커뮤니티
이동평균 지표수식문의드립니다.
2015-09-02 04:11:32
182
글번호 89973
아래와 같습니다.
[원문]
사실 이동평균을 선으로 나카내는 이유는 추세를 알아보기 위해서이다. 그런데 기존 이동평균의 경우 이런 목적에 한계륵 보여주는데 이를 해결하기 위해 이동평균을 수정해 이용할 필요가 있다.
-먼저 변동성을 걸러줘야 하는데, 변동성이 높은 시장에서는 이동평균은 변동성이 적게 변동성이 낮은 시장에서는 현주가를 잘 따라가도록 할 필요가 있다. 이것은 간단한 수정을 통해 나타낼 수 있다.
Volatility Modified Moving Average = Expotential Moving Average(target, period to smooth) × (Moving Average(Standard Deviation, long period to smooth) × Standard Deviation(target, period to get mean)^(-1))
변동성수정이동평균 = 지수이동평균 × (표준편차이동평균 × 표준편차^(-1))
-표준편차이동평균을 곱해주는 이유는 변동성으로 수정해줄 대 최대한 타겟가치 기준에 맞춰주기 위해서이다.
-혹은 표준편차이동평균 대신 a라는 상수를 두고 임의의 a를 둔 변동성수정이동평균과 지수이동평균간의 차이값의 합이 최소가 되는 a를 찾을 수도 있다.(최소자승법으로 엑셀에서 해찾기 기능을 이용하면 가능하다.)
[출처] 변동성수정이동평균(Volatility Modified Moving Average)|작성자 Moon
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2015-09-02 11:41:35
안녕하세요
예스스탁입니다.
올리신 계산내용으로 만든 지표식입니다.
해당 값이 봉의 가격과는 많이 차이가 발생합니다
봉위가 아닌 스토케스틱등의 지표와 같이
아래에 따로 적용해 보는 지표같습니다.
input : Period(10),LongPeriod(20);
var : emav(0),STDV(0),VMMA(0);
emav = ema(C,Period);//지수이평
stdv = STD(C,Period);//표준편차
#지수이동평균 × (표준편차이동평균 × 표준편차^(-1))
VMMA = emav*(ma(stdv, longperiod)*stdv^(-1));
plot1(VMMA);
즐거운 하루되세요
> 시스템트레이더 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 이동평균 지표수식문의드립니다.
> 아래와 같습니다.
[원문]
사실 이동평균을 선으로 나카내는 이유는 추세를 알아보기 위해서이다. 그런데 기존 이동평균의 경우 이런 목적에 한계륵 보여주는데 이를 해결하기 위해 이동평균을 수정해 이용할 필요가 있다.
-먼저 변동성을 걸러줘야 하는데, 변동성이 높은 시장에서는 이동평균은 변동성이 적게 변동성이 낮은 시장에서는 현주가를 잘 따라가도록 할 필요가 있다. 이것은 간단한 수정을 통해 나타낼 수 있다.
Volatility Modified Moving Average = Expotential Moving Average(target, period to smooth) × (Moving Average(Standard Deviation, long period to smooth) × Standard Deviation(target, period to get mean)^(-1))
변동성수정이동평균 = 지수이동평균 × (표준편차이동평균 × 표준편차^(-1))
-표준편차이동평균을 곱해주는 이유는 변동성으로 수정해줄 대 최대한 타겟가치 기준에 맞춰주기 위해서이다.
-혹은 표준편차이동평균 대신 a라는 상수를 두고 임의의 a를 둔 변동성수정이동평균과 지수이동평균간의 차이값의 합이 최소가 되는 a를 찾을 수도 있다.(최소자승법으로 엑셀에서 해찾기 기능을 이용하면 가능하다.)
[출처] 변동성수정이동평균(Volatility Modified Moving Average)|작성자 Moon