안녕하세요 예스스탁입니다. input : 전략식시작일자(20151001), 전략식시작시간(090000), 전략총매수금액(100); # 금액은 만원단위 input : 매수위치1차(1), 매수위치2차(2), 매수위치3차(3); input : 매도위치1차(1.5), 매도위치2차(2), 매도위치3차(2.5); input : 매수비중1차(0), 매수비중2차(50), 매수비중3차(50); input : 매도비중1차(20), 매도비중2차(30), 매도비중3차(50); input : 전략식진입횟수(1); input : 최종손절위치(4); input : Period(384); var : CL(0),V0.5(0),V1(0),V2(0),V3(0); var : mid(0),V4(0),V5(0),V6(0),V7(0); var : diff(0),TF(0),cnt(0),value(0); Array : HH[400](0),LL[499](0); TF = TimeToMinutes(stime)%15; if date != date[1] or (date == date and TF < TF[1]) Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 399{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; if HH[Period] > 0 Then{ var1 = HH[0]; var2 = LL[0]; var11 = HH[1]; var12 = LL[1]; for cnt = 0 to Period-1{ if HH[cnt] > var1 Then var1 = HH[cnt]; if HH[cnt+1] > var11 Then var11 = HH[cnt+1]; if LL[cnt] < var2 Then var2 = LL[cnt]; if LL[cnt+1] < var21 Then var21 = LL[cnt+1]; } if var11 < var1 Then CL = (var1+var2)/2; V0.5 = var1-((var1-CL)/5)*1; V1 = var1-((var1-CL)/5)*2; ## 1매수타점 V2 = var1-((var1-CL)/5)*3; ## 2매수타점 V3 = var1-((var1-CL)/5)*4; ## 3매수타점 mid = (var1+var2)/2; V4 = var1-((var1-CL)/5)*5; V5 = var1-((var1-CL)/5)*6; V6 = var1-((var1-CL)/5)*7; V7 = var1-((var1-CL)/5)*8; value = abs(var1-V0.5); if sdate >= 전략식시작일자 and TotalTrades < 전략식진입횟수 then{ if MarketPosition == 0 and stime >= 전략식시작시간 and ((stime < 120000 and O > C[1]*0.985) or (stime >= 120000 and C > V2)) Then{ if NextBarOpen > var1-value*(매수위치1차+1) Then buy("1차매수",atlimit,var1-value*(매수위치1차+1),Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중1차/100))/C)); Else buy("1차매수.",AtMarket,def,Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중1차/100))/C)); } if MarketPosition == 1 then{ diff = abs(var1[BarsSinceEntry]-V0.5[BarsSinceEntry]); if MaxEntries == 1 and L >= var1-value*(매수위치2차+1) and CurrentContracts == MaxContracts Then buy("2차매수",atlimit,var1-value*(매수위치2차+1),Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중2차/100))/C)); if MaxEntries == 2 and L >= var1-value*(매수위치3차+1) and CurrentContracts == MaxContracts Then buy("3차매수",atlimit,var1-value*(매수위치3차+1),Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중3차/100))/C)); if LatestExitName(0) == "1차매도" Then Condition1 = true; if LatestExitName(0) == "2차매도" Then Condition2 = true; if LatestExitName(0) == "3차매도" Then Condition3 = true; if Condition1 == false then exitlong("1차매도",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치1차,"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1); if Condition2 == false then exitlong("2차매도",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치2차,"",Floor(MaxContracts*(매도비중2차/100)),1); if Condition3 == false then exitlong("3차매도",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치3차); exitlong("최종손절",AtStop,var1-value*(최종손절위치+1)); } Else{ Condition1 = false; Condition2 = false; Condition3 = false; } } } 즐거운 하루되세요 > 종풍화성 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템식 수정 부탁드립니다. > 아래 시스템식에서 다음과 같이 진입횟수와 손절라인을 추가시킬려고 합니다. 1. 진입횟수 추가 input : 전략식진입횟수(1); ## 진입횟수 추가시켜 시스템식 부탁드립니다. 2. 손절라인에서 매수수량 전체 매도하는 시스템식 추가 1) 외부변수설정을 다음과 같이 하고 input : 최종손절위치(4); ## 외부변수 설정 2) value = abs(var1-V0.5); 일때 var1-value*(최종손절위치+1) 에서 매수한 총물량을 손절하고 차트에 "최종손절"로 표시해 주시면 감사하겠습니다. ---------------------------------------------------------------------------------------- input : 전략식시작일자(20151001), 전략식시작시간(090000), 전략총매수금액(100); # 금액은 만원단위 input : 매수위치1차(1), 매수위치2차(2), 매수위치3차(3); input : 매도위치1차(1.5), 매도위치2차(2), 매도위치3차(2.5); input : 매수비중1차(0), 매수비중2차(50), 매수비중3차(50); input : 매도비중1차(20), 매도비중2차(30), 매도비중3차(50); input : Period(384); var : CL(0),V0.5(0),V1(0),V2(0),V3(0); var : mid(0),V4(0),V5(0),V6(0),V7(0); var : diff(0),TF(0),cnt(0),value(0); Array : HH[400](0),LL[499](0); TF = TimeToMinutes(stime)%15; if date != date[1] or (date == date and TF < TF[1]) Then{ HH[0] = H; LL[0] = L; for cnt = 1 to 399{ HH[cnt] = HH[cnt-1][1]; LL[cnt] = LL[cnt-1][1]; } } if H > HH[0] Then HH[0] = H; if L < LL[0] Then LL[0] = L; if HH[Period] > 0 Then{ var1 = HH[0]; var2 = LL[0]; var11 = HH[1]; var12 = LL[1]; for cnt = 0 to Period-1{ if HH[cnt] > var1 Then var1 = HH[cnt]; if HH[cnt+1] > var11 Then var11 = HH[cnt+1]; if LL[cnt] < var2 Then var2 = LL[cnt]; if LL[cnt+1] < var21 Then var21 = LL[cnt+1]; } if var11 < var1 Then CL = (var1+var2)/2; V0.5 = var1-((var1-CL)/5)*1; V1 = var1-((var1-CL)/5)*2; ## 1매수타점 V2 = var1-((var1-CL)/5)*3; ## 2매수타점 V3 = var1-((var1-CL)/5)*4; ## 3매수타점 mid = (var1+var2)/2; V4 = var1-((var1-CL)/5)*5; V5 = var1-((var1-CL)/5)*6; V6 = var1-((var1-CL)/5)*7; V7 = var1-((var1-CL)/5)*8; value = abs(var1-V0.5); if sdate >= 전략식시작일자 then{ if MarketPosition == 0 and stime >= 전략식시작시간 and ((stime < 120000 and O > C[1]*0.985) or (stime >= 120000 and C > V2)) Then{ if NextBarOpen > var1-value*(매수위치1차+1) Then buy("1차매수",atlimit,var1-value*(매수위치1차+1),Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중1차/100))/C)); Else buy("1차매수.",AtMarket,def,Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중1차/100))/C)); } if MarketPosition == 1 then{ diff = abs(var1[BarsSinceEntry]-V0.5[BarsSinceEntry]); if MaxEntries == 1 and L >= var1-value*(매수위치2차+1) and CurrentContracts == MaxContracts Then buy("2차매수",atlimit,var1-value*(매수위치2차+1),Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중2차/100))/C)); if MaxEntries == 2 and L >= var1-value*(매수위치3차+1) and CurrentContracts == MaxContracts Then buy("3차매수",atlimit,var1-value*(매수위치3차+1),Floor((전략총매수금액*10000*(매수비중3차/100))/C)); if LatestExitName(0) == "1차매도" Then Condition1 = true; if LatestExitName(0) == "2차매도" Then Condition2 = true; if LatestExitName(0) == "3차매도" Then Condition3 = true; if Condition1 == false then exitlong("1차매도",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치1차,"",Floor(MaxContracts*(매도비중1차/100)),1); if Condition2 == false then exitlong("2차매도",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치2차,"",Floor(MaxContracts*(매도비중2차/100)),1); if Condition3 == false then exitlong("3차매도",atlimit,lowest(L,BarsSinceEntry)+diff*매도위치3차); } Else{ Condition1 = false; Condition2 = false; Condition3 = false; } } }