안녕하세요 예스스탁입니다. input : 전략식시작일자(20150422), 전략식시작시간(090000), 전략총매수금액(2000); # 금액은 만원단위 input : 전략식종료일자(20151021); input : 갭하락(6),시장보정계수(5); input : P(10),매수위치1차(10), 매수위치2차(7), 매수위치3차(14); input : 매수위치보정(1); input : 매도위치1차(7), 매도위치2차(14); input : 매수비중1차(20), 매수비중2차(30), 매수비중3차(50); input : 매도비중1차(50), 매도비중2차(50); input : 전략식진입횟수(10); input : 타점보유일수(3); var : sum(0),mav(0),cnt(0),eup(0),edn(0),Didx(0),LatestEntryDidx(0),Ecnt(0); var : TimeCond(false),Xcond1(false),Xcond2(false),Loss(0),LatestEntrylow(0); var : Period(0),매수1차(0); #일자수 계산 if date != date[1] Then Didx = Didx+1; #일정%이상 갭하락이면 #엔벨로프 기간은 P+시장보정계수 #엔벨로프 Percent수치는 매수위치1차+시장보정계수 if dayopen < DayClose(1)*(1-갭하락) Then{ Period = P+시장보정계수; 매수1차 = 매수위치1차+시장보정계수; } else{ ##일정%이상 갭하락이 아니면 기존 설정된 p와 매수위치1차로 계산 Period = P; 매수1차 = 매수위치1차; } #당일포함 일봉 Period개의 종가를 누적 sum = 0; for cnt = 0 to Period-1{ sum = sum+DayClose(cnt); } #누적값을 Period로 나누어 평균값 산출 mav = sum/Period; #상단계산 Eup = mav+mav*(매수1차/100); #하단계산 Edn = mav-mav*(매수1차/100); #지정일 지정시간이 되면 TimeCond는 True(그전에는 false) if sdate == 전략식시작일자 and (stime == 전략식시작시간 or (stime > 전략식시작시간 and stime[1] < 전략식시작시간 )) then TimeCond = true; if sdate > 전략식종료일자 Then TimeCond = false; #TimeCond가 True가 된 후 if TimeCond == true then{ if CurrentContracts > CurrentContracts[1] and LatestEntryName(0) == "1차매수" Then Ecnt = Ecnt+1; #무포지션 상태에서 매수위치1차에 도달하면 매수 if MarketPosition == 0 and Ecnt < 전략식진입횟수 Then buy("1차매수",atlimit,Edn*(1+매수위치보정/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중1차/100))); #첫매수이후 if MarketPosition == 1 Then{ #최근 진입시점의 일자수 저장 if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{ LatestEntryDidx = Didx; LatestEntrylow = L; } #1차매수 발생 후 매수위치2차에 도달하면 매수 if MaxEntries == 1 Then buy("2차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치2차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중2차/100))); #1차매수 발생 후 매수위치3차에 도달하면 매수 if MaxEntries == 2 Then buy("3차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치3차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중3차/100))); #1차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond1은 true if LatestExitName(0) == "1차매도" then Xcond1 = true; #2차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond2는 true if LatestExitName(0) == "2차매도" then Xcond2 = true; #Xcond1이 false일때 #진입이후 최저가에서 매도위치1차 만큼 상승하면 일부 청산 if Xcond1 == false Then exitlong("1차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치1차/100),"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1); #Xcond2가 false일 #진입이후 최저가에서 매도위치2차 만큼 상승하면 전량청산 if Xcond2 == false Then exitlong("2차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치2차/100)); #최근 진입후 3일이상 경과(현재 일자수가 최근진입시점의 일자수보다 3이상증가) if Didx >= LatestEntryDidx+타점보유일수 and Xcond1 == false and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{ #최근 진입이후 3일되었을때의 최근진입일 포함3일 최저가 계산 if date != date[1] and Didx == LatestEntryDidx[BarsSinceEntry]+3 Then{ Loss = daylow(1); for cnt = 1 to 타점보유일수{ if daylow(cnt) < Loss Then Loss = daylow(cnt); } } #Loss값 이하로 가격하락하면 전량 청산 exitlong("손절",AtStop,Loss); } #최종 매수일 포함 3일경과되면 다음날 시가에 매도 if Didx == LatestEntryDidx+(타점보유일수-1) and stime == 150000 Then{ exitlong("익절2",AtMarket); } #1차매도가 발생한 상황 #가장 최근 진입일의 당일최저가보다 낮은 시세 발생하면 전량청산 # if L < LatestEntrylow and Xcond1 == false Then # LatestEntrylow = L; # if Xcond1 == true and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{ # exitlong("익절1",AtStop,LatestEntrylow); # } } else{#매수포지션이 아니면 false로 초기화 Xcond1 = false; Xcond2 = false; } } 즐거운 하루되세요 > 종풍화성 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 44707번글 관련 재수정 부탁드립니다. > 이전 시스템식 수정건에 대해 먼저 감사의 말씀 드립니다 44707번글에서 제가 설명이 부족하여 44707번글은 무시하시고 다시 검토하여 시스템식 부탁드립니다. 개별종목의 악재나, 시장상황이 좋지 않은 경우(2의 경우) 일반적인 경우(1의 경우)보다 좀더 매수포인트를 낮게 잡기위해 그림과 같이 1과 2의 경우를 비교해 보았습니다. input:시장보정계수(5); 를 설정해서 시가가 전일 종가대비 -6% 이상 하락한 경우 엔벨로프 P(10) : 매수위치1차(10)의 하단선 즉, 엔벨로프 10:10 하단선 보다 시장보정계수(5) 만큼 더 아래에 위치한 15:15 엔벨로프 하단선에서 매수하려는 시스템식입니다. 다시 정리하면 엔벨로프 {P(10)+시장보정계수(5)} : {매수위치1차(10)+시장보정계수(5)} 즉, 엔벨로프 15:15 의 하단선이 매수의 기준이 되어서 2의 경우의 매수위치1차, 매수위치2차, 매수위치3차가 결정됩니다. 마찬가지로 시가가 전일 종가대비 -6% 이상 하락한 경우 input: P(16), 매수위치1차(16), 시장보정계수(5); 인 경우 엔벨로프 21:21 의 하단선이 기준이 되어 여기에 input : 매수위치보정(1), 매수위치2차(7), 매수위치3차(14) 일때 엔벨로프 21:21의 하단선 1% 위에서 1차매수가 이루어 지고 엔벨로프 21:21의 하단선 7% 아래에서 2차매수가 이루어 지며, 엔벨로프 21:21의 하단선 14% 아래에서 3차매수가 이루어 집니다. 변경전 시스템식은 다음과 같습니다. 아래 시스템식에서 수정 부탁드립니다. ---------------------------------------------------------------------------------------- input : 전략식시작일자(20150422), 전략식시작시간(090000), 전략총매수금액(2000); # 금액은 만원단위 input : 전략식종료일자(20151021); input : P(10),매수위치1차(10), 매수위치2차(7), 매수위치3차(14); input : 매수위치보정(1); input : 매도위치1차(7), 매도위치2차(14); input : 매수비중1차(20), 매수비중2차(30), 매수비중3차(50); input : 매도비중1차(50), 매도비중2차(50); input : 전략식진입횟수(10); input : 타점보유일수(3); var : sum(0),mav(0),cnt(0),eup(0),edn(0),Didx(0),LatestEntryDidx(0),Ecnt(0); var : TimeCond(false),Xcond1(false),Xcond2(false),Loss(0),LatestEntrylow(0); #일자수 계산 if date != date[1] Then Didx = Didx+1; #당일포함 일봉 P개의 종가를 누적 sum = 0; for cnt = 0 to P-1{ sum = sum+DayClose(cnt); } #누적값을 P로 나누어 평균값 산출 mav = sum/P; #상단 Eup = mav+mav*(매수위치1차/100); #하단 Edn = mav-mav*(매수위치1차/100); #지정일 지정시간이 되면 TimeCond는 True(그전에는 false) if sdate == 전략식시작일자 and (stime == 전략식시작시간 or (stime > 전략식시작시간 and stime[1] < 전략식시작시간 )) then TimeCond = true; if sdate > 전략식종료일자 Then TimeCond = false; #TimeCond가 True가 된 후 if TimeCond == true then{ if CurrentContracts > CurrentContracts[1] and LatestEntryName(0) == "1차매수" Then Ecnt = Ecnt+1; #무포지션 상태에서 매수위치1차에 도달하면 매수 if MarketPosition == 0 and Ecnt < 전략식진입횟수 Then buy("1차매수",atlimit,Edn*(1+매수위치보정/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중1차/100))); #첫매수이후 if MarketPosition == 1 Then{ #최근 진입시점의 일자수 저장 if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then{ LatestEntryDidx = Didx; LatestEntrylow = L; } #1차매수 발생 후 매수위치2차에 도달하면 매수 if MaxEntries == 1 Then buy("2차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치2차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중2차/100))); #1차매수 발생 후 매수위치3차에 도달하면 매수 if MaxEntries == 2 Then buy("3차매수",atlimit,Edn[BarsSinceEntry]*(1-매수위치3차/100),Floor((전략총매수금액*10000/c)*(매수비중3차/100))); #1차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond1은 true if LatestExitName(0) == "1차매도" then Xcond1 = true; #2차매도가 한번 발생하면 더이상 발생못하도록 Xcond2는 true if LatestExitName(0) == "2차매도" then Xcond2 = true; #Xcond1이 false일때 #진입이후 최저가에서 매도위치1차 만큼 상승하면 일부 청산 if Xcond1 == false Then exitlong("1차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치1차/100),"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1); #Xcond2가 false일 #진입이후 최저가에서 매도위치2차 만큼 상승하면 전량청산 if Xcond2 == false Then exitlong("2차매도",Atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)*(1+매도위치2차/100)); #최근 진입후 3일이상 경과(현재 일자수가 최근진입시점의 일자수보다 3이상증가) if Didx >= LatestEntryDidx+타점보유일수 and Xcond1 == false and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{ #최근 진입이후 3일되었을때의 최근진입일 포함3일 최저가 계산 if date != date[1] and Didx == LatestEntryDidx[BarsSinceEntry]+3 Then{ Loss = daylow(1); for cnt = 1 to 타점보유일수{ if daylow(cnt) < Loss Then Loss = daylow(cnt); } } #Loss값 이하로 가격하락하면 전량 청산 exitlong("손절",AtStop,Loss); } #최종 매수일 포함 3일경과되면 다음날 시가에 매도 if Didx == LatestEntryDidx+(타점보유일수-1) and stime == 150000 Then{ exitlong("익절2",AtMarket); } #1차매도가 발생한 상황 #가장 최근 진입일의 당일최저가보다 낮은 시세 발생하면 전량청산 # if L < LatestEntrylow and Xcond1 == false Then # LatestEntrylow = L; # if Xcond1 == true and CurrentContracts == CurrentContracts[1] Then{ # exitlong("익절1",AtStop,LatestEntrylow); # } } else{#매수포지션이 아니면 false로 초기화 Xcond1 = false; Xcond2 = false; } }