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트레일링스탑 문의 드립니다.
2015-09-20 23:11:20
210
글번호 90514
항상 도움 주셔서 감사합니다.
트레일링 스탑 문의 드립니다.
매매 종목은 해외선물(유로FX) 60분봉 입니다.
문1) 시스템에 트레일링 스탑을 사용하는데
실시간 트레일링 스탑 매매결과와
매매후 시스템을 재 적용했을때 트레일링 스탑 매매 결과가 다릅니다.
이유가 무엇때문인가요?
그리고 실시간 매매시 트레일링스탑보다 시물레이션이나 매매후 시스템 재적용했을때
트레일링 스탑이 수익이 더 좋은것 같은데요? 맞는건가요?
문2) 매매가 이루어지는 실시간 차트에서 실시간으로 운영한 시스템 매매결과와
시스템을 재적용한 시스템 매매와 결과가 다른것도 같은 이유인가요?
즉 실시간 차트에서 지나간 시간의 데이타를 받아올때 시가, 고가, 저가, 조아
데이타만 받아 오나요? 아닌 모든 정보를 받아 오나요?
(예를 들면 한시간봉에서 한시간전의 데이터를 받아온다고 가정시)
문3) 트레일링 스탑 함수 대신 가장 비슷한 결과를 낼수 있는 매매 방법이 무엇이 있나요?
제가 도움말에 있는 방법이랑 개인적으로 생각한 방법이랑 해봤는데 결과값이
너무 달라서요.
아래 식 보고 어느것이 가장 트레일링 스탑이랑 비슷한지 검토 좀 부탁드립니다.
의도하는 트레일링 스탑) 0.001포인트 수익후 0.0005으로 수익이 떨어지면
즉 0.001 수익후 0.0005로 떨어지면 0.0005 수익에 청산
원래 트레일링 스탑)
SetStopTrailing(0.0005,0.001,PointStop,0);# 0.001 수익후에 0.0005 감소하면 청산
도움말 트레일링 스탑 편집)
IF MarketPosition() == 1 then {
Hvalue = Highest(H,BarsSinceEntry+1) ;
if Hvalue >= EntryPrice+PriceScale*10 then
ExitLong("B_Trail",AtStop,Hvalue-0.0005) ;
}
IF MarketPosition() == -1 then {
Lvalue = Lowest(L,BarsSinceEntry+1) ;
if Lvalue >= EntryPrice-PriceScale*10 then
ExitShort("S_Trail",AtStop,Lvalue+0.0005) ;
}
개인적으로 생각한 트레일링 스탑)
IF MarketPosition() == 1 and OpenPositionProfit >= 0.001 then {
ExitLong("B_Trail",AtStop,EntryPrice+PriceScale*5 ) ;
}
IF MarketPosition() == -1 and OpenPositionProfit >= 0.001 then {
ExitShort("S_Trail",AtStop,EntryPrice-PriceScale*5 ) ;
}
개인적으로 생각한 트레일링 스탑2)
IF MarketPosition() == 1 and H >= EntryPrice+PriceScale*10 then {
ExitLong("B_Trail",AtStop,EntryPrice+PriceScale*5 ) ;
}
IF MarketPosition() == -1 and L <= EntryPrice-PriceScale*10 then {
ExitShort("S_Trail",AtStop,EntryPrice-PriceScale*5 ) ;
}
문3) 매수, 매도시
buy("buy")
sell("sell")
Exitlong("B_exit")
Eixtshort("S_exit")
위와 같이 코딩한 경우 매수, 매도 및 청산되는 가격은 조건이 만족하는 시점의
현재가격 인가요?
설명 좀 부탁드립니다.
문4) 아래와 같이 코딩할 경우 제대로 코딩인가요?
검토 부탁드립니다.
# 매수진입
IF Marketposition == 0 and C >= 이평20 and O[0] < C[0] then {
IF Uptrend == true and R_si > 50 and stok < 80 then
buy("buy", Atstop, C) ;
}
# 매도진입
IF Marketposition == 0 and C <= Line20 and O[0] > C[0] then {
IF Dntrend == true and R_si < 50 and stok > 20 then
sell("sell", Atstop, C) ;
위가 같이 코딩시 atstop에 C가 문법에 맞는지 궁금합니다.
도움부탁드립니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2015-09-21 11:04:59
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
과거 봉에 모든 틱이 없고 시고저종값만 있기 때문입니다.
그러므로 하나의 봉에서 움직임을 정확히 알수 없어
봉의 움직임에 대한 가설을 두고 봉의 움직임을 판단하고,
수익은 고가와 저가를 기준으로만 판단하므로
실전과 다르고 수익이 더 높게 나타납니다.
2
시고저종가만 불러오게 됩니다.
3.
IF MarketPosition() == 1 then {
Hvalue = Highest(H,BarsSinceEntry+1) ;
if Hvalue >= EntryPrice+PriceScale*10 then
ExitLong("B_Trail",AtStop,Hvalue-0.0005) ;
}
IF MarketPosition() == -1 then {
Lvalue = Lowest(L,BarsSinceEntry+1) ;
if Lvalue >= EntryPrice-PriceScale*10 then
ExitShort("S_Trail",AtStop,Lvalue+0.0005) ;
}
위 식은 진입후 발생하는 가격으로만 판단합지만
작성하신 식에는 OpenPositionProfit이 사용됩니다.
OpenPositionProfit은 시스템 트레일링 설정창의
비용/수량탭에서 지정한 수수료와 슬리피지가 반영이 됩니다.
또한 위식은 진입이후 최고가와 최저가를 기준으로 청산이 되지만
작성한 식은 진입가격대비로 가격이 설정됩니다.
SetStopTrailing과 비슷한것은 위식입니다.
작성하신 내용은 다른 청산입니다.
4
buy("buy")
sell("sell")
Exitlong("B_exit")
Eixtshort("S_exit")
위 식은 봉완성시 종가가 신호의 가격입니다.
5
# 매수진입
IF Marketposition == 0 and C >= 이평20 and O[0] < C[0] then {
IF Uptrend == true and R_si > 50 and stok < 80 then
buy("buy", Atstop, C) ;
}
# 매도진입
IF Marketposition == 0 and C <= Line20 and O[0] > C[0] then {
IF Dntrend == true and R_si < 50 and stok > 20 then
sell("sell", Atstop, C) ;
제대로된 코딩의 여부는 사용자분이 어떤 의도로 해당 식을
작성하셨는지 알아야 알수 있습니다.
위식에 문법적인 오류나 이상한 부분은 없습니다.
매수는 if조건 만족하고 다음봉이 if조건만족봉의 종가 이상의 시세가 발생하면 매수
매도는 if조건 만족하고 다음봉이 if조건만족봉의 종가 이하의 시세가 발생하면 매도
하는 내용이면 맞게 작성하셨습니다.
즐거운 하루되세요
> 양치기 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 트레일링스탑 문의 드립니다.
> 항상 도움 주셔서 감사합니다.
트레일링 스탑 문의 드립니다.
매매 종목은 해외선물(유로FX) 60분봉 입니다.
문1) 시스템에 트레일링 스탑을 사용하는데
실시간 트레일링 스탑 매매결과와
매매후 시스템을 재 적용했을때 트레일링 스탑 매매 결과가 다릅니다.
이유가 무엇때문인가요?
그리고 실시간 매매시 트레일링스탑보다 시물레이션이나 매매후 시스템 재적용했을때
트레일링 스탑이 수익이 더 좋은것 같은데요? 맞는건가요?
문2) 매매가 이루어지는 실시간 차트에서 실시간으로 운영한 시스템 매매결과와
시스템을 재적용한 시스템 매매와 결과가 다른것도 같은 이유인가요?
즉 실시간 차트에서 지나간 시간의 데이타를 받아올때 시가, 고가, 저가, 조아
데이타만 받아 오나요? 아닌 모든 정보를 받아 오나요?
(예를 들면 한시간봉에서 한시간전의 데이터를 받아온다고 가정시)
문3) 트레일링 스탑 함수 대신 가장 비슷한 결과를 낼수 있는 매매 방법이 무엇이 있나요?
제가 도움말에 있는 방법이랑 개인적으로 생각한 방법이랑 해봤는데 결과값이
너무 달라서요.
아래 식 보고 어느것이 가장 트레일링 스탑이랑 비슷한지 검토 좀 부탁드립니다.
의도하는 트레일링 스탑) 0.001포인트 수익후 0.0005으로 수익이 떨어지면
즉 0.001 수익후 0.0005로 떨어지면 0.0005 수익에 청산
원래 트레일링 스탑)
SetStopTrailing(0.0005,0.001,PointStop,0);# 0.001 수익후에 0.0005 감소하면 청산
도움말 트레일링 스탑 편집)
IF MarketPosition() == 1 then {
Hvalue = Highest(H,BarsSinceEntry+1) ;
if Hvalue >= EntryPrice+PriceScale*10 then
ExitLong("B_Trail",AtStop,Hvalue-0.0005) ;
}
IF MarketPosition() == -1 then {
Lvalue = Lowest(L,BarsSinceEntry+1) ;
if Lvalue >= EntryPrice-PriceScale*10 then
ExitShort("S_Trail",AtStop,Lvalue+0.0005) ;
}
개인적으로 생각한 트레일링 스탑)
IF MarketPosition() == 1 and OpenPositionProfit >= 0.001 then {
ExitLong("B_Trail",AtStop,EntryPrice+PriceScale*5 ) ;
}
IF MarketPosition() == -1 and OpenPositionProfit >= 0.001 then {
ExitShort("S_Trail",AtStop,EntryPrice-PriceScale*5 ) ;
}
개인적으로 생각한 트레일링 스탑2)
IF MarketPosition() == 1 and H >= EntryPrice+PriceScale*10 then {
ExitLong("B_Trail",AtStop,EntryPrice+PriceScale*5 ) ;
}
IF MarketPosition() == -1 and L <= EntryPrice-PriceScale*10 then {
ExitShort("S_Trail",AtStop,EntryPrice-PriceScale*5 ) ;
}
문3) 매수, 매도시
buy("buy")
sell("sell")
Exitlong("B_exit")
Eixtshort("S_exit")
위와 같이 코딩한 경우 매수, 매도 및 청산되는 가격은 조건이 만족하는 시점의
현재가격 인가요?
설명 좀 부탁드립니다.
문4) 아래와 같이 코딩할 경우 제대로 코딩인가요?
검토 부탁드립니다.
# 매수진입
IF Marketposition == 0 and C >= 이평20 and O[0] < C[0] then {
IF Uptrend == true and R_si > 50 and stok < 80 then
buy("buy", Atstop, C) ;
}
# 매도진입
IF Marketposition == 0 and C <= Line20 and O[0] > C[0] then {
IF Dntrend == true and R_si < 50 and stok > 20 then
sell("sell", Atstop, C) ;
위가 같이 코딩시 atstop에 C가 문법에 맞는지 궁금합니다.
도움부탁드립니다.
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