if MarketPosition == 1 and CrossDown(L,EntryPrice-0.5) and BCount+SCount < N and dayPL > 당일손실 Then sell("1SX"); //------------------------------------------------------------------------------------------------------ if MarketPosition == 1 Then Buy("bb",AtStop,LatestEntryPrice(0)+i증감,진입수량); if MarketPosition == -1 Then sell("ss",AtStop,LatestEntryPrice(0)-i증감,진입수량); SetStopEndofday(150000);