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시스템식에서 일부 추가 부탁드립니다.
2015-10-28 13:21:55
196
글번호 91817
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그림1
항상 감사드립니다.
시스템식에서 일부 추가 부탁드립니다.
input:매수기준이평(120); 으로 설정하고
"매수기준이평" 즉, 120일선이 차트상 우상향이면 이전과 동일하게 매수하고, "매수기준이평"이 차트상 우하향이면 "매수위치1차"를 "시장보정계수" 만큼 낮게 매수하는 시스템식으로 다음과 같이 수정해 주시면 감사하겠습니다.
#매수기준이평(120)이 우상향인지 우하향인지 판단을 하고,
#엔벨로프 기간은 우상향이면 P, 우하향이면 (P+시장보정계수)
#엔벨로프 Percent수치는 우상향이면 매수위치1차, 우하향이면 (매수위치1차+시장보정계수)
시스템식은 아래와 같습니다.
---------------------------------------------------------------------------------------
input : 전략식시작일자(20151028), 전략식시작시간(090000), 전략총매수금액(5000); # 금액은 만원단위
input : 전략식종료일자(20151231);
input : 갭하락(5),시장보정계수(5);
input : P(10),매수위치1차(10), 매수위치2차(7), 매수위치3차(14);
input : 매수위치보정(1);
input : 매도위치1차(7), 매도위치2차(14);
input : 매수비중1차(30), 매수비중2차(35), 매수비중3차(35);
input : 매도비중1차(50), 매도비중2차(50);
input : 전략식진입횟수(100);
input : 타점보유일수(5);
var : sum(0),mav(0),cnt(0),eup(0),edn(0),Didx(0),LatestEntryDidx(0),Ecnt(0);
var : TimeCond(false),Xcond1(false),Xcond2(false),Loss(0),LatestEntrylow(0);
var : Period(0),매수1차(0);
#일자수 계산
if date != date[1] Then
Didx = Didx+1;
#일정%이상 갭하락이면
#엔벨로프 기간은 P+시장보정계수
#엔벨로프 Percent수치는 매수위치1차+시장보정계수
if dayopen < DayClose(1)*(1-갭하락) Then{
Period = P+시장보정계수;
매수1차 = 매수위치1차+시장보정계수;
}
else{ ##일정%이상 갭하락이 아니면 기존 설정된 p와 매수위치1차로 계산
Period = P;
매수1차 = 매수위치1차;
}
#당일포함 일봉 Period개의 종가를 누적
sum = 0;
for cnt = 0 to Period-1{
sum = sum+DayClose(cnt);
}
#누적값을 Period로 나누어 평균값 산출
mav = sum/Period;
#상단계산
Eup = mav+mav*(매수1차/100);
#하단계산
Edn = mav-mav*(매수1차/100);
#지정일 지정시간이 되면 TimeCond는 True(그전에는 false)
if sdate == 전략식시작일자 and (stime == 전략식시작시간 or (stime > 전략식시작시간 and stime[1] < 전략식시작시간 )) then
TimeCond = true;
if sdate > 전략식종료일자 Then
TimeCond = false;
#TimeCond가 True가 된 후
if TimeCond == true then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] and LatestEntryName(0) == "1차매수" Then
Ecnt = Ecnt+1;
#무포지션 상태에서 매수위치1차에 도달하면 매수
if MarketPosition == 0 and Ecnt < 전략식진입횟수 Then
buy("1차매수",atlimit,Edn*(1+매수위치보정/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중1차/100)));
#첫매수이후
if MarketPosition == 1 Then{
#최근 진입시점의 일자수 저장
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{
LatestEntryDidx = Didx;
LatestEntrylow = L;
}
#1차매수 발생 후 매수위치2차에 도달하면 매수
if MaxEntries == 1 Then
buy("2차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치2차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중2차/100)));
#1차매수 발생 후 매수위치3차에 도달하면 매수
if MaxEntries == 2 Then
buy("3차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치3차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중3차/100)));
#1차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond1은 true
if LatestExitName(0) == "1차매도" then
Xcond1 = true;
#2차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond2는 true
if LatestExitName(0) == "2차매도" then
Xcond2 = true;
#Xcond1이 false일때
#진입이후 최저가에서 매도위치1차 만큼 상승하면 일부 청산
if Xcond1 == false Then
exitlong("1차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치1차/100),"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1);
#Xcond2가 false일
#진입이후 최저가에서 매도위치2차 만큼 상승하면 전량청산
if Xcond2 == false Then
exitlong("2차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치2차/100));
#최근 진입후 3일이상 경과(현재 일자수가 최근진입시점의 일자수보다 3이상증가)
if Didx >= LatestEntryDidx+타점보유일수 and Xcond1 == false and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{
#최근 진입이후 3일되었을때의 최근진입일 포함3일 최저가 계산
if date != date[1] and Didx == LatestEntryDidx[BarsSinceEntry]+3 Then{
Loss = daylow(1);
for cnt = 1 to 타점보유일수{
if daylow(cnt) < Loss Then
Loss = daylow(cnt);
}
}
#Loss값 이하로 가격하락하면 전량 청산
exitlong("손절",AtStop,Loss);
}
#최종 매수일 포함 3일경과되면 다음날 시가에 매도
if Didx == LatestEntryDidx+(타점보유일수-1) and stime == 150000 Then{
exitlong("익절2",AtMarket);
}
#1차매도가 발생한 상황
#가장 최근 진입일의 당일최저가보다 낮은 시세 발생하면 전량청산
# if L < LatestEntrylow and Xcond1 == false Then
# LatestEntrylow = L;
# if Xcond1 == true and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{
# exitlong("익절1",AtStop,LatestEntrylow);
# }
}
else{#매수포지션이 아니면 false로 초기화
Xcond1 = false;
Xcond2 = false;
}
}
- 1. 매수기준이평을_적용한_예시.PNG (0.03 MB)
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2015-10-28 14:26:54
> 종풍화성 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템식에서 일부 추가 부탁드립니다.
> 항상 감사드립니다.
시스템식에서 일부 추가 부탁드립니다.
input:매수기준이평(120); 으로 설정하고
"매수기준이평" 즉, 120일선이 차트상 우상향이면 이전과 동일하게 매수하고, "매수기준이평"이 차트상 우하향이면 "매수위치1차"를 "시장보정계수" 만큼 낮게 매수하는 시스템식으로 다음과 같이 수정해 주시면 감사하겠습니다.
#매수기준이평(120)이 우상향인지 우하향인지 판단을 하고,
#엔벨로프 기간은 우상향이면 P, 우하향이면 (P+시장보정계수)
#엔벨로프 Percent수치는 우상향이면 매수위치1차, 우하향이면 (매수위치1차+시장보정계수)
시스템식은 아래와 같습니다.
---------------------------------------------------------------------------------------
input : 전략식시작일자(20151028), 전략식시작시간(090000), 전략총매수금액(5000); # 금액은 만원단위
input : 전략식종료일자(20151231);
input : 갭하락(5),시장보정계수(5);
input : P(10),매수위치1차(10), 매수위치2차(7), 매수위치3차(14);
input : 매수위치보정(1);
input : 매도위치1차(7), 매도위치2차(14);
input : 매수비중1차(30), 매수비중2차(35), 매수비중3차(35);
input : 매도비중1차(50), 매도비중2차(50);
input : 전략식진입횟수(100);
input : 타점보유일수(5);
var : sum(0),mav(0),cnt(0),eup(0),edn(0),Didx(0),LatestEntryDidx(0),Ecnt(0);
var : TimeCond(false),Xcond1(false),Xcond2(false),Loss(0),LatestEntrylow(0);
var : Period(0),매수1차(0);
#일자수 계산
if date != date[1] Then
Didx = Didx+1;
#일정%이상 갭하락이면
#엔벨로프 기간은 P+시장보정계수
#엔벨로프 Percent수치는 매수위치1차+시장보정계수
if dayopen < DayClose(1)*(1-갭하락) Then{
Period = P+시장보정계수;
매수1차 = 매수위치1차+시장보정계수;
}
else{ ##일정%이상 갭하락이 아니면 기존 설정된 p와 매수위치1차로 계산
Period = P;
매수1차 = 매수위치1차;
}
#당일포함 일봉 Period개의 종가를 누적
sum = 0;
for cnt = 0 to Period-1{
sum = sum+DayClose(cnt);
}
#누적값을 Period로 나누어 평균값 산출
mav = sum/Period;
#상단계산
Eup = mav+mav*(매수1차/100);
#하단계산
Edn = mav-mav*(매수1차/100);
#지정일 지정시간이 되면 TimeCond는 True(그전에는 false)
if sdate == 전략식시작일자 and (stime == 전략식시작시간 or (stime > 전략식시작시간 and stime[1] < 전략식시작시간 )) then
TimeCond = true;
if sdate > 전략식종료일자 Then
TimeCond = false;
#TimeCond가 True가 된 후
if TimeCond == true then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] and LatestEntryName(0) == "1차매수" Then
Ecnt = Ecnt+1;
#무포지션 상태에서 매수위치1차에 도달하면 매수
if MarketPosition == 0 and Ecnt < 전략식진입횟수 Then
buy("1차매수",atlimit,Edn*(1+매수위치보정/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중1차/100)));
#첫매수이후
if MarketPosition == 1 Then{
#최근 진입시점의 일자수 저장
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{
LatestEntryDidx = Didx;
LatestEntrylow = L;
}
#1차매수 발생 후 매수위치2차에 도달하면 매수
if MaxEntries == 1 Then
buy("2차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치2차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중2차/100)));
#1차매수 발생 후 매수위치3차에 도달하면 매수
if MaxEntries == 2 Then
buy("3차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치3차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중3차/100)));
#1차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond1은 true
if LatestExitName(0) == "1차매도" then
Xcond1 = true;
#2차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond2는 true
if LatestExitName(0) == "2차매도" then
Xcond2 = true;
#Xcond1이 false일때
#진입이후 최저가에서 매도위치1차 만큼 상승하면 일부 청산
if Xcond1 == false Then
exitlong("1차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치1차/100),"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1);
#Xcond2가 false일
#진입이후 최저가에서 매도위치2차 만큼 상승하면 전량청산
if Xcond2 == false Then
exitlong("2차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치2차/100));
#최근 진입후 3일이상 경과(현재 일자수가 최근진입시점의 일자수보다 3이상증가)
if Didx >= LatestEntryDidx+타점보유일수 and Xcond1 == false and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{
#최근 진입이후 3일되었을때의 최근진입일 포함3일 최저가 계산
if date != date[1] and Didx == LatestEntryDidx[BarsSinceEntry]+3 Then{
Loss = daylow(1);
for cnt = 1 to 타점보유일수{
if daylow(cnt) < Loss Then
Loss = daylow(cnt);
}
}
#Loss값 이하로 가격하락하면 전량 청산
exitlong("손절",AtStop,Loss);
}
#최종 매수일 포함 3일경과되면 다음날 시가에 매도
if Didx == LatestEntryDidx+(타점보유일수-1) and stime == 150000 Then{
exitlong("익절2",AtMarket);
}
#1차매도가 발생한 상황
#가장 최근 진입일의 당일최저가보다 낮은 시세 발생하면 전량청산
# if L < LatestEntrylow and Xcond1 == false Then
# LatestEntrylow = L;
# if Xcond1 == true and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{
# exitlong("익절1",AtStop,LatestEntrylow);
# }
}
else{#매수포지션이 아니면 false로 초기화
Xcond1 = false;
Xcond2 = false;
}
}
예스스탁 예스스탁 답변
2015-10-28 15:15:48
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : 전략식시작일자(20151028), 전략식시작시간(090000), 전략총매수금액(5000); # 금액은 만원단위
input : 전략식종료일자(20151231);
input : 갭하락(5),시장보정계수(5),일봉이평기간(120);
input : P(10),매수위치1차(10), 매수위치2차(7), 매수위치3차(14);
input : 매수위치보정(1);
input : 매도위치1차(7), 매도위치2차(14);
input : 매수비중1차(30), 매수비중2차(35), 매수비중3차(35);
input : 매도비중1차(50), 매도비중2차(50);
input : 전략식진입횟수(100);
input : 타점보유일수(5);
var : sum(0),mav(0),cnt(0),eup(0),edn(0),Didx(0),LatestEntryDidx(0),Ecnt(0);
var : TimeCond(false),Xcond1(false),Xcond2(false),Loss(0),LatestEntrylow(0);
var : Period(0),매수1차(0);
var : cum1(0),cum2(0),ma1(0),ma2(0);
#일자수 계산
if date != date[1] Then
Didx = Didx+1;
#일봉 120이평 계산(전일기준,전전일기준)
cum1 = 0;
cum2 = 0;
for cnt = 1 to 일봉이평기간{
cum1 = cum1+DayClose(cnt);
cum2 = cum2+DayClose(cnt+1);
}
#전일기준 일봉 120일이평
ma1 = cum1/일봉이평기간;
#전전일기준 일봉 120일이평
ma2 = cum2/일봉이평기간;
#전일기준 120일이평이 전전일기준 120일이평보다 크면
#엔벨로프 기간은 P+시장보정계수
#엔벨로프 Percent수치는 매수위치1차+시장보정계수
if ma1 > ma2 Then{
Period = P+시장보정계수;
매수1차 = 매수위치1차+시장보정계수;
}
else{ ##전일기준 120일이평이 전전일기준 120일이평보다 작거나 같으면
Period = P;
매수1차 = 매수위치1차;
}
#당일포함 일봉 Period개의 종가를 누적
sum = 0;
for cnt = 0 to Period-1{
sum = sum+DayClose(cnt);
}
#누적값을 Period로 나누어 평균값 산출
mav = sum/Period;
#상단계산
Eup = mav+mav*(매수1차/100);
#하단계산
Edn = mav-mav*(매수1차/100);
#지정일 지정시간이 되면 TimeCond는 True(그전에는 false)
if sdate == 전략식시작일자 and (stime == 전략식시작시간 or (stime > 전략식시작시간 and stime[1] < 전략식시작시간 )) then
TimeCond = true;
if sdate > 전략식종료일자 Then
TimeCond = false;
#TimeCond가 True가 된 후
if TimeCond == true then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] and LatestEntryName(0) == "1차매수" Then
Ecnt = Ecnt+1;
#무포지션 상태에서 매수위치1차에 도달하면 매수
if MarketPosition == 0 and Ecnt < 전략식진입횟수 Then
buy("1차매수",atlimit,Edn*(1+매수위치보정/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중1차/100)));
#첫매수이후
if MarketPosition == 1 Then{
#최근 진입시점의 일자수 저장
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{
LatestEntryDidx = Didx;
LatestEntrylow = L;
}
#1차매수 발생 후 매수위치2차에 도달하면 매수
if MaxEntries == 1 Then
buy("2차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치2차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중2차/100)));
#1차매수 발생 후 매수위치3차에 도달하면 매수
if MaxEntries == 2 Then
buy("3차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치3차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중3차/100)));
#1차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond1은 true
if LatestExitName(0) == "1차매도" then
Xcond1 = true;
#2차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond2는 true
if LatestExitName(0) == "2차매도" then
Xcond2 = true;
#Xcond1이 false일때
#진입이후 최저가에서 매도위치1차 만큼 상승하면 일부 청산
if Xcond1 == false Then
exitlong("1차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치1차/100),"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1);
#Xcond2가 false일
#진입이후 최저가에서 매도위치2차 만큼 상승하면 전량청산
if Xcond2 == false Then
exitlong("2차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치2차/100));
#최근 진입후 3일이상 경과(현재 일자수가 최근진입시점의 일자수보다 3이상증가)
if Didx >= LatestEntryDidx+타점보유일수 and Xcond1 == false and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{
#최근 진입이후 3일되었을때의 최근진입일 포함3일 최저가 계산
if date != date[1] and Didx == LatestEntryDidx[BarsSinceEntry]+3 Then{
Loss = daylow(1);
for cnt = 1 to 타점보유일수{
if daylow(cnt) < Loss Then
Loss = daylow(cnt);
}
}
#Loss값 이하로 가격하락하면 전량 청산
exitlong("손절",AtStop,Loss);
}
#최종 매수일 포함 3일경과되면 다음날 시가에 매도
if Didx == LatestEntryDidx+(타점보유일수-1) and stime == 150000 Then{
exitlong("익절2",AtMarket);
}
#1차매도가 발생한 상황
#가장 최근 진입일의 당일최저가보다 낮은 시세 발생하면 전량청산
# if L < LatestEntrylow and Xcond1 == false Then
# LatestEntrylow = L;
# if Xcond1 == true and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{
# exitlong("익절1",AtStop,LatestEntrylow);
# }
}
else{#매수포지션이 아니면 false로 초기화
Xcond1 = false;
Xcond2 = false;
}
}
즐거운 하루되세요
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 전화주시기 바랍니다.(02-3453-1060)
>
> 종풍화성 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템식에서 일부 추가 부탁드립니다.
> 항상 감사드립니다.
시스템식에서 일부 추가 부탁드립니다.
input:매수기준이평(120); 으로 설정하고
"매수기준이평" 즉, 120일선이 차트상 우상향이면 이전과 동일하게 매수하고, "매수기준이평"이 차트상 우하향이면 "매수위치1차"를 "시장보정계수" 만큼 낮게 매수하는 시스템식으로 다음과 같이 수정해 주시면 감사하겠습니다.
#매수기준이평(120)이 우상향인지 우하향인지 판단을 하고,
#엔벨로프 기간은 우상향이면 P, 우하향이면 (P+시장보정계수)
#엔벨로프 Percent수치는 우상향이면 매수위치1차, 우하향이면 (매수위치1차+시장보정계수)
시스템식은 아래와 같습니다.
---------------------------------------------------------------------------------------
input : 전략식시작일자(20151028), 전략식시작시간(090000), 전략총매수금액(5000); # 금액은 만원단위
input : 전략식종료일자(20151231);
input : 갭하락(5),시장보정계수(5);
input : P(10),매수위치1차(10), 매수위치2차(7), 매수위치3차(14);
input : 매수위치보정(1);
input : 매도위치1차(7), 매도위치2차(14);
input : 매수비중1차(30), 매수비중2차(35), 매수비중3차(35);
input : 매도비중1차(50), 매도비중2차(50);
input : 전략식진입횟수(100);
input : 타점보유일수(5);
var : sum(0),mav(0),cnt(0),eup(0),edn(0),Didx(0),LatestEntryDidx(0),Ecnt(0);
var : TimeCond(false),Xcond1(false),Xcond2(false),Loss(0),LatestEntrylow(0);
var : Period(0),매수1차(0);
#일자수 계산
if date != date[1] Then
Didx = Didx+1;
#일정%이상 갭하락이면
#엔벨로프 기간은 P+시장보정계수
#엔벨로프 Percent수치는 매수위치1차+시장보정계수
if dayopen < DayClose(1)*(1-갭하락) Then{
Period = P+시장보정계수;
매수1차 = 매수위치1차+시장보정계수;
}
else{ ##일정%이상 갭하락이 아니면 기존 설정된 p와 매수위치1차로 계산
Period = P;
매수1차 = 매수위치1차;
}
#당일포함 일봉 Period개의 종가를 누적
sum = 0;
for cnt = 0 to Period-1{
sum = sum+DayClose(cnt);
}
#누적값을 Period로 나누어 평균값 산출
mav = sum/Period;
#상단계산
Eup = mav+mav*(매수1차/100);
#하단계산
Edn = mav-mav*(매수1차/100);
#지정일 지정시간이 되면 TimeCond는 True(그전에는 false)
if sdate == 전략식시작일자 and (stime == 전략식시작시간 or (stime > 전략식시작시간 and stime[1] < 전략식시작시간 )) then
TimeCond = true;
if sdate > 전략식종료일자 Then
TimeCond = false;
#TimeCond가 True가 된 후
if TimeCond == true then{
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] and LatestEntryName(0) == "1차매수" Then
Ecnt = Ecnt+1;
#무포지션 상태에서 매수위치1차에 도달하면 매수
if MarketPosition == 0 and Ecnt < 전략식진입횟수 Then
buy("1차매수",atlimit,Edn*(1+매수위치보정/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중1차/100)));
#첫매수이후
if MarketPosition == 1 Then{
#최근 진입시점의 일자수 저장
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{
LatestEntryDidx = Didx;
LatestEntrylow = L;
}
#1차매수 발생 후 매수위치2차에 도달하면 매수
if MaxEntries == 1 Then
buy("2차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치2차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중2차/100)));
#1차매수 발생 후 매수위치3차에 도달하면 매수
if MaxEntries == 2 Then
buy("3차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치3차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중3차/100)));
#1차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond1은 true
if LatestExitName(0) == "1차매도" then
Xcond1 = true;
#2차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond2는 true
if LatestExitName(0) == "2차매도" then
Xcond2 = true;
#Xcond1이 false일때
#진입이후 최저가에서 매도위치1차 만큼 상승하면 일부 청산
if Xcond1 == false Then
exitlong("1차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치1차/100),"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1);
#Xcond2가 false일
#진입이후 최저가에서 매도위치2차 만큼 상승하면 전량청산
if Xcond2 == false Then
exitlong("2차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치2차/100));
#최근 진입후 3일이상 경과(현재 일자수가 최근진입시점의 일자수보다 3이상증가)
if Didx >= LatestEntryDidx+타점보유일수 and Xcond1 == false and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{
#최근 진입이후 3일되었을때의 최근진입일 포함3일 최저가 계산
if date != date[1] and Didx == LatestEntryDidx[BarsSinceEntry]+3 Then{
Loss = daylow(1);
for cnt = 1 to 타점보유일수{
if daylow(cnt) < Loss Then
Loss = daylow(cnt);
}
}
#Loss값 이하로 가격하락하면 전량 청산
exitlong("손절",AtStop,Loss);
}
#최종 매수일 포함 3일경과되면 다음날 시가에 매도
if Didx == LatestEntryDidx+(타점보유일수-1) and stime == 150000 Then{
exitlong("익절2",AtMarket);
}
#1차매도가 발생한 상황
#가장 최근 진입일의 당일최저가보다 낮은 시세 발생하면 전량청산
# if L < LatestEntrylow and Xcond1 == false Then
# LatestEntrylow = L;
# if Xcond1 == true and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{
# exitlong("익절1",AtStop,LatestEntrylow);
# }
}
else{#매수포지션이 아니면 false로 초기화
Xcond1 = false;
Xcond2 = false;
}
}
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